Фрактальный анализ появился достаточно давно, но впервые его описал и начал активно применять доктор Билл Вильямс. Им была проделана огромная научная работа, в результате чего появилось утверждение, что движение рынка напоминает хаотичные системы. Вильямс утверждал, что движение крови, цена на хлопок и береговая линия имеют одинаковую структуру.



По мнению Билла Вильямса, рынок – это не линейная, а хаотическая система. Он считал, что глупо ориентироваться на стандартные индикаторы, в основе которых лежат линейные функции. Кроме того, Вильямс отметил, что хаос постоянен, и стабильность на рынке – это временное явление.

При помощи компьютерного моделирования вывели фракталы, а также определили обратную связь, описывающую структуру рынка. Фрактал – это, по сути, повторяющаяся формация на каких-либо графиках. Фрактальный анализ рынка основывается на утверждении, что все фракталы (береговой линии и любых рынков) обладают единой природой происхождения.

Фрактальный анализ применяют в большинстве своем сильные участники рынка, стремящиеся достичь высоких результатов и существенной прибыли.

Фрактальный анализ Форекс
На графике фрактал формируется как минимум из пяти баров. Средний фрактал является самым низким или высоким. Одинаковые бары могут образовывать фрактал вверх и вниз. В редких случаях один и тот же бар может одновременно формировать два фрактала.
Делая фрактальный анализ Форекс нужно учитывать минимум цены при фрактале вниз и максимум — при фрактале вверх.

Фрактальный старт формируется после образования фрактала в одном направлении и следующим за ним фракталом в противоположном направлении. В свою очередь, фрактальный сигнал образуется на обратной от фрактального старта стороне.


За самым отдаленным фракталом располагается фрактальный стоп. Следует отметить, что при образовании противоположного сигнала предыдущий отменяется.

Используя фрактальный анализ Форекс в своей технике, трейдер должен минимизировать число стоп-лосов, которые делаются при этом довольно большими. Так как стопы редко срабатывают, а профиты ставят больше стоп-лосов, трейдер получает приличную прибыль.

Использование фрактального анализа рынка

В чистом виде не рекомендуется применять фрактальный анализ финансовых рынков, так как, несмотря на его прекрасные результаты, он не во всех ситуациях может сработать. Трейдеру важно научиться синтезировать таймфреймы, входя в рынок по тренду на старшем временном отрезке.

Важным моментом является фрактальный рычаг, представляющий собой глубину отката от прошлого движения. Для измерения отката необходимо на последнее движение натянуть фибосетку. Чем глубже откат, тем меньше величина рычага. Например, если откат по фибосетке составляет менее 38%, фрактальный рычаг считают сильным, а движение – уверенным. При откате более 62%, наоборот, движение – слабое, а фрактальный рычаг – небольшой.

Многие биржевые игроки используют фрактальный анализ финансовых рынков вместе с волнами Эллиотта. Фракталы по своей сути являются началом либо окончанием волны. Но здесь существует своя сложность, которая состоит в том, что на различных таймфреймах формируются различные волны. Поэтому новичку будет очень сложно составить правильный фрактальный прогноз, не имея достаточного опыта определения волн.

С чего же следует начинать свое знакомство с фрактальным анализом? Для начала новичок должен научиться создавать небольшие модели. За основу можно взять что-то знакомое и небольшое — определенную валюту, акции или товар. Для них понадобится меньше внешних факторов, к тому же, трейдер имеет определенный опыт работы с этим направлением, поэтому анализировать будет легче. Начинающий биржевой игрок сможет смоделировать реальную ситуацию на рынке и посмотреть, оправдался ли его фрактальный прогноз. Если нет, ему следует разобраться, в чем причины неудачи, чего он не учел. При этом совсем не обязательно торговать в реальном секторе, можно составлять графики на бумаге, ведь это только обучение.

Если трейдеру удалось три-четыре раза правильно смоделировать ближайшее изменение цены до того момента, когда данная тенденция стала заметной другим участникам рынка, это можно считать хорошим результатом.

На что следует обращать особое внимание при использовании фрактального анализа? Прежде всего, на факторы, сформировавшие цену в определенный период времени. В случае если экономические, политические и социальные факторы совпали, можно с большой долей вероятности утверждать, что цена поведет себя таким же образом, как она себя вела в подобный момент несколько ранее. Но фрактальный анализ Форекс предполагает некоторые сложности: он требует серьезных аналитических выкладок и возможность доступа к последним данным о состоянии рыночных структур и экономики. Но такая кропотливая работа стоит вложенных сил и средств, так как окупается она многократно. Умение правильно составлять фрактальный прогноз, позволяет трейдеру быть на шаг впереди остальных игроков, которые ждут реального движения рынка.

