Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Форекс: GBPUSD вырос на британских данных

2015-05-21 14:56:02 (читать в оригинале)

Сегодня направление основным валютным парам задали фундаментальные данные. Вторая половина недели оказалась удачной для британской валюты. Он смог отыграть у доллара 170 пунктов после выхода розничных продаж значительно превысивших ожидания. Отчёт преподнёс игрокам приятный сюрприз.

Участники рынка на радостях даже проигнорировали слабый индекс промышленных заказов в Великобритании, который вышел через полтора часа после публикации розничных продаж.

Индекс розничных продаж в Великобритании за апрель составил 1,2% м/м, 4,7% г/г (прогноз был 0,3% м/м, 3,7% г/г, предыдущее значение -0,5% м/м, +4,2% г/г).

Согласно данным Британской конфедерации промышленников (CBI), индекс промышленных заказов в мае снизился на 5% м/м против прогноза 3 и 1% в апреле.

Данные по ЕС:

Предварительный индекс производственной активности PMI Франции в мае составил 49,3 (прогноз был 48,5, предыдущее значение 48,0). PMI в сфере услуг составил 51,6 (прогноз был 51,9, предыдущее значение 51,4).

Предварительный индекс производственной активности PMI Германии в мае составил 51,4 (прогноз был 52,3, предыдущее значение 52,1). PMI в сфере услуг составил 51,6 (прогноз был 51,9, предыдущее значение 51,4).

Предварительный индекс производственной активности PMI еврозоны в мае составил 52,3 (прогноз был 52,0, предыдущее значение 52,0). PMI в сфере услуг составил 53,3 (прогноз был 53,9, предыдущее значение 54,1).

Платежный баланс в Еврозоне за март составил 18,6 млрд евро (предыдущее значение 27,3 млрд евро).

Курс фунт/доллар вырос до уровня 1,5699. Британец отбился от дневной трендовой линии и сейчас покупатели пытаются развить восходящую динамику с целью выше 1,5813 (максимума от 14 мая). Резкий рост пары GBP/USD вызвали кроссы по фунту, поэтому неизвестно сможет ли он продолжить рост или нет.

На часовом периоде фунт/доллар упёрся в верхнюю линию МА канала (U3). От неё обычно курс возвращается к балансовой линии. В данном случае, обратно к 1,5552. Но вряд ли он иуда вернётся быстро, поэтому для отката можно рассмотреть уровень 1,5600.

Курс евро/доллар смог подняться лишь до 1,1180. Благодаря сильным апрельским данным по розничным продажам кросс евро/фунт упал до 0,7108, чем оказал давление на евро с долларом.

В центре внимания трейдеров остаётся саммит ЕС и ситуация вокруг Греции, а также данные из США. В 15:30 мск в Штатах выйдут данные по недельным первичным обращениям за пособиями по безработице. В 17:00 мск выйдут апрельские данные по продажам домов на вторичном рынке и майский индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. В 20:30 мск выступит глава ЕЦБ М.Драги.

---

Новостной фон не дает рынку чётких сигналов

2015-05-21 12:50:10 (читать в оригинале)

Российский фондовый рынок в четверг открылся в положительной зоне. К текущему моменту ведущие биржевые индексы растут в среднем на 0,5%, в лидерах спроса отметились акции «Полюс Золота» и «Распадской». В красной зоне торгуются бумаги «Мечела» и ТГК-1. Внешний фон к сегодняшней сессии сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущие торги без единой динамики. Фьючерс на индекс S&P снижается. Цены на нефть предпринимают очередную попытку роста. Баррель сорта Brent стоит сейчас $65,35 (+0,4%). Накануне вышли данные от EIA, согласно которым запасы нефти за прошлую неделю в США сократились на 2,674 млн баррелей против прогноза снижения на 1,029 млн баррелей. Таким образом, уже четыре недели запасы сырья постепенно уменьшаются.

Российский рубль в первой половине дня в четверг дешевеет. За доллар сейчас дают 49,88 руб. (+0,4%). На котировки сейчас действуют сразу несколько разнонаправленных драйверов, которые буду оказывать влияние ещё неделю – от налогового периода до аукционов Минфина.

Пара евро/доллар приостановила свое падение и стабилизируется около уровня 1,1130.

Индекс ММВБ проведет торги четверга в диапазоне 1635-1685 пунктов. Новостной фон спокоен, волатильность невысокая.

