Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 24.08.2015

2015-08-24 10:07:30 (читать в оригинале)

Евро растёт на фоне падения азиатских фондовых индексов

Итоги минувшего торгового дня:

На минувшей неделе евро неожиданно получил поддержку от бегства с фондовых рынков и охлаждения ожиданий повышения ставки ФРС в сентябре. После отката к 1,1240 евро/доллар восстановился до 112-го градуса – 1,1386. В понедельник от линии U4 курс переместился к U5 к 1,1497. Когда доллар укреплялся, инвесторы брали кредиты в евро под низкую процентную ставку и размещали средства за пределами еврозоны. Теперь они закрывают короткие позиции в евро и возвращают капитал обратно (кэрри-трейд).

Ожидания рынка на сегодня:

В понедельник азиатские фондовые рынки ушли в глубокий минус на фоне продолжающегося падения китайской экономики, снижения цен на нефть и обвала на американской бирже. Всё взаимосвязано, поэтому лихорадит все рынки. Важной статистики сегодня не выходит, поэтому трейдеры при принятии решений будут опираться на динамику фондовых индексов.

Японский индекс Nikkei упал на 3,21%%, южнокорейский Kospi - на -3,41%, австралийский ASX – на 3,36%, новозеландский NZX50 – на 2,44%, Shanghai SE Composite Index – на 8,04%, Hang Seng – на 4,35%. Фьючерс на DJIA торгуется снижением на 2,40%, SP500 – на 2.30%.

Главные новости текущего дня:

• В 22:55 мск состоится речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,1497 (текущий азиатский), минимум – 1,1416 (в Европе), закрытие – 1,1455.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 119 пунктов (4 знака);

С азиатского максимума 1,1497 евро скорректировался до 1,1446. Обратите внимание, как в пятницу евро с 225 градуса откатился до 45 градуса и возобновил ралли. Сегодня календарь пустой, поэтому после отката на американской сессии укрепление единой валюты может возобновиться.

Евро/доллар достиг важного сопротивления, но при этом есть куда двигаться вверх. Читайте сегодняшнюю идею по евро. Есть мнение, что будет формироваться большая W-образная модель с целями: 1,1533 (максимум от 03.02.15) , 1,1750 (по верхней границе канала) и 1,2227 (50,0% от падения с 1,3993 до 1,0461).

Сделал два сценария. Белый сценарий – на случай падения европейских и американских индексов.

На фоне падения фондовых индексов курс евро/доллар вернулся к зоне сопротивления 1,1433-1,1466. На неделях евро встретился с 90-м градусом. На время рост евро может замедлиться. Если скорость укрепления евро к доллару сохранится, то к концу недели будем на уровне 1,17.

После пробоя трендовой линии рост евро продолжился. 90-й градус как пройдём, евро возьмёт курс на 112-й к 1,1773.

---

Краткосрочная торговая идея FX EURUSD – игра на повышение: пробой трендовой линии

2015-08-24 10:04:15 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: евро/доллар пробил трендовую линию и на фоне бегства с фондовых рынков ускорил рост. По большой W-образной модели я выделил три ценовых уровня: 1,1533 (максимум от 03.02.15) , 1,1750 (по верхней границе канала) и 1,2227 (50,0% от падения с 1,3993 до 1,0461). Возвращение курса к 1,1150 и ниже отменит сценарий на рост. Евро неожиданно получил поддержку от бегства с фондовых рынков и охлаждения ожиданий повышения ставки ФРС в сентябре. За минувшую неделю курс евро/доллар вырос на 271 пункт (+2,43%), до 1,1386.

Когда доллар укреплялся, инвесторы брали кредиты в евро под низкую процентную ставку и размещали средства за пределами еврозоны. Теперь они закрывают короткие позиции в евро и возвращают капитал обратно (кэрри-трейд).

Сперва на днях был ложный пробой трендовой линии. От 1,1213 цена вернулась к 1,1016. После публикации протоколов FOMC «евробыки» отыграли все потери и подняли курс до 1,1384. И вряд ли сейчас что сдержит покупателей до зоны 1,1436-1,1466. Если быть точнее, до максимума 1,1533 от 3 февраля 2015 года.

Отрабатывается W-образная модель. Я её показывал на ежедневных обзорах. Успех покупателей будет зависеть от динамики фондовых индексов и американской статистики. Чем хуже статистика, тем выше евро будет подниматься против доллара. Хочу заметить, что началась коррекция в кроссе евро/фунт. Сколько продлится коррекционная фаза по кроссу, сказать сложно. Станет ясно после закрытия месячной свечи.

