Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс EURUSD 16.05.2017

2017-05-16 10:19:08 (читать в оригинале)

EURUSD: по CCI и объемам – медвежья дивергенция

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник торги по единой валюте с долларом завершились ростом. Внутридневное повышение курса превышало0,6%. Цена в очередной раз приблизилась к отметке 1,1000. Ралли евро началось в пятницу после выхода слабой американской статистики. В понедельник, 15 мая, рост EUR/USD усилился на фоне укрепления сырьевых валют к доллару. Они подорожали в ответ на подорожавшую нефть на 3,5%, до $52,58.

Подъем цен на нефть поддержал акции энергетических компаний. С открытия бирж американские фондовые индексы ушли вверх. Участники рынка были настолько увлечены ралли по нефти, что не обращали внимания на проведенные испытания КНДР, а также кибератаку, которая нарушила работу автомобильных заводов, больниц, магазинов и школ.

Как только нефть перешла в коррекционную фазу, начались коррекции по основным валютным парам. Курс евро/доллар снизился до 1,0966.

Ожидания на сегодня:

На торгах в Азии курс евро восстановился до 1,0990. Буду рассматривать снижение курса евро, пока цена не встретится с балансовой линией Lb. Новости по соглашению ОПЕК вызвали ралли по нефти. Она в свою очередь положительно сказалась на сырьевых валютах. То, что не сработало в понедельник, сработает в другой день. От 135-го градуса жду коррекционную фазу до 1,0954. Новостной блок плотный, поэтому во время выхода новостей стоит ожидать на рынке повышенную волатильность.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:30 Великобритания – индекс потребительских цен за апрель, индекс закупочных цен производителей за апрель, индекс розничных цен за апрель, базовый индекс потребительских цен за апрель, индекс цен на жильё за март, индекс отпускных цен производителей за апрель;
• 12:00 Еврозона – предварительные данные по изменению ВВП за 1 кв. 2017, торговый баланс с учетом сезонных колебаний за март, индекс экономических настроений от ZEW за май. Германия – индекс экономических настроений от ZEW за май;
• 15:30 США – число выданных разрешений на строительство за апрель, закладки новых домов за апрель;
• 16:15 США – использование производственных мощностей за апрель, изменение объема промышленного производства за апрель;
• 16:30 Великобритания – индекс опережающих индикаторов от Conference Board за март;
• 17:00 США – Ипотечные кредиты с просрочкой платежей 1 кв. 2017.

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0953, максимум – 1,1005, закрытие – 1,0974.

Понедельник против пятницы не сработал. Внешние факторы оказались сильнее технических факторов. Укрепление евро остановилось около 135-го градуса.

Для анализа построил канал «1-1». Сначала провёл линию через вершины 1,0876 и 1,0934, затем её копию приложил к минимуму 1,0856. Цена отбилась от верхней границы канала «1-1». Нижняя граница на последнем баре проходит через уровень 1,0960. Чуть выше проходит 22 гр. – 1 ,0964. Нашли первую значимую поддержку покупателей. В районе 1,0950 их поддержит балансовая линия lb.

Другой важный момент. Пробита трендовая линия TR, которая берёт своё начало от минимума 1,0856. Между ценой и индикатором CCI сформировалась медвежья дивергенция. По объемам аналогичная ситуация. При пятничном укреплении евро торговые объемы были выше, чем в понедельник (дивергенция). По АО она отменилась. Пока цена не встретится с балансовой линией, буду рассматривать ослабление евро против доллара США.

При дальнейшем росте цен на нефть и сырьевых валют, укрепление евро возобновится до уровня 1,1022 (157 гр.). Продвижение к указанному уровню будет легким, так как 85% трейдеров продают евро (мелкие спекулянты). На графике я показал траекторию цены при росте до 1,1022.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 09.05.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили короткие и длинные позиции. Коротких позиций они сократили в 12 раз больше, чем длинных. Long-позиции уменьшились на 2,899 тыс., до 152,481 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции уменьшились на 34,758 тыс., до 127,553 тыс. контрактов. За счет ликвидации коротких позиций длинных позиций стало больше. Теперь чистая длинная позиция составляет 24,928 тыс. контрактов;

(+) Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 7,335 тыс., до 70,321 тыс. контрактов. Короткие позиции уменьшились на 3,942 тыс., до 59,663 тыс. контрактов. Длинных позиций опять стало больше. Чистая длинная позиция составляет 10,658 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook соотношение Short/Long на 6:59 мск составляет: 85%/14%, лотов: 26219/4279 (днем ранее – 22218/6194), позиций: 61415/15707 (днем ранее – 57830/19985);

(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,420% (за 15.05.17: +7,14%);

(+) EURGBP (W): АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURGBP (D): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURUSD (M): АО, АС, CCI (20) стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURUSD (W): АО, АС, стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURUSD (D): АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется. 10 мая он добавил, что не торопится повышать процентную ставку и сворачивать программу скупки активов;

(-) В понедельник, 15 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне составляет 73,8%, в июле – 76,4%, в сентябре – до 82,9%;

Технические факторы (краткосрочные):

(+) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,338% (за 15.05.17: +0,5%);

(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

(-) EURGBP (W): АО - вниз,

(-) EURUSD (W): CCI (20) – вниз;

(-) EURUSD (D): АО – вниз;

Заложено в цене:

(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;

(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;

(+) Эмманюэль Макрон стал новым президентом Франции;

(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом.