Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Российский фондовый рынок в среду открылся разнонаправленно.

2015-12-16 13:03:39 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы растут в среднем на 0,4%, в лидерах утреннего спроса отметились акции «РусГидро» и Сбербанка. Под давлением торгуются бумаги «Русала» и «Мечела». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию приростом, фьючерс на индекс S&P умеренно подрастает. Цены на нефть снова уходят в заметный минус.

Баррель сорта Brent стоит сейчас $37,98 (-1,9%). Решение Конгресса США снять запрет на экспорт американской нефти закономерным образом давит на цены.

Российский рубль отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США к текущему моменту дают 70,55 руб. (+0,8%). Американский доллар по-прежнему недооценен к рублю в среднем на 7-8 руб., то есть примерно к уровням максимумов прошлогоднего декабря. Предполагаемый диапазон торгов в паре доллар/рубль на сегодня — 69,90-71,20.

Индекс ММВБ проведет сессию середины недели в коридоре 1730-1775 пунктов.

По информации из деловых кругов, заявление российского Минсельхоза о том, что урожай зерна в этом году достиг 102 млн тонн, а экспортный потенциал сохраняется на уровне около 30 млн тонн, фактически продолжает сырьевую ориентацию российской экономики даже внутри сельскохозяйственной отрасли. Экспорт зерна при одновременном импорте мяса выглядит так же, как экспорт сырой нефти при одновременном импорте нефтепродуктов.

Сегодня с речью выступил заместитель главы Резервного банка Австралии. Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг опубликуют ЕС, Франция, Германия и США. Данные по инфляции выйдут в Евросоюзе. Также состоится заседание Совета управляющих ЕЦБ. Великобритания опубликует статистику по безработице. Штаты обнародуют статистику по строительству, промышленному производству и запасам товарной нефти. ФРС США объявит решение по процентной ставке, глава Федрезерва Джанет Йеллен выступит с речью. Комитет по открытым рынкам ФРС США озвучит свои прогнозы.

Члены комиссии по открытым рынкам примут решение повышать или не повышать процентную ставку, которое определит дальнейшую динамику валютных пар на ближайшие месяцы. Рынок ждет повышение ставки. На наш взгляд, вероятность такая есть, но вряд ли это приведет к существенному движению доллара, так как рынок уже учел такое событие. Если ФРС оставит ставку без изменений, то это может вызвать негатив на американском фондовом рынке в связи с тем, что ожидания были сильны и не оправдались.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 16.12.2015

2015-12-16 11:06:33 (читать в оригинале)

Евро/доллар: рынок в ожидании решения ФРС США

Итоги минувшего торгового дня:

Во вторник единая валюта растеряла все очки за последние четыре торговых дня. В преддверии решения ФРС укрепление доллара ускорилось в ходе американской сессии после публикации инфляционных данных в США. Согласно представленным данным, общий и базовый индексы CPI выросли в годовом исчислении.

Пробив трендовую линию (1,0980) курс EUR/USD снизился до 1,0904. Ослабление евро замедлилось у нижней границы дневного канала (см. дневной график).

Ожидания рынка на сегодня:

В среду всё внимание трейдеров направлено на решение ФРС США по процентным ставкам. Я не делаю прогнозы по валютным парам, когда запланированы пресс-конференция М.Драги, пейролс и заседания ЦБ.

Рынком учтено повышение ставки на 0,25%. При поднятии ставки эффекта неожиданности не будет, поскольку повышения ожидают все. А если, ставку не поднимут, вот тогда ко многим прилетит чёрный лебедь. Ожидания ожиданиями, а наибольший интерес будет представлять пресс-конференция Дж.Йеллен. Именно она определит направление курсов валют на 1 квартал 2016 года.

Новости текущего дня:

• С 11:00 до 12:00 мск выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за декабрь в Германии, Франции и Еврозоне.
• В 12:30 мск в Великобритании выйдет изменение среднего заработка, количество заявлений на получение пособий по безработице, уровень безработицы по ILO за октябрь.
• В 13:00 мск еврозона представит сальдо торгового баланса, без сезонных поправок за октябрь, индекс потребительских цен за ноябрь.
• В США в 16:30 мск выйдут закладки новых домов, разрешения на строительство за ноябрь
• В 17:15 мск - использование мощностей, промышленное производство за ноябрь.
• В 17:45 мск - индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь.
• В 22:00 мск станет известно решение ФРС по ставкам, выйдут сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС и экономические прогнозы.
• В 22:30 мск пройдет пресс-конференция Дж.Йеллен.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – n/a, минимум – n/a, закрытие – n/a.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 101 пункта (4 знака);

Курс евро/доллар торгуется по 1,0935 на линии D1. Часовые индикаторы AC и стохастик находятся в положительной зоне. Прогноз делать не стал, хотя до американской сессии есть мысли.

