Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Brent создала блокбастер

2017-03-14 15:27:14 (читать в оригинале)

Нефть отметилась 7%-м обвалом котировок в ходе недели к 10 марта, что стало худшим результатом за последние, по меньшей мере, 13 месяцев. Неспособность «быков» вывести Brent за пределы диапазона консолидации $52,9-57,3 за баррель обернулась для них полным разгромом. Спекулянты стали сворачивать нетто-лонги, а цены на черное золото вернулись к уровням, на которых встретили сообщение о сворачивании добычи ОПЕК. По мнению Commerzbank, картель уже не является водителем на рынке нефти, передав бразды правления американским производителям. Рост котировок WTI к области $50-60 за баррель позволил им захеджировать риски и с чистой совестью наращивать добычу. Немецкий банк также обратил внимание, что, несмотря на все усилия ОПЕК, глобальные запасы нефти так и не продемонстрировали сигналов о снижении. Обвал цен может спровоцировать панику внутри картеля и уменьшить вероятность продления венского соглашения.

На неделе к 7 февраля хедж-фонды на NYMEX снизили чистую длинную позицию по WTI на сумму, эквивалентную 11 млн баррелей, доведя их до 357 млн баррелей. Аналогичные показатели по Лондонской бирже ICE Futures Europe составили 8 и 25 млн баррелей. И это лишь цветочки. Ягодки инвесторы получат после публикации отчета по итогам пятидневки к 14 февраля, который с учетом 7%-го обвала котировок черного золота обещает стать настоящим блокбастером.

Динамика цен на нефть и нетто-длинных позиций хедж-фондов

Источник: Bloomberg.

Пока ОПЕК разбирается с падением цен и решает, стоит ли продлевать соглашение или нет (Кувейт выступает за, Саудовская Аравия заявляет, что все будет зависеть от полноты выполнения прежних обязательств и степени сокращения глобальных запасов, а Россия утверждает, что этот вопрос обсуждать еще слишком рано), американцы наращивают добычу. По прогнозам Министерства энергетики США, показатель в 2018 году достигнет отметки 9,7 млн б/с, преодолев установленный в 1970 году рекорд. К текущему моменту добыча выросла до годового пика в 9,09 млн б/с, запасы подскочили до максимального уровня с начала ведения учета в 1982 году (528,4 млн баррелей), а количество буровых установок от Baker Hughes продолжает уверенно идти вверх.

Динамика американских запасов нефти и котировок WTI

Источник: Bloomberg.

Еще одним «медвежьим» фактором для Brent и WTI рискует стать налоговая реформа Дональда Трампа. Снижение корпоративного налога позволит американским производителям направить на разработку месторождений дополнительные $10 млрд в год, что ускорит рост добычи и будет способствовать сохранению дисбаланса на рынке. Благо еще, что доллар США не спешил расти на фоне увеличения вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на заседании 14-15 марта. При таком раскладе позиции «быков» по черному золоту и вовсе выглядели бы безнадежными.

Технически прорыв диагональной поддержки на $50 за баррель усилит риски продолжения южного похода Brent ниже $48. Сопротивление находится вблизи $52,9.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 14 марта

2017-03-14 15:16:36 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Неудачная попытка покупок от утреннего уровня 1.0631, с постепенным возвратом к нему, указывает на отсутствие в рынке желающих открывать длинные позиции по евро. По всей видимости, более оптимальным уровнем для покупок теперь будет являться область 1.0604, к которой EUR/USD может сегодня снизиться во второй половине дня. Покупать от 1.0631 я рекомендую теперь только после ложного пробоя и возврата на этот уровень, который может произойти вместе с выходом данных по США. Основной целью остается область 1.0670.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавать можно пробовать от уровня 1.0631 с небольшим стопом выше и основной целью снижения к 1.0604. Данная область может быть достигнута после выхода хорошей статистики по индексу цен производителей США. Если данные приведут к росту евро, то возвращаться к коротким позициям по EUR/USD я бы рекомендовал лишь после теста крупного сопротивления 1.0670.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы оказались сильнее, и пока серьезного покупателя в рынке нет, да и вряд ли он появится в ближайшее время. Обращать внимание на длинные позиции я рекомендую лишь после снижения GBP/USD к поддержке 1.2093 либо уже от уровня 1.2040, где также будет заметна и фиксация прибыли по коротким позициям в паре. Основной целью быков будет возврат на уровень 1.2166.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Рассчитывать на короткие позиции по паре можно до того момента, пока GBP/USD находится под уровнем 1.2135. Основные цели продавцов расположены в районе 1.2093 и 1.2040. Если по GBP/USD произойдет закрепление на уровне 1.2135, то возвращаться к коротким позициям я рекомендую не ранее, чем от 1.2166, или и вовсе на отскок от 1.2204.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рынок уже интересуют перспективы роста ставок

2017-03-14 12:23:10 (читать в оригинале)

Внимание рынков полностью сфокусировано на итогах двухдневного заседания Федрезерва по денежной политике, которое начинается сегодня. Инвесторы фактически уверены в том, что ключевая процентная ставка будет поднята на 0.25% до 1.00%.

Если участники торгов уже и не сомневаются в том, что ставки в Штатах будут подняты, то их интересует дальнейшая динамика повышения. Еще месяц назад бытовало мнение, что неопределенность в перспективах экономической политики Д. Трампа будет заставлять американский ЦБ быть более сдержанным, но усиление инфляционного давления на фоне роста заработных плат и сильного состояния рынка труда сделало свое дело. ФРС в лице своих членов, а также главы Дж. Йеллен, начал активно сигнализировать рынкам о том, что ставки могут быть повышены уже в марте, а сам темп роста ставок три раза в год является актуальным. Инвесторы долго «сопротивлялись» сигналам ЦБ, но в конце концов согласились с тем, что ожидаемое повышение на мартовском заседании реально.

Но если рост ставок практически никем уже не отрицается, то рынки теперь интересует частота их повышения в этом году, а также уровни. До недавнего времени предполагалось, что Федрезерв повысит ставки три раза, но уже сейчас существует мнение, что банк несколько опаздывает за необходимостью реального поднятия ставок, поэтому при сохранении позитивной ситуации на рынке труда, в производственном секторе, заработных платах, а также инфляции, он может пойти на четыре повышения ставок уже в этом году. Поэтому для рынков будет важным завтра не только сам факт увеличения ставок, но прогнозы банка по ставкам на текущий год.

Если по итогам заседания ФРС выпустит коммюнике, где будет дан сигнал о возможном более активном повышении ставок или об этом сообщит Дж. Йеллен, то это несомненно будет сильным сигналом для доллара к росту. На этом фоне американская валюта получит хорошую поддержку и устремится к достигнутым ранее локальным максимумам против основных валют.

Прогноз дня:

Пара EURUSD торгуется на уровне 1.0640. Падение ниже этой отметки приведет к ее дальнейшему снижению к 1.0600, а позитивные итоги заседания ФРС для доллара приведут, вероятно, к еще большему падению к 1.0490.

Пара USDJPY может получить сигнал к дальнейшему росту по итогам заседания ФРС и ЦБ Японии. Повышение ставок в Штатах будет усиливать расхождения в денежных политиках между ФРС и японским ЦБ, что будет позитивным для роста пары. Если цена преодолеет отметку 115.25, она может продолжить рост к 115.60 и 116.25.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 марта 2017 года

2017-03-14 11:30:09 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

После тестирования отметки 114,50 пара USD/JPY не смогла продолжить развитие нисходящего движения и до конца вчерашних торгов возвратилась к уровням открытия дня. При этом можно предположить, валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в с, в b, в Е, в С, в (В), которая к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок и как минимум отработать уровень 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

111,50

109,00 – 108,00

Цели для варианта с восходящей волной:

115,91 – 61,8% по Фибоначчи

116,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения нисходящей волны, возможно с, в E, в С, в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися ниже отметки 111,50. В рамках коррекционной волны b, в E, в С, в (B) повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 115,91, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше около 116 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 марта 2017 года

2017-03-14 11:29:31 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила начавшееся 9 марта медленное снижение и во второй половине дня достигла отметки 1,0060. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны а, в а, в с, в Е, в B, в которой ее внутренняя волна с приняла более убедительный вид. Если это так, то, принимая во внимание достигнутое двукратное равенство между размерностями волн а и с, в а, в а, в с, в Е, в B, можно ожидать начала существенного отката цены практически от минимумов минувшего дня.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0157 – 61,8% по Фибоначчи

1,0200

Цели для варианта с нисходящей волной:

0,9979 – 23,6% по Фибоначчи

0,9922 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках предполагаемой волны с, в E, в B понижение котировок началось с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 0,9979 и 0,9922, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках волны с, в b, в E, в B инструмент еще может возобновить повышение (а сама волна усложнится) с целями, расположенными около отметки 1,0157, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше около 2 фигуры, однако сейчас волна уже выглядит полностью укомплектованно. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0157 могла привести к завершению построения волны b, в E, в B.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com