Все о трейдинге и финансах Голосов: 1 Адрес блога: http://ru-trade.info Добавлен: 2011-06-30 12:47:37

Обзор ситуации на денежном рынке США и перспектив динамики курса американского доллара. – 27 декабря 2012 года

2012-12-27 20:07:40 (читать в оригинале)

Анализ аукциона 4-недельных  векселей Казначейства США.

На аукционе 4-недельных векселей, прошедшем  26 декабря 2012 года, было реализовано $ 40,001,055,100 в казначейских векселях. Объем конкурсных заявок поданных на аукцион уменьшился на -5.34 % и составил $ 150,714,866,000. Заявки, принятые к рассмотрению на аукционе, составили $ 38,774,966,000. Внеконкурсные заявки составили $ 263,889,100. В преддверии Нового года международные кредитно-финансовые учреждения приобрели  вне конкурса векселей на сумму 962,200,000. Структура аукциона: 

* непрямые участники торгов, в том числе  Международные и иностранные руководящие кредитно-финансовые организации (FIMA - Foreign and International Monetary Authorities),  делающие заявки через прямую подписку в Federal Reserve Bank of New York.

**  в скобках показан процент изменения по сравнению  с предыдущим аукционом.

Международные кредитно–финансовые учреждения резко увеличили объемы своих заявок и покупок. Доходность векселей выросла и составила 0.045 % годовых. Спрос на векселя  уменьшился, коэффициент Bid Cover Ratio  понизился до значения 3.80  и  находится ниже среднего (4.38) с января 2009 года значения.

Политика количественного ослабления.

Счет системы открытого рынка (SOMA), которым управляет Federal Reserve Bank of New York, содержит активы в долларах США, приобретенные с помощью операций на открытом рынке. Эти ценные бумаги служат  трем целям:

1) залогом американской валюты в обращении;

2) инструментом для управления резервами ФРС;

3) поддержанию ликвидности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

По состоянию на 19 декабря 2012 года счет составляет 2,660,579,829.7 тыс., что показывает  увеличение счета с 12 декабря  на $ 2,641,568.2 тыс. При этом объем MBS, которые должен покупать ФРС в рамках программы QE3, за отчетный период  увеличилось на 4.59 млрд.  В рамках программы количественного ослабления, с начала декабря, ФРС приобрела 49.746 млрд в MBS. Источник - Federal Reserve Bank of New York.

Анализ аукциона 3-месячных казначейских векселей США.

На аукционе 3-месячных векселей,  прошедшем  26 декабря  2012 года,  было реализовано $ 32,000,392,300 в казначейских векселях.  Конкурсные заявки на аукцион  по сравнению с прошлой неделей уменьшились  на -9.07 % и составили $ 128,509,043,000. Заявки,  принятые к рассмотрению на аукционе, составили $ 30,515,883,000. Внеконкурсные заявки составили  $ 526,009,300.  Международные центральные кредитно-финансовые организации  вне конкурса приобрели векселей на сумму $ 958,500,000. Структура аукциона: 

Доходность  векселей  повысилась и составила 0.085 % годовых. Спрос  на векселя уменьшился, коэффициент спроса и предложения (Bid to Cover) понизился до значения  4.06 и опустился ниже среднего  (4.23) с января 2009 года значения. Центральные международные кредитно–финансовые учреждения вновь увеличили объемы своих заявок и покупок.

Анализ аукциона 6-месячных казначейских векселей США.

На аукционе 6-месячных векселей, прошедшем 26 декабря 2012 года,  было реализовано $ 28,000,773,700 в казначейских векселях. Конкурсные заявки по сравнению с прошлой неделей уменьшились на  -5.83 % и составили $ 124,539,728,000. Заявки, принятые к рассмотрению на аукционе, составили $ 26,558,726,000. Внеконкурсные заявки составили $ 442,047,700. Международные центральные кредитно-финансовые учреждения приобрели вне конкурса векселей на сумму $ 1,000,000,000. Структура аукциона: 

Доходность векселей увеличилась и составила 0.130 % годовых. Спрос покупателей на данный вид активов уменьшился. Спрос (коэффициент Bid Cover Ratio) понизился до значения  4.50, но  продолжает оставаться выше уровня среднего (4.28) с января 2009 года, значения. 

