Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Российский фондовый рынок в среду открылся без единого направления торгов

2015-12-30 12:34:30 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы ушли в небольшой минус. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Магнита» и «Полюс Золота». Под давлением закрывают год бумаги «МегаФона» и «Системы». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию бурным ростом, фьючерс на индекс S&P снижается. Цены на нефть отступают после вчерашних заходов вверх.

Баррель сорта Brent стоит сейчас $37,4 (-1,0%). Накануне свет увидел отчет по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти. Согласно его заключениям, показатель для черного золота за прошлую неделю вырос на 2,9 млн баррелей. Сегодня будет представлен аналогичный релиз от Минэнерго США. Прогноз предполагает снижение более чем на 5 млн баррелей для нефти. Рынок будет реагировать на эту статистику на фоне «тонких» торгов, но для российских площадок это уже не важно.

Рубль уже не пытается противостоять натиску доллара США. За американскую валюту утром в среду дают 72,79 руб. (+0,8%). Годовой прирост доллара в паре с рублем оценивается в 28,15%. Доллар по-прежнему самая доходная валюта среди наиболее популярных.

Сегодня финальный торговый день для отечественных инвесторов. Во второй половине дня активность на площадках сойдет на нет, оставшиеся единичные участники рынка зафиксируют позиции.

За год индекс ММВБ прошел путь от 1393,37 пунктов (открытие 5 января 2015 года) до текущей отметки 1763,38 пунктов. Это 26,55% прироста – весьма неплохой результат. Естественно, что львиная часть этого укрепления – переоценка рублевых активов. Но, тем не менее, рост есть, и он зафиксирован. Индекс РТС за этот же период снизился на 2,09%.

Последние торги уходящего года рублевый биржевой барометр, индекс ММВБ, проведет в диапазоне 1740-1775 пунктов.

Markit опубликовало статистику за декабрь по обрабатывающей промышленности России. Согласно последним данным сезонно скорректированный Индекс Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, составил в декабре 2015 года 48,7 балла, что ниже ноябрьского значения. Напомним, что в ноябре этот показатель составил 50,1 балла. Последнее значение индекса указывает на сокращение темпов производства в обрабатывающей промышленности впервые за три месяца. В целом основные макростатистические показатели, такие как ВВП, промышленное производство и инфляция ухудшились за последние два месяца. Мы связываем это с падением цен на энергоносители и новым витком ослабления рубля.

30 декабря «Норникель» выплатит промежуточные дивиденды. Заседания советов директоров проведут «Мосэнерго» и «Отисифарма». Внеочередное общее собрание акционеров проведет «МРСК Юга».

В Великобритании выйдет индекс цен на жилье. Штаты опубликуют данные по товарным запасам нефти и индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 30.12.2015

2015-12-30 10:43:35 (читать в оригинале)

Евро/доллар: евро может ослабнуть к доллару на фоне падения кросса евро/фунт

Итоги минувшего торгового дня:

На торгах во вторник курс евро/доллар придерживался прогнозного сценария до американской сессии. По итогам дня евро ослабился к доллару на 50 пунктов, до 1,0919. «Евробыки» не смогли закрепиться выше отметки 1,10. Цена отскочила от дневной трендовой линии. Курс евро упал следом за британским фунтом, когда кросс курс евро/фунт сменил направление на юг.

При отсутствии новостных драйверов курс евро/доллар остаётся торговаться в боковом тренде со средней ценой 1,0940 за последние пять торговых дней.

Индекс доверия потребителей в США за декабрь составил 96,5 (прогноз был 92,5, предыдущее значение пересмотрено с 90,4 до 92,6). Отличный показатель, только был проигнорирован рынком.

Ожидания рынка на сегодня:

Прогноз на среду делать не стал. Рынок тонкий, календарь пустой. Сейчас нужно мыслить нестандартно против технического анализа, потому что на низких торговых объёмах крупным игрокам легче охотиться за стопами, чтобы заработать на прорыве (стоповые ордера), а крупные ордера использовать для открытия позиций по выгодной цене на отскок (лимитные ордера).

