Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Краткосрочная торговая идея FX USD/NOK – игра на понижение: с оглядкой на представителей ФРС США торгуем по тренду

2016-10-17 09:46:22 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: пара USD/NOK находится в нисходящем канале «2». Пока цена не вышла из канала, предлагаю торговать на отбой от верхней линии канала. Ниже я дал три варианта развития событий с целями. Если риски не позволяют продавать доллар от TR1, продаём от TR2. В любой сделке нужно рисковать 1-2%. От этого риска и стопа рассчитывается лот. Не знаешь как рассчитать лот, смотри ссылки под обзором. От продаж стоит отказаться, если стохастик снизится до 20%, а индикатор АС в отрицательной зоне сменит цвет столбца на темный.

Предыстория

Последняя торговая идея по валютной паре USD/NOK выходила 18 апреля 2016 года. В момент публикации обзора цена находилась на отметке 8,2484. После провала переговоров в Дохе баррель Brent рухнул на 4,6%, до $41,04. В связи с этим по курсу USD/NOK ожидалось восстановление до уровня 8,50. Первой целью на пути к нему должен был стать уровень 8,3911.

Идея оказалась убыточной. Укрепление американского доллара против норвежской кроны началось на 11 дней позже с уровня 7,9692. 19 мая курс USD/NOK достиг уровня 8,3911, 24 июня – 8,50. Последний уровень покупатели взяли благодаря обрушению фунта после Brexit в Великобритании.

Моя ошибка была в том, что я зацепился за нефть, так как нефтяной сектор является важной отраслью Норвегии. Ставка в идее была сделана на понижение нефтяных котировок до следующей встречи ОПЕК.

По факту, цены на нефть восстановились до $42,98 в этот же день (18 апреля) и усилили свой рост. Что интересно, цели были достигнуты на дорожающей нефти. Хотя доллар в это время должен был подешеветь. Его фаза ослабления началась после Brexit 24 июня текущего года.

Текущая ситуация

На фазах роста нефтяных котировок с 24 июня курс доллара снизился к норвежской кроне с 8,7236 до 7,9450 (-7786 пунктов). Brent с 24.06.16 по 17.10.16 торговался в ценовом диапазоне $41,54 – $53,71.

На дневном графике в канале имеем два нисходящих канала. Канал «2» находится внутри канала «1». Диапазон первого канала составляет 4210 пунктов (5,44%), второго – 8551 пунктов (11,21%).

Второй канал начинал строить от минимумов 8,2801, 8,1214, 7,9450. Затем параллельную линию приложил к вершине 8,72. В итоге получился канал с трендовой линией TR2. Трендовая линия TR1 проведена тоже от вершины 8,7236 только максимумам 8,3272 и 8,2595. В итоге образовалось буферная зона, которая показывает, насколько пунктов возможен заскок за линию TR1.

В пятницу курс USD/NOK вырос до 8,2201. Доллар дорожает на ожиданиях повышения процентной ставки ФРС до конца года. В своём выступлении Дж.Йеллен не указала на возможное повышение учетной ставки, поэтому и реакция на речь была слабая. Заседание FOMC состоится 1-2 ноября. По данным CME Group FedWatch Tool вероятность повышения ставки в ноябре составляет 8,3%, в декабре – 69,5%.

Так что же нам торговать по тренду у канале, либо против? Я предлагаю работать по ситуации. Выгодно продавать – продаем, выгодно покупать – покупаем. Нам главное знать о подводных камнях, на которые можем нарваться.

Вариант 1: Цена в данный момент находится у трендовой линии TR1 в канале «2». Текущая цена 8,2444. Линия TR2 походит через 8,3173. Если продавать от линии TR1, то стоп нужно ставить выше 8,3173 (>729 пунктов). Для кросса это нормальный стоп, учитывая его волатильность. Если Вас все устраивает, и Вы готовы продать доллар против ожиданий рынка по ставкам, то должны рассчитать лот из расчета этого стопа и риска в 1-2%. Т.е. чем больше стоп, тем меньше объём. Чем меньше стоп, тем больше объём при одинаковом риске.

Вариант 2: Если первый вариант Вас не устраивает, то лучше дождаться повышения цены до линии TR2. В этом случае риски по продажам будут меньше. При продажах доллара стоит держать под прицелом уровень 7,8185 по нижней линии канала «2». Считаю, что если у Вас есть сигнала на продажу доллара, то продавать нужно. С технической точки зрения продажи доллара по тренду обоснованы. Главное рассчитать риск и объем.

