Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Краткосрочная торговая идея FX GBP/AUD – игра на повышение: продолжение роста по тренду

2015-05-18 09:21:25 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: При отскоках от 1,8826 и 1,8979 образовалась сильная зона поддержки. На фундаментальных событиях курс GBP/AUD восстановился до 1,9766. Общий настрой рынка – двигаться на север по тренду. По техническому анализу можно выделить три целевых уровня: 2,0026, 2,0220 и 2,0468. Настроение участников рынка к фунту заметно улучшились после того, как консерваторы победили на выборах, глава Банка Англии заявил, что следующим шагом будет повышение процентной ставки, а РБА снизил процентную ставку на 0,25% до 2%.

Курс GBP/AUD восстановился с минимума 1,8979 до 1,9766. Сейчас пара торгуется по 1,9562. «Быки» готовятся двигаться на север. По техническому анализу можно выделить три целевых уровня: 2,0026, 2,0220 и 2,0468.

---

Рубль удерживает позиции из-за слабости доллара

2015-05-18 09:19:21 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 56,40 коп. (-1,12%), до 49,57 руб., курс евро - на 50,10 коп. (-0,88%), до 56,71 руб. Центральный банк России с 16 мая понизил официальный курс доллара США к рублю на 6,59 коп., до 50,0115 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 56,9881 руб., что выше предыдущего дня на 15,02 коп. При отсутствии роста нефтяных котировок, а также действий ЦБ РФ направленных на рост доллара, российский рубль в течение последних торговых дней предпринимает активные попытки закрепиться ниже отметки в 49 рублей за доллар.

Баррель Brent стабилизировался на уровне 65,46. Последний пятничный отчёт Baker Hughes Inc. не мог оказать поддержку нефтяным котировкам, поскольку темпы сокращения буровых установок снизились в 3 раза. Рубль укрепляется на фоне общего падения доллара.

Согласно последним данным, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) в стране за неделю, завершившуюся 15 мая, уменьшилось на 6 единиц, до 888 единиц. Это на 973 вышек меньше чем год назад. Количество буровых установок по добыче нефти в США упало на 8 единиц – до 660 против сокращения на 11 ед. неделей ранее. Для роста цен на нефть нужно недельное сокращение буровых установок не меньше 30 ед.

Центробанк РФ в пятницу сообщил, что на торгах 13 мая купил 181 миллион и 8,9 млрд рублей). Банк России скупает валюту с рынка для пополнения международных резервов, а также для поддержки экспортёров.

На дневном периоде по паре доллар/рубль тренд нисходящий и пока курс торгуется ниже 51,60, о росте доллара говорить не приходится. Евро/рубль консолидируется в диапазоне 54,50-58,20. Евро против рубля получает поддержку с форекса. Слабая американская статистика оказывает негативное влияние на курс доллара США.

На текущей неделе рубль поддержит налоговый период. В течение недели будут уплачиваться: Налог на прибыль, НДС, Акцизы, Страховые взносы, НДПИ.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фундаментальный анализ Forex — 15.05.2015

2015-05-15 10:55:49 (читать в оригинале)

На торгах четверга настроения «против доллара» сохранились. Однако, кое какие изменения все-таки были заметны – продажи «бакса» против европейцев виделись менее агрессивными, а относительно йены фактически прекратились. В итоге американская валюта завершила сессию с небольшими потерями в споре с евро и фунтом, с йеной же был достигнут консенсус на ценах открытия. Возможно, этой некоторой устойчивости «бакса» поспособствовали данные по экономике США, показавшие результаты балансировавшие эмоции – требования на пособия по безработице сократились, указав на то, что рынок труда укрепляется, а цены производителей снизились, подтвердив слабость перспектив роста инфляции.

Индикатор цен производителей (PPI) в апреле зафиксирован с падением на 0.4% м/м и 1.3% г/г, когда ожидалось +0.1% м/м и -0.8% г/г. Данные Министерства труда выдали итоги лучше прогноза – заявок на пособия стало меньше на 1 тыс., 264 тыс., при прогнозе увидеть рост на 8 тыс. до 273 тыс. Некоторую поддержку доллару оказало и выступление главы ЕЦБ М. Драги, который заявил, что программа стимулирования ЕЦБ продолжится до тех пор, пока инфляция в Еврозоне не поднимется к целевому уровню. Сегодняшний пакет новостей, если верить прогнозам, вновь покажет разнонаправленные результаты экономических индикаторов.

Производственный индекс от ФРС Нью-Йорка за май ожидается с ростом, 5.0 после -1.19 в апреле, а промышленное производство США с сокращением, но менее значительным, в апреле — на -0.1% м/м после -0.6% м/м ранее. Предварительная оценка индекса потребительских настроений, рассчитываемого Мичиганским университетом, тоже может показать небольшое снижение в мае — до 95.5 против 95.9, зафиксированных по итогам апреля. Эти результаты не несут в себе явного негатива и если не разойдутся с прогнозом в худшую сторону, то вероятно начало коррекции, т.к. негативное отношение к доллару, без дополнительной подпитки со стороны слабой статистики, быстро выдыхается.

EUR

В четверг евро добавил «профита» своим позициям против доллара, отметившись на новом локальном максимуме. Каких — либо дополнительных поводов для покупок единой валюты не было, и рынок, по всей видимости, продолжал руководствоваться прежним настроем, сформировавшимся под влиянием слабых экономических индикаторов США. Этот настрой видится относительно сильным, т.к. единая валюта смогла пережить неблагоприятное для неё выступление шефа Европейского центрального банка М. Драги, который вчера, выступая в МВФ, заявил, что стимулирование экономики будет продолжаться так долго, как это необходимо, а именно пока не появится уверенность, что целевой уровень инфляции достигнут и он является устойчивым.

Эти слова главы ЕЦБ спровоцировали резкое снижение евро против доллара, но к концу сессии часть потерь была нивелирована и валюта европейского блока завершила день укреплением. Сегодня новостная лента Еврозоны вновь не покажет важной статистики, евро остается под влиянием технических факторов и внешней информации. Учитывая, что пара евро/доллар поднялась к сильным уровням сопротивления можно предположить, что будет наблюдаться диапазонная торговля, если сообщения по экономике Штатов не преподнесут сюрпризов.

GBP

Британская валюта тоже подросла против доллара. Как и в случае с евро, поддержка фунту обеспечивалась настроениями «заквашенными» американскими слабыми данными по экономике, опубликованными ранее на неделе, а также победой консерваторов на выборах в британский парламент, т.к. статистики по экономике «островов» не публиковалось. В какой-то момент и «кабель» оказался под давлением со стороны доллара, что можно отнести на счет технических факторов, представленных сильными уровнями сопротивления, а также заявлений главы ВоЕ М.Карни, который повторил четверг об отсутствии намерений спешить с ужесточением денежной политики. Сегодняшний экономический календарь Британии вновь пуст. Стерлинг останется под влиянием технических факторов и внешней информации, прежде всего из США, т.к. и в континентальной Европе значимых новостей тоже не будет.

JPY

Пара доллар/йена провела торги четверга в узком боковом коридоре и завершила сессию с нейтральными результатами — на ценах открытия. Очевидно, уровни, к которым опустилась пара, были привлекательными для покупок, но настроения связанные понижением надежд на скорое ужесточение политики в США все-таки оказывали сдерживающее влияние. Сегодняшние новости по экономике Японии отметили падение цен японских корпораций по году на 2.1% г/г, указав на неустойчивость инфляционного роста. Тем не менее, японская валюта немного снизилась против «бакса» при поддержке фондового рынка – Nikkei подрос на 0.8%, и выступлении главы Банка Японии Х.

Курода, заявления которого сводились к констатации успехов мер смягчения политики и оставляли уверенность в том, что количественное смягчение будет продолжено при необходимости. Вероятно, перспективы для этой пары, в чуть более отдаленном будущем, остаются на стороне возврата к росту на фоне вероятности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банком Японии. В ближайшее же время, скорее всего, будет наблюдаться консолидация в узком диапазоне.

---

FOREX: Евро отскочил от опционного барьера 15.05.2015

2015-05-15 10:46:21 (читать в оригинале)

Евро/доллар открылся в Азии на $1.1414, у верхнего края диапазона от $1.1341 до $1.1445, свидетелем которого стали европейские и американские рынки. Евро получил выгоду от более высоких уровней доходности бундесов – немецких государственных облигаций, но тяжелая защита опционного барьер на $1.1450 вызвала некоторую фиксацию прибыли. "Смешанные статданные поставили под сомнение возможность подъема ставки Федрезервом в ближайшее время, - отмечает старший валютный аналитик National Australia Bank в Сиднее Эмма Лоусон. - При этом, доходности, например, германских бондов растут гораздо быстрее по сравнению с американскими, и это оказывает поддержку европейской валюте и давит на доллар".

Указанный уровень открытия стал максимумом для евро до сих пор, поскольку широкие завоевания доллара оказали давление на единую валюту в часы торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Евро/доллар взял на вооружение консолидационный тон в непосредственной близости от первоначальных минимумов, придерживаясь рейнджа от $1.1396 до $1.1414. В последних сделках он торгуется на уровне $1.1381. Впереди сопротивление отмечено на $1.1445 (максимум 14 мая), в то время как дальше вверх было некоторое упоминание о продавцах на $1.1450, что, как считается, связано с опционом. Ближайшая поддержка видится на часовом графике на $1.1380, спрос далее отмечен на $1.1300.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.1680 - максимум 21 января
Сопротивление 3: $1.1538 – верхняя граница канала Боллинджера
Сопротивление 2: $1.1535 - месячный максимум 3 февраля
Сопротивление 1: $1.1451 - максимум 19 февраля
Текущий курс валютной пары: $1.1382
Поддержка 1: $1.1339 - часовая поддержка 13 и 14 мая
Поддержка 2: $1.1279 - максимум 12 мая, теперь поддержка
Поддержка 3: $1.1201 - минимум 13 мая
Поддержка 4: $1.1191 - 100-дневное скользящее среднее значение

Комментарий: прорыв обратно выше 100-дневного скользящего среднего значения во вторник в результате привел к дальнейшему росту в четверг с непосредственным вниманием к области $1.1535-1.1680. Перекупленные дневные осцилляторы и верхняя граница канала Боллинджера остаются ключевыми проблемами для быков. Медведи же теперь нуждаются в закрытии ниже $1.1339, чтобы ослабить понижательное давление. Это сдвинет фокус обратно в область $1.10661.1191, где находится 100-дневное скользящее среднее значение.

---

Технический анализ Forex EURUSD 15.05.2015

2015-05-15 09:53:55 (читать в оригинале)

Евробыки пытаются удержать свои позиции выше 1,14

Сегодня сделал утренний обзор в старом формате в виде закладок. На первой находится часовой график, на второй – дневной, на третьей – недельный. Возможно, в обзор добавлю 30-ти минутный и четырёхчасовой периоды, чтобы оценивать ситуацию по евро на разных временных интервалах. В четверг мои ожидания по единой валюте оправдались. В ходе европейской сессии курс евро/доллар вырос до 1,1444. На американской сессии опустился до отметки 1,1342, полностью скорректировав подъём.

Во второй половине дня на евро негативное влияние оказывала снижающая доходность по 10-ти летним немецким облигациям, а также выступление президента ЕЦБ М.Драги. Хотя он ничего нового не сказал, но подтолкнул трейдеров к закрытию длинных позиций.

Он повторил, что программа по количественному ослаблению денежно-кредитной политики будет реализована в полном объеме. Евробыки решили с обочины (из зоны выше U3) вернуться обратно на дорогу (в свой родной МА канал).

Курс евро/доллар восстановился с минимума 1,1342 до 1,1408. Отскок был нежелателен, поскольку не получилось сформировать разворотную дневную свечу. Поскольку сегодня календарь на день пустой, то на динамику евро будут влиять кроссы и доходность по немецким облигациям. Я склоняюсь к тому, что пятница по модели будет похожа на четверг. Итак, жду тест 1,1420/25 и падение в область 1,1320.

Часовой график.

На дневном графике курс евро/доллар торгуется около сопротивления 1,1474 и трендовой линии. Что интересно, нисходящая трендовая линия пересекается с восходящей линией на уровне 1,1474.

Вчера продавцам не удалось закрыть день пинбаром. Если сегодня отработается прогноз с часового тайм-фрейма, тогда тело свечи за четверг будет полностью перекрыто. Такой исход позволит продавцам развить нисходящую коррекцию до 1,1285. Если евробыки упрутся и надавят сегодня, есть вероятность теста уровня 1,1470/80 или трендовой линии.

Дневной график.

На недельном периоде мы наблюдаем по паре EURUSD восходящую коррекцию к трендовой линии. В данный момент пара торгуется около 90-го градуса – 1,1508. Индикатор АО ещё не разгрузился, при этом стохастик и АС находятся в зоне продаж евро. На днях восходящий импульс угасает. На неделях пока этого незаметно.

Недельный график.