Новости текущего дня:

• В 18:00 мск в США выйдут данные по незавершенным сделкам по продаже жилья за ноябрь.
• В 18:30 мск Минэнерго США опубликует данные по запасам сырой нефти.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0988, минимум – 1,0941, закрытие – 1,0983.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 101 пункта (4 знака);

На тонком рынке курс EUR/USD торгуется в боковом тренде. Диапазон на среду составляет 1,0900 – 1,0980. Вчера быкам не удалось пробить дневную трендову линию. Из-за медвежьей свечки на дневном ТФ осциллятор стохастик пересёкся вниз. Так что сегодня на праздничных торгах ждите новых непредсказуемых колебаний.

Чтобы медведям перехватить инициативу, необходимо день закрыть в районе 1,0860. Чтобы быкам победить в декабрьской схватке, им нужно закрепиться выше 1,10.

Евро/фунт так и не вышел из восходящего коридора. В первой половине дня он оказал поддержку единой валюте своим ростом до 0,7393 до открытия американской сессии и давление на британский фунт. Никаких новостей за этим движением не стояло. Вечером курс евро/фунт вернулся к нижней границе канала. На фоне укрепления доллара США курс евро/доллар снизился до 1,0898, фунт/доллар консолидировался на уровне 1,4797.

Сегодня высока вероятность пробоя нижней границы и падения курса до 0,7328 (D2). В этом случае при росте доллара фунт/доллар будет стоять, евро снижаться. При ослаблении доллара, фунт/доллар – быстро расти, евро/доллар – стоять на месте.

Попытка пробить трендовую линию не увенчалась успехом. Осциллятор стохастик пресёкся вниз. Если кросс курс евро/фунт пройдёт 0,7360, то вряд ли евро/доллар поднимется выше 1,10 в этом году.

На недельном графике никаких изменений.

---

Покупатели рублей неохотно расстаются с долларами

2015-12-30 10:39:28 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 2,00 коп. (-0,03%), до 72,20 руб., курс евро – на 22,00 коп. (-0,28%), до 79,00 руб. Центральный банк России с 30 декабря повысил официальный курс доллара США на 172,01 коп., до 72,5066 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 79,5470 руб., что выше предыдущего дня на 194,38 коп.

Торги на внутреннем рынке открылись ростом по доллару США и евро. В течение двух часов валюты обновили свои годовые максимумы. Доллар вырос до 72,85 руб., евро – до 80,02 руб. С достигнутых максимумов курсы скорректировались на фоне резкого восстановления нефтяных котировок.

Баррель Brent на тонком рынке неожиданно для всех подорожал на $1,24, до $37,98. На фоне роста нефтяных котировок курс доллара упал на 1 руб., до 71,80 руб., евро – на 1,5 руб., до 78,52 руб. Продавцам не удалось продвинуться ниже указанных уровней. Рублёвые пары перешли в боковое движение и находились в нём до закрытия торговой сессии.

Ночью Американский институт нефти (API) опубликовал данные по запасам черного золота. Недельные запасы сырой нефти в США увеличились на 2,9 млн баррелей против прогноз -2,2 млн баррелей и предыдущего значения -3,6 млн. Brent на новости отреагировал снижением на $0,45, до $37,31. Ночное снижение цен на нефть указывает на то, что торговая сессия на валютном рынке откроется ростом по доллару и евро.

Данные API оказывают краткосрочное влияние на рынок, поэтому после открытия рынка колебания должны стихнуть в течение 2-3 часов. В преддверии публикации данных от Минэнерго не стоит ожидать значительного укрепления рубля. Отчёт выйдет в 18:30 мск. Рынком ожидается сокращение запасов нефти на 2,457 млн против снижения на 5,877 млн баррелей неделей ранее.

Доллар США на московской бирже закрепился выше зоны 71,60-71,84 руб., евро – выше 78 руб. Несмотря на работу биржи, крупные игроки уже отдыхают и вернутся после новогодних каникул.

Российская валюта остаётся во власти нефти. Если вечерний отчёт от Минэнерго совпадёт с прогнозом или выйдет лучше, есть вероятность отступления доллара и евро на уровни 71,80 и 78,30 руб.

