Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс EURUSD 16.03.2017

2017-03-16 11:20:58 (читать в оригинале)

EUR/USD: ожидается коррекция к 45 градусу

Итоги минувшего торгового дня:
В среду торги по единой валюте завершились значительным ростом. От минимума 1,0607 евро подорожал к американскому доллару на 133 пункта, до 1,0740. Комитет открытого рынка ФРС США повысил основную процентную ставку по федеральным фондам на 0,25% до диапазона 0,75-1,00%.

За это решение проголосовали девять членов комитета, один (Н.Кашкари - Neel Kashkari) высказался против повышения. В текущем году ожидается еще два повышения ставки.

Так как повышение ставки было заложено в цене рынком, то после оглашения решения ФРС США и выступления Дж.Йеллен доллар подешевел по всему рынку. Дополнительных сил евробыкам придали новости из Нидерландов, что на парламентских выборах лидирует «Народная партия за свободу и демократию».

Лидер «Партии свободы» Герт Вилдер признал поражение на парламентских выборах в Нидерландах. По данным exit polls, Народная партия за свободу и демократию (НПСД) во главе с нынешним премьер-министром Марком Рютте получила в парламенте 31 место из 150.

Ожидания на сегодня:

В Азии покупатели сдвинули максимум на 1,0746. По последним котировкам евро стоит 1,0722. После вечернего ралли по прогнозу жду ослабление евро в район 1,0694. Рост не рассматриваю, так как в 15:00 мск Банк Англии огласит решение по процентной ставке. Со стороны ЦБ сюрпризов не ожидается, поэтому евро в кроссе на время окажется под давлением, что не даст основной паре продолжить вчерашнее ралли.

Я не исключаю обновления максимума с открытия торгов в Европе. Вероятность обновления максимума составляет 15%. Неплохо сегодня провести день в коррекционной фазе, чтобы продолжить укрепляться в пятницу. На американской сессии важных данных не запланировано.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:30 Япония – Пресс-конференция главы Банка Японии;
• 11:30 Швейцария – Решение по ставке Libor;
• 11:30 Швейцария – Экономические прогнозы НБШ;
• 13:00 Еврозона – Окончательный индекс потребительских цен за февраль;
• 15:00 Великобритания – Решение по ставке Банка Англии, объем покупок активов;
• 15:30 США – Количество заявок на пособия по безработице, разрешения на строительство за февраль;
• 15:30 США – Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за март;
• 15:30 Канада – Объем покупок канадских ценных бумаг иностранцами за январь;
• 17:00 США Открытые вакансии JOLTS за январь;
• 17:30 США Изменение запасов газа от EIA

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0696, максимум – 1,0746 (текущий в Азии), закрытие – 1,0720.

После повышения ставки ФРС США на 0,25% курс евро восстановился до 1,0746. Неплохой старт, чтобы взять уровень 1,0785 (сопротивление на дневном ТФ – H1,0873 и H1,0829).

Укрепление евро остановилось в разворотной зоне 112- 135 гр. и МА линии U3. По прогнозу жду коррекцию до 45 градуса – 1,0694. Для дальнейшего роста, ниже 45 градуса опускаться не стоит, иначе коррекция затянется на трое суток, а там после неудачной попытки пройти 1,0750, курс евро возобновит нисходящее движение. Промежуточная поддержка 1,0720.

Так как часовой стохастик находится внизу и разворачивается вверх, то жду незначительного восстановления до 1,0734. Вероятность обновления максимума 1,0746 с открытия торгов в Европе, составляет 15%.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;

(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;

(+) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 7:11 мск составляет: 67%/32%, лотов: 24314/11716 (днем ранее – 21002/16534), позиций: 62780/33193 (днем ранее – 44302/56475);

(+) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,435% (за 15.03.17: -4,11%);

(+) В Азии доходность 10-летних американских облигаций снизилась на 0,37%, до 2,495%;

(+) EURGBP (W): CCi (20), АО, АС и стохастик (5,3,3) – направлены вверх. Пробой трендовой линии;

(+) EURGBP (D): АО - направлен вверх;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

(+) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – развернулись вверх;

(+) EURUSD (D): АО, АС и CCI (20) – направлен вверх. Отскок от трендовой линии после заседания FOMC;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) В среду, 15 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в мае – 93,5%, в июне – 49,6%, в июле – 58,3%;

(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции, Брекзит);

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 07.03.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили длинные и увеличили короткие позиции. Long-позиции уменьшились на 5,404 тыс., до 137,358 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции увеличились на 8,820 тыс., до 196,124 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция увеличилась с 44,542 58,766 тыс. контрактов;

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,414% (за 15.03.17: -7,58%).

(-) EURUSD (M): AO и АС – направлены вниз;

(-) EURGBP (D): АС, CCI (20) и стохастик (5,3,3) – направлены вниз;

Заложено в цене:

(-) Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений).