Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Доллар/рубль стабилизировался около отметки 67 рублей

2015-11-16 10:58:06 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 14,20 коп. (+0,21%), до 66,77 руб., курс евро снизился на 0,32 коп. (-0,32%), до 71,77 руб. Центральный банк России с 14 ноября повысил официальный курс доллара США к рублю на 118,02 коп., до 66,6343 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 71,8184 руб., что выше предыдущего дня на 148,14 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке в пятницу завершились разнонаправленно. Курс доллар/рубль закрылся ростом, евро/рубль – снижением. Поскольку европейская валюта находилась под давлением на рынке Форекс, рублю удалось у неё частично отыграть потери.

Дешевеющая нефть продолжает оказывать негативное влияние на национальную валюту. В пятницу Brent закрылся на уровне $44,60 против минимума $44,16. Цена на нефть снижается на фоне роста её запасов и добычи в США.

Данные за последнюю неделю от Baker Hughes зафиксировали рост нефтяных буровых установок в США при низких ценах на нефть. Общее число буровых установок в США за последнюю неделю с 9 ноября по 13 ноября снизилось на 4 единицы и составило 767 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 1161 единиц. Число нефтяных буровых установок увеличилось на 2 единицы, до 574 единиц. Число буровых установок для добычи газа снизилось на 6 единиц, до 193 установок.

Что ожидать от курса рубля в понедельник?

Хоть российский рубль коррелирует с нефтью, валюта неохотно снижается к иностранным валютам. Это связано с тем, что рублёвые пары достигли промежуточных уровней сопротивления: 66,80 руб. за доллар, 72,00 руб. за евро.

Техническая картина по нефти показывает, что после пробоя уровня $46,50 дорога свободна до $42,23 (минимум от 24 августа текущего года). Покупатели это видят, и вряд ли будут сейчас заходить в длинные позиции.

Brent торгуется по $44,96 (+1,12%). При восстановлении цен на нефть, доллар/рубль продолжит торговаться под уровнем 66,80 руб., евро/рубль – под 72,00 руб.

Если возобновится падение нефтяных котировок, то рубль обесценится в течении трех дней к доллару до 69,30 руб., евро – до 75,30 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Morgan Stanley: перспективы евро, доллара и других основных валют на этой неделе

2015-11-15 19:56:14 (читать в оригинале)

Евро. Ожидания действий ЕЦБ. Медвежий взгляд
Мы по-прежнему сохраняем медвежий взгляд на евро на фоне ожидаемого увеличения расхождения в денежно-кредитных политиках, что должно привести к ослаблению единой валюты. В перспективе, до декабрьского заседания ЕЦБ рынки, скорее всего, сосредоточат внимание на комментариях Центральных банков. Ранее мы в сторону понижения пересмотрели наши прогнозы по евро, но для этого аппетит инвесторов к риску должен оставаться на хорошем уровне, чтобы единая валюта продолжала использоваться в качестве финансирования в сделках carry.

Иена. Вероятен рост в кросс-курсах. Бычий взгляд
Мы видим возможности для укрепления иены, которая может выглядеть лучше своих конкурентов из Большой десятки. Снижаются ожидания дополнительных стимулирующих мер со стороны Банка Японии, который отодвинул сроки достижения инфляционных целей. От предстоящей публикации данных по ВВП мы ожидаем увеличение экономического роста, что должно способствовать укреплению иены. В преддверии декабрьского заседания ФРС нам нравится быть в покупках иены, но не против доллара, а в кросс-курсах.

Фунт стерлингов. Риски возрастают. Медвежий взгляд
Голубиный тон заявлений Банка Англии, ужесточение бюджетной политики и надвигающиеся разговоры о выходе Великобритании из Европейского союза могут держать стерлинг под давлением продаж. Фунт/доллар становится более чувствительным к ценам на нефть, поэтому мы должны внимательнее следить за взаимосвязью этих активов. Отчет по занятости был неоднозначным. Рост заработных плат замедлился, что может позволить Банку Англии дольше держать низкими ставки. На этой неделе в центре внимания будут инфляционные данные и розничные продажи за октябрь.

