Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 16.09.2015

2015-09-16 09:37:55 (читать в оригинале)

Евро/доллар: евро вернулся к балансовой линии

Итоги минувшего торгового дня:

В целом я остался доволен тем, как евро/доллар скатился к 90-му градусу. Из-за кроссов по йене не был достигнут максимум по прогнозу, минимум оказался ниже цели.

Во вторник рынок проигнорировал слабые данные по США. Участники рынка отказываются от открытия новых позиций перед самым заседанием FOMC.

Индекс розничных продаж в США за август составил 0,2% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение 0,7%).

Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за август составил 0,1% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение 0,6%).

Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке за сентябрь составил -14,7 (прогноз был -2,0, предыдущее значение -14,9).

Ожидания рынка на сегодня:

Сегодня начинается двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США, на котором будет приниматься решение по процентным ставкам. Его результат будет объявлен в четверг.

В Европе внимание трейдеров будет приковано к публикации данных в Великобритании, вечером – в США. Волатильность на рынке может подскочить после публикации данных по рынку труда в Британии.

Главные новости текущего дня:

• В 11:30 мск в Британии выйдут данные по рынку труда за август (изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, количество заявлений безработных на трудоустройство, уровней безработицы, изменении уровня среднего заработка и изменении числа занятых за июль).
• В 12:00 мск в еврозоне выйдет индекс потребительских цен за август.
• В 15:30 мск США опубликует данные по потребительским ценам за август.
• В 17:00 мск США опубликует индекс рынка жилья от NAHB за сентябрь.
• В 23:00 мск США выпустит доклад по объёму покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июль.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,1331 (в Штатах), минимум – 1,1262 (текущий в Азии), закрытие – около 1,1300.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 125 пунктов (4 знака);

Евро/доллар вернулся к линии Lb. Если в Азии евро растёт, то после обновления максимума с открытия торговой сессии в Европе жду откат, потом рост к 1,1331. Не исключаю и вариант сложной тройки – откат к lb и падение до 1,1230.

Во вторник евро/доллар закрылся снижением. На дневном периоде стохастик развернулся вниз и сформировал сигнал на продажу евро. Как Вы знаете, фундаментальные данные разворачивают любые сильные технические сигналы. Без новостей сигналами можно пользоваться, только учитывайте выход важных новостей. Сработает этот сигнал или нет, узнаем завтра, когда ФРС огласит решение по процентной ставке.

На этом графике пока нет ничего интересного.

Владислав Антонов

---

Технический анализ Forex GBPUSD 16.09.2015

2015-09-16 09:34:11 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: ожидается возвращение к lb

Данные по британской инфляции разочаровали покупателей. Сначала фунт/доллар снизился до 1,54, затем игнорируя американскую статистику, снизился до 1,5329. Падение остановилось на 90-м градусе. От него я по прогнозу жду возвращение курс к lb, потом после консолидации до 67 градуса. После всех этих колебаний, к четвергу курс должен встать на линию lb и простоять на ней до обнародования результатов заседания FOMC.

Фунт прорвал минимум понедельника. Можно ожидать дальнейшего снижение.

Продавцы пытаются развернуть фунт вниз, но пока слабо.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Рубль прервал связь с нефтью

2015-09-16 09:31:25 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 79 копеек ровно (-1,17%), до 66,7000 руб., курс евро – на 117 копеек ровно (-1,53%), до 75,19 руб. Центральный банк России с 16 сентября понизил официальный курс доллара США к рублю на 79,97 коп., до 67,1574 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 75,9013 руб., что ниже предыдущего дня на 123 копейки ровно.

Национальная валюта радует своей стабильностью. Даже при больших выплатах внешнего долга российскими компаниями, запланированных на сентябрь, рубль всё равно каждый день отыгрывает потери у инвалют. Этого стоило ожидать, поскольку компании давно купили валюту, в связи с чем спрос на неё заметно снизился. Выплаты внешних долгов в 2015 году не окажут заметного давления на валютный курс, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.

Во вторник на внутреннем валютном рынке курс доллара снизился на 1,17%, евро – на 1,53%. Рубль даже разорвал связь с нефтью накануне налогового периода. Экспортёры продают валютную выручку для выплаты налогов, поддерживая нацвалюту.

Нефть сорта Brent торгуется на уровне 47,80 долларов. После опубликованного отчёта Американским институтом нефти (API) баррель Brent должен как минимум стоить 49,50 долларов.

Согласно последним данным, недельные запасы сырой нефти в США за неделю снизились на 3,1 млн баррелей по сравнению с увеличением на 2,1 млн баррелей в предыдущем месяце (прогноз был -0,2 млн баррелей). Запасы сократились больше, чем ожидалось.

Укрепление рубля ускорилось. Стоит заметить, что во вторник объём торгов американским долларом расчётами «завтра» составил 5,1 млрд. Трейдеры закрывают длинные позиции по доллару и евро в преддверии заседания FOMC и налогового периода.

Позиции закрывают не только на российском валютном рынке. На Чикагской бирже крупные спекулянты начали активно закрывать короткие позиции по рублю на прошлой неделе (обратный выкуп рубля). Это подтверждает последний еженедельный отчёт Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC – Commodity Futures Trading Commission) представленный 11 сентября.