Вариант 3: А может ли цена уйти к 8,5527 к верхней линии канала «1»? Может. Если откроете недельный график, то увидите на нем W – образную модель с минимумами 7,9692 и 7,9420. Так как рынок ждёт от ФРС США повышения ставки, есть риски пробить линию TR2 и уйти к 8,5527. Но чтобы пробивать линию, индикатору стохастик нужно находиться в зоне 50% или 20%. По W – образной модели цель находится на уровне 8,9932.

Покупать доллар стоит только при выходе цены из канала «2». Также ситуацию можно отслеживать по другим валютным парам, с которыми у USD/NOK имеется 20-ти дневная корреляция: AUDUSD – минус 0,64, USDRUB – 0.67, Brent – минус 0.21, EURNOK – 0,76.

Если цена выйдет из канала, сделаю продолжение, а пока можно поторговать по тренду. Понедельник день противоречивый, лучше от сделок воздержаться. Для продаж нужно дождаться сигнала от стохастик, либо от свечной формации (пинбар, медвежье поглощение).

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Курс доллара вернулся под уровень 63 рубля

2016-10-17 09:44:05 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 1,00 коп. (-0,11%), до 62,96 руб., курс евро - на 63,00 коп. (-0,9%), до 69,09 руб. Центральный банк России с 15 октября понизил официальный курс доллара США к рублю на 35,31 коп., до 62,9934 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,3746 руб., что ниже предыдущего дня на 35,09 коп.

Торги по российской валюте завершились в плюсе. Рубль незначительно подорожал к американскому доллару на фоне его укрепления на рынке форекс. А за счёт этого ему удалось больше отыграть потерь у евро. Курс евро открылся снижением на внутреннем рынке и по итогам дня потерял 63 копейки.

Рубль спокойно пережил снижение нефтяных котировок до $51,47 (-2%) и выступление главы ФРС США Дж.Йеллен. В своём выступлении Йеллен не указала на возможное повышение учетной ставки, поэтому реакция отсутствовала и не оказала негативного влияния на рублевые пары.

Из ниже приведённого графика видно, что доллар нашел поддержку в зоне 62,80 – 62,90 руб., которая ранее выступала для покупателей сопротивлением. Так как цене не удалось закрепиться выше отметки 63,50 руб, теперь всё внимание спекулянтов направлено на уровень 62,80 руб.

По прогнозу я жду формирование треугольника и выстрел вниз. Вниз, потому что по понедельникам на рынке форекс я рассматриваю движения основных валют против пятницы. А в пятницу доллар подрожал. Учитывая, что в Азии нефть торгуется в небольшом минусе, то, скорее всего, до американской сессии пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 62,85 – 63,10 руб. Пробой нижнего уровня откроет дорогу к 62,50/55 руб.

Сильного ослабления от рубля в первой половине недели не ожидается, так как национальная валюта будет получать поддержку от налогового периода и аукционов Минфина ФР. Ситуация по рублю ухудшится при снижении цен на нефть марки Brent ниже отметки $51,30.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Форекс: Евро/доллар восстановил дневные потери

2016-10-13 15:17:55 (читать в оригинале)

На торгах в Европе курс евро/доллар обновил минимум и сразу вышел в положительную зону. Продавцы атаковали уровень 1,10 с целью сорвать защитные стопы покупателей, но около 1,0985 встретили отпор. По отскоку на 50 пунктов, до 1,1035, можно предположить, что продавцы встретились с ордерами на покупку. Учитывая, что в покупках находятся 80% трейдеров, рынок в качестве баланса будет искать точку баланса ниже 1,10. Не удивляйтесь тому, если евро/доллар обновит минимум в Штатах.

Если рассматривать техническую картину на часовом периоде, то покупки с 1,0985 были оправданными. Между индикатором АО и ценой сформировалась тройная бычья дивергенция. Рынок может спокойно позволить на таком сигнале подняться курсу до 1,1065, а там большинство покупателей сами спрыгнут с поезда. Потом при снижении курса появятся желающие с отката продать евро.

Другой вариант, это перейти в боковое движение на 4-5 часов и полностью отменить сигналы на покупку. Пожалуй, так и будет.

Курс фунт/доллар тоже торгуется в положительной зоне. Так как кросс евро/фунт консолидируется, то цена тоже резко отскочила с минимума 1,2133. Британец даже раньше двинулся вверх, чем курс евро.

Сегодня США опубликуют отчет по заявкам на пособия по безработице, индекс цен на экспорт и импорт, отчет Минэнерго по изменениям запасов нефти, а также запланировано выступление представителя ФРС Патрика Харкера.

---

Forex: Доллар нашел себе нового "мальчика для битья" - евро

2016-10-12 12:29:23 (читать в оригинале)

Растущий повсеместно в последнее время доллар развернул наступление на новую жертву с открытием торгов в Европе — евро. На дневном графике сегодня должен быть сформирован "медвежий крест", что способно обрушить единую европейскую валюту. Похоже, доллар выжал из фунта последние соки и нашел себе нового "мальчика для битья", тем более, что Марио Драги и не думает подтверждать появившиеся слухи о начале сворачивания QE в Европе. Доллар растет в ожидании повышения процентной ставки ФРС США в декабре; вероятность такого шага составляет 70 %. Сейчас участники рынка ожидают публикации сегодня вечером протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). А в пятницу выйдут данные по розничным продажам.

Фунт, тем временем, получил поддержку после сообщения Bloomberg о том, что премьер-министр страны Тереза Мэй неожиданно сама, до завтрашнего решения Высокого суда, посчитала, что план выхода страны из ЕС должен быть одобрен парламентом. При этом она попросила парламентариев предоставить ей пространство для маневра в переговорах с ЕС. Тот факт, что Мэй станет согласовывать параметры выхода Великобритании из блока с парламентом, уменьшает вероятность жесткого Brexit, считают аналитики.

"После агрессивных продаж фунта в последние дни, эта информация спровоцировала закрытие коротких позиций", - говорит аналитик Mizuho Securities Кенго Судзуки. Курс фунта против доллара США поднимался в ходе торгов в среду до $1.2320 по сравнению с $1.2123 на закрытие рынка во вторник. За предыдущие четыре сессии фунт подешевел к доллару на 5%.

Член Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии Майкл Сондерс заявил во вторник, что ослабление фунта оказало сильнейшее воздействие на потребительские цены в Великобритании, повысив стоимость импорта. Банк Англии, по его словам, прогнозирует ускорение инфляции до целевого уровня в 2% к 2018 году и вряд ли будет поднимать процентную ставку в ближайшее время. Ослабление фунта не является поводом для беспокойства в данный момент, заявил Сондерс.

Не исключен краткосрочный резкий рост стерлинга, если Высокий суд Великобритании задержит планы Терезы Мэй обратиться к статье 50 Лиссабонского договора в 1-м квартале, говорят аналитики. Высокий суд 13 октября и 17 октября рассмотрит вопрос о том, управомочена ли премьер-министр без согласия парламента активизировать статью 50, которая регулирует процедуру выхода стран из ЕС. Отказ заставит правительство поставить вопрос на голосование в Палате общин и Палате лордов, что приведет к потенциальной задержке выхода из блока.

Любая задержка, вероятно, заставит инвесторов еще раз подумать о том, произойдет ли Brexit, что открывает путь для ралли-облегчения фунта стерлингов, в соответствии с выводами экспертов BofAML Тем не менее, это маловероятный сценарий; взгляды на стерлинг остаются медвежьими, говорят стратеги. HSBC считает, что любая задержка предоставит краткосрочную передышку, вызвав реакцию коленного рефлекса, ралли-облегчение. Рост фунта стерлингов может быть усугублен закрытием спекулятивных позиций, говорит Дэвид Блум, глава отдела FX-стратегии.

---

Forex: Обзор торгов. В Азии все спокойно, и только фунту снова не спится

2016-10-12 09:43:23 (читать в оригинале)

Непостоянный фунт снова меняет направление, евро вырвался за пределы опостылевшего диапазона и теперь не знает, что делать дальше, а медведи по иене снова проиграли в битве за 104.00.
Фунт: понесли кровать обратно
Флэш-крэш в пятницу, нерешительная консолидация в понедельник, опять падение во вторник и неожиданное восстановление в среду. Торговля британским фунтом в последнее время напоминает прогулку по минному полю и даже сложно представить, на скольких минах нам еще предстоит подорваться пока, наконец, не решится вопрос с Брекзитом (не верится, что это вообще когда-нибудь произойдет).

