Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 05.09.2016

2016-09-05 09:56:28 (читать в оригинале)

По евро ожидается восстановление до 1,1203

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу торги по евро завершились в минусе. Слабые данные по рынку труда в США не помогли евробыкам закрепиться выше 1,12. Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе за август увеличилось на 151 тыс. при прогнозе 180 тыс. Показатель за июнь был пересмотрен с 290 до 271 тыс., в июле – с 255 до 275 тыс. Общий пересмотр за июнь и июль составил +1 тыс.

Уровень вовлеченности населения в состав рабочей не изменился и составил 62,8%. Безработица сохранилась на уровне 4,9% (прогноз был 4,8%, предыдущее значение 4,9%). Индекс среднего почасового заработка в США за август составил 0,1% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,3%).

На новостях евро подорожал к доллару до 1,1252, затем подешевел до 1,1150. Данные по занятости оказались недостаточно хороши для того, чтобы ФРС США повысил ставку в сентябре, но это не помешало продавцам перейти в наступление. Дополнительную поддержку доллару США могли оказать данные по новым заказам в промышленности и длинные выходные в США.

Согласно последним данным CME Group's FedWatch Tool, после выхода Non-Farm Payrolls вероятность повышения ставок в сентябре снизилась с 24% до 21%, в декабре — с 42,1% до 41,4%.

Ожидания на сегодня:

В США выходной день. Биржи будут закрыты, торговые объёмы на рынке снижены. Мне неважно какие сегодня выходят новости. В понедельник я работаю против пятницы. Переубеждать меня что я неправ, не нужно. У Вас свои торговые правила, у меня свои. На рынке всегда есть покупатели и продавцы. Я сегодня нахожусь в лагере евробыков. По прогнозу жду восстановление цен до 45-го градуса 1,1203.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• В 10:55 Германия опубликует окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за август
• В 11:00 в еврозоне выйдут окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за август
• В 11:30 еврозона – индекс уверенности инвесторов (от Sentix) за август, Великобритания – индекс деловой активности в сфере услуг за август
• В 12:00 Еврозона – объем розничных продаж за июль

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1151, максимум – 1,1202, закрытие – 1,1189.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Не дотянув 3 пункта до 112-го градуса, курс евро рухнул на 90 градусов. Цена находится у балансовой линии. Так как стохастик находится сверху, то с открытия возможно снижение в область 1,1160. От него жду восстановление цен до 45-го градуса 1,1203. В США выходной день, ничего недолжно помешать росту котировок.

Если торги в Европе откроются снижением по курсу доллара, то возрастут риски уйти к 67-му градусу 1,1229.

---

Рубль готов к укреплению до 64,80 руб.

2016-09-05 09:53:33 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 82,50 коп. (-1,25%), до 65,09 руб., курс евро – на 119,25 коп. (-1,62%), до 72,60 руб. Центральный банк России с 3 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 61,18 коп., до 65,8684 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,7199 руб., что выше предыдущего дня на 103,71 коп.

В пятницу российская валюта вернула все понесенные потери за четверг. Спрос на рубль возрос, когда вышел разочаровывающий отчёт NFP (Non-Farm Payrolls). В августе в Штатах в несельскохозяйственном секторе было создано 151 тыс. новых рабочих мест, тогда как ожидалось 180 тыс. Индекс среднего почасового заработка снизился. Показатели уровня вовлеченности населения в состав рабочей силы и безработицы, не изменились.

Доллар оказался под давлением, так как данные по занятости оказались недостаточно хороши для того, чтобы ФРС США повысил ставку в сентябре. На фоне снижения курса доллара подорожала нефть, вслед за ней – рубль.

Настроения спекулянтов резко изменились через пять минут после выхода статистики. Дополнительную поддержку доллару США могли оказать данные по новым заказам в промышленности и длинные выходные в США.

Когда доллар США стали активно выкупать, нефть в это время дорожала на заявлениях президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова пойти на сделку с ОПЕК по ограничению добычи.

В Азии баррель Brent стоит $46,70 (-0,05%), доллар дешевеет. Ожидается, что торги на Московской бирже откроются снижением по доллару и евро. Ослабление американского доллара окажет положительное воздействие на нефтяные котировки. Следовательно, восстановление нефтяных котировок до зоны $47,30-47,50 вернёт курс доллара к 64,80 руб.

В США по случаю национального праздника выходной день, поэтому ничего не должно мешать рублю вернуться под отметку 65 руб. за доллар.

---

Краткосрочная торговая идея FX EUR/GBP – игра на повышение: развитие идеи от 22.08.16

2016-09-05 09:50:54 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: кросс евро/фунтзакрылся у нижней границы канала «А». В понедельник валюты в 80% случаях корректируются против пятничного движения. От 0,8370/76 ожидается отскок. При закрытии дневной свечи на уровне 0,8437 и выше даст нам сигнал к покупкам евро. Добавиться можно будет при пробитии уровня 0,8515. Идея на рост отменится при закрытии недельной свечи ниже 0,8344 (минимум августа).

Предыстория

Последняя идея по паре евро/фунт публиковалась 20 июня. На момент её публикации евро торговался по 0,8656. После Brexit трейдеры конвертировали фунт в евро и другие валюты. В последнем обзоре я написал, что ожидаю повышение кросса до 0,9081 на ожиданиях очередного снижения ставки Банком Англии. Перед ростом допускалось снижение курса 0,8480. Курс евро/фунт за две недели снизился с 0,8656 до 0,8385. Неожиданно для всех в Британии стала выходить позитивная статистика и смешанная по еврозоне. В связи с этим британец укрепился по всему рынку, евро оказался под давлением.

Текущая ситуация

Сценарий на укрепление евро остаётся в силе. Он отменится при закрытии недельной свечи ниже 0,8344. Сегодня я решил дополнить предыдущий обзор, поскольку на недельном графике сформировалась интересная техническая картина.

Когда я говорил о пилообразной модели, то не сказал, что тройная вершина может сформироваться в усечённой формации, либо в восходящем канале имеющего одну ширину ценового диапазона. В нашем случае это канал «А».

Канал «А» строится он очень просто. Шаг 1: проводится линия через вершины 0,8627 (06.07.16) и 0,8725 (16.08.16). Шаг 2: параллельная линия прикладывается к минимуму 0,8248 (14.07.16). Канал готов. Вариант с усечённой формацией можно отбросить, так как курс евро/фунт упал ниже 0,8480.

В пятницу рынок закрылся у нижней границы канала «А». В понедельник валюты в 80% случаях корректируются против пятничного движения. При закрытии дневной свечи на уровне 0,8437 и выше даст нам сигнал к покупкам евро. Добавиться можно будет при пробитии уровня 0,8515.

При закрытии недельной свечи на уровне 0,8522 и выше сформируется свечной паттерн «бычье поглощение» уже на недельном ТФ. Идея на рост отменится при закрытии недельной свечи ниже 0,8344 (минимум августа).

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея: USD/CHF – на перепутье: возможен пробой трендовой линии, либо отскок по пинбару

2016-09-05 09:48:58 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: по итогам недели цена отбилась от трендовой линии. Пока она не пробита можно работать от неё на отбой по недельному пинбару. Цель по коротким позициям 0,9560. Стоп ставить за 0,9885. При закрытии недельной свечи выше 0,9885 сценарий на снижение отменится, так как активируется сценарий на рост с целью 1,0035.

Предыстория

Последняя идея по швейцарскому франку публиковалась 16 мая 2016 года. На момент её публикации франк котировался к доллару по 0,9751. Мной ожидался пробой сильного сопротивления 0,98 с последующим ростом до 0,9940. Цель была достигнута 27 мая. 30 мая курс доллара повысился до уровня 0,9956. С него началась новая коррекционная фаза.

Хоть в ноябре прошлого года покупателям удалось сдвинуть годовой максимум, пара остаётся торговаться в январском диапазоне 0,8300 – 1,0240. Напомню, 15 января 2015 года швейцарский франк подорожал к доллару на 19%. Спрос на франк вырос после решения Национального Банка Швейцарии понизить отрицательную учётную ставку на 50 базисных пунктов – с -0.25% до -0.75% и отвязать фиксированный курс национальной валюты от евро, который был установлен в 2011 году на уровне 1,2000.

С конца мая текущего года пара 95 дней торгуется в диапазоне 0,9520 – 0,9956. Обратите внимание на то, что по итогам недели сформировался пинбар и цена отбилась от трендовой линии. Это два медвежьих сигнала.

В пятницу американский доллар отыграл все потери, которые он понёс после публикации данных по рынку занятости в США. Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе за август увеличилось на 151 тыс. при прогнозе 180 тыс. Показатель за июнь был пересмотрен с 290 до 271 тыс., в июле – с 255 до 275 тыс. Общий пересмотр за июнь и июль составил +1 тыс.

Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы не изменился и составил 62,8%. Безработица сохранилась на уровне 4,9% (прогноз был 4,8%, предыдущее значение 4,9%). Индекс среднего почасового заработка в США за август составил 0,1% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,3%).

Изначально франк на новостях укрепился к доллару на 0,57%, потом подешевел на 0,82%. Данные по занятости оказались недостаточно хороши для того, чтобы ФРС США повысил ставку в сентябре, но соответствуют повышению процентной ставки в декабре. Дополнительную поддержку доллару США могли оказать данные по новым заказам в промышленности. Их рост составил меньше прогноза, но значительно выше предыдущего значения.

Так что же нам ждать от доллара на этой неделе? По недельным индикаторам нужно ждать пробой трендовой линии. Если число трейдеров ожидающих повышение ставки в сентября будет расти, то курс доллар с лёгкостью вернётся к верхней границе диапазоне 0,9956. Согласно последним данным CME Group's FedWatch Tool, после выхода Non-Farm Payrolls вероятность повышения ставок в сентябре снизилась с 24% до 21%, в декабре — с 42,1% до 41,4%.

На дневном ТФ индикаторы указывают на снижение курса доллара. При противоречивой ситуации старших таймфреймов, дневные индикаторы должны подстроиться под недельные. При совпадении направления индикаторов на двух периодах, образуется мощный бычий импульс, который позволит покупателям закрепиться выше трендовой линии.

Пока трендовая линия не пробита можно работать на отбой от трендовой линии по пинбару. Цель по коротким позициям 0,9560. Стоп ставить за 0,9885. При закрытии недельной свечи выше 0,9885 сценарий на снижение отменится, так как активируется сценарий на рост с целью 1,0035.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Forex: Курс доллара готовится к сильному направленному движению

2016-09-02 11:57:45 (читать в оригинале)

Доллар занял выжидательную позицию в пятницу после коррекции накануне в реакции на неожиданные новости о том, что промышленность в США начала сокращаться. Индекс производственной активности от Института управления поставками (ISM, Institute for Supply Management) упал ниже порогового уровня в 50 пунктов, отделяющего рост от падения, до 49.4 пунткта в прошлом месяце, продемонстрировав сокращение впервые с февраля. В июле индекс находился на уровне 52.6 пункта. Аналитики ожидали уменьшения индикатора лишь до 52.

Те, кто по совету Стэнели Фишера ждал, что сильные данные из США на этой неделе увеличат вероятность скорого повышения ставок Федеральной резервной системой, могут начинать разочаровываться. Но занятость — это несколько иной индикатор, запаздывающий, в отличие от производства, тем более опросного по доверию — опережающего индикатора.

Когда промышленность входит в рецессию, рынок труда еще может расти. Но дело в том, что последние два месяца явно выбились из среднесрочного тренда роста спроса на труд, и коррекция неизбежна. Эту коррекцию отражают прогнозы на уровне ниже среднетрендовых, но даже до них показатели могут не дотянуть.

Экономисты говорят, что в августе фактические цифры по созданию новых рабочих мест зачастую не дотягивают до прогнозных. Если так и будет, доллар сильно упадет, потому что рынок частично заложил риск повышения ставки ФРС в сентябре. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают всего на 20-процентную вероятность ужесточения политики ФРС на заседании 21-22 сентября, несмотря на недавние комментарии чиновников регулятора.

В понедельник шансы на повышение базовой процентной ставки в сентябре оценивались в 36%. Глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер сказала в четверг, что рынок труда в Америке приобрел устойчивость, и Федрезерву нужно идти по пути постепенного повышения процентной ставки. "В то время как данные ISM действительно не оправдали ожидания... стоит помнить о том, что ФРС повысила в прошлом году ставку, когда индекс ISM был на уровне 48 и находился ниже отметки в 50 в течение трех месяцев подряд", - отметил старший стратег ANZ Шарон Зелльнер.

Как ожидается, число рабочих мест в США в августе увеличилось на 180 000, согласно усредненному прогнозу 91 экономиста, опрошенного Reuters. 255 тысяч составил рост занятости в июле, в июне — и того больше. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы в США в августе снизился до 4.8% с июльских 4.9%. Официальные данные Минтруда о безработице в США будут опубликованы в пятницу в 15:30 мск.