Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

По паре доллар/рубль ожидается консолидация

2016-07-04 10:33:42 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 19,00 коп. (-0,3%), до 63,80 руб., курс евро вырос на 6,00 коп. (+0,08%), до 71,06 руб. Центральный банк России с 1 июля понизил официальный курс доллара США на 15,90 коп., до 64,0165 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 71,0519 руб., что ниже предыдущего дня на 24,07 коп.

В пятницу торги по доллару закрылись снижением, по евро – в небольшом плюсе. Снижение цен на нефть до $49,23 вызвало ослабление рубля до 64,26 за доллар США. На американской сессии баррель Brent подорожал до $50,60, курс доллара снизился до 63,80 руб.

Перед длинными выходными рост нефтяных цен сдержали данные об увеличении числа буровых установок в США американской нефтегазосервисной компании Baker Hughes. Согласно последним данным, общее число буровых установок в США за неделю с 27 июня по 1 июля выросло на 10 единиц и составило 431 штуку. В годовом выражении показатель уменьшился на 431 единицу. Число нефтяных буровых установок увеличилось на 11, теперь их 341 штук. Число газовых установок уменьшилось на 1, до 89 штук.

В понедельник в Штатах выходной день. Американцы будут праздновать День независимости. По случаю национального праздника биржи в этой стране будут закрыты. Торговые объёмы и активность трейдеров заметно снизятся. Из-за низкой ликвидности возможны резкие ценовые скачки. Новостной фон сегодняшнего дня скудный, что на руку спекулянтам. В такие дни крупные игроки открывают охоту за защитными стопами.

По паре доллар/рубль ожидается консолидация в ценовом диапазоне последних трёх дней 63,60-64,48 руб. По прогнозу в первой половине дня рассматривается укрепление доллара до 64,30 руб., во второй – ослабление до 63,96 руб. Для пары евро/рубль торговый диапазон находится в пределах 70,60-71,55 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея FX USD/SEK – игра на понижение: возвращение к трендовой линии

2016-07-04 10:30:36 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: После Brexit курс USD/SEK перешёл в коррекционную фазу. Полагаю, что она сохранится до августа и курс не превысит максимум 8,7451. На пути к трендовой линии (8,1097) у продавцов встретятся два промежуточных уровня (8,3191 и 8,2186). Сценарий на снижение отменится при закрытии дневной свечи выше 8,5510. Выше него можно поставить защитный стоп.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре USD/SEK выходила 28 марта. Курс на момент публикации обзора курс составлял 8,3005. Я предполагал, что перед тем как упасть к 7,80 доллар укрепится до 8,50. По факту, курс USD/SEK снизился на 4073 пунктов, до 7,8932 без отката.

Рис.1 Недельный график USD/SEK.

Курс USD/SEK отскочил от уровня, которое являлось уровнем Фибоначчи 38,2% от восходящего движения с 6,3207 до 8,8845. В течение трёх недель курс доллара восстановился до 8,3820. После британского референдума о выходе из Евросоюза (Brexit) цена выросла до 8,7451. За выход проголосовали 51,9% британцев.

Пара доллар/шведская крона 14 месяцев находится в канале «1». После Brexit, когда панические настроения прошли, доллар ослабился на 3320 пунктов, до 8,4131. После такого отката падение может продолжиться.

Теперь нужно рассчитать целевые уровни. Для этого воспользуемся инструментом Фибоначчи. Чтобы определить горизонтальные уровни поддержек для расчета возьмём восходящее движение с минимума 7,8932 до максимума 8,7451: 50,0% - 8,3191 и 61,8% - 8,2186. Продавцам предстоит пройти эти уровни, чтобы вернуть курс к трендовой линии – 8,1097. Линии 1с,2с и 3с построены по ценам закрытия. Продавцам нужно пройти линию 3с как можно быстрее. Прогноз смотрите на дневном графике ниже.

Рис.2 Дневной график USD/SEK.

При резком откате, я полагаю, что курс USD/SEK останется в нисходящем движении до августа и не превысит максимум 8,7451. На пути к трендовой линии (8,1097) у продавцов встретятся два промежуточных уровня (8,3191 и 8,2186). ФРС США не станет летом повышать ставки, поэтому коррекция продолжится. По моим оценкам курс USD/SEK снизится до трендовой линии к началу августа. Сценарий на снижение отменится при закрытии дневной свечи выше 8,5510. Выше него можно поставить стоп.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Российский фондовый рынок в пятницу открылся разнонаправленно.

