Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

В паре доллар рубль ожидается консолидация 08.06.2015

2015-06-08 09:28:51 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 21,50 коп. (-0,38%), до 56,2450 руб., курс евро - на 95,20 коп. (-1,50%), до 62,6180 руб. Центральный банк России с 6 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 125,55 коп., до 56,2463 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,3221 руб., что выше предыдущего дня на 137,50 коп. В пятницу падение рубля приостановилось. Нефть завершила торги в пятницу ростом на уровне 63,92 доллара за баррель. ОПЕК на очередном заседании в Вене сохранил квоты на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки. Рынком уже было учтено сохранение квот, поэтому реакция трейдеров на решение была слабая.

Буровые установки продолжают сокращаться. Согласно последним данным Baker Hughes, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) в стране за неделю, завершившуюся 5 июня, уменьшилось на 7 единиц, до 868 единиц. Это на 992 вышки меньше чем год назад. Количество буровых установок по добыче нефти в США упало на 4 единиц – до 642 против сокращения на 13 ед. неделей ранее.

Евро/рубль снизился на 1,50% на фоне вечернего ралли по доллару США после релиза отчёта по американскому рынку труда. В мае было создано рабочих мест больше, чем ожидалось. Показатель за март существенно пересмотрели в сторону повышения. Почасовая заработная плата и уровень участия в рабочей силе увеличились. Вероятность повышения процентной ставки в США в сентябре возросла. Курс евро/доллар вернулся к уровню 1,1048 и оказал давление на пару евро/рубль.

Есть другой интересный момент. Когда доллар/рубль долго торговался около уровня 50 рублей, крупные спекулянты на Чикагской бирже активно продавали фьючерс на рубль. За 15 торговых дней (с 18 мая) курс доллар/рубль вырос на 14,9%, до 56,24. Т.е. в среднем по 1% в день.

Согласно последнему отчёту COT крупные спекулянты фиксируют прибыль и опять активно покупают фьючерс на российский рубль. Если на следующей неделе покупки фьючерса продолжатся, значит можно предположить, что на лето по паре доллар/рубль определились границы: 49,00-57,00 руб. Поскольку сегодня понедельник, от рублёвых пар ожидаются нисходящая коррекция в пределах 50-60 копеек и уход в боковое движение до вторника.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

FOREX: Краткосрочная торговая идея FX GBP/CAD – игра на понижение: ожидается пробой поддержки

2015-06-08 09:26:39 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: в пятницу курс GBP/CAD перекрыл рост за всю неделю. На недельном графике сформировались разворотные свечи. Если давление на фунт усилится, и будет пробита поддержка 1,8950, то в качестве цели предлагаю рассмотреть уровень 1,8682. Идея перестанет быть актуальной при росте выше 1,9119. Мартовская идея с моделью «голова-плечи» не реализовалась. Британский фунт отскочил на фоне выхода положительных макроданных по Великобритании и дешевеющей нефти. К настоящему моменту недельный восходящий импульс от 1,8147 начал затухать, поэтому эта пара опять стала представлять интерес.

Для идеи я выбрал четырёхчасовой график. На нём чётко видно, как фунт пытается развернуться вниз. В первой половине недели поступали противоречивые данные по Великобритании. Производственный и сервисный PMI оказались ниже прогнозов. Строительный PMI превзошёл прогноз.

Перед заседанием ОПЕК на фоне снижения нефтяных котировок курс GBP/CAD поднялся до 1,9218. В пятницу канадский доллар получил поддержку от сильных данных по рынку труда в Канаде и дорожающей нефти. ОПЕК сохранил квоты на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки. Такое решение уже было учтено рынком, поэтому нефть по итогам дня подорожала.

Сегодня я сделал три идеи по трём парам с канадским долларом: AUD/CAD, NZD/CAD, GBP/CAD. AUD/CAD. Курс AUD/CAD приблизился к важной поддержке. Курс NZD/CAD остановился на неделях у трендовой линии. На недельном таймфрейме GBP/CAD последние две недельные свечи являются разворотными. Тут либо канадец продолжает расти по всему рынку, либо отскок. Опытные трейдеры могут рассматривать для себя разные сценарии.

В пятницу курс GBP/CAD снизился до 1,8978. Если недельные свечи отработаются, то в качестве цели предлагаю рассмотреть уровень 1,8682. Это расстояние от 1,8950 до 1,9218 (268 пунктов) вычтенное из 1,8950. То есть 1,8950 – 0,0268 = 1,8682. Понедельник день откатов, поэтому нужно подождать либо закрепления под 1,8950, либо подождать, когда индикатор АС переберётся в положительную зону.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

FOREX: Краткосрочная торговая идея FX AUD/CAD – игра на понижение: ожидается пробой поддержки 0,94

2015-06-08 09:24:39 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: канадский доллар получил поддержку от сильных данных по рынку занятости в Канаде и дорожающей нефти. Курс AUD/CAD приблизился к поддержке. Недельные индикаторы расположены в нейтральной зоне, поэтому есть шанс пройти поддержку и переместиться к нижней границе канала А. Последний раз я делал торговую идею 6 апреля. Из-за снижения цен на железную руду и ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики Резервным банком Австралии я ожидал от AUD/CAD снижения до 0,8977. Идея не реализовалась, так как продавцам не удалось пройти поддержку 0,9400.

На этой неделе я сделал три идеи по парам с канадским долларом (AUD/CAD, NZD/CAD, GBP/CAD), включая австралийский доллар. Считаю, что по ним сформировались интересные технические картинки, которые не должны остаться без внимания. Курс AUD/CAD вновь приближается к поддержке 0,94.

В минувший вторник РБА сохранил процентную ставку на уровне 2,00%. Австралийский доллар начал постепенно восстанавливать позиции против американского доллара и других валют. К вечеру рост ускорился.

В среду ВВП Австралии помог подняться AUD/CAD до 0,9715. ВВП в I квартале 2015 года вырос на 0,9% кв/кв и 2,3% г/г против прогноза 0,7% кв/кв и 2,1% г/г. Трейдеры покупали австралийский доллар на ожиданиях того, что РБА завершил цикл смягчения денежно-кредитной политики.

В четверг отношение к австралийскому доллару ухудшилось. Розничные продажи в Австралии в апреле не изменились по сравнению с мартом, а предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения на 0,1%, до 0,2% (прогноз был 0,3%). Дефицит внешней торговли Австралии в апреле увеличился.

К концу недели австралийский доллар растерял все набранные точки и закрылся снижением по 0,9464. Канадский доллар получил поддержку от сильных данных по рынку труда в Канаде и дорожающей нефти.

Количество рабочих мест в Канаде увеличилось в прошлом месяце на 58,9 тысяч после снижения на 19,7 тысяч в апреле (прогноз был 10 тысяч). Поддержку ценам на нефть оказало пятничное решение ОПЕК сохранить квоты на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки. Такое решение уже было учтено рынком, поэтому нефть подорожала.

Недельная свеча имеет «медвежье» тело с длинным верхним хвостом. Делаю ещё одну попытку пройти поддержку 0,94 с последующим снижением до 0,8977.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фундаментальный анализ Forex — 05.06.2015

2015-06-05 10:40:52 (читать в оригинале)

Сессия четверга стала еще одним днем разнонаправленной торговли на валютном рынке. Противоречивые новости из Европы, где продолжают решать вопросы, связанные с финансированием Греции, настроения навеянные отчетом МВФ по экономике США, в котором глава фонда К. Лагард призвала ФРС отложить повышение ставок до первой половины 2016 года, и данные по экономике Штатов, затрагивавшие такую важную для текущего момента тему как занятость, обусловили колебания главных валютных пар. В результате «бакс» немного вырос против евро и йены, а относительно фунта также незначительно снизился.

Статистика Штатов, представившая данные по заявкам на пособия по безработице за прошлую неделю поддержала «зеленый», показав сокращение требований на 8 тыс. до 276 тыс., когда ожидалось 279 тыс. В преддверии выхода главного отчета по труду, такого порядка динамика могла расцениваться, как сигнал, указывающий на высокую вероятность увидеть хорошую прибавку рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что, безусловно, благоприятно для доллара.

Новости сегодняшнего дня представят этот отчет – прогнозы ждут увеличения рабочих мест в мае на 225 тыс., а безработицу без изменений — на уровне 5.4% зафиксированном ранее. Очевидно, до появления релиза на рынке будет наблюдаться диапазонная торговля. Перспективы же, естественно, будут зависеть от того, что покажет штатовский рынок труда – подтверждение прогнозов фактом или более сильные результаты вернут доллар к росту, а разочаровывающие итоги усилят на него давление.

EUR

Противоречивые сообщения относительно соглашения по Греции провоцировали колебания евро против доллара на вчерашних торгах. Информация, что Афины планируют объединить все выплаты, которые должны быть совершены в июне, в один платеж и осуществить его 30 июня, поддержало европейскую валюту, т.к. была воспринята как признак уверенности в скором достижении соглашения относительно новой финансовой помощи. Однако, заявления канцлера Германии А. Меркель и главы Еврогруппы Й. Дейсселблума, поменяли мнения по этому вопросу на негативные, т.к. свидетельствовали о том, что до заключения соглашения еще очень далеко и вопрос дефолта стоит очень остро. Данных по экономике Еврозоны, которые могли подтолкнуть рынок к активности, вчера не публиковали, и единая валюта находилась под полным влиянием новостей политического плана.

