Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Краткосрочная торговая идея FX GBP/USD – игра на повышение: ожидается прорыв сопротивления 1,5690

2015-08-17 09:40:13 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: на днях сформировалась W-образная модель. Фунт/доллар готов покинуть коридор 1,5425-1,5690. По ценовой модели выход должен быть вверх.Если покупатели смогут в понедельник – вторник закрепиться выше 1,5690, стоит рассмотреть в качестве цели уровень 1,5929. Падение курса ниже 1,5533 отменит сценарий на рост.

В поле моего зрения попала валютная пара фунт/доллар. Последняя идея по ней была 16 марта текущего года. По тренду я ожидал от фунта падения до уровня 24 мая 2015 года, то есть до 1,4345, к середине августа – до 1,3705. Идея не реализовалась, поскольку с уровня 1,4565 началась коррекционная фаза. В конце апреля фунт пробил трендовую линию, его рост по отношению к доллару усилился. Британский фунт укрепился на ожиданиях скорого повышения процентной ставки Банком Англии и слабой статистике в США.

Что же интересного по нему сейчас сформировалось? Пять недель курс фунт/доллар находится в боковом тренде с границами 1,5425-1,5690. Как видим, в пятницу он закрылся около верхней границы.

В позапрошлую пятницу после выхода NFP курс фунт/доллар обновил недельный минимум. К закрытию дня цена восстановилась с минимума 1,5424 до 1,55. В понедельник рост британца ускорился в ответ на комментарии представителя ФРС США Фишера. Он заявил, что ФРС не поднимет процентную ставку в сентябре при низкой инфляции. Представитель ФРС США Локхарт тоже упомянул в своём выступлении про низкую инфляцию.

Со вторника по четверг действия ЦБ Китая позволили курсу GBP/USD восстановиться до уровня 1,5659. Народный банк Китая девальвировал юань на 4,7%. После девальвации юаня заметно вырос интерес к американскому доллару. Доллар укрепился, при этом за счёт поддержки кроссов курс фунт/доллар на часовом периоде удержался выше балансовой линии lb.

Ниже представлен дневной график GBP/USD. В него я вставил срез с недельного графика, чтобы показать вам пятинедельный флэт. На днях имеем поддержку с четырьмя касаниями и пятидневный рост за последнюю неделю.

Основания 1,5329 и 1,5424 можно рассмотреть как часть W-образной фигуры. Если покупатели смогут в понедельник или вторник закрепиться выше 1,5690, то, думаю, фунт быстро вернётся 1,5929 на защитных стопах. Падение курса ниже 1,5533 отменит сценарий на рост.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фундаментальный анализ Forex 14.08.2015

2015-08-14 10:42:19 (читать в оригинале)

Торги четверга на валютном рынке разительно отличались от того, что происходило днем ранее. Основанные валютные пары провели день в боковых диапазонах, в результате чего доллар зафиксировал нейтральный итог против фунта и евро, а относительно йены небольшой «профит». Очевидно, инвесторы прониклись идеей, что целью властей «Поднебесной» не является значительное ослабление юаня по причине угрозы оттока капитала, чему появилось подтверждение со стороны Народного банка Китая, заявившего, что для дальнейшего ослабления юаня нет оснований — китайская валюта стабилизируется, в будущем вернется в восходящий тренд и есть готовность обеспечить ее стабильность.

Поддержку доллару оказали и данные по экономике Штатов — данные по розничным продажам июля, хоть и оказались в пределах прогноза, +0.6% м/м, тем не менее, указывали на рост экономики в 3-м квартале. Сообщения о требованиях на пособия по безработице несли менее оптимистичную информацию, первичные заявки выросли сильнее прогноза – до 274 тыс., когда ожидалось 270 тыс., но это очень незначительно расстроило участников рынка.

Сегодняшняя статистика, если верить прогнозам, может показать положительную динамику по всем публикуемым индикаторам. Июльский индекс цен производителей (PPI) предполагается увидеть с замедлением, но все-таки ростом по месяцу, +0.1% м/м после +0.4% м/м в июне, выпуск промышленное производства в том же месяце ждут с увеличением на +0.4% м/м против +0.3% м/м в июне, а предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета с улучшением за минувший период августа до уровня 94.0 с 93.3 ранее.

Ожидания для «бакса» позитивные и могут оказать ему некоторую поддержку. Однако, маловероятно, чтобы сегодня на рынке вновь наблюдалась направленная активность, скорее всего, консолидация продолжится на фоне дальнейшего анализа инвесторами ситуации, на предмет ответа на вопрос — отразятся ли действия Китая на сроках повышения процентных ставок в США.

EUR

Европейская валюта падала против доллара в первой половине сессии четверга, а во второй укреплялась, что завершилось закрытием дня на ценах открытия. Очевидно, предположения, что цикл снижения китайской валюты завершился, появившиеся после заявлений Банка Китая, подвигли инвесторов к фиксации прибыли. Кроме этого, давление на евро произвели данные по розничным продажам США.