Швейцарский франк. Следует быть в лонгах по доллар/франку. Медвежий взгляд
Расхождение в монетарных политиках между ФРС и ЕЦБ оказывает поддержку длинным позициям в паре доллар/франк. Цены находятся вблизи мартовских максимумов, прорыв которых может обеспечить увеличение темпов развития восходящего движения. Стимулирующие меры ЕЦБ в декабре могут спровоцировать Центробанк Швейцарии на снижение ставок в ближайшие месяцы, если он (SNB) увидит опасность увеличения темпов роста франка против евро (падение курса евро/франк).

Новозеландский доллар. Используйте рост для продаж в киви/доллар. Медвежий взгляд
Мы предпочитаем использовать попытки роста в паре киви/доллар, как возможность для продажи. Цены на молочные продукты больше не показывают рост и Резервный Банк Новой Зеландии высказал серьезную озабоченность по этому поводу. Сокращения ставок РБНЗ не требуется для продолжения падения новозеландской валюты, которая традиционно снижается в момент повышения процентных ставок в США. Слабость сырьевых цен должна оказывать поддержку нашему медвежьему взгляду на новозеландский доллар.

---

Технический анализ Forex EURUSD 13.11.2015

2015-11-13 10:56:10 (читать в оригинале)

Евро/доллар: по итогам дня ожидается снижение к 1,0737

Итоги минувшего торгового дня:

В четверг торги по валютной паре евро/доллар завершились ростом. Резкие колебания по евро были вызваны выступлениями главы ЕЦБ М.Драги и представителями ФРС США. Драги пообещал пересмотреть программу QE на декабрьском заседании. Представители Федрезерва разошлись во мнениях. Они точно не знают когда нужно повышать процентную ставку. Дж.Йеллен воздержалась от комментариев в отношении денежно-кредитной политики США.

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 07.11 составило 276 тыс. (прогноз был 267 тыс., предыдущее значение 276 тыс.).

Ожидания рынка на сегодня:

Курс евро/доллар к закрытию дня повышался до 1,0829. Ценовая модель от минимума 1,0707 имеет сложную формацию, поэтому пришлось обратиться к поиску похожих ситуаций в прошлом. Найденные паттерны с окном в 250 баров указывают на снижение евро, при этом возможен скачок вверх к 1,0850. Следить нужно за данными по ВВП Германии и Еврозоны. На них может повыситься волатильность на рынке.

Новости текущего дня:

• в 10:00 мск Германия представит предварительные данные по изменению объёма ВВП за III квартал.
• В 12:00 мск с речью выступят представители ЕЦБ Эвальд Навотны и Витор Констанцио.
• В 13:00 мск еврозона опубликует отчёт по сальдо торгового баланса за сентябрь и предварительные данные по изменению объёма ВВП за III квартал.
• В 15:15 мск с речью выступит представитель ЕЦБ Ив Мерш.
• В 16:30 мск США объявит об изменении розничных продаж и представит индекс цен производителей за октябрь.
• В 18:00 мск в США выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan за ноябрь.
• В 21:00 мск – число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0850, минимум – 1,0737, закрытие – 1,0765.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 119 пунктов (4 знака);

Курс евро/доллар снизился с максимума 1,0829 до 1,0784. Основания 1,0673 и 1,0690 можно считать двойным основанием. По этой модели цена должна пойти выше к 1,0890. Но я ограничился повышением до 1,0850 и снижение к 1,0737. Если данные по ВВП окажутся ниже ожиданий, то евро может сразу уйти вниз. Фундаментальные данные значимее технических сигналов.

Цель по молоту отработалась. Теперь надо ждать разворота вниз стохастика, чтобы активно шортить евро. Тем более пробита трендовая линия и евро может подняться выше до 1,0877 (23,6% от 1,1494 до 1,0673).

Продавцам необходимо в пятницу проявить активность. Если недельная свеча закроется выше 1,0790, то по осциллятору стохастику сформируется сигнал на покупку евро.