По информации, циркулирующей в деловых кругах, визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай вызвал предельную «обеспокоенность» американского истеблишмента относительно возможности формирования китайско-российско-индийского союза. Проявлением чего и стал моментальный американский «десант в Пекин» целой команды во главе с госсекретарем Джоном Керри. Китайцам были предложены новые, намного более выгодные для КНР условия создания «Большой двойки» (G2), способной «безоговорочно руководить всем миром». Однако китайские товарищи сочли неприемлемым даже это улучшенное предложение, хотя и согласились в значительных объёмах возобновить покупку американских ценных бумаг, а также ввести санкции против КНДР.

Экстрадиция из Камбоджи в Россию известного олигарха Сергея Полонского связана с необходимостью знакового антикоррупционного решения. Господин Полонский, давно и прочно утративший всякую серьёзную поддержку на верхних этажах властной вертикали, почти идеально подходит на роль козла отпущения. Мера наказания, вероятно, будет максимально жёсткой, а разбор полётов очень детальным и публичным.

В четверг президент РФ Владимир Путин встретится с премьер-министром Ирака Хайдаром Абади. В ходе встречи планируется обсудить наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-инвестиционной и энергетической сферах. Также премьер-министр Ирака обсудит перспективы торгово-экономического сотрудничества с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В ходе переговоров Медведев и Абади обсудят совершенствование договорно-правовой базы отношений, укрепление связей в образовательной и культурной сферах, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

На фондовом рынке сегодня в лидеры роста выбились акции «Аптечной сети 36,6». Дело в том, что сегодня состоится допэмиссия акций компании. Дополнительный выпуск проходит в рамках слияния с A.v.e. Group. Планируется разместить 1,4 млрд акций номинальной стоимостью 64 копейки каждая, общая номинальная стоимость выпуска составляет 896 млн рублей.

Цена размещения одной бумаги составит 15,5 рубля, для лиц, имеющих преимущественное право приобретения, – 13,95 рубля. Преимущественное право имеют все акционеры аптечной сети в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций компании.

Среди других корпоративных новостей стоит отметить заседание Советов директоров ЧЦЗ и КАМАЗа, годовое общее собрание акционеров «Распадской» и «Акрона».

Финансовую отчётность по стандартам US GAAP за I квартал 2015 года опубликует НЛМК. Финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2015 года представят «Ростелеком» и КТК. В Штатах выйдет статистика по безработице и продажам на вторичном рынке жилья.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Фундаментальный анализ Forex — 20.05.2015

2015-05-20 10:32:01 (читать в оригинале)

Новостной поток вторника был, фактически, полностью на стороне американской валюты. Данные по инфляции в Британии, оказавшиеся слабее ожиданий, неудовлетворительные результаты индексов экономических настроений в бизнесе Германии и политические заявления финансового топ менеджмента Еврозоны, объявившие о намерении в ближайшее время нарастить объемы количественного смягчения, оказали поддержку доллару уже на европейской сессии. Далее бычий настрой по «баксу» поддержала статистика по экономике США, продемонстрировавшая сильный рост в секторе строительства жилья.

Число новостроек в апреле резко выросло, сразу на 20.2% м/м после +2.0% м/м ранее, просигнализировав об оживлении на рынке жилья. Убедительное увеличение зафиксировано и в разрешениях на строительство, которые является индикатором перспектив, здесь прибавка составила 10.1% м/м, что перекрыло снижение в марте, когда было -5.7% м/м. В итоге сессии «зеленый» укрепился против всех своих главных оппонентов и нивелировал почти все потери предыдущей недели. Сегодня важной статистики публиковать не планируется, и новостной фон Штатов будет заполнен политической составляющей. Ближе к завершению рабочего дня рынку представят протоколы последнего заседания ФРС, где решалась судьба денежной политики. С этим событием связывают надежды на получение свежих ориентиров относительно сроков повышения ставок в США.

Достаточно слабые показатели экономики Штатов, выходившие в последнее время, дали повод рынку полагать, что ужесточение денежной политики будет отложено на более поздний срок, нежели ожидалось, и появление доказательств и или опровержений мнениям такого порядка может вызвать очередной всплеск волатильности. До выхода этих новостей вероятна спокойная торговля в диапазонах, т.к. новостной поток и других регионов не изобилует важной стат информацией.