Фрактальный анализ рынка Форекс: итоги

Фрактальный анализ помогает трейдеру более точно спрогнозировать рост или падение цен. С помощью этого вида анализа можно построить графики, которые позволят выявить взаимосвязь между предыдущим и будущим уровнем цен. Фрактальный анализ рынка достаточно сложный, однако очень эффективный.

Для получения более точного прогноза необходимо комбинировать фрактальный анализ с другими индикаторами. Многие системы торговли работают на пробой фрактала. Грамотное использование фрактального анализа принесет трейдеру значительную прибыль.

Постоянная ссылка

Валютная биржа Форекс – сложный, изменчивый и часто достаточно непредсказуемый финансовый институт. Часто даже трейдеры с опытом торговли полагают, что цены двигаются в направлении, которое не поддается вразумительному объяснению. Известными мировыми аналитиками уже не первый десяток лет разрабатываются и внедряются различные методы анализа рынка Форекс, которые направлены на предсказание направления ценового движения в будущем. Каждая из внедренных методик использует комплекс определяющих факторов и тезисов.

Успешный подход к прогнозированию тенденции (тренда) заключается в совмещенном использовании множества методов анализа рынка Форекс. Профессиональные трейдеры, владея несколькими методами анализа рынка Форекс, находит подтверждение сигналов одного метода, сигналами другого и принимает решение, базируясь на комплексном решении. Таким образом, данный подход является более целостным, чем односторонний метод анализа рынка Форекс.

Наиболее значимыми и распространенными среди спекулянтов валютной биржи Форекс являются:
1. Технический анализ.
2. Фундаментальный анализ.
3. Свечной анализ как компонент теханализа (Японские Свечи).
4. Фрактальный анализ – аналогично свечному или как отдельный метод анализа рынка Форекс.
5. Волновой анализ по Элиотту.
Технический метод анализа рынка Форекс

Данное направление использует графические модели для прогнозирования движения цены. Множество трейдеров считает, что факторы фундаментального характера воплощаются на валютном рынке в виде графических моделей.

Используя инструменты технического анализа, нужно учитывать следующее:
1. Графическая модель уже имеет в своей сути все текущие информационные данные о рынке. Другими словами, график цены несет в себе полную информацию о текущем состоянии рынка.
2. Рынок имеет память, что подразумевает следующее – события, которые имели место в прошлом, можно использовать для прогноза будущей модели поведения рыночной цены.

На сегодня очень популярны всевозможные индикаторы технического анализа, которые призваны выполнять задачу прогнозирования ценового движения валют в будущем.
Фундаментальный метод анализа рынка Форекс

Фундаментальный метод анализа рынка Форекс ставит перед собой задачу проанализировать текущую экономическую и политическую ситуации в странах, национальную валюту которых можно купить/продать на Форекс. Благодаря фундаментальному подходу можно прогнозировать результаты влияния на рынок событий той или иной важности (выход макроэкономических показателей, выступление главы Центробанка или Федрезерва и т.д.).

График выхода важных индикаторов макроэкономики публикуется в экономическом календаре. Макроэкономические показатели позволяют комплексно оценить состояние экономики определенной страны. Сопоставляя прогноз аналитиков и реальные данные по индикатору, можно предугадать направление движения валютной пары. К примеру, увеличение уровня безработицы в США может дать импульс к падению стоимости доллара.
Свечной метод анализа рынка Форекс

Большинство трейдеров использует именно свечи для отображения цены на графике. Написано множество книг по распознаванию свечных фигур, в частности Стивом Нисоном. Если рассматривать свечи в контексте общего технического анализа, шансы трейдера спрогнозировать будущее движение цены значительно повышаются.

Свеча состоит из тела и “теней” (“хвостов”). Белая (зеленая) свеча обозначает растущую цену, черная (красная) – падающую. Границы тела свечи отображают цены открытия (Open) и закрытия (Close). Для белой свечи цена открытия находится ниже цены закрытия, для черной – наоборот. “Хвосты” определяют максимумы и минимумы колебаний цены за данный промежуток времени (High и Low).

Первоначально свечной метод анализа рынка Форекс был разработан как инструмент для оценки ценового движения на дневном графике. Суть свечного анализа в сопоставлении изменений цены на протяжении выбранного временного периода.

В свечном анализе присутствуют как модели разворота, так и модели продолжения тренда. Помните, что разворотная модель не обязательно говорит о смене тренда на противоположный. Она может быть сигналом как к развороту в другом направлении, так и показателем будущего флэта.

