Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

FOREX: Доллар готовится к первому за десятилетие подъему ставки

2015-12-14 12:40:29 (читать в оригинале)

Курс доллара растет к корзине валют в понедельник, хотя основные валюты остаются в пределах диапазонов в преддверии заседания Федеральной резервной системы США на этой неделе. Падение китайского юаня продолжилось после того, как Народный банк Китая сообщил, что тоже начал отслеживать курс валюты к корзине. Пекин в пятницу запустил новый индекс курса юаня к средневзвешенному курсу корзины валют. Ряд наблюдателей расценили новый индекс как "зеленый свет" для дальнейшей девальвации, и это мнение укрепилось, когда регулятор в понедельник установил серединный курс на минимальном уровне с 2011 года. После этого юань достиг нового минимума четырех с половиной лет.

К 12.00 мск доллар прибавил 0,33 % к корзине валют, поднявшись до 97.88. Он также вырос на 0,24 % к иене до Y121.17. Банк Японии проведет двухдневное совещание по монетарной политике, которое завершится в пятницу, и, скорее всего, оставит без изменений масштабную программу стимулирования. "От Банка Японии мы ничего не ждем", - сказал Канео Огино из Global-info Co в Токио.

Двухдневное заседание ФРС завершится в среду, и основной вопрос для инвесторов - как быстро Федеральный комитет по операциям на открытом рынке будет пытаться нормализовать денежно-кредитную политику, поскольку первое за почти десять лет повышение процентной ставки уже заложено в цене большинства инструментов. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее подъема американским ЦБ на предстоящем заседании оценивается трейдерами в 74%.

"Одним из ключевых моментов для валютного рынка на этой неделе будет то, насколько подъем ставки Федрезервом уже был заложен в курсы валют, - отметил аналитик рынка из Сиднея Майкл Маккарти. - Инвесторы сходятся во мнении, что увеличение ставки американским ЦБ окажет давление на развивающиеся и сырьевые рынки, поддержав, при этом, валюты "тихой гавани".

---

Технический анализ Forex EURUSD 14.12.2015

2015-12-14 11:11:08 (читать в оригинале)

Евро/доллар: на понедельник ожидается снижение курса

Итоги минувшего торгового дня:

Пятничные ожидания по рынку не оправдались. Резкие разнонаправленные колебания не поддавались анализу. Американский доллар ослабился к основным валютам и укрепился к товарным. На американской сессии курс евро/доллар поднялся до 1,1030. Торги завершились около линии lb на уровне 1,0994.

Весь кипишь начался с дешевеющей нефти. Сначала отыграли американскую статистику, потом продали доллар. Нефть подешевела на фоне декабрьского релиза Международного энергетического агентства. Агентство заявило, что в 2016 году предложение на рынке нефти будет увеличиваться в связи с падением спроса и нежеланием ОПЕК снижать объём добычи.

Индекс страха VIX подскочил до 25 пунктов. Европейские и американские фондовые индексы закрылись в красной зоне. Обеспокоенные инвесторы резким падением цен на нефть побежали в облигации США.

Ожидания рынка на сегодня:

Я считаю, что нервозность на всех рынках сохранится до заседания FOMC. Последний отчёт COT показал, что крупные игроки сокращают не только короткие позиции по евро, но и длинные. Инвесторы уходят в кэш.

Новости текущего дня:

• В 13:00 мск еврозона выпустит отчёт по промышленному производству за октябрь.
• В 14:00 мск запланировано выступление М.Драги.
• В 15:00 мск выступят с речью заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и Немат Шафик по банкингу.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0988, минимум – 1,0920, закрытие – 1,0970.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 101 пункта (4 знака);

В Азии курс евро снизился до 1,0954. Падение остановилось на трендовой линии. Сегодня мой основной сценарий на снижение курса евро до 1,0920. Думаю, трендовая линия будет побита, поскольку в понедельник всегда рассматриваю движение против пятницы. Есть и другой фактор – двойная вершина с максимумами: 1,1042 и 1,1030.

Также сделал сценарий для тех, кто ожидает от евро укрепление. А почему бы и нет. Цена находится в точке баланса, поэтому может отклониться от неё в любую сторону.

