Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Индикаторный анализ. Недельный обзор с 12 по 17 июня 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-06-13 18:26:54 (читать в оригинале)

По паре EUR/USD месячный тренд восходящий. Верхняя цель 1.1450 остаётся. Первая остановка 1.1300 – последний верхний фрактальный уровень. По паре GBP/USD месячный тренд нисходящий. Нижняя цель 1.2440 остаётся. Первая остановка 1.2641 – откатный уровень Фибоначчи 38.2%.

Пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1)

Прошедшая неделя имела нисходящую тенденцию, которая образовалась в результате сложения двух одинаково направленных векторов (вектора технического и фундаментального анализа). Надеюсь, что на следующей неделе движение вверх продолжится. Очередная верхняя цель – откатный уровень Фибоначчи 76.4 % - 1.1285. Куда пойдёт цена, более точно покажет комплексный анализ.

Рис. 1 (недельный график).

Индикаторный анализ по недельному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2) по паре EUR/ USD.

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикатор стохастик (период 3/3/4) на недельном графике даёт нисходящую тенденцию (рис.2).

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вверх.

Итог: система индикаторов CCI даёт восходящую тенденцию.

Общий итог: по индикаторному анализу: цена на недельном графике должна иметь восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – верхний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 3/3/4) – нижний сигнал.

Расчёт системы индикаторов RSI для первого хвоста – вниз.

Итог: расчёт недельной свечи с 12 по 17 июня по техническому анализу показал, что движение цены в понедельник будет нижним, но окончательно на этот вопрос ответит всё же дневной график.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Расчёт МАСD гистограмма – дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может иметь нисходящую тенденцию, которая должна подтвердиться дневным графиком.

Рис. 2 (недельный график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – нейтрально;

- месячный график – вверх.

Вывод по комплексному анализу – вверх.

Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь слабую восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи и наличием второй верхней тени.

Первая цель – 1.1285.

GBP

ПАРА GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1)

Цена последнюю неделю, двигаясь вниз, отработала новости. На этой неделе, я думаю, главный вопрос – смогут ли медведи развить наступление вниз. Насколько велика вероятность этого сценария, покажет комплексный анализ.

Рис. 1 (недельный график).

Индикаторный анализ по недельному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2) по паре GBP/ USD.

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикатор стохастик (период 3/3/4) на недельном графике даёт нисходящую тенденцию (рис.2).

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт низ.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт низ.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог: по индикаторному анализу: цена на недельном графике должна иметь нисходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 3/3/4) – нижний сигнал.

Расчёт системы индикаторов RSI для верхнего хвоста – не нужен.

Итог: расчёт недельной свечи с 12 по 17 июня по техническому анализу показал, что в понедельник будет нижняя тенденция, но движение цены будет определять всё же дневной график.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Расчёт МАСD гистограмма – дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу будет нижняя тенденция, но движение цены будет определять всё же дневной график.

Рис. 2 (недельный график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- месячный график – вверх.

Вывод по комплексному анализу – вверх.

Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи и наличием второй верхней тени. Первая цель 1.2976.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Британский фунт сумел компенсировать вчерашние потери

2017-06-13 17:00:39 (читать в оригинале)

Очередная попытка евро пробиться к новым недельным максимумам пока не удалась, что привело к фиксации прибыли по длинным позициям у недельных максимумов и возврату пары EURUSD в район уровня открытия дня.

Вполне вероятно, что в первой половине дня рост евро был ограничен в связи со слабыми данными, которые указали на ухудшение в деловых кругах Германии.

Согласно отчету исследовательского центра ZEW, ожидания в деловых кругах Германии в июне этого года ухудшились. Несмотря на это, перспективы экономики Европы остаются весьма позитивными. Так, индекс экономических ожиданий в июне снизился до 18,6 пункта с 20,6 пункта в мае. Экономисты рассчитывали на дальнейший рост и прогнозировали, что в июне индекс оставит 21,5 пункта.

Данные по американской экономике остались без внимания рынка.

Согласно отчету Национальной федерации независимого бизнеса, доверие малого бизнеса в США в мае этого года продолжило находиться на достаточно высоком уровне. Напрямую это связано с тем, что Конгресс и администрация президента Дональда Трампа, скорее всего, проведут в этом году реформы налогообложения и здравоохранения, что сохраняет достаточно высокий оптимизм и у инвесторов.

Согласно данным, индекс доверия малого бизнеса в марте остался без изменений по сравнению с апрелем на уровне 104,5 пункта. Экономисты прогнозировали, что индекс в мае составит 104,1 пункта.