В преддверии Нового года международные кредитно-финансовые учреждения продолжали наращивать объемы своих заявок и покупок, что позволило первичным дилерам уменьшить свое присутствие на рынке. После падения прошлой недели, доходность казначейских векселей США вернулась к своим средним годовым значениям. При этом курс доллара США находится ниже среднегодовых значений, которые находятся в зоне уровня 80.5. Запуск программы количественного стимулирования пока не оказывает давление на курс американского доллара в силу ограниченного объема. С технической точки зрения  индексу доллара США необходимо опуститься ниже значения 78.50, и тогда основную тенденцию на укрепление доллара США начатую летом 2011 года можно будет считать завершенной. Ситуацию осложнят отсутствие внятного тренда на валютном рынке. Фактически доллар закачивает год на тех же значениях, что и начинал. В настоящий момент можно считать доллар перепроданной валютой, в том числе по отношению к товарным ценам, процентным ставкам и иностранным валютам. В таких условиях маловероятно, что доллар США сможет закрыть год ниже значения 78.5, что для курса EUR/USD будет означать закрытие ниже уровня 1.335, что оставляет вопрос относительно динамики курса евро на январь открытым. Несмотря на некоторое разочарование рынков и короткие сроки, оставшиеся для урегулирования «фискального обрыва», велика вероятность того, что в последний момент стороны найдут компромиссный вариант и придут к решению. Переговоры по данному вопросу возобновляются сегодня, в связи с чем Президент Обама прервал свой отпуск на Гавайях и вернулся в Вашингтон. 

Предупреждение о рисках. Данная статья является личным мнением автора и служит целям информационного сопровождения участников рынков, и она не налагает на компанию Instaforex обязанность по возмещению убытков. Вложения в финансовые инструменты подвержены риску. Все риски, связанные с вложениями в финансовые инструменты, полностью осознает и берет на себя сам клиент. Стоимость вложения может увеличиваться или снижаться. Компания не несет ответственности за снижение стоимости вложений клиента, а автор не претендует на истину в последней инстанции и с удовольствием выслушает или обсудит альтернативное мнение.

При подготовке статьи использовались материалы с сайтов: Федерального Резервного Банка Нью – Йорка, Агентства по распространению государственного долга США, Yahoo & Bloomberg.

Связаться с автором статьи:  gleb.kabanov@analytics.instaforex.com 

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

---

Премаркет. Американская сессия. 16:00 — 24:00. 27.12.2012

2012-12-27 19:45:12 (читать в оригинале)

Основные события европейской торговой сессии четверга 27.12.2012 Европейские фондовые индексы повышаются в пределах 0.75%. В фокусе рынков остаются бюджетные переговоры в США, которые должны возобновиться сегодня. Инвесторы все еще с надеждой ожидают это событие, однако шансы на достижение договоренности невелики. Рисковые активы поддерживает информация о том, что Минфин США намерен прибегнуть к экстренным мерам, и сэкономить около 200 млрд. долларв в случае провала переговорного процесса. Это позволит продлить социальные выплат и налоговые льготы сроком максимум на два месяца, выиграв тем самым время для нахождения компромисса между политическими силами. В краткосрочной перспективе отсрочка “фискального обрыва” вероятно, будет позитивно воспринята рынками, однако на устойчивый рост рассчитывать не стоит, так как проблема останется и нервозность инвесторов сохранится. Ожидания на американскую сессию четверга 27.12.2012 Евро в паре с долларом США повышается в пределах 0.43% на фоне ослабевающего доллара. Кроме того, участники рынка, вероятно, снова “покупают слухи”, в надежде, что власти США предпримут хоть какие-то шаги для предотвращения или отдаления “фискального обрыва”. На данный момент единая валюта нацелена на тестирование отметки 1.3299. В то же время не исключается вероятность резкого снижения при выходе неблагоприятных новостей с политической арены. Тогда как сегодняшние статданные, скорее всего, будут позитивны для рисковых активов. Торговый диапазон 1.3205 – 1.3348 доллара за евро. Первичные заявки на пособие по безработице (Jobless Claims): 350 000 против ожиданий 360 000, предыдуще значение было пересмотрено в сторону повышения с 361 000 до 362 000 Событие дня: Продажи на первичном рынке недвижимости в США (New Home Sales) (Валюта USD) в 17:00 ЕЕТ (GMT+3). Торговые ориентиры часового периода (H1) на американскую сессию четв...