При текущей модели с 1,1059 высока вероятность снижения курса до уровня 1,0900 с открытием торговой сессии в Европе. Там проходит нижняя граница дневного канала, от которого возможен отскок и флэт до 22:00 мск.

Три вершины у треугольника есть. Мишки пытаются пробить последний уровень, чтобы отправиться 1,0829. Если евро закроется около 1,0830, то зародится новая медвежья импульсная волна.

Комментарии по евро после заседания FOMC.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 16.12.2015

2015-12-16 11:02:47 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: по дням фунт рискует упасть к 1,4950

«Голова-плечи» реализовалась, но ещё отработалась не полностью. Цель по ней 1,5110. Перед заседанием FOMC доллар получил поддержку от инфляционных данных. Прогноз на сегодня не делаю.

По дням фунт рискует упасть к 1,4950.

Продавцы отыгрывают потери. Дж.Йеллен должна решить сегодня расти курсу доллар в 2016 году или снижаться.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Рублю нужно пережить сегодняшний день

2015-12-16 10:59:55 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 61,40 коп. (-0,87%), до 69,9410 руб., курс евро – на 114,10 коп. (-1,47%), до 76,42 руб. Центральный банк России с 16 декабря повысил официальный курс доллара США на 60,51 коп., до 70,8295 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 78,2312 руб., что выше предыдущего дня на 126,41 коп.

После отскока Brent от минимума $36,75 во вторник произошел перелом в рублёвых парах. На фоне подорожания барреля Brent до $39,69 курс доллар/рубль снизился на 0,87%, евро/рубль – на 1,47%.

К закрытию торгового дня нефтяные котировки снизились до $38,45 за баррель. Цены упали в ожидании публикации отчёта по запасам нефти от Американского института нефти (API). Согласно данным, недельные запасы сырой нефти увеличились на 2,3 млн баррелей против прогноза -2,5 млн баррелей. Рубль на это пока не отреагировал.

В среду внимание трейдеров будет направлено на решение ФРС США по процентным ставкам. Повышение ставок ФРС США на 0,25% уже учтено рынком, поэтому рубль проигнорирует это решение. Наибольший интерес для рынка представляет пресс-конференция Дж. Йеллен. Именно она определит направление курсов валют на I квартал 2016 года.

После заседания ФРС США российские трейдеры переключат внимание на пресс-конференции президента РФ, которая состоится 17 декабря. Экспортёры знают, что на ней президент выразит своё недовольство высоким курсом рубля и пообещает россиянам немедленно в этом разобраться. В прошлом году обращение президента к экспортёрам продать валюту из запасов привели к укреплению курса рубля.

Чтобы закрепить разворот по нефти, ценам необходимо подняться до $41,55. Рубль останется под давлением пока доллар/рубль не закроется ниже 68,50, евро/рубль – ниже 74,85 руб. Российской валюте нужно пережить сегодняшний день. На следующей неделе запланированы налоговые выплаты.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

По паре евро/доллар ожидается снижение до 1,0985

2015-12-15 15:10:40 (читать в оригинале)

В течение последних торговых сессий пара евро/доллар устанавливает новые сессионные максимумы и в рамках коррекции быстро откатывается обратно. Во вторник в ходе европейских торгов курс евро/доллар протестировал сопротивление в зоне 1,1050 и резко скорректировался до 1,1010. Декабрьский ZEW остался без внимания. Индекс экономических настроений ZEW в еврозоне составил 33,90 против 28,30 в ноябре (прогноз был 34,4). Индекс экономических настроений ZEW в Германии составил 16,1 против 10,4 месяцем ранее и прогноза 15,0.

Британский фунт девять часов консолидировался в диапазоне 1,5148 – 1,5175. По последним данным диапазон расширился до 1,5130 – 1,5175.

Инфляция в Великобритании в ноябре осталась сдержанно й. Годовой индекс потребительских цен в Великобритании вырос с -0,1% до 0,1%. Месячный индекс снизился с 0,1% до 0,0%. Индекс розничных цен в Великобритании вырос с 0,0% до 0,1% за месяц. В годовом исчислении с 0,7 до 1,1%.

Данные по ценам производителей отразили падение. Индекс отпускных промышленных цен в Великобритании упал с 0,0% до -0,2% за месяц, закупочных – с 0,2% до -1,6%.

В 16:30 мск в США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за декабрь, индекс потребительских цен за ноябрь. Позднее выйдет отчёт по состоянию рынка жилья от NAHB за декабрь. В 19:45 мск с речью выступит глава Банка Канады Стивена Полоза.

Если сюрпризов не будет со стороны американских фондовых индексов и нефти, по паре евро/доллар ожидается снижение до трендовой линии 1,0985. По британцу цель остаётся на уровне 1,5110.