Итак, во вторник фунт продолжил раскручивать свою нисходящую спираль, подстегиваемый общим укреплением доллара по всему спектру рынка. Кроме того, Майкл Сондерс, бывший экономист Citigroup, а ныне действующий член Комитета по монетарной политике Банка Англии, подлил масла в огонь, заявив о том, что регулятор не планирует повышать ставки в ближайшее время, несмотря на резкую девальвацию фунта. По его словам, пока ничто не указывает на вероятность роста инфляции выше 2% к 2018 году, соответственно, Центробанку не о чем беспокоиться.

В начале американской торговой сессии фунт/доллар подходил к отметке 1.2090, но в итоге закончил день на уровне 1.2262 с понижением на 1.9%. Но сегодня утром настрой на рынке резко изменился, валюта устремилась вверх и уже почти полностью отыграла все вчерашние потери. С начала азиатской сессии фунт/доллар укрепился более чем на 1.5% и сейчас активно пытается вернуться в область выше 1.2300.

Поводом для роста стало решение британского премьер-министра Терезы Мэй вынести свой план по выходу из Евросоюза на голосование в парламент, хотя ранее еще вчера ее министр по Брекзиту Дэвид Дэвис утверждал, что ничего подобного не будет. Инвесторы обрадовались, поскольку более половины членов парламента не хотят совсем уж ссориться с Европой, поэтому их участие, вероятно, поможет избежать большой ссоры и полного разрыва между Великобританией и ЕС.

Евро сделал свой выбор?

Индекс экономических условий, публикуемый немецким институтом ZEW, оказался на редкость лучше ожиданий. Показатель вырос на 4.4 пункта до 59.5 в октябре, это самое высокое значение с января текущего года. Индикатор ожиданий также вырос до 6.2 по сравнению с 0.5 в сентябре. Однако позитивные данные не спасли евро от падения. Евро/доллар вчера вырвался за пределы диапазона и совершил головокружительное падение ниже ключевой поддержки 1.11. Сейчас пара осмысливает произошедшее вблизи 1.1050. Это самый низкий уровень с начала августа. Непреходящий кризис в банковском секторе и неясная судьба Deutsche по-прежнему тянут на евро на дно, а растущая доходность по американским гос. облигациям толкает доллар вверх.

Банку Японии уже не верят…

Доллар/иена так и не сумел взять барьер 104.00 и медленно дрейфует в нижнюю часть диапазона 103.00-104.00, однако и для нее не все потеряно, просто нужен хороший фундаментальный катализатор, который поможет паре уверенно пройти зону сопротивления. Глава Банка Японии Харухико Курода, выступая в парламенте, снова пообещал сделать все возможное и невозможное, чтобы достичь инфляционной цели. Примерно с такими же увещеваниями выступил и другой член управляющего совета Центробанка Ютака Харада. По его словам, регулятор должен без малейшего промедления реагировать на неблагоприятные изменения внутренних или внешних экономических условий новыми стимулами. Кроме того, он уверен в том, что преимущества текущей кредитно-денежной политика Банка, включая программу стимулов и отрицательные ставки, с лихвой перекрывают все возможные побочные эффекты.Однако у инвесторов уже выработался стойкий иммунитет к подобным заявлениям со стороны японских политиков, поэтому они, как правило, пропускают их мимо ушей.

…но Федрезерв не подведет

Сегодня главным макроэкономическим событием дня станет публикация протокола сентябрьского заседания FOMC. В последнее время чиновники из Центробанка активнее подогревают ожидания рынка, намекая на грядущее ужесточение. В частности, Чарльз Эванс из ФРБ в Чикаго отметил, что экономика уверенно восстанавливается, поэтому ставку «вполне можно повысить в декабре». В сочетании с достаточно оптимистичной макроэкономической статистикой подобные заявления настраивают инвесторов на неизбежное повышение ставки в декабре, а решительный тон протокола может окончательно убедить их в этом. По данным Чикагской фьючерсной биржи сегодня в цены закладывается вероятность повышения ставки в декабре на уровне 74.5% по сравнению с 69.5% днем ранее. Впервые за долгое время показатель превысил отметку 70% - дело принимает серьезный оборот.