Когда заговорили о сворачивании программы QE3, доллар США стал на положительную статистику реагировать ростом (как и должно быть), а на негативную снижением. В четверг на слабых отчетах по рынку труда США и падении индекса производственной активности ФРБ Филадельфии доллар снизился. На этом фоне евро/доллар подскочил к 1,2929, курс GBPUSD к 1,5321. Евро и фунт достигли расчетных уровней по основным сценариям, и указывали на то, что рост после непродолжительной консолидации должен был сегодня продолжиться. Но увы, к закрытию дня поддержку курсу доллара оказало заявление члена Комитета Открытого Рынка ФРС США Вильямса о том, что ФРС США может уменьшить объем средств, выделяемых на количественное ослабление, уже летом, а к концу года и вовсе прекратить данные операции. После этих заявлений курс евро/доллар вернулся к 1.2875, курс фунт/доллар откатился до 1.5257.

В Азии рост доллара усилился, поскольку просели AUDUSD и NZDUSD. Я так понял, что AUDUSD и NZDUSD свалились следом за кроссами AUDJPY и NZDJPY. По другим кроссам с йеной таких колебаний не наблюдалось. Почему снизились именно AUDJPY и NZDJPY, не готов ответить, но падение AUDUSD и NZDUSD отразилось на основных парах с долларом, включая евро и фунт.

В четверг индекс доллара откатывался на 180-й градус. Член FOMC Вильямс и пары AUDUSD и NZDUSD помогли вернуться к 83,90. Вчера пробили трендовую линию, но тренд остается восходящим и по нему доллар быстро восстановил потери, которые он понес на слабой отчётности. Вероятность уйти выше есть, но я пока рассматриваю более глубокую коррекцию по доллару. Если курс евро/доллар уйдет под 1,2770, тогда там походу ниже полетят. Я же пока придерживаюсь циклов по которым жду по евро отскока вверх.

Опубликованные данные по США:

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю составило 360K (прогноз 332K, предыдущее значение 328K).
Индекс потребительских цен в США за апрель составил -0.4% м/м (прогноз -0.2% м/м, предыдущее значение -0.2% м/м, +1.5% г/г).
Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за апрель составил +0.1% м/м (прогноз +0.2% м/м, предыдущее значение +0.1% м/м, +1.9%г/г).
Индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии в США за май составил -5.2 (прогноз +2.3, предыдущее значение +1.3).
Количество строительств новых домов в США за апрель составил 0.853 млн. (прогноз 0.960 млн., предыдущее значение 1.021 млн.).
Количество разрешений на строительство в США за апрель составил 1.017 млн. (прогноз 0.950 млн., предыдущее значение 0.890 в млн.).

Нервозная получилась европейская сессия с 9:30 мск по 13:30 мск., поскольку данные по ВВП Германии оказались значительно хуже прогноза. Предварительное значение индекса ВВП в Германии за первый квартал составило +0.1% кв/кв, -1.4% г/г против прогноза +0.3% кв/кв, +0.2% г/г.
На этом фоне евро/доллар обновил минимум на 1.2887 и в 13:30 мск (должен был выйти инфляционный отчет Банка Англии) после резкого падения кросса EURGBP пара евро/доллар сходила на 1,2877. При падении кросса курс GBPUSD восстановился до 1,5271.

Новости повысили волатильность, но по последним котировкам, участники не готовы к массовому закрытию длинных позиций по доллару. По фунту есть признаки к коррекции, но на предварительных данных по ВВП стран ЕС евро устремилась к трендовой линии на 1,2850/60 и не хочет разворачиваться. В принципе евро достигла расчетной цели с дневного ТФ и сегодня-завтра ожидаю разворот на коррекцию. Должна сформироваться разворотная модель, к примеру молот на днях или шип на часах.

По итогам вторника американский доллар вырос против всех основных конкурентов. Курс евро/доллар упал с уровня 1.3028 до 1.2913. Курс фунт/доллар упал за день на 123 пункта с 1,5330 до 1,5207. Курс AUDUSD с максимума 1.0003 снизился до 0,9875, что составило -128 пунктов. Курс USDCHF укрепился с 0,9520 до 0,9673 (+153 п).

Рост доллара оказался больше ожидаемого хода. Рынок поверил в доллар, поэтому его выкупают по всем парам + срывают стопы. Я ранее говорил, что по евро перехожу в лагерь быков с 16.05. С 16 по 20 должны появиться разворотные модели. На сегодня я ожидаю отскок, т.к. считаю, что с текущих уровней уже рискованно закупаться долларом. Трендовая линия на часах совпадает с линией lb. Мой основной сценарий на снижение к 180 градусу, т.к. ожидаю частичный фиксинг от длинных позиций.