Версия с восходящим треугольником пока подтверждается. Теперь нужно быть предельно внимательным. Падение к 1,0880 понизит вероятность на повышение. Да и индикаторы разворачиваются вниз. Как начнут покупатели фиксировать прибыль перед заседанием FOMC, цена опять вернётся к 1,0650. Да нефть воду мутит.

Продолжаю следить за формированием модели «двойное основание».

---

Технический анализ Forex GBPUSD 14.12.2015

2015-12-14 11:07:33 (читать в оригинале)

По пятнице я всё расписал в обзоре по евро. С утра азиатские участники рынка устраняют пятничные косяки американских игроков. Курс фунт/доллар упал до 1,5179 и в течение семи часов торгуется в боковом тренде. Учитывая, что цена находится около балансовой линии lb, то она может отклониться от неё в любую сторону.

В понедельник я почти всегда рассматриваю движения против пятницы, поэтому мой прогноз на снижение GBP/USD к 1,5122. Если движение реализуется, на днях сформируется свечная комбинация – медвежье поглощение (предвестник дальнейшего ослабления фунта).

Курс фунт/доллар вернулся к дневной линии lb, обновив максимум. Индикаторы находятся сверху, поэтому очень важно на каком уровне закроется британец. Если день закроется на уровне 1,5227 и ниже, сформируется свечная комбинация – медвежье поглощение (предвестник дальнейшего ослабления фунта). В среду ФРС огласит решение по процентной ставке, поэтому высокая волатильность на рынке сохранится в течение двух дней.

С июня текущего года курс фунт/доллар снижается с максимума 1,5929 в виде сложной волновой формации. В данный момент между дневными и недельными индикаторами есть разногласия. Дневные разворачиваются вниз, недельные – вверх. Пока не пройдёт заседание ФРС США цели определить не представляется возможным.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея FX USD/JPY – игра на повышение: ожидается отскок от трендовой линии

2015-12-14 11:01:44 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: при условии сохранения низких цен на нефть Банк Японии намерен расширить меры стимулирования в начале 2016 г. В этой идее я рассматриваю отскок из зоны 119,94-120,20 с целью 123,97-124,00. При покупках стоп придётся ставить 117,95. Если не хотите рисковать, лучше дождаться завершения заседания FOMC и разворотной модели у трендовой линии. Идея на рост отменится при закрытии свечи ниже 117,95.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре USD/JPY выходила 16 ноября. На момент публикации обзора цена торговалась на уровне 122,61. После коррекционного движения от пары доллар/йена ожидался рост до 124,30/50 в ожидании повышения ставок ФРС США в декабре.

Перед ростом, курс доллара снизился до уровня 122,22. Потом покупатели в течение трёх дней сдвинули максимум 123,60 на 123,75. Достигнуть расчётной цели им не удалось. Позиции доллара пошатнулись после заседания ЕЦБ и выступления М.Драги. ЕЦБ смягчил денежно-кредитную политику не так агрессивно, как ожидали от него участники рынка.

Отличный отчёт по рынку труда в США, опубликованный 4 декабря, подтвердил ожидания трейдеров, что процентная ставка будет повышена 16 декабря на заседании FOMC. На валютном рынке начался процесс сворачивания длинных позиций по доллару, поскольку трейдеры с начала года покупали его в ожидании ужесточения монетарной политики.

Курс доллар/йена держался в ценовом диапазоне 122,22 – 123,75 в течение 14 дней. Обеспокоенные инвесторы резким падением цен на нефть и курса доллара побежали в облигации США. После пробоя поддержки 112,22 идея с целью 124,30 отменилась.

Текущая ситуация

За три дня курс доллар/йена снизился на 206 пунктов, до 120,85. В пятницу американский доллар ослабился к основным валютам и укрепился к товарным.

Теперь поговорим, что ожидать от йены до конца года. Ситуация на рынке непростая из-за дешевеющей нефти. В среду ФРС США огласит решение по процентной ставке, в четверг – Банк Канады, в пятницу утром – Банк Японии.

Банк Японии намерен расширить меры стимулирования в начале 2016 г. при условии сохранения низких цен на нефть, негативно сказывающихся на достижении цели по инфляции. Негативный фактор для йены.