Согласно отчёту COT (Commitments of Traders), спекулянты уменьшили короткие позиции на 2423 контракта. То есть закрыли позиции, которые открывались неделей ранее. По данным на 1 сентября они заключили 2 593 контракта на продажу рубля. Суммарная короткая позиция тогда составила 5 962 контракта. На 8 сентября она составляет 3 539 контракта, чистая короткая позиция – 807 контрактов.

Налоговый период будет оказывать поддержку рублю до конца следующей недели. В среду стоит обратить внимание на отчёт по запасам сырой нефти от американского Минэнерго. По прогнозу ожидается рост запасов на 1,173 млн против 2,570 млн баррелей неделе ранее. Тут важнее даже не сами запасы, а сократится добыча нефти или нет.

Позиции рубля заметно улучшились. Курс доллара отступил от максимума 69,30 руб. (7 сентября) на 2,6 руб. Как только курс доллара опустится ниже 66 рублей ровно, его падение ускорится до 65, а затем до 63 рублей. При растущих нефтяных котировках цель по евро – 73,55 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Евро и фунт консолидируются около балансовых линий

2015-09-15 15:19:53 (читать в оригинале)

Торги в Европе проходят спокойно. Валютные пары фунт/доллар, евро/доллар, австралиец/доллар и доллар/франк торгуются на часовом периоде у своих балансовых линий (простая средняя линия с периодом 55). Трейдеры не спешат открывать новые позиции перед заседанием FOMC, которое начнётся в среду. С открытия торгов Европе единая валюта и британский фунт подешевели к доллару США на фоне выкупа японской йены в кроссах. Йена укрепилась, так как Банк Японии сохранил монетарную политику и понизил оценку экономики страны. Покупки активов сохранились в объёме 80 трлн иен в год.

Курсы евро/доллар и фунт/доллар снизились в пределах 30 пунктов, до 1,1283 и 1,1,5401 соответственно. По последним котировкам пары торгуются на уровнях 1,1323 и 1,5414.

Всплеск волатильности на валютном рынке стоит ожидать на американской сессии, когда выйдет статистика по Штатам. В 15:30 мск выйдут данные по розничной торговле за август и индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, в 16:15 мск – изменение объёма промышленного производства за август. Чем сильнее отклонения от прогнозных значений, тем сильнее колебания. Не ждите продолжительной реакции на новости. 30-60 минут и опять боковое движение до среды.

Опубликованные данные на европейской сессии:

Торговый баланс в Европе за июль составил 31,4 млрд. евро (предыдущее значение 26,4 млрд. евро).

Индекс оценки текущей ситуации ZEW в Германии в сентябре составил 67,5 против прогноза 64 (предыдущее значение 65,7). Индекс ожиданий ZEW в сентябре составил 12,1 против прогноза 18,4 пункта (предыдущее значение 25,0). Индекс экономических настроений ZEW в еврозоне составил 33,3 против прогноза 42,1 (предыдущее значение 47,6)

Индекс отпускных промышленных цен в Великобритании за август составил -0,4% м/м, -1,8% г/г (прогноз был -0.2% м/м, -1,7% г/г, предыдущее значение -0,1% м/м, -1,6% г/г).

Индекс отпускных промышленных цен без учёта цен на продукты питания, алкоголь, табачные изделия и топливо в Великобритании за август составил 0,0% м/м, 0,2% г/г (прогноз был 0,0% м/м, 0,2% г/г, предыдущее значение 0,1% м/м, -0,1% г/г).

Индекс закупочных промышленных цен в Великобритании за август составил -2,4% м/м, -13.8% г/г (прогноз был -2,4% м/м, -13.7% г/г, предыдущие значения пересмотрены с -0.9% м/м, -12.4% г/г до -1,2% м/м, -12,6% г/г).

---

В укреплении рубля сегодня есть интересный момент

2015-09-15 11:45:23 (читать в оригинале)

Регулярная торговая сессия на Московской бирже, не секрет, является основным источником ликвидности в торговле российским рублем. На протяжении нескольких недель наблюдалась следующая ситуация: в те часы, когда торги на Московской бирже были закрыты, на межбанковском рынке рубль явно испытывал давление продаж, хотя и оставался зависим от нефтяных котировок. Другими словами, при прочих равных, рубль на межбанке был более склонен к падению, нежели при регулярных торгах на Moex.

Сегодняшняя азиатская сессия отразила закрытие коротких позиций в российской валюте в течение азиатской сессии до начала торгов на Moex. Скорее это результат желания некоторых банков (или их клиентов) сократить риски и зафиксировать прибыли в преддверии заседания ФРС в четверг. С началом регулярной сессии на московской бирже рубль продолжил укрепление. Здесь мы также наблюдаем желание сократить спекулятивные шорты перед ФРС, а также результат договоренности между правительством и крупными экспортерами равномерно продавать экспортную выручку.

Ситуация начинает складываться таким образом, что краткосрочные перспективы (7 — 10 торговых дней) могут оказаться для российской валюты благоприятными с точки зрения укрепления. Ключевым фактором будет оставаться динамика нефти. Однако будет интересно посмотреть под конец сентября противоборство конвертации иностранной валюты в рамках налогового периода и покупки иностранной валюты с целью погашения долгов (согласно данным ЦБ на сентябрь приходится около $17 млрд. долгов к уплате: тело кредита плюс проценты).

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex