Психология успеха на бирже Голосов: 0 Адрес блога: http://p2ib.ru Добавлен: 2012-05-05 20:02:07

«Коэффициент альфа»

2012-04-21 00:22:39 (читать в оригинале)

Коэффициент альфа используется для определения того, насколько результаты торговой системы зависят от качественности торговой системы, а не от колебаний рынка вообще. Для этого доходность стратегии разбивают на две части – на вызванную корреляцией с рынком и на созданную правильным построением этой торговой стратегии. Влияние рынка на доходность измеряется бета-коэффициентом. Другая часть, «грамотные действия» трейдера, отражаются ...