Если сложную модель разложить на части, то просматривается две W-модели, которые образуют одну большую W. На месячном таймфрейме коррекция будет выглядеть, как обычная тройка A-B-C. В рамках этой коррекции можно пока работать на повышение в течение двух недель. 6 сентября завершается фаза роста, а 4 сентября пейролс. Если NFP окажется слабым, то падение доллара возобновится с новой силой. Так что 6 сентября – ключевая точка.

По большой W-образной модели выделил три ценовых уровня: 1,1533 (максимум от 03.02.15) , 1,1750 (по верхней границе канала) и 1,2227 (50,0% от падения с 1,3993 до 1,0461).

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея FX NZD/CAD – игра на понижение и повышение: перед ростом возможна коррекция

2015-08-24 10:02:03 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: на минувшей неделе резко изменилось отношение участников рынка к новозеландскому доллару против канадца на фоне роста цен на молочную продукцию и дешевеющей нефти. В этой идее в рамках коррекционной модели можно рассмотреть два сценария: первый – с текущего уровня откат в район 0,8600/0,8620, второй – рост от нижней границы канала к 0,8836. Возможно, и выше, если нефть продолжит дешеветь, а молочная продукция дорожать.

8 июня 2015 года я уже делал идею по этой паре. По двойной вершине ожидался пробой трендовой линии и к концу года падение новозеландца против канадца до 0,7946. Как и ожидалось, линия была пробита. Курс NZD/CAD снизился с 0,8756 до 0,8355 и отскочил. Поскольку идея долгосрочная, то она отменится при росте курса выше 0,9055.

Текущий курс на понедельник – 0,8803. На минувшей неделе резко изменилось отношение участников рынка к новозеландскому доллару. По итогам недели он подорожал ко всем валютам. Положительное влияние на него оказал индекс молочной продукции GDT Price Index (Global Dairy Trade).

По итогам последнего международного молочного аукциона Global Dairy Trade, проведённого 18 августа, индекс GDT Price Index вырос на 14,8%, до 590, по сравнению с 514 на аукционе 4 августа.

Рис. 1 Индекс молочной продукции GDT Price Index (Global Dairy Trade)

На последних торгах сильно выросла цена на обезвоженный молочный жир – на 26,7% до 2724 долларов за тонну. Сухое цельное молоко подорожало на 19,1%, до 1856. Сухое обезжиренное молоко повысилось в цене на 8,5 %, до 1521. Сливочное масло выросло в цене на 10,8%, до 2541. Незначительно поднялись цены на сыр Чеддер и сычужный казеин – на 4,4% и 3,0% соответственно. Лактоза подешевела на 7,8% до 502, молочная пахта – на 13,8%, до 1400.

Рис. 1 Молочная продукция

Новая Зеландия является крупным экспортёром молочных продуктов и играет ключевую роль на рынке. Молочная промышленность в Новой Зеландии является основной экономики. С апреля 2013 года она пострадала от падения мировых цен на молочную продукцию. Рост цен поможет производителям компенсировать производственные потери и положительно отразится на курсе новозеландского доллара до следующего аукциона, который состоится через неделю, 1 сентября.

Курс NZD/CAD пять дней подряд закрывался повышением. Недельный рост составил 2,81%. В последний день рост ускорился на фоне падение канадца из-за дешевеющей нефти.

Нефть сорта WTI в пятницу дешевела ниже психологического уровня в 40 долларов за баррель. Brent дешевел до 45,06 долларов. Негативное влияние на чёрное золото оказывают несколько факторов: рост предложения сырой нефти, замедление китайской экономики и рост числа буровых установок в США.

Согласно последним данным компании Baker Hughes, общее число буровых установок в США за последнюю неделю выросло на 1 и составило 885 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 1011 единиц, или на 53,3%. Число нефтяных буровых установок выросло на 2 единицы, до 674. Число буровых для добычи газа не изменилось по сравнению с прошлой неделей и составило 211 установок.

Что интересного есть по этой валютной паре? Курс NZD/CAD вернулся к трендовой линии, которую он пробил 11 июня. Откат составил 38,2% от падения курса с 0,9614 до 0,8365. CCI находится в зоне выше +100. Это указывает на «бычий» тренд в рамках коррекции.

Повышение цен на молоко – это, конечно, хорошо для новозеландца. Рост цен отразится на экономических показателях в конце III квартала. Меня заинтересовал другой момент. На графике я сделал срезы последних консолидаций. Они длились 50-56 торговых дней. От минимума 0,8355 коррекция длится 38 торговых дней.

И что это даёт нам? Есть мнение, что перед тем как уйти вверх, может сформироваться нисходящая волна к нижней границе канала в район 0,8600/0,8620. Можно сыграть на падение к нижней границе канала и потом на отбой вверх. Серый канал построен по ценам закрытия, чёрный – по максимумам/минимумам.