2016-07-01 11:58:17 (читать в оригинале)

К настоящему времени ведущие биржевые индексы снижаются в среднем на 0,2%, в лидерах утренних продаж отметились акции «Татнефти» и «КАМАЗа». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «МТС» и «Россетей». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился положительным. Американские рынки завершили предыдущую сессию приростом, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. Цены на нефть вернулись к повышению. Баррель сорта Brent стоит сейчас $49,94 (+0,5%).

Российский рубль несколько отступает в парах с иностранными валютами в финале недели. За доллар США дают 64,09 руб. (+0,15%). Предполагаемый торговый диапазон на сегодня в паре доллар/рубль составляет 63,85-64,45. Вполне вероятно, что пятничная сессия будет тихой и вялой, так как инвесторы устали за волатильную неделю.

Согласно наблюдениям Markit, индекс PMI в обрабатывающем секторе за июнь в России составил 51,5 пункта против майского значения в 49,6 пункта. Это самый стремительный рост за 19 месяцев. В компонентах отчета видно, что в секторе обработки внутри промышленного производства расширяется число рабочих мест. Это, безусловно, положительный сигнал. Улучшение ситуации в обрабатывающем секторе основано на растущих объемах производства. Новые заказы активизировали отрасль, и этот момент может стать хорошей опорой для ВВП РФ.

Индекс ММВБ проведет сессию пятницы в диапазоне 1875-1895 пунктов. Участников рынка все больше тянет в консолидацию.

Сегодня стало известно о том, что ЦБ РФ отозвал лицензию у «Первого чешско-российского банка», владельцем которого является бывший сотрудник «Стройтрансгаза» Роман Попов. Банк немаленький, согласно данным Банка России на 1 июня 2016 года организация занимала 126 место в списке банков по размеру активов.

Банк с 20-летней историей занимался обслуживанием внешнеторгового оборота и инвестиционных проектов Российской Федерации и Чешской Республики, а также предоставлял банковские услуги компаниям-участникам российско-чешских внешнеэкономических связей, предприятиям и организациям с участием чешского капитала.

Причина отзыва лицензии связана со снижением нормативов достаточности капитала, полной потери собственных средств и проведения рисковой политики. Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому ряд вкладчиков получит компенсацию. Интересно отметить, что у «дочки» «ПЧРБ» в Чехии те же проблемы, в результате чего организация столкнулась с ограничениями со стороны Национального банка Чехии.

1 июля реестр акционеров для получения дивидендов закроет «М. Видео».

Данные по инфляции, безработице, капитальным расходам и настроению производителей представила Япония. Индекс деловой активности в производственном и непроизводственном секторах опубликует Китай, Великобритания, Германия, ЕС, Италия, США и Франция. С Речью выступит представитель ЕЦБ Эвальд Новотны. Также в ЕС выйдет статистика по безработице.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Forex: Не все спокойно в английском королевстве, да и в ЕС и Китае тоже

2016-07-01 11:35:13 (читать в оригинале)

Евро довольно быстро восстановился после вчерашнего удара, нанесенного международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings (S&P), которое вечером понизило долгосрочный кредитный рейтинг Евросоюза до "AA" с "AA+" из-за решения британцев выйти из состава ЕС (Brexit), что спровоцировало резкий провал курса единой валюты на 90 пунктов, а также удара от МВФ и ФРС по Deutsche Bank, которые признали в последнем источник существенного риска для экономики региона в силу системообразующего характера указанного кредитного института.

Deutsche Bank один из двух, который не прошел стресс-тесты ФРС на случай возможного финансового кризиса. Правда, в условиях, когда ЕЦБ покупает облигаций компаний Европы без наивысшего рейтинга, возможно, не стоит беспокоиться: регулятор просто купит бонды, эмитированные немецким банком, закрыв дыру в его балансе.

"После принятия решения избирателями Великобритании выйти из состава ЕС по итогам проведения консультативного референдума 23 июня, мы пересмотрели наше мнение о сплоченности в рамках ЕС, которое, на наш взгляд, является нейтральным, а не положительным рейтинговым фактором. Стабильный прогноз отражает мнение агентства, что в большинстве сценариев, в том числе при дальнейшем выходе Великобритании из бюджетных обязательств, рейтинги ЕС будут оставаться на текущем уровне в "AA/A-1 +". Агентство отмечает, что Германия, Франция и Великобритания вносят свой вклад в размере 21%, 16% и 13% соответственно в бюджет ЕС", - говорится в сообщении агентства S&P.

Кстати, еще одна новость, которая, казалось бы, должна была ударить по евро: ЕЦБ объявил, что из-за Brexit не сможет выполнить программу количественного смягчения в заданном объеме, ему потребуется покупать и более рискованные облигации. В итоге резко пошли в рост бонды периферийных стран Европы. Отчасти, может быть это и подхлестнуло спрос на евро: кто-то решил поиграть на повышение этих долговых бумаг.

Фунт стерлингов продолжает держать оборону в пятницу, прервав робкие попытки восстановиться. Вчера руководитель Банка Англии вернул трейдеров к реальности, заявив заранее о неизбежности смягчения монетарной политики, чтобы они лишний раз не питали иллюзий. Карни сказал, что британской экономике могут понадобиться новые меры стимулирования этим летом. "Карни настроен минимум на одно понижение ставки", - говорят аналитики ANZ, которые почему-то уверены, что рынок полностью заложил в цены понижение ставки к августу.

После решения Британии выйти из состава Евросоюза не только королевство, но и правительства многих других стран, даже далеких от европейского региона, выступили с заявлениями о готовности поддержать свои экономики и смягчить последствия Brexit. Это помогло ослабить опасения инвесторов за перспективы роста мировой экономики, но оказало давление на ряд валют.

"Как Банк Англии, так и ЕЦБ пытаются ослабить напряжение, что является позитивным фактором для фондовых бирж и способствует улучшению спроса на рисковые активы", - говорит представитель Mizuho Bank Кейсуке Хино.

Курс юаня, где находится, возможно, следующий эпицентр взрыва рыночной волатильности, продолжает падать. Народный банк Китая снижает курс, после чего проводит интервенции в поддержку юаня, чтобы его девальвация привлекала к себе как можно меньше взоров. Но если пара доллар/юань превысит психологическую отметку в 7, новой финансовой паники не избежать. Сегодня юань снизился на 0.05%, до 6.6510 за доллар.

---

Быкам по нефти есть чего бояться, ведь Китай уже заканчивает скупать сырье

2016-07-01 10:41:27 (читать в оригинале)

Один из столпов восстановления цен на нефть после падения к 12-летним минимумам вот-вот начнет рушиться. По мнению аналитиков JPMorgan Chase & Co, Китай, который в этом году удвоил свои закупки нефти, уже пополнил свои стратегические запасы и, скорее всего, его активность на рынке энергоносителей начнет ослабевать. В банке уверены: как только прекратятся отгрузки в хранилища, импорт нефти в Китай сократится примерно на 15%. В этом году Китай нарастил объем ввозимой нефти на 16%, теперь страна соперничает с США за звание крупнейшего в мире покупателя энергоресурсов. Этот спрос наслоился на перебои с поставками в Канаде и Нигерии и стал причиной роста цен на нефть на 80% с января этого года.

"Китай воспользовался низкими ценами на нефть, чтобы пополнить свои стратегические запасы топлива", - отмечают в JPMorgan. "Однако теперь, когда хранилища уже почти заполнены, а частные нефтеперерабатывающие заводы (так называемые "самовары"), сокращают объемы покупок, спрос со стороны Китая может заметно снизится, что приведет очередному падению цен на нефть".

В феврале китайский импорт достиг рекордных 8.04 млн баррелей в день. По данным Чжу Фулианга, вице-президента в торговом подразделении крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия страны China International United Petroleum & Chemicals Co., этом году Китай может обойти США и стать крупнейшим в мире импортером нефти со средней отгрузкой 7.5 млн баррелей в день.

По данным Национального бюро статистики, Китай закончил первую фазу своей программы стратегических запасов топлива, заполнив четыре хранилища в 2009 году совокупным объемом 91 млн баррелей. В соответствии пятилетним планом на 2016-2020 годы, вторую фазу планируется завершить к 2020 году.

Однако китайское правительство регулярно не отчитывается о вместимости и степени заполненности своих стратегических хранилищ. В JPMorgan рассчитали излишки сырой нефти, которые могут пойти запасы, путем вычитания объема нефти переработанной в топливо или направленной в коммерческие хранилища из совокупного объема производимого и импортируемого сырья. В этом году такой излишек составляет 1.2 млн баррелей в день по сравнению с 491 тыс. баррелей в прошлом году.

Исходя из планов, озвученных правительством в местных СМИ, в банке сделали вывод, что общий объем хранилищ достигает 511 млн баррелей. При текущих темпах они будут заполнены к августу, а это значит, что уже в сентябре объем импорта может сократиться. "Мы полагаем, что рост импорта на 16% с начала года - это временное явление, даже несмотря на снижение внутренних объемов добычи; учитывая слабый спрос, можно предположить, что ситуация изменится на противоположную, как только хранилища будут заполнены".

Подготовлено Forexpf.ru по материалам агентства Bloomberg