Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 29.03.2017

2017-03-29 09:56:46 (читать в оригинале)

EUR/USD: цена приближается к трендовой линии

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник курс евро/доллар закрылся в минусе. За день евро подешевел к доллару на 0,46%. Внутридневной диапазон составил 74 пункта, по фунту – больше 200 пунктов. Евро рухнул вслед за британским фунтом. Кросс евро/фунт оказал поддержку пока американский доллар не перешёл в наступление.

Видимо, инвесторы закрыли глаза на неудачи Д.Трампа и опять стали покупать американские акции и продавать облигации. Фондовые индексы DJIA и SP500 прибавили 0,73%. Доходность 10-летних американских облигаций выросла на 2,06%, до 2,427%.

Негативное влияние на британский фунт оказало решение парламента Шотландии поддержать идею первого министра Николы Стерджен провести новый референдум о независимости региона, а также подписание письма в ЕС премьер-министром Великобритании Терезы Мэй о начале запуска Brexit.

Ожидания на сегодня:

На торгах в Азии евро укрепился к британскому фунту. Участники рынка нервничают из-за письма, уведомляющего Брюссель о начале запуска процедуры Brexit. Уже все заложено в цены, что нервничать то?

На момент написания обзора пара торгуется на уровне 1,0807. Трендовая линия проходит через 1,0792. Это тот уровень, на котором может остановиться падение единой валюты. Доходность американских облигаций находится в зеленой зоне. Если она сможет подняться выше 2,445, ждите её снижения и соответственно укрепления евро.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:00 Швейцария – Индикатор потребления UBS за февраль, Германия – индекс цен на импорт за февраль;
• 11:00 Швейцария – Экономические ожидания от Credit Suisse за февраль;
• 11:30 Великобритания – Чистый объем кредитования частным лицам за февраль, денежная масса М4 за февраль, число одобренных ипотечных кредитов за февраль;
• 16:20 США – с речью выступит член FOMC Эванс;
• 17:00 США – Незавершенные сделки по продаже жилья за февраль;
• 17:30 США – Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 19-25 марта;
• 18:30 США – с речью выступит член FOMC Эрик Розенгрен;
• 19:50 ЕС – с речью выступит член правления ЕЦБ Питер Прат;
• 20:15 США – с речью выступит член FOMC Джон Уильямс

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Во вторник при поддержке кросса (евро/фунт) курс евро/доллар торговался в диапазоне 1,0850 – 1,0873 до открытия американского фондового рынка. На фоне роста фондовых индексов и доходности американских облигаций курс евро скатился к 90-му градусу на 1,0799. Трендовая линия и 45-й градус не смогли остановить продавцов.

Разворотная зона находится между уровней 1,0750 – 1,0776 (135 – 112 гр.). Трендовая линия от 1,0525 проходит через уровень 1,0791. Как и вчера, возможен заход за линию, чтобы протестировать 112 гр.

Прогноз по валютной паре делать не стал, так мне непонятна реакция трейдеров на события связанные с Брекзит и новым референдумом в Шотландии. Дата отправки письма известна неделю как минимум. Тереза Мэй не раз заявляла, что референдум в Шотландии будет незаконным и его никто не признает. Чем вызвана агрессивная продажа фунта, для меня остаётся загадкой. Своими мыслями по евро поделюсь в комментариях к обзору.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;

(+) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;

(+) Представитель ЕЦБ Э.Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;

(+) 24 марта Д.Трамп снял закон по реформе здравоохранения Obamacare с повестки заседания в Конгрессе США;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 21.03.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты значительно увеличили длинные позиции и сократили короткие. Long-позиции выросли на 10,138 тыс., до 158,646 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции уменьшились на 10,325 тыс., до 176,891 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция уменьшилась с 38,707 до 18,245 тыс. контрактов. Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 3,811 тыс., до 65,280 тыс. контрактов, короткие позиции – на 4,779 тыс., до 63,093 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция сократилась с 3,158 до 2,187 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 7:23 мск составляет: 65%/34%, лотов: 31253/16232 (днем ранее – 34751/6549), позиций: 67713/39342 (днем ранее – 69240/22454);

(+) EURGBP (W): CCi (20), АО, АС – направлены вверх;

(+) EURGBP (D): АС, стохастик (5,3,3), CCI (20) – направлены вверх;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

(+) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – направлены вверх;

(+) EURUSD (D): АО – направлен вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) В понедельник, 27 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в мае снизилась с 6,4% до 4,3%, в июне – с 54,0% до 48,5%, в июле – с 60,8% до 56,1%;

(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции);

Технические факторы (краткосрочные):

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,396% (за 29.03.17: -1,49%);

(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,427%(за 28.03.17: +1,97%).

(-) В Азии доходность 10-летних американских облигаций выросла на 0,59%, до 2,423%;

(-) EURGBP (W): стохастик (5,3,3) – направлен вниз;

(-) EURGBP (D): АО – направлен вниз;

(-) EURUSD (M): AO и АС – направлены вниз;

(-) EURUSD (D): АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – направлены вниз;

Заложено в цене:

(-) Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(-) Представитель ФРС США Эванс ожидает 2-3 повышения уровня основных процентных ставок в 2017 году. Следующее повышение ставок ФРС будет принимать решение в июне;

(-) Президент ФРБ Филадельфии Харкер заявил, что ЦБ продолжит постепенно повышать ставки на протяжении 2017 года;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений);

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа;

(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;

(+) Представитель ЕЦБ Э.Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;

(+) Представитель ЕЦБ Лаутеншлэгер – необходимо готовиться к изменению политики ЕЦБ.