Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 30.07.2015

2015-07-30 09:49:15 (читать в оригинале)

Техническая картина между старшими таймфреймами остается смешанная

Итоги минувшего торгового дня:
По итогам торгов во вторник курс евро/доллар закрылся снижением. Как и ожидалось, ФРС США оставил монетарную политику без изменения. Впрочем, внимание участников рынка интересовало не решение по ставкам, а сигналы регулятора о готовности увеличить ставку.

Пресс-конференции Дж.Йеллен не проводилась. После заседания Фед опубликовал сопроводительное заявление. Регулятор не дал четкого сигнала по поводу своих планов, лишь сообщил, что хочет видеть дальнейшее улучшение рынка труда и рост инфляции к 2%.

Курс евро/доллар отреагировал снижением на заявление ФРС США. Курс упал с максимума 1,1079 до 1,0959, пробив часовую трендовую линию.

Ожидания рынка на сегодня:

Заседание FOMC осталось позади. ЦБ США дал нам понять, что для повышения процентных ставок ему нужен рост инфляции и улучшение на рынке труда. Сегодня ключевым событием для доллара выступит отчёт по ВВП США за II квартал. В следующую пятницу – Non-Farm Payrolls.

Главные новости текущего дня:

• В 10:55 мск в Германии выйдет уровень безработицы и изменение количества безработных за июль.
• В 10:00 мск еврозона опубликует уровень безработицы за июнь.
• В 15:00 мск в Германии выйдут данные по потребительским ценам за июль.
• В 15:30 мск в США выйдет ВВП, ценовой дефлятор за 2-й квартал, первичные обращения за пособием по безработице.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,1005 (в первой половине торгов в Европе), минимум – 1,0925 (на американской сессии, ближе к закрытию торгов в Европе), закрытие – 1,0950.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 134 пункта (4 знака);

Падение остановил на 90 градусе. Цена редко на нём останавливается. Обычно проваливается до 112 или 135 градуса. Хоть заседание FOMC прошло, нас ожидают другие важные события: ВВП США, Non-Farm Payrolls. Так что евро может спокойно ещё раз вверх сходить.

В последних обзора я вам говорил за смешанную картину по стохастику на дневном и недельном периодах. На днях стохастик развернулся вниз, а на неделях пытается развернуться вверх. Вот сейчас отрабатывается движение по дневному стохастику. Если покупатели не смогут остановить курс евро у 1,0900, то резко возрастут риски его падения до 1,0775.

Ценовой диапазон понедельника пройден. С максимума 1,1129 курс евро опустился под 1,10. Стохастик развернулся вниз и с АС указывают на дальнейшее падение евро. Слабые данные по ВВП США могут развернуть нисходящее движение, поэтому будьте бдительны сегодня.

Быки растеряли всю прибыль. Если недельная свеча закроется по 1,0975 и ниже, сформируется сигнал на продажу евро.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 30.07.2015

2015-07-30 09:45:31 (читать в оригинале)

Фунт зацепился за lb

Несмотря на повышение к уровню сопротивления 1,5675 Ксм. дневной график) курс фунт/доллар вернулся к линии lb. Заседание FOMC прошло, сейчас фокус сместился на американский ВВП. На европейской сессии ожидаю отход к 45 градусу и после выхода американской статистики – падение до 1,5550. У меня такая картинка представляется.

Активность продавцов была низкая в преддверии заседания FOMC, поэтому покупателям удалось поднять курс до сопротивления 1,5675 (максимум от 15 июля). Обновив максимум фунт подешевел до 1,5592 (текущий курс).

Ситуация для меня неопределённая, поскольку можно рассмотреть формирование треугольника и W-образной модели со смещением вверх. В первом случае удар будет нанесён по покупателям, во втором – по продавцам.

На недельном графике наблюдаем трехнедельный флэт. Остаётся ждать прорыва границ 1,5450-1,5686.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Центробанк поддержал рубль, остановив покупку валюты

2015-07-30 09:42:43 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 135 копеек ровно (-2,25%), до 58,67 руб., курс евро – на 175 копеек ровно (-2,64%), до 64,6390 руб. Центральный банк России с 30 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 45,66 коп., до 59,7665 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 65,9882 руб., что ниже предыдущего дня на 63,66 коп.

По итогам торгов в среду российский рубль отыграл потери у доллара и евро, понесённые в начале недели. Центробанк России и последний отчёт по запасам нефти в США вернули курс доллара под психологический уровень 60 рублей. Несмотря на рост доллара на рынке Форекс после заседания FOMC, курс доллара снизился на 2,25% и закрылся на уровне 58,67 против максимума вторника – 60,93 руб.

В понедельник ЦБ России значительно сократил объём покупок валюты до 160 млн долларов, а начиная со вторника их полностью отменил, ссылаясь на возросшую волатильность. Об этом говорится в заявлении на сайте ЦБ.

Рубль стал сразу отыгрывать сообщение Центробанка, поскольку этого решения ждали многие трейдеры. Странно бы было видеть покупки ЦБ при росте курса доллара выше 60 рублей и при равновесном курсе 55 руб. Решение ЦБ о приостановке покупок доллара стало для покупателей сигналом к закрытию длинных позиций по доллару.

Цены на нефть повышались до 54,33 долларов за баррель после неожиданного сокращения запасов и объёмов добычи нефти в США. Согласно данным министерства энергетики США, запасы на прошлой неделе сократились на 4,2 млн баррелей. По прогнозу ожидалось сокращение на 184 тысячи баррелей.

Дополнительную поддержку рубль получил от российского Минфина, который вчера успешно провёл аукцион по размещению ОФЗ с датой погашения 27 декабря 2017 года объёмом в 10 млрд рублей. Спрос составил 24,256 млрд рублей, средневзвешенная доходность –14,84% годовых.

Сейчас внимание рынка с покупок валюты ЦБ и прошедшего заседания FOMC сместилось на публикацию данных по ВВП США за II квартал (сегодня) и заседание ЦБ России (завтра).

На дневном периоде по паре доллар/рубль в настоящее время формируется разворотная ценовая модель (предстоит снижение доллара). Чтобы рубль продолжил укрепляться, необходимо пройти зону 57,95-58,00 рублей. Пока доллар торгуется выше этой зоны, сохраняются риски уйти вверх к 63 руб.

Как только будет пройден уровень 57,95, откроется дорога к 56,45. Если на слабых данных по ВВП в США и отчёте по американскому рынку труда доллар пройдет уровень 56,20, курс доллара двинется к равновесному уровню 55 рублей, о котором недавно говорил А. Улюкаев. Серьёзный уровень поддержки находится на уровне 53,50 руб. (фибоуровень 61,8% от роста с 48,92 до 60,93).

Если в четверг нефть Brent продолжит дорожать, то рубль двинется за ней, так как между ними высокая корреляция.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Евро/доллар стабилизировался около балансовой линии

2015-07-29 15:22:13 (читать в оригинале)

На торгах в Европе курс евро/доллар составляет 1,1048, фунт/доллар – по 1,5643. Отсутствие новостей по Греции и важных экономических отчётов по странам ЕС сдерживают пару вблизи уровня 1,10. После падения к 1,1029 евро/доллар стабилизировался около балансовой линии. До закрытия европейской сессии от евро ожидаются колебания на текущем уровне. Курс фунт/доллар в ходе европейских торгов поднялся до 1,5648 и проигнорировал слабые данные по розничным продажам. Индекс объёма розничных продаж снизился с 29 до 21. Появилась информация, что спрос на фунт возрос на сообщении о сделке M&A (слияние/поглощение). Поэтому он не отреагировал должным образом на статистику по розничным продажам.

Тем более кросс евро/фунт снижается. Продажи евро в кроссе оказывают дополнительную поддержку британцу.

Американская компания Lone Star согласилась купить британскую компанию в сфере недвижимости Quintain Estates and Development за 700 млн фунтов стерлингов (приблизительно 1,1 млрд долларов).

Сейчас рынок находится в ожидании результатов заседания FOMC, по итогам которого будет выпущено сопроводительное заявление. Как ожидается, ФРС сохранит монетарную политику без изменения, а в сопроводительном заявлении будет указано, что дата повышения ставки будет определяться поступающими данными. Текущее заседание не будет сопровождаться пресс-конференцией, поэтому реакция трейдеров может в вечернее время быть сдержанной.

В 17:00 мск США опубликуют незавершенные сделки по продаже жилья за июнь. Данные могут и не оказать влияния на рынок. В четверг будут опубликованы данные по американскому ВВП за II квартал. Если после заседания FOMC колебания основных валют будут слабыми, то значит, они будут сильными завтра после публикации американского ВВП.

---

Credit Suisse надеется, что сегодня FOMC стимулирует рост курса доллара США

2015-07-29 14:38:08 (читать в оригинале)

В настоящий момент на рынке в преддверии результата FOMC доминируют 3 темы. И ни одна из них, как кажется не имеет прямой связи с FOMC:

1. Продолжающееся снижение цен на сырьевые товары, что в результате наносит основной ущерб валютам товарного блока. Таким как австралийский доллар, бразильский реаль, мексиканское песо.

2. Возобновление напряженности на китайском фондовом рынке. В результате основные проблемы испытывают валюты стран с развивающейся экономикой. В широком смысле рынки испытывают дефицит интереса инвесторов к рисковым активам.

3. Удивительная устойчивость курса евро. При этом даже курс евро/франк находится на 4-месячном максимуме, хотя рынок избегает рисковых активов.

Ключевым фактором нашего давно озвученного бычьего взгляда на доллар является надежда на старт повышения ставок ФРС в этом году, даже при том, в мировом финансовом сообществе сохраняются сомнения на этот счет. Наша команда экономистов из США считает, что ФРС будет использовать сегодняшнее коммюнике FOMC для формирования уверенного намека на то, что повышение ставок «не за горами», как это делалось перед каждым циклом повышения ставок с 1999 по 2004 год. По этой причине мы предпочитаем иметь длинные позиции по доллару перед публикацией результатов сегодняшнего заседания FOMC.