EURUSD: протоколы FOMC вернули на рынок покупателей

Итоги минувшего торгового дня:
В среду курс евро закрылся ростом. Ослабление последовало после публикации протоколов FOMC. В них говорится, что почти все члены Комитета открытого рынка согласны с предварительным планом постепенного сокращения портфеля облигаций ФРС в этом году.

Также они сошлись во мнении, что необходимо воздержаться от повышения ставок, чтобы понять временное явление замедление роста экономики или нет. Курс доллара отреагировал на это снижением. Доходность 10-летних облигаций в США упала до 2,255%. Курс евро/доллар вырос 1,1220, а в Азии рост продолжился до 1,1245.

Протокол не изменил мнение на рынке о ставках. По данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне составила 83,1%, в июле – 84,4%, в сентябре – 88,6%;

Ожидания на сегодня:

В четверг внимание трейдеров будет приковано к заседанию ОПЕК, на котором может быть принято решение продлить срок действия соглашения от 30.11.16 о сокращения объемов добычи нефти. Оно повлияет на динамику цен на нефть и сырьевые валюты. А последние на другие основные валютные пары.

На сегодня рассматривал разные сценарии. В итоге не выбрал ни одного. Ситуация 50 на 50. Цена может, как обновить максимум 1,1268, так и вернуться к поддержке 1,1175.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:00 Австралия – Выступление помощника главы РБА Дебелля;
• 11:30 Великобритания – ВВП за 1 кв. 2017, предварительные данные по деловым инвестициям за 1 кв. 2017, число одобренных ипотечных кредитов от ВВА за апрель, индекс деловой активности в секторе услуг за март;
• 15:30 Канада – Корпоративные прибыли за 1 кв. 2017. США – число заявок на пособия по безработице за неделю 14-20 мая, предварительные оптовые запасы за апрель, выступление члена FOMC Брейнарда;
• 17:30 США – Запасы природного газа за неделю 14-20 мая;
• 19:00 Канада – Выступление члена правления Банка Канады Ледюка;
• 20:00 выступление члена ЕЦБ Констанцио;
• В течение дня Заседание ОПЕК.

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Продавцам не удалось пройти поддержку 1,1170. Протоколы FOMC вернули на рынок покупателей, а с ними цену к уровню 1,1245, включая азиатские торги. Рост котировок замедлился около 67-го градуса.

Балансовая линия пробита. Евробыки пытаются вернуть цену к последнему достигнутому максимуму 1,1268. По U-модели технически это реализуемо. При повышении курса до 1,1268 усилятся продажи евро. Почему? Многие трейдеры посчитают, что может сработать «двойная вершина» или М-модель. Логично. Однако если около 1,1250 не появится крупный продавец, то по тренду разворотная модель отменится и рост ускорится до 1,1330/50. Крупными продавцами могут выступить банки, защищающие опционный уровень со страйком 1,12.

Выше я написал, что не смог выбрать сценарий на четверг. Помимо U-модели и «двойной вершины», цена может перейти в боковик и тогда сформируется треугольник. Предпосылки для этого есть. В текущей ситуации я лучше понаблюдаю за рынком со стороны.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) В протоколах FOMC говорится, что члены комитета сошлись на том, чтобы воздержаться от повышения ставок, чтобы понять временное явление замедление роста экономики или нет;

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Политическая напряженность в США;

(+) Канцлер Германии А.Меркель – евро слишком слабым из-за ультрамягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 16.05.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинных позиций и уменьшили короткие. Long-позиции увеличились на 10,500 тыс., до 162,981 тыс. контрактов. Short-позиции уменьшились на 3,863 тыс., до 123,690 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция выросла на 14,363 тыс., до 39,291 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook соотношение Short/Long на 7:15 мск составляет: 79%/22%, лотов: 25313/6356 (днем ранее – 24271/7204), позиций: 64733/17310 (днем ранее – 63012/23374);

(+) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,255% (за 24.05.17: -1,31%);

(+) EURGBP (W): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURGBP (D): АО – вверх;

(+) EURUSD (M): АО, АС, CCI (20) стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURUSD (W): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется. 10 мая он добавил, что не торопится повышать процентную ставку и сворачивать программу скупки активов;

(-) Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 2,245 тыс., до 72,566 тыс. контрактов, короткие позиции – на 3,353 тыс., до 63,016 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция сократилась на 1,108 тыс. до 9550 тыс. контрактов;

(-) В среду, 24 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне составила 83,1%, в июле – 84,4%, в сентябре – 88,6%;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,402% (за 24.05.17: -2,42%);

(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

(-) EURGBP (D): АС, CCI (20) стохастик (5,3,3) – вниз;

(-) EURUSD (D): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

Заложено в цене:

(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;

(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;

(+) Эмманюэль Макрон стал новым президентом Франции;

(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом.