CODE1NSTINCT Голосов: 1 Адрес блога: http://www.codeinstinct.pro/ Добавлен: 2013-01-17 01:24:57

.NET-реализация модели map/reduce

2014-05-18 13:36:00 (читать в оригинале)

wikipedia].

Спред важен, так как отражает ликвидность актива. Так чем меньше спред, тем ликвиднее актив, и наоборот.

Проблема в том, что на финансовых биржах количество выставленных игроками заявок на покупку/продажу активов – это, в общем случае, цифра с 6-ю нулями. Количество финансовых инструментов, торгуемых, даже одной бирже также исчисляется тысячами.

Поэтому расчет спреда финансового инструмента – не самая тривиальная задача. Кроме того, эта задача является параллельной по данным и к ней вполне применены те практики, которые используются для решения задач, связанных с Большими Данными.

Ниже мы рассмотрим пример расчета спреда наиболее ликвидных акций биржи ММВБ-РТС, а также in-memory-реализацию программной модели map/reduce на C#, как эффективный подход к расчету спреда акций.

Читать полностью