---

Silver h4. Перспективы движения 28 и 31 декабря 2012 г. Анализ ZUP & APL`s

2012-12-27 19:43:32 (читать в оригинале)

Silver h4 

Операционный масштаб Minute

Текущая ситуация:

Развитие движения цены Silver в оставшиеся дни (28 и 31 декабря) заканчивающегося 2012 года будет определяться отработкой уровней границ зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute 29.56 <-> 30.18 <-> 30.81, но могут быть предновогодние сюрпризы...

Детализация вариантов движения:

-> продолжение движения в границах зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute -> 29.56 <-> 30.18 <-> 30.81, при этом станет проистекать отработка уровней линий вил младшего операционного масштаба Minuette, что и показано на графике;

-> пробой уровня поддержки 29.56 (нижняя граница зоны равновесия вил старшего операционного масштаба ISL61.8 Minute) направит Silver к уровням -> 29.25 (начальная линия вил младшего операционного масштаба SSL Minuette) <-> 28.70 (контрольная линия LTL Minuette);

-> в случае пробоя верхней границы зоны равновесия вил старшего операционного масштаба ISL38.2 Minute (30.81) подтвердится, что далее развитие движения будет проистекать в границах зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette -> 30.62 <-> 31.00 <-> 31.48.



 



Вопросы и обсуждение обзоров -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com

 

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

---

Gold h4. Перспективы движения 28 и 31 декабря 2012 г. Анализ ZUP & APL`s

2012-12-27 19:42:49 (читать в оригинале)

Gold h4 

Операционный масштаб Minute

Текущая ситуация:

Цена Gold находится над верхней границей канала 1/2 Median Line вил младшего операционного масштаба Minuette (1652.38) и именно от этого уровня станет зависеть развитие движения цены инструмента 28 и 31 декабря 2012 г.

Детализация вариантов движения:

-> Gold остается над верхней границей канала 1/2 Median Line Minuette (1652.38) и развивает движение (одновременно) к границам зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette (1664.72 <-> 1674.56 <-> 1684.22) и к границам канала 1/2 Median Line вил старшего операционного масштаба Minute (1667.41 <-> 1679.05 <-> 1691.22), взаимодействие этих уровней рассмотрены на графике;

-> обратный пробой уровня 1652.38 вернет развитие движения цены инструмента в границы канала 1/2 Median Line вил младшего операционного масштаба Minuette -> 1652.38 <-> 1645.76 <-> 1638.88, а если случается пробой нижней границы данного канала (1638.88), тогда подтверждается то, что далее движение продолжит свое развитие в границах зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute -> 1642.29 <-> 1627.71 <-> 1613.12, а как это движение будет выглядеть -> смотрим на графике.

 

Вопросы и обсуждение обзоров -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

---

#CL (Crude Light Sweet Oil) h4. Перспективы движения 28 и 31 декабря 2012 г. Анализ ZUP & APL`s

2012-12-27 19:42:06 (читать в оригинале)

#CL (Crude Light Sweet Oil) h4 

Операционный масштаб Minute

Текущая ситуация:

На данный момент цена инструмента находится на определяющим последующее движение (28 и 31 декабря 2012 г.) уровне -> 90.87 (начальная линия вил старшего операционного масштаба SSL Minute).

Детализация вариантов движения:

-> цена закрепляется выше начальной линии вил старшего операционного масштаба SSL Minute (90.87) и развивает движение к границам зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette -> 92.21 <-> 93.11 <-> 94.10, ну а если случится пробой ISL61.8 Minuette (94.10), тогда возможной целью станет ->1/2 Median Line Minute (96.80);

-> при возврате цены инструмента ниже начальной линии вил старшего операционного масштаба SSL Minute (90.87) движение будет направлено к уровню поддержки 90.05 (конечная Shiff Line Minuette), пробой оного уровня сделает актуальным продолжение нисходящего движения, сначала к начальной линии вил младшего операционного масштаба SSL Minuette (89.29), а при пробое далее -> к границам канала 1/2 Median Line Minuette -> 88.16 <-> 87.54 <-> 86.97.



 



Вопросы и обсуждение обзоров -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com

 

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com