В ноябре 2014 года рост начался после 50 дней консолидации, в 2013 году – после 56 дней. Долгосрочная идея на снижение сохраняется. Пока нефть дешевеет, краткосрочные покупки новозеландца можно рассматривать на откатах и при прорыве уровня 0,8830.

Постоянно следите за динамикой цен на нефть. При отскоке от минимумов сразу закрывайте все длинные позиции в паре NZDCAD. Чтобы не получилось, как с ценами на молоко. Нефть тоже долго дешевеет, скоро вполне может начаться коррекция. В этом случае канадец укрепится против новозеландца. По временным ориентирам: 50 дней исполнится 8 сентября, 56 дней – 16 сентября.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 24.08.2015

2015-08-24 09:57:48 (читать в оригинале)

Британец не может выйти из бокового тренда

На фоне бегства из акций, инвесторы выкупают евро. В связи с этим и из-за роста кросса евро/фунт, фунт с долларом остаётся под давлением. Пока делал графики, курс фунт/доллар снизился до 1,5650 и торгуется по 1,5675. Я не вижу фунт падающим. Думаю, он уйдёт вверх за евро. Так как новостей по Британии и США не выходит, то рост фунта выше линии U1 не рассматриваю. А так дорога открыта к линии U3-1,5830.

Фунт/доллар буксует у 1,57 из-за роста кросса евро/фунт. Как все успокоится, рост GBPUSD возобновится до 1,58.

Ближайшая цель остаётся на уровне 1,5868.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Курс российского рубля с открытия Московской биржи превысит 70 за доллар США

2015-08-24 09:55:12 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 114,90 коп. (+1,69%), до 69,1080 руб., курс евро – на 225,50 коп. (+2,95%), до 78,64 руб. Центральный банк России с 22 августа повысил официальный курс доллара США к рублю на 116,08 коп., до 68,1216 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 76,6709 руб., что выше предыдущего дня на 219,71 коп.

В пятницу американский доллар закрылся к рублю выше 69 рублей, евро - выше 78 рублей. Доллар США вырос на 1,26% меньше, чем евро, так как единая валюта сильно укрепилась ко всем валютам на рынке Форекс. Она получила поддержку от бегства с фондовых рынков и охлаждения ожиданий повышения ставки ФРС в сентябре.

Когда американский доллар укреплялся, инвесторы брали кредиты в евро под низкую процентную ставку и размещали средства за пределами еврозоны. Теперь они закрывают короткие позиции в евро и возвращают капитал обратно (кэрри-трейд).

Нефть сорта WTI в пятницу дешевела ниже психологического уровня в 40 долларов за баррель. Brent дешевел до 45,06 долларов. Негативное влияние на чёрное золото оказывают несколько факторов: рост предложения сырой нефти, замедление китайской экономики и рост числа буровых установок в США.

Согласно последним данным компании Baker Hughes, общее число буровых установок в США за последнюю неделю выросло на 1 и составило 885 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 1011 единиц, или на 53,3%. Число нефтяных буровых установок выросло на 2 единицы, до 674.

В понедельник азиатские фондовые рынки ушли в глубокий минус. Японский индекс Nikkei упал на 3,21%%, Shanghai SE Composite Index – на 8,04%, Hang Seng – на 4,35%. Баррель Brent стоит 44,35 долларов, WTI – 39,33 долларов.

Можно сделать вывод, торги на Московской бирже откроются резким снижением по рублю в районе 70,30-70,50 за доллар и 80,50-80,70 за евро.

Помимо дешевеющей нефти давление на российскую валюту оказывает нестабильность на рынке капиталов, девальвация национальных валют КНР и Казахстана, а также западные санкции. Об этом в субботу заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев верит в то, что в среднесрочной перспективе ситуация с нефтью успокоится, и рубль вернётся к усредненным нормальным показателям, которые были достигнуты за последнее время. Он проводил совещание с экспортёрами и надеется, что они будут продавать валютную выручку, чтобы поддержать российскую валюту. А собственно, зачем экспортёрам терять прибыль при слабеющем рубле? Если только на них надавят.

Уровень 70,50 рублей за доллар, это последнее сопротивление. Ситуация вышла из под контроля. Как сказал Медведев: «Ситуация, которая сложилась с курсом рубля - объективна, потому что связана с нефтяными ценами. На неё невозможно повлиять путем однократных действий, это бессмысленные попытки». Суть ясна, пока нефть падает, рыпаться не стоит. Правительство тут не причём.

Эскалация конфликта на востоке Украины приведёт к новым санкциям против РФ. Если ещё Северная Корея начнёт боевые действия против Южной Кореи, начнётся такое шоу на биржах, мама не горюй. Рубль пролетит 71,60 рублей, евро 81,50. А там доллару и евро откроются дороги к декабрьским максимума прошлого года.

Владислав Антонов
www.alpari.ru