EUR

Минувшую сессию, в определенной степени, можно назвать «черным вторником» для евро. Единая европейская валюта упала более чем на 160 пунктов против доллара и фиксировала солидные потери относительно других majors. Поводом для негативного отношения к евро стали заявления представителей европейского ЦБ и данные по экономике Германии. Член правления ЕЦБ Б. Кере объявил, что банк увеличит покупки активов в мае и июне. Дополнительным свидетельством агрессивных намерений ЕЦБ была и риторика главы центрального банка Франции К. Нуайе, о том, что европейский регулятор готов на дополнительные меры для достижения цели по инфляции. Поддержку «медведям» по евро оказал и отчет немецкого института ZEW — в мае индикатор экономических настроений в Германии достиг 5-месячного минимума, снизившись до 41.9 с 53.3, когда ожидалось падение показателя лишь до 48.2. Хуже прогноза был отмечен и индекс текущей ситуации в крупнейшей экономике ЕС — 65.7 против 70.2 ранее при ожиданиях увидеть 68.8. Аналогичная динамика была зафиксировано данными института ZEW по настроениям в деловой среде Еврозоны в целом.

Положительные результаты представили лишь сообщения о внешней торговле европейского блока — профицит торгового баланса в марте вырос до 23.4 млрд. с 16.1 млрд. евро в феврале, но это не впечатлило инвесторов и настроения на рынке не поменялись. Сегодняшний новостной пакет Еврозоны богатством интересных сообщений не отличается, внимание может привлечь лишь отчет о ценах производителей Германии за апрель. Прогнозы полагают, что индекс цен производителей (PPI) немного подрос — на 0.2% м/м и до -1.4% г/г после +0.1% м/м, -1.7% г/г в марте. Маловероятно, чтобы эти данные как то изменили ситуацию на рынке. Очевидно, торговцы единой валютой будут ждать новостей из США и Британии, где запланированы к выходу публикации «минуток» ЦБ этих стран.

GBP

Данные по экономике Британии спровоцировали резкий обвал фунта против доллара на торгах вторника, и по тогам сессии стерлинг зафиксировал потери порядка 140 пунктов. Толчок продажам дали сообщения Национального бюро статистики (ONS) «островов», указавшие, что Великобритания вступила в дефляцию. Индекс потребительских цен (CPI) в апреле снизился на 0.1% г/г, когда прогнозы пророчили отсутствие изменений по сравнению итогами марта. Хуже прогнозов оказалась и помесячная динамика — +0.2% м/м вместо ожидавшихся +0.4% м/м. Не расположили к оптимизму показатели позволяющие рассматривать и перспективы инфляции — индекс закупочных цен производителей (PPI) отметил -11.7% г/, когда прогнозировалось -11.5% г/г, а индикатор отпускных цен -1.7% г/г при ожидавшихся -1.6% г/г. Такого порядка ценовой расклад настраивал на явное снижение надежд на скорое ужесточение денежной политики со стороны Банка Англии, что, естественно, отразилось на позициях британской валюты.

Сегодня в центре внимания окажется публикация протоколов последнего заседания ВоЕ по ставке. Прогнозы не ждут каких-либо сюрпризов в итогах голосования, и рынок будут интересовать изменения мнений среди членов монетарного комитета. Рост высказываний «голубиного» характера, ввиду наличия слабой инфляции, что, кстати, прогнозировал и отчет по этому экономическому параметру, вызовет дополнительное давление на «кабель».

JPY

События в паре доллар/йена не отметились исключением — доллар вырос по итогам торгов вторника. Настроения за «бакс», получившие поддержку в Европе, хорошая статистика по экономике США и рост доходности штатовских «трежерис» обусловили покупки американской валюты. Сегодня йена продолжает снижаться против «бакса». Хорошие данные по экономике Японии – ВВП страны в первом квартале вырос сильнее прогноза, на 0.6% к/к, когда ждали +0.4% к/к, очень незначительно и скоротечно поддержали йену в начале сессии. Однако, общий благоприятный по доллару настрой и оптимизм на фондовом рынке «Страны восходящего солнца» — Nikkei вырос на 1.14%, вернули японскую валюту в волну продаж. Что касается перспектив, то наблюдающийся сейчас подъем пары, скорее всего, прекратится или будет весьма сдержанным т.к. рынок ждет публикаций протоколов ФРС, которые могут дать свежие ориентиры для торговли.