Сегодня к числу интересных сообщений статистики можно отнести данные по апрельским заказам в производственной сфере Германии — предполагается, что будет зафиксирован рост на 0.5% м/м после +0.9% м/м в марте. Другой новостью будет уточняющая оценка ВВП Еврозоны за 1-й квартал. Ожидания сводятся к отсутствию изменений, вероятно, главный показатель отметит +0.4% к/к, +1.0% г/г, как оглашалось ранее. Пересмотр результатов в ту или иную сторону может вызвать адекватную, но не продолжительную реакцию, т.к. рынок будет ждать главного события сегодняшнего дня — публикацию отчета по труду в США.

GBP

Фунт вырос против доллара на вчерашних тогах. Ничего поддерживающего стерлинг на сессии четверга не происходило и привлекательность «кабеля» может быть объяснена его наивысшей среди majors доходностью, интерес к которой проявляется в условиях повышенной неопределенности на рынке. Главное событие дня – публикация решений ВоЕ по перспективам денежной политики, не принесло сюрпризов, т.к. было в пределах прогнозов.

Банк Англии сохранил процентные ставки на отметке 0.5 %, а объемы программа количественного смягчения на уровне 375 млрд. фунтов и не выдал никаких комментариев. Сегодня новостной фон «островов» вновь пуст, стерлинг будет торговаться сначала на ожиданиях, а затем под влиянием главных новостей дня – данных по занятости в Штатах.

JPY

Пара доллар/йена незначительно укрепилась в четверг по итогам дня, но осталась в пределах бокового диапазона, сформированного на предыдущих сессиях недели. Информация от МВФ о необходимости не спешить с ужесточением политики в Штатах, оказала на доллар давление со стороны японской валюты, сбалансировала же ситуацию вытолкнула «бакс» вверх статистика США, показавшая, что на рынке труда восстановление продолжается.

Сегодня новости Японии важных сообщений не представляли, йена начала день консолидацией вблизи цен вчерашнего закрытия. Очевидно, направленной активности на этом инструменте не будет, пока не появятся информация о динамике рабочих мест в несельскохозяйственном секторе Штатов. Прибавка в пределах прогнозов или выше вызовет возобновление «бычьего» ралли пары доллар/йена.

---

FOREX: Рынки ждут отчет по занятости, не забывая про Грецию 05.06.2015

2015-06-05 10:22:12 (читать в оригинале)

Выпуск более сильных, чем прогнозировалось, немецких данных о заводских заказах (1,4% м/м против среднего прогноза в 0,6%, мартовские цифры пересмотрены вверх) позволяет евро показать небольшой рост утром в Европе: с $1.1220 до $1.1300. Но люди быстро фиксируют прибыль, поэтому пара снова ослабла до $1.1250. В пятницу основное внимание инвесторы уделят майским данным о безработице в США в 15.30 мск, рассчитывая на новые сигналы в отношении сроков повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. По прогнозам экспертов, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 226 000, а безработица осталась на уровне 5,4%. Данные, опубликованные вчера, указали на более сильное, чем ожидалось, снижение числа обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе.

"Не думаю, что данные по американскому рынку труда за май способны повлиять на позицию ФРС, планирующего поднять ставку в этом году, - говорит валютный аналитик Citigroup Inc. в Сингапуре Тодд Элмер. - Темпы роста экономики США по-прежнему выше, чем в других развитых странах, и ФРС начнет ужесточать политику раньше других центробанков. Эти факторы подталкивают курс доллара выше".

Также в фоновом режиме будет оставаться ситуация в Греции, которая обратилась к Международному валютному фонду, предложив объединить четыре платежа, которые страна должна выплатить ему в июне, и погасить сразу всю сумму в конце этого месяца. "Греческие власти проинформировали фонд о своих планах объединить четыре июньских платежа в один, срок погашения которого теперь наступает 30 июня", - заявил пресс-секретарь МВФ Джерри Райс. В июне Афинам предстоит выплатить МВФ в общей сложности более 1,5 млрд евро, из которых 300 млн евро страна должна была перечислить уже 5 июня. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал возобновить переговоры с лидерами государств еврозоны об условиях выделения помощи стране в пятницу.

Сегодня он выступит в греческом парламенте, чтобы проинформировать законотворцев, большинство которых не хочет соглашаться на продолжение мер жесткой бюджетной экономии, о возможности соглашения с кредиторами. Поэтому он не примет участие во втором раунде переговоров в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, что указывает на растущую остроту внутриполитического противостояния вокруг соглашения с кредиторами. Большинство однопартийцев Ципраса радикально настроены и вряд ли примут предлагаемые кредиторами условия соглашения. Европейские чиновники сообщили The Wall Street Journal, что ЕС и МВФ со своей стороны будут готовы пойти лишь на небольшие уступки в вопросе о реформах, так как в противном случае размер бюджетных дефицитов Греции не позволит взять под контроль ее долги.