До среды трейдеры проявят осторожность в преддверии заседания ФРС США. Смотрим на дневной график ниже, чтобы оценить перспективы доллара против японской валюты.

Можно заметить, что на уровне 123,72 сформировалась голова. Уровень 122,22 – есть линия шеи. После пробоя поддержки курс USD/JPY снизился на 100% ширины диапазона 122,22 – 123,75. Ценовая модель «голова-плечи» отработалась, при этом потенциал к снижению доллара США сохраняется.

У нас есть ещё два минимума 116,13 и 118,05. Проведя через них трендовую линию, получаем на понедельник поддержку в области 120,20. С каждым последующим днём ценовой уровень будет повышаться по линии. Уровень 119,94 – есть фибо 161,8% от 122,22 – 123,75.

После простых построений линий поддержек/сопротивлений мы имеем целевую зону 119,94-120,20 при снижении на понедельник-вторник. Кто не боится торговать перед важными новостями, можно рискнуть купить доллар от этих уровней. Хотя лучше пересидеть заседание FOMC на заборе (вне рынка).

Хочу Вас предупредить, что при покупках от 119,94-120,20 стоп придётся размещать под 117,95, потому что на недельном периоде трендовая линия проходит через 118,15, плюс горизонтальная поддержка, которая образовалась за период с августа по ноябрь (см. рисунок).

При отскоке от дневной трендовой линии стоит ожидать ещё одного касания (прогноз на графике). Что-то должно быть похоже на двойное основание со смещением вверх. Если рисковать не хочется, то следует дождаться закрытия дня выше 121,68. После этого высоки риски вернуться обратно к 123,97-124,00.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея FX AUD/CAD – игра на повышение: основной сценарий на рост

2015-12-14 10:58:19 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: ждём отката не ниже 0,9835. После отката можно рискнуть зайти в покупку небольшим объёмом. Если нефть отскочит вверх, позицию лучше сразу закрыть, т.к. высока вероятность глубокой коррекции. Если трендовая линия будет пробита, то тут можно рассмотреть другой вариант: падение до 0,9765 и рост до 1,0030. Стоп под 0,9720.

В случае, если мы наблюдаем пробой поддержки 0,9748, то тут один сценарий – падение до 0,9595.

Последнюю идею по валютной паре AUD/CAD я делал 7 сентября. Восемь месяцев продавцы пытались закрепиться ниже уровня 0,9390. На фоне дорожающей нефти была пробита поддержка. От австралийца ожидал ослабление к канадцу до уровня 0,8977.

Курс AUD/CAD снизился до 0,9149. Как только в понедельник опубликовал идею, нефть марки Brent перешла в боковой тренд и находилась в нём до 10 ноября. Курс AUD/CAD торговался в коридоре диапазоном в 3,5 фигуры. Целевой уровень 0,8977 так и не был достигнут. Идея провалилась, поскольку внимание участков рынка сфокусировалось полностью на нефти. Про железную руду забыли.

Текущая ситуация

Активное укрепление австралийского доллара началось в ноябре после роста занятости в Австралии и падения цен на нефть. Значения оказались высокими. 1 декабря Резервный банк Австралии не стал снижать процентную ставку и оставил её на уровне 2%, чем поддержал австралийскую валюту.

РБА отметил признаки улучшения национальной экономики в секторах, не связанных с горнодобывающей промышленностью и адаптацию национальной валюты к значительному падению цен на сырье. О завышенном курсе ни слова. Инфляция остаётся низкой, что даёт пространство для смягчения денежно-кредитной политики в следующем году. А пока нефть дешевеет, курс AUD/CAD будет повышаться.

В пятницу американский доллар ослабился к основным валютам и укрепился к товарным. Нефть подешевела на фоне декабрьского релиза Международного энергетического агентства. Агентство заявило, что в 2016 году предложение на рынке нефти будет увеличиваться. Они связывают с падением спроса и нежеланием ОПЕК снижать объём добычи. Обеспокоенные инвесторы резким падением цен на нефть побежали в облигации США.

Владислав Антонов
www.alpari.ru