Пока цена торгуется ниже 1,0840 и CCI ниже -100, от евро жду падение до 1,0520 (минимум от 14.04.15).

---

Технический анализ Forex GBPUSD 13.11.2015

2015-11-13 10:52:37 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: ожидается снижение к 1,5145

В четверг фунт/доллар торговался выше балансовой линии lb в диапазоне 70 пунктов. В первой половине дня курс снизился до 1,5173, во второй – вернулся к 1,5240. Текущий курс – 1,5199. Если на торгах в Европе пробита поддержка 1,5191 (Lb и трендовая), жду ослабление британца к доллару до 67-го градуса – 1,5145 (технический сигнал, никаких фундаментальных событий).

Важных макроиндикаторов по Великобритании не выходит. Можно спокойно корректироваться к росту от минимума 1,5026. Фунт итак слишком высоко скоректировался.

Курс фунт/доллар встретился снизу с трендовой линией, которая была пробита 6 ноября. Теперь продавцам необходимо очень быстро закрепиться ниже 1,5173 (вчерашний минимум). Это позволит им откинуть покупателей к 1,5130. А там уже надо смотреть на настрой участников рынка. Если покупатели побегут с рынка, значит идём обратно к 1,5026. Если нет, то смотреть, что будет формироваться на 4h.

На недельном графике, никаких изменений. Ближайшая цель остаётся на уровне 1,4900.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Доллар усиливает позиции против российского рубля

2015-11-13 10:49:29 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 122,00 коп. (+1,87%), до 66,63 руб., курс евро – на 169,90 коп. (+2,42%), до 72,0020 руб. Центральный банк России с 13 ноября повысил официальный курс доллара США к рублю на 88,48 коп., до 65,4541 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,3370 руб., что выше предыдущего дня на 95,73 коп.

Доллар усиливает позиции против российского рубля

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 122,00 коп. (+1,87%), до 66,63 руб., курс евро – на 169,90 коп. (+2,42%), до 72,0020 руб.

Центральный банк России с 13 ноября повысил официальный курс доллара США на 88,48 коп., до 65,4541 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 70,3370 руб., что выше предыдущего дня на 95,73 коп.

В четверг Brent пробил поддержку на уровне $46,50. В связи с этим рубль ослабился к доллару на 1,87% и к евро на 2,42%. Доллар закрепился выше отметки 66 руб. на уровне 66,63 руб., евро вырос до 72 руб.

После публикации отчёта Минэнерго США нефть марки Brent подешевела на 3,72% до $45,00. По данным министерства энергетики, запасы нефти в США выросли за прошедшую неделю на 4,2 млн баррелей, до 487 млн. Добыча нефти выросла на 25 тыс. баррелей, до 9,185 млн.

ОПЕК сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2015 году на уровне 92,86 млн баррелей в сутки, 2016 - на уровне 94,14 млн.

По предварительным данным, ВВП России снизился в III квартале на 4,1% против -4,6% во II квартале. Международные резервы России за период с 30 октября по 6 ноября сократились на $3,1 млрд, до $366,1 млрд.

Чего ожидать от курса рубля в пятницу?

В США каждую неделю увеличиваются запасы и добыча черного золота. Для нефтяного рынка это негативный фактор. Brent пробил поддержку $46,50. Возросли риски к снижению стоимости нефти до минимума $42,23 от 24 августа текущего года.

Поскольку российский рубль коррелирует с нефтью, при дальнейшем падении цен на чёрное золото, национальная валюта будет ослабляться. Сейчас пара доллар/рубль достигла промежуточного сопротивления 66,80, евро/рубль – 72,00. Если нефть продолжит дешеветь по 3-4% в день, курс доллара восстановится до 69,30 руб., европейской валюты – до 75,30 руб. Факторов для поддержки у рубля нет. Подорожает нефть – развернутся рублёвые пары.

В 21:00 мск Baker Hughes опубликует данные по числу работающих буровых установок в США. В последнее время участники рынка перестали реагировать на сокращение нефтяных буровых установок, по всей видимости, сконцентрировавшись на технических сигналах.

Владислав Антонов
www.alpari.ru