Как ранее и прогнозировалось, если до конца недели курс доллара не сможет вернуться к уровню 70 руб., а евро – к 76,80 руб., спекулянты двинутся к максимуму 80,10 руб. за доллар от 16 декабря 2014 года. Для европейской валюты откроется дорога к 83,60 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Британский фунт оказался под давлением со стороны кроссов

2015-12-29 16:03:36 (читать в оригинале)

Во вторник на торгах в Европе «евробыки» в очередной раз попытались пройти уровень 1,10. Попытка провалилась. Индекс доллара (DXY) отскочил от поддержки 97,80, евро/доллар – от 1,10. По состоянию рынка на 15:08 мск курс евро/доллар торгуется по 1,0969, индекс DXY – по 98,03.

На общем фоне укрепления американского доллара и роста кросс-курса евро/фунт, курс фунт/доллар упал на 70 пунктов, до 1,4832. Никаких новостей за снижением курса не стояло. После рождественских праздников рынок остался низколиквидный. Хватило пятичасового повышения пары евро/фунт на 39 пунктов, до 0,7394, чтобы обвалить фунт.

Экономический календарь на вечер пустой. В центре внимания участников рынка останется динамика фондовых индексов, облигаций. Будет ли третья попытка у «евробыков» закрепиться выше 1,10, сказать сложно. Технически, реализовать сценарий на рост можно, поскольку евро/доллар торгуется в узком диапазоне 30 пунктов. Повышение нефтяных котировок с кроссом евро/фунт и одновременным ослаблением доллара США – курс евро/доллар через 2-3 часа будет торговаться выше 1,10.

Ключевым событием недели станет китайская статистика, запланированная на 1 января. В пятницу Китай опубликует данные по индексам PMI в производственном секторе и секторе услуг. Представляете, как рынки откроются 4 января после этих новостей?

---

Рынок сохраняет праздничную стабильность

2015-12-29 16:01:39 (читать в оригинале)

Рынок на удивление остается спокойным, хотя в прежний годы падение ликвидности в период между двумя праздниками — католическим Рождеством и Новым годом — способствовало различным спекуляциям и неоправданно сильным движениям. Евро почти не отреагировал на комментарии члена Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ива Мерша о том, что регулятор может расширить программу количественно смягчения (QE) в еврозоне.

По состоянию на 13.03 мск курс евро к доллару упал до 1.0963 доллара за евро с 1.0968 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене составляет 120.43 иены за доллар против 120.39 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,08% до 97.87 пункта. Под давлением находится фунт стерлингов, расширяя внутридневной минимум до 1.4863 доллара за фунт. Технические трейдеры обращают внимание на то, что на часовом графике поддержка находится между 1.4860-40.

Намеки Мерша на возможное смягчение монетарной политики в регионе были проигнорированы инвесторами, поскольку рынки пребывают в неком летаргическом сне из-за праздников. Многие попросту уже не торгуют. По словам И. Мерша, у ЕЦБ по-прежнему есть "амуниция" для наращивания экономических стимулов; реализуемая Центробанком программа количественного смягчения (QE) может быть расширена, также возможно дальнейшее снижение ставки по депозитам.

Ранее трейдеры ожидали более агрессивных мер по стимулированию экономики со стороны ЕЦБ, однако регулятор лишь продлил программу QE в объеме 60 миллиардов евро ежемесячно до марта 2017 года с возможностью дальнейшего продления в то время, как рынки ожидали значительного увеличения программы.

Низкие объемы торгов, вызванные тем, что большинство инвесторов закрыли свои позиции до начала следующего года и не стремятся открывать новые, сохранятся до начала следующей недели. "Инвесторам всегда крайне сложно делать покупки в больших объемах в период между Рождеством и концом года", - говорит главный валютный стратег банка Mizuho Securities. "Трейдеры занимают выжидательную позицию и в данный момент не стремятся открывать новые позиции.

В своем предыдущем заявлении ЕЦБ не сообщил рынкам то, что ожидалось", - отмечает аналитик по валютным рынкам Bank of new Zealand Ltd. Джейсон Ванг. За последний месяц стоимость европейской валюты относительно доллара выросла на 3,9%, что является наилучшем показателем за месячный период с апреля текущего года, несмотря на продление программы QE, а также поднятие базовой процентной ставки ФРС США.