---

Технический анализ Forex EURUSD 20.05.2015

2015-05-20 09:46:53 (читать в оригинале)

Евромедведи пытаются вернуть контроль над ситуацией

Во вторник спрос на американский доллар позволил индексу доллара (DXY) восстановиться до 95,49. В первой половине дня поддержку доллару США оказали два представителя ЕЦБ Кристиан Нуайе (Christian Noyer) и Бенуа Кер (Benoit Coeur). Оба заявили о готовности ЕЦБ на летний период расширить программу QE. Слабые данные по Германии, еврозоне и Британии оказывали дополнительное давление на евро и фунт. Во второй половине дня поддержку курсу доллара оказала позитивная статистика по рынку недвижимости в США. Данные оказались значительно лучше прогнозных оценок.

Количество строительств новых домов в США за апрель составило 1,135 млн (прогноз был 1,019, предыдущее значение пересмотрено с 0,926 до 0,944 млн). Количество разрешений на строительство в США за апрель составило 1,143 млн (прогноз был 1,060, предыдущее значение пересмотрено с 1,042 до 1,038 млн).

Курс евро/доллар после падения до отметки 1,1118 стабилизировался на уровне 1,1138. Цена находится в зоне ниже линии D3. Бычья дивергенция не сформировалась, поэтому жду обновление минимума и резкий отскок вверх перед важными событиями.

Внимание инвесторов сосредоточено на публикации протоколов последних заседаний Банка Англии и Комитета Открытого рынка ФРС США. Банк Англии опубликует в 11:30 мск. ФРС США в 21:00 мск. В 09:00 мск Германия опубликует апрельский индекс производственных цен.

Часовой график

На дневном графике евромедведи полностью перекрыли рост за предыдущую неделю и принизили минимум 1,1130 от 11 мая. Формируется разворотная модель. Не хотелось бы, чтобы курс евро/доллар вернулся к 1,1355 для формирования правого плеча. Ведь если евро отскочит от 1,1118 трейдеры распознают на днях модель голова-плечи. А продавцам это надо? Покупателям - да, чтобы закрыться, а продавцам - нет. Им лучше, чтобы евро в течение двух дней закрепился под зоной 1,1070/50. Ближайшая цель 1,1070.

Дневной график

Неделя ещё не закрылась, но в данный момент текущая свеча полностью перекрыла предыдущую. Мишкам осталось закрепить результат - закрыться на текущем уровне или ниже. Если евро/доллар закроется ниже 1,1200, то на следующей неделе по тренду можно будет рассматривать цели в районе 1,0900-1,0850.

Недельный график

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 20.05.2015

2015-05-20 09:41:04 (читать в оригинале)

Британец вернулся к трендовой линии

Во вторник британские данные по инфляции и падение евро столкнули фунт/доллар к 1,5445. Во второй половине дня поддержку курсу доллара оказала позитивная статистика по рынку недвижимости в США. Данные оказались значительно лучше прогнозных оценок. Количество строительств новых домов в США за апрель составило 1,135 млн (прогноз был 1,019, предыдущее значение пересмотрено с 0,926 до 0,944 млн). Количество разрешений на строительство в США за апрель составило 1,143 млн (прогноз был 1,060, предыдущее значение пересмотрено с 1,042 до 1,038 млн).

Фунт восстановился с минимума 1,5445 до 1,5532. По последним котировкам курс составляет 1,5516. Отскок составил почти 67 градусов. По прогнозу я рассматриваю падение до 1,5470 и резкий отскок вверх на протоколах Банка Англии, который выйдет в 11:30 мск. В 21:00 мск протокол с последнего заседания опубликует ФРС США.

Часовой график

Курс фунт/доллар отбился от сопротивления 1,5792 и за три дня вернулся к трендовой линии. Линия не пробита, поэтому возможен неплохой отскок вверх на протоколах Банка Англии.

Рост выше 1,5640 нежелателен, иначе фунт выше пойдёт. Если сегодня британец не сможет отыграть потери на протоколах Банка Англии и ФРС США, значит готовимся к пробою трендовой и падении фунта до 1,5185 к началу лета.

Дневной график

Во вторник коррекция по фунту усилилась. Чтобы сформировать разворотную свечную комбинацию продавцам нужно закрыть неделю по 1,5448 или ниже. В этом случае появятся два сигнала на продажу фунта: медвежье поглощение и пересечение стохастика в зоне выше 80.

Недельный график

Владислав Антонов
www.alpari.ru