Отсутствие же однозначной ясности в перспективах политики китайского регулятора расположило к желанию дождаться дополнительных ориентиров, что и вернуло пару к исходным позициям. Сюрпризов со стороны экономической статистики Еврозоны не было — Окончательные оценки июльских индексов потребительских цен (CPI) Германии и Франции оказались в пределах ожиданий, на уровне предварительных результатов. Публикация протоколов последнего заседания ЕЦБ тоже ничего неожиданного не объявила, подтвердив намерения этого института продолжать программы количественного смягчения как минимум до конца сентября 2016 года. Сегодня новостной поток ЕС планирует представить интересную информацию. Ожидаются предварительные данные по ВВП Еврозоны и ее ведущих стран.

Прогнозы полагают, что Главный показатель экономики в целом по блоку отметит восстановление ростом на 0.4% к/к и 1.3% г/г после 0.4% м/м, 1.0% г/г в первой четверти. Эти ожидания связываются с импульсом со стороны более сильного роста в Германии, где вероятно, будет зафиксировано +0.5% к/к, +1.5% г/г после +0.3% к/к, +1.0% г/г в предыдущем периоде. Результат Франции менее оптимистичен, но тоже ожидается с ростом — +0.2% к/к после +0.6% к/к.

Поводом же для расстройств может стать показатель инфляции Еврозоны — индекс потребительских цен (CPI) июля прогнозируется по году без изменений, +0.2% г/г после +0.2% г/г в июне, но по месячному сравнению есть опасения увидеть падение ценового давления на 0.6% м/м против 0.0% м/м в июне. Такая новостная палитра может сбалансировать впечатления от публикаций и оставить евро в боковой консолидации на сегодняшних торгах.

GBP

Британский фунт тоже провел четверг в боковом диапазоне, находясь под влиянием общих настроений рынка, и закрыл торги на нейтральных позициях против доллара. Отсутствие «раздражителей» со стороны данных по экономике «островов», где важной статистики не публиковалось, способствовало относительно спокойной торговле.

Сегодня новости Британии планируют показать данные о динамике объемов строительного сектора. Прогнозы ждут роста в июне на 2.4% м/м и до 3.3% г/г после -1.3% м/м, 1.3% г/г в предыдущем месяце. Подтверждение фактом этих прогнозов может оказать поддержку стерлингу, но скорее всего незначительную. Скорее всего, и в паре фунт/доллар будет наблюдаться продолжение консолидации на ожиданиях новых ориентиров.

JPY

События в паре доллар/йена значительным отличием от того, что происходило на других главных инструментах валютного рынка, не отмечались. Правда боковая консолидация завершилась небольшим укреплением «бакса» против йены. Очевидно, стабилизация на фондовых рынках США и Азии, а также рост индекса Nikkei, на фоне заявлений ЦБ Китая, оказали некоторую поддержку американской валюте.

Сегодня новостей по японской экономике не публиковалось, пара торгуется во флэте недалеко от цен открытия сегодняшней сессии. Вполне возможно, что эта торговля в диапазоне продолжится, если данные по экономикам Еврозоны и Штатов не дадут стимула для активных действий.

---

Технический анализ Forex EURUSD 14.08.2015

2015-08-14 09:58:03 (читать в оригинале)

Евро/доллар отскочил от балансовой линии

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг на американской сессии индекс розничных продаж в США оказал временную поддержку курсу доллара, однако тенденция развития не получила. На новостях курс евро/доллар снизился с 90-го градуса до 112-го, от которого отскочил к уровню 1,1165. Именно такого паттерна я ожидал после падения с 1,1213.

Индекс розничных продаж в США за июль составил 0,6% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение -0,3%).

Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за июль составил 0,4% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение 0,2%).

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 08.08 составило 274 тыс. (прогноз был 270 тыс., предыдущее значение 269 тыс.).

Теперь поговорим о том, что нас ожидает по евро в пятницу.

Ожидания рынка на сегодня:

На старших таймфреймах, выше 4h, по индикаторам ситуация противоречивая. Дневные индикаторы готовы к развороту вниз, недельные смотрят вверх и указывают на укрепление евро.

Сегодня днём выходят важные данные для единой валюты. Выйдут данные по ВВП Германии и еврозоны. Ожидается, рост обоих показателей.

Не стоит сбрасывать со счетов ЦБ Китая, который за три дня девальвировал юань на 4,6%. Хоть зампредседателя китайского ЦБ заявил в четверг, что не видит оснований для дальнейшего ослабления китайской валюты, Министерство торговли Китая заявляли ранее, что девальвация курса юаня к концу года составит не менее 9-10%. Т.е. сейчас они приостановили девальвацию национальной валюты, но в любой момент она может быть продолжена.

Главные новости текущего дня:

• В 09:00 мск Германия опубликует данные ВВП за 2-й квартал.
• В 12:00 мск еврозона опубликует индекс потребительских цен за июль, ВВП за 2-й квартал.
• В 15:30 мск в США выйдет индекс цен производителей за июль
• В 16:15 мск - промышленное производство за июль
• В 17:00 мск - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за август.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,1180 (в Европе), минимум – 1,11 (в Штатах), закрытие – 1,1135.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 130 пунктов (4 знака);

Курс евро/доллар откатился от линии U4 до lb. Линия lb является точкой баланса для часового графика. Отскочив от 1,1079, пара торгуется в Азии по 1,1153. Учитывая, что евро снижался до 112-го градуса, по прогнозу рассматриваю падение евро от 90-го градуса. Евро может уйти выше 1,1213 через откат к 1,11. Посмотрим, чем порадует нас европейская статистика.

W-образная модель остаётся в силе. Курс евро/доллар снижался до 1,1079, но не смог закрыться ниже 1,11. При отскоке образовался длинный хвост. Как я написал вчера в обзоре, возросли риски уйти к 1,1333 и потом к 1,1436. Нивелировать их пока не удалось. Всё по классике – пробой линии, откат к ней и отскок от неё. Пробой трендовой линии – истинный.

На днях пробой истинный. Ждём закрытие недельной свечи, чтобы зафиксировался пробой на этом периоде.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 14.08.2015

2015-08-14 09:54:13 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: вероятен отскок от трендовой линии

Курс фунт/доллар снизился до 1,5572 и стабилизировался около линии lb. От неё я жду отскок вверх к 45-му градуса, затем падение до 1,5565. Не исключаю, что пробой 1,5594 может состояться с открытия европейской сессии.

Фунт/доллар торгуется на трендовой линии. Дневной стохастик находится в зоне продаж, но сигнала от него ещё не поступало. Ситуация 50 на 50, поэтому фунт может уйти как вверх, так и вниз.

Ничего не изменилось. На недельном графике жесткий боковик. Недельными свечками заштриховываем зону 1,5425-1,5690.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Курс рубля пытается упасть ниже 65 за доллар

2015-08-14 09:51:21 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 49,50 коп. (+0,77%), до 64,7050 руб., курс евро – на 33,70 коп. (+0,47%), до 72,0950 руб. Центральный банк России с 14 августа понизил официальный курс доллара США к рублю на 101,81 коп., до 63,9988 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 71,1475 руб., что выше предыдущего дня на 106,03 коп.

По итогам четверга рубль закрыл торги снижением к доллару и единой валюте. Падение рубля наблюдалось во второй половине дня после выхода американской статистики, когда цены на нефть перешли от роста к снижению.

Индекс розничных продаж в США оказал временную поддержку курсу доллара, однако тенденция развития не получила. Индекс розничных продаж в США за июль составил 0,6% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение -0,3%).

Доллар никак не может найти драйверы для роста, чтобы пройти зону сопротивления 65,00-65,50 руб. Несколько дней он топчется под уровнем 65 руб. Brent пытается развить коррекцию от 48,26 долларов. Если баррель Brent подорожает до 51,50, то к концу августа в рамках коррекции цена повысится до 54,50 долларов чисто на откате без фундаментальных причин. А поскольку рубль тесно связан с ценовой динамикой нефти, на фоне роста цен на нефть курс доллара может вернуться в зону 59,50-60,00 рублей. Причём очень быстро, так что никто не успеет понять, с чем это связано.

В пятницу динамика валютных курсов будет частично зависеть от европейской статистики, вечером – от американских данных. Днём выйдут данные по еврозоне – ВВП за II квартал, данные по инфляции за июль. Слабые показатели вызовут падение евро и рост доллара. В связи с этим курс евро снизится, доллара – незначительно подрастёт (может даже протестировать повторно уровень 65,50 рублей).

Тут нужно будет следить за динамикой цен на нефть. Вечером Baker Hughes опубликует свой отчёт по буровым установкам. Учитывая, что баррель Brent дешевел до 48,26 долларов, есть вероятность, что число нефтяных буровых установок опять начнёт сокращаться, и подоткнёт цены на чёрное золото к росту. А стабилизация на нефтяном рынке окажет положительное влияние на российскую валюту. В случае сокращения числа буровых установок отчёт может стать спусковым крючком к росту цен на нефть.

ЦБ тянет с возвращением годовых валютных аукционов и введением обязательной продажи валютной выручки. Для рубля это негативный фактор. Поскольку со стороны ЦБ отсутствуют заградительные меры, спекулянты будут тестировать сопротивление 65 рублей, чтобы открыть дорогу к отметке в 70 руб. Только при возвращении курса к 70 рублям пострадает рейтинг В. В. Путина. Заявления чиновников о стабильности рубля будут считать пустыми словами. В этом случае россияне начнут готовиться к худшему сценарию и при достижении отметки в 70 рублей опять побегут скупать доллары и евро. Именно тогда ЦБ начнёт действовать, чтобы снять с себя вину за падение рубля и бездействие.

Владислав Антонов
www.alpari.ru