В четверг к росту доллара привел британец, который на европейской сессии ослабился по всему рынку после публикации отчета по экономическому росту в Великобритании. Индекс ВВП за первый квартал в годовом исчислении оказался хуже прогноза. Также неожиданно увеличился дефицит платежного баланса. На американской сессии на фоне опубликованной статистики из США, индекс доллар покорил вершину на отметке 83,17. На этом уровне рост завершился, и значение индекса DXY откатилось на 90градусов. После падения до отметки 1.2998 курс евро/доллар вырос до уровня 1.3054.

Поддержку курсу евро против доллара оказали заявления руководителей ФРС США Дадли и Локхарта, которые снизили вероятность быстрого снижения объемов программы по покупке облигаций. Президент ФРБ в Нью-Йорке Дадли и глава ФРБ Атланты Дэнис Локхарт дали понять рынку, что сокращение объема покупок зависит от экономических данных и от перспектив развития экономики, которые в настоящее время еще неясные.

В Азии после публикации данных по Японии, а также роста азиатских фондовых индексов, в парах с долларом началась фиксация прибыли от длинных позиций по доллару. Европа может поддержать образовавшийся импульс. Индекс Nikkei прибавляет в весе +3,25%. Новостей выходит не так много сегодня, так что попробую по основному сценарию сегодня рассмотреть коррекцию по доллару. Ослабление государственных облигаций США замедлилось. Американские фондовые индексы закрыли четверг в плюсе, что положительно сказывается на валютах против доллара.

Опубликованные данные по США:

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю 346K (прогноз 346K, предыдущее значение 354K).
Индекс личных доходов в США за май +0.5% (прогноз +0.2%, предыдущее значение 0.0%).
Индекс личных расходов в США за май +0.3% (прогноз +0.4%, предыдущее значение -0.2%).

Согласно вчерашнему отчету по ВВП в США, в штатах наблюдается замедление роста экономики. В первом квартале 2013 года рост составил всего 1,8% против 2,4% в прошлом периоде. Однако негативные данные не оказали влияния на американский доллар. Курс евро/доллар снизился до 1.2984, фунт/доллар снизился до 1.5297. На рынке говорят, что давление на курс евро оказали заявления президента ЕЦБ Драги. Драги заявил, что ЕЦБ не рассматривает возможность отказа от стимулирующей кредитно-денежной политики. По его мнению, существуют риски осложнения экономической ситуации в регионе.

По последним котировкам индекс торгуется по 82,98. На покупки доллара трейдеров спровоцировало статистика из Британии. Сегодня в Штатах ожидается выход статистики по количеству заявок на пособие по безработице, личным расходам и незавершенным продажам на рынке недвижимости. На вечер можно рассмотреть рост до сопротивления 83,10, которое образуется от вершин 82,84 и 82,03.

Несмотря на обновление долларом максимума 82,84, по итогам дня индекс DXY снизился до 82,31. Сильно откатились AUDUSD (135 гр) и GBPUSD (90 гр). Доходность на американские облигации чуть-чуть снизилась. Во второй половине дня, американские акции показали рост. Азиатские индексы сегодня показывают смешанную динамику, поэтому наблюдаем вялые колебания. Так как евро/доллар вчера на американской сессии установил новый минимум, на сегодня мой основной сценарий на рост евро (коррекция) и падение доллара. По основному сценарию рассматриваю падение в район 82.

Сегодня в 13:00 мск выступает М.Кинг и в 14:00 мск опубликуют отчет по розничным продажам в Великобритании. Возможны резкие колебания и выбор направления на Европу. Вечером направление будут определять данные по США и динамика долгового рынка. В 16:30 мск. выходит отчет по заказам на товары длительного пользования. В 18:00 мск. выходит отчет по продажам нового жилья в США в мае и одновременно с этим будут опубликованы индекс потребительского доверия и индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда.

По итогам торгов в пятницу индекс доллара укрепился до 82,52. Трейдеры продолжают после заседания ФРС США покупать доллар США. Здесь еще есть другой фактор, который походу является основным в росте доллара. После заседания Фед на рынке облигаций началась паника. Облигации сбрасывают – доходность растет. С 18.06 доходность по 5-леткам с 1,05% выросла до 1,45% (+38%). Доходность по 10-ти леткам выросла с 2,16% до 2,56% (+18,5%). По 5-ти леткам доходность приближается к трендовой линии. Представляете, что будет, если состоится пробой линии? Бегут из облигаций и акций. Для спасения своих активов используют американский доллар. К чему это я? Это я к тому, что рост доллар может ускориться. На понедельник рассматриваю коррекционное движение к 90-му градусу. По откату будет видно, собираются выше идти или будут возвращаться обратно.

В четверг американский доллар обновил максимумы против основных валют. Курс евро/доллар упал до уровня 1.3161. Курс GBPUSD понизился до 1.5414. Курс австралийский доллар/доллар США снижался до отметки 0.9163. Курс USDCHF укреплялся до 0.9360. Под давлением также оказались цены на нефть и драгоценные металлы. Курс XAUUSD упал на 65 долларов до отметки 1269.41. Поддержку доллар США получил в среду от выступления главы ФРС США Бернанке, в котором он высказался по поводу сворачивания QE3.

Рост индекса DXY остановился в зоне зашкала около 540-го градуса на 82,15. С максимума индекс откатился на 180 градусов до 81,60. Считаю, что откат получился глубокий, поскольку франк откатился больше 90 градусов. По часовым индикаторам рынок готов к новым покупкам доллара. Кроме глубокого отката по франку, меня беспокоит еще один момент. Сегодня пятница и скудный день на новости. А без новостей раскачать рынок будет сложно, поскольку эффект от ФРС сходит на нет. Если сил и хватит, то на двойную вершину, а в понедельник уже будем смотреть по настрою.

Опубликованные данные по США:

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 15.06 составило 354K (прогноз был 340K, предыдущее значение пересмотрено с 334K до 336K).
Индекс ведущих индикаторов в США за май +0.1% (прогноз +0.2%, предыдущее значение +0.6%).
Индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии в США за июнь 12.5 (прогноз 0.5, предыдущее значение -5.2).
Продажи домов на вторичном рынке в США за май 5.18 млн. (прогноз 4.98 млн., предыдущее значение 4.97 млн.).