Благодаря японцам, которые начали первыми использовать свечи для анализа рынков, комбинации свечей имеют поэтические и загадочные названия: “харами”, “вечерняя звезда”, “3 горы и 3 реки”, “повешенный” и т.д.
Фрактальный метод анализа рынка Форекс

Фрактальный анализ очень любят поклонники нелинейного анализа и Билла Вильямса. Фрактал формируется в случае комбинации из пяти или больше японских свечей или баров (столбиков) средняя свеча (бар) имеет наибольший максимум либо минимум. В терминале Метатрейдер 4 фрактал обозначен стрелкой вниз или вверх.

Фракталы активно используются в торговле на прорыв, когда цена хотя бы на 1 пункт выходит за него (выше/ниже).
Рекомендуется использовать фрактальный анализ вместе с другими техническими индикаторами.
Волновой метод анализа рынка Форекс

Впервые волновой метод анализа рынка Форекс (волновой анализ, волновая теория) был описан трейдером Элиоттом. В этом методе используется утверждение, что психология человеческого поведения базируется на циклической закономерности, которая постоянно повторяется. Графически это отображается на графике в виде волн. По Элиоту, рынок движется в границах двух широких фаз – когда активны “быки” и когда активны “медведи”.

Согласно волновому принципу, движение цены на любом рынке будет представлено в виде пяти волн, направленных в одну сторону (тренд), и трех волн в противоположном направлении (откаты или коррекция). Различают волны импульсного и корректирующего типа. Импульсные создают тренд (бычий или медвежий), корректирующие (откатные) движутся против текущей тенденции.

Используйте несколько методов анализа рынка Форекс в комплексе и учитесь распознавать их общие сигналы. Это значительно увеличит эффективность вашей торговли!

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Постоянная ссылка

Использование фрактального анализа в торговле на рынке может значительно облегчить работу трейдера. Фрактальный анализ, несмотря на свою сложность, может действительно помочь трейдеру в прогнозировании роста или падения цен, и, следовательно, ценообразование и движение рынка не будет для вас непредсказуемым. Однако для того чтобы освоить фрактальный анализ, необходимо подвергнуть сомнению теорию эффективности рынка. По этой теории следует, что цена сегодня не имеет никакой связи со всеми ее прошлыми показателями, и ни один долгосрочный или краткосрочный график не даст определенного прогноза поведения цены в тот или иной момент времени. Таким образом, картина рынка выглядит как нечто непредсказуемое, и, следовательно, и высоко рискованное. В этом и заключается основное отличие теории эффективности рынка и основ фрактального анализа, основатели которого считают абсолютно приемлемым построить такие графические структуры, которые позволят уловить эту связь. Для начала разберем корень слова, с латинского – flactus трактуется как изломанность. Следовательно, фрактальный анализ строит свои выводы не на прямых, а на волнистых линиях, что является абсолютно обоснованным, поскольку рынок никогда не ведет себя по определенному сценарию – рост и падения котировок неизбежны. Однако просто накладывать волну прошедшего периода на состояние настоящего глупо, это не даст вам никакого результата. На что же стоит обращать внимание? Прежде всего, на факторы, которые сформировали цену в тот или иной временной период. В случае если политические, экономические и социальные факторы совпали, то можно с большей долей уверенности говорить о том, что цена начнет себя вести так же, как она вела себя в подобный момент некоторое время назад. Однако, как говорилось ранее фрактальный анализ предполагает некоторые сложности, а именно: фрактальный анализ требует достаточно серьезные аналитические выкладки, кроме того возможность доступа к последней достоверной информации о состоянии экономики, рыночных структур. Как утверждают специалисты по фрактальному анализу, такая работа стоит и вложенных сил и вложенных средств, поскольку окупается она многократно, позволяя быть на шаге впереди всех трейдеров, которые, как правило, ждут реального движения рынка. С чего следует начать? Сначала трейдер должен научиться создавать небольшие модели, основой которых должна стать, например, определенная валюта, товар или акция. Поскольку требуется меньше внешних факторов, анализ не будет для вас очень сложным, и вы сможете смоделировать реальную рыночную ситуацию и посмотреть, оправдалась ли она, а если нет, то почему, и что вы оставили без внимания. При этом не обязательно работать в реальном секторе, можно строить графики на бумаге, поскольку вы только обучаетесь. Положительной динамикой прогнозирования можно с уверенностью назвать момент, когда вам удастся спрогнозировать ближайшее развитие цен, до того, как эта тенденция стала очевидна другим участникам рынка. Следовательно, приняв такое решение в реальности, это позволило бы вам заработать деньги. Если ваши ожидания оправдались, то можно смело начинать работу на реальном счете, применяя свою стратегию.

Постоянная ссылка

Постоянная ссылка

Постоянная ссылка