Не очень позитивным сигналом для американской экономики являются данные по индексу цен производителей США, который в мае остался на прежнем уровне. Это еще раз указывает, что ценовое давление остается слабым, заставляя Федеральную резервную систему США воздерживаться от более решительных мер по увеличению процентных ставок в среднесрочной перспективе, а также сокращение баланса.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года индекс цен производителей вырос на 2,4%. Из-за колебания цен на сырьевом рынке, цены на энергоносители в мае этого года снизились на 3%.

В целом техническая картина в паре EURUSD остается без изменений. Торговля, по всей видимости, останется в боковом канале, однако преимущество пока на стороне продавцов европейской валюты.

Британский фунт сумел сегодня компенсировать потери вчерашнего дня послы выхода данных о том, что потребительские цены в Великобритании росли самым быстрым годовым темпом почти за четыре года.

Согласно данным, индекс потребительских цен Великобритании в мае вырос на 2,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Экономисты ожидали рост годовой инфляции в размере 2,7%.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Brent застыла в мертвой зоне

2017-06-13 14:41:37 (читать в оригинале)

Информация об увеличении объема добычи нефти странами ОПЕК в мае с 31,8 млн до 32,1 млн б/с несколько остудила пыл «быков» по Brent и WTI, готовых развить контратаку благодаря вербальным интервенциям из Саудовской Аравии. По мнению министра энергетики Халида аль-Фалиха, мировые запасы в ближайшее время будут падать быстрее, чем раньше. Высокопоставленный чиновник выразил уверенность, что перебалансировка рынка идет полным ходом, и в скором времени он придет к дефициту. Вместе с тем одними словами сыт не будешь, что доказал релиз данных по добыче черного золота картелем в мае.

Перестарались освобожденные от обязательств Ливия и Нигерия. Любопытно, что перебои с поставками из второй страны в начале пятидневки к 16 июня стали поводом для «бычьей» контратаки.

В целом создается впечатление, что контроль над рынком продолжают сохранять «медведи». Пролонгация договора ОПЕК и других стран-производителей нефти о сокращении добычи до конца марта 2018 спровоцировала обвал цен на фоне фиксации прибыли по лонгам, производство в Штатах за последний год возросло приблизительно на 10%, а число буровых установок от Baker Hughes увеличивается на протяжении 21-й недели, что является самым длинным пробегом за последние три десятка лет. Показатель достиг отметки 741, максимальной с апреля 2015. При этом неожиданное увеличение американских запасов на неделе к 2 июня стало катализатором обвала Brent и WTI. В результате UBS был вынужден снизить прогноз цен на техасский сорт с $55,5 до $53 за баррель в 2017.

Динамика американских запасов и цен на нефть

Источник: Bloomberg.

Вместе с тем есть ряд косвенных факторов, которые убеждают, что силы «медведей» на исходе. Во-первых, согласно исследованиям LPS Futures, резкий рост объемов заключенных фьючерсных и опционных контрактов на исходе пятидневки к 9 июня свидетельствует о том, что спекулянты возвращаются на рынок. Во-вторых, данные Reuters говорят о том, что хеджеры в лице американских производителей существенно снизили свою активность. Так, в первом квартале 2017 года 18 из 30 крупнейших сланцевых производителей сократили масштабы операций по страхованию ценовых рисков на сумму, эквивалентную 49 млн баррелей. Это выглядит удивительным на фоне более высокой стоимости черного золота. Вероятно, у них есть уверенность, что Brent и WTI будут котироваться выше.

Ключевым событием текущей пятидневки на рынке нефти станет выход в свет статистики по американским запасам, а также публикация отчета Международного энергетического агентства о динамике запасов ОЭСР. Если версия министра энергетики Саудовской Аравии окажется правдой, то у «быков» по нефти появятся новые силы для перехода в контратаку.

Технически Brent застыла в мертвой зоне. Пока котировки не опустятся ниже $46 за баррель, говорить о продолжении нисходящего среднесрочного тренда было бы крайне опрометчиво. Напротив, без роста цен выше $51 покупателям на что-то серьезное рассчитывать не приходится.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 13 июня EUR/USD и GBP/USD

2017-06-13 14:31:07 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

С покупками евро аналогичная ситуация вчерашнему дню. Вновь выбрались выше 1.1200 и предприняли попытку роста в район 1.1229, до которого так чуть-чуть и не дотянули. На текущий момент, пока пара находится выше 1.1200, шанс на рост к 1.1229 с выходом на 1.1259 остается достаточно высокий. Однако повторный тест 1.1200 может привести к уходу с рынка покупателей, что вернёт EUR/USD в диапазон минимумов дня и, возможно, даже к уровню 1.1167, где рекомендую вновь обратиться к покупкам.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы будут стараться вернуть пару ниже 1.1200, что будет хорошим сигналом к открытию коротких позиций по евро с целью обновления нового недельного минимума в районе 1.1167. Если же рост во второй половине дня все же состоится выше уровня 1.1229, возвращаться к коротким позициям советую только после формирования на 1.1229 ложного пробоя с возвратом под этот уровень или на отскок от крупного сопротивления 1.1259.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупки прошли по утреннему сценарию при закреплении выше 1.2682, что привело к возврату фунта в район сопротивления 1.2738. Сейчас покупать от этого уровня не рекомендую, так как восходящий потенциал, сформированный в результате дивергенции, ограничен. Лучше всего дождаться возврата фунта к уровню 1.2682 и купить во второй половине дня сразу на отскок с целью повторного теста 1.2738 уже на азиатской сессии среды.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Продавать от уровня 1.2738, тем, кто этого еще не сделал, теперь можно только после повторного роста выше максимума дня с возвратом под 1.2738 и целью снижения в район поддержки 1.2682 во второй половине дня. В случае продолжения роста фунта выше 1.2738, возвращаться к коротким позициям советую сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2798.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Мировые рынки по-прежнему «не определились» с перспективами доллара США

2017-06-13 13:41:02 (читать в оригинале)

На валютном рынке по-прежнему отмечается негативная по отношению к американскому доллару динамика. Правда, она остается в целом сдержанной за исключением сильного роста канадского, но на его поведение оказывают влияние уже местные новости и рыночные ожидания.

В целом, и мы на это ранее неоднократно указывали, доллар остается под прессингом рыночных представлений о том, что экономический рост в Штатах остается слабым, напряженность между президентом Д. Трампом и его оппонентами на политическом ландшафте будет пугать инвесторов и отталкивать их от желания инвестировать в Штатах. Но здесь как раз и выявляются явные нестыковки.

Если инвесторы действительно бы опасались политических катаклизмов в США, то они бы не только не покупали доллар, делая приоритетной скупку государственных долговых бумаг Казначейства, но и распродавали бы акции компаний. Но мы этого не наблюдаем, что в корне расходится с элементарными представлениями о реакции рынка на негативные события. И если исходить из правильной постановки вопроса, то рассуждения о том, что именно нестабильность в политическом классе США и является основанием для падения курса доллара на фоне роста стоимости гособлигаций, можно с большой долей уверенности утверждать, что только значительное падение интереса рыночных игроков к торговле на финансовых рынках создает идеальные условия для манипулирования на них.

Но вернемся к интересной ситуации, которая отмечается в паре американского доллара и канадской валюты. Пара заметно упала в понедельник, и во вторник эта тенденция продолжилась. Причем ярких причин для этого на поверхности не видно. Не отмечается заметного повышения нефтяных цен, а ФРС должна поднять по итогам двухдневного заседания ставки еще на 0.25%, что само по себе должно быть позитивом для доллара. ЦБ Канады также на своем последнем заседании не давал оснований для изменений в денежной политике в сторону повышения ставок.

На наш взгляд, такое поведение «канадца» обусловлено продолжением спекулятивной игры против доллара США с целью оказать давление на ФРС, чтобы она после повышения ставок завтра сделала паузу до конца текущего года. Это выглядит конспирологично, но подобные примеры оказания давления рынком на Центральный банк уже в истории встречались, причем не только в Штатах, но и в других странах. Стоит вспомнить знаменитую игру Дж. Сороса в 1992 году против британского фунта.

Резюмируя, заметим, что в целом до итогов заседания ФРС, а также ЦБ Японии и Банка Англии, рынки будут консолидироваться, стремясь понять, что же можно ожидать от этих мировых регуляторов не только в ближайшее время, но и как минимум в среднесрочной перспективе.

Прогноз дня:

Пара EURUSD торгуется выше отметки 1.1165, при этом оставаясь в диапазоне 1.1165-1.1280. Инвесторы ожидают итогов заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике. До этого момента не стоит надеяться на какие-то серьезные изменения. А вот если по итогам заседания будет не только поднята процентная ставка, но просигнализировано о том, что стоит ожидать еще одного повышения до конца текущего года, то есть вероятность падения цены ниже этого диапазона с вероятными целями 1.1110 и 1.1020.

Пара USDCAD заметно снизилась за последние два дня, вероятно, это обусловлено ожиданием изменений в монетарной политике ЦБ Канады. Но если это не получит подтверждения и цена не упадет ниже уровня 1.3250, есть вероятность ее локального роста к 1.3535 уже на фоне повышения ставок ФРС.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com