EUR/USD: на АО и CCI сформировались медвежьи дивергенции

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг пара евро/доллар закрылась ростом. До закрытия торгов в Европе цена находилась в диапазоне 40 пунктов между уровней 1,0706 и 1,0746. В первой половине дня укрепление евро было сдержано снижением кросс пары евро/фунт после публикации протокола заседания Банка Англии. Как только торги в Европе закрылись, курс евро/доллар сократил разрыв с парой фунт/доллар на фоне роста пары евро/фунт.

Ожидания на сегодня:

При достижении уровня 1,0774 пара перешла в коррекционную фазу. В Азии евро торгуется в узком диапазоне. Несмотря на то, что доля продавцов составляет 80%, мой прогноз сегодня смотрит на юг. Не получается укрепление евро без отката к балансовой линии. Вчера цель не доработали, может сегодня перед выходными цена достигнет 45-й градус.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 13:00 Еврозона – торговый баланс за январь;
• 14:00 Еврозона – объем производства в строительном секторе за январь;
• 15:00 Британия – квартальный отчет Банка Англии;
• 15:15 Канада – объем производственных поставок за январь;
• 16:15 США – промышленное производство за февраль, использование производственных мощностей за февраль;
• 17:00 США – индекс потребительского доверия университета Мичиган за март, индекс опережающих индикаторов CB за февраль;
• 17:00 Бельгия – индекс потребительского доверия за март;
• 20:00 США – число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0724, максимум – 1,0774 (текущий в Азии, возможен рост до 1,0790), закрытие – 1,0736.

Два раза продавцы пытались прорваться у уровню 1,0694. Не удалось. Резкий разворот кросса после закрытия торгов в Европе на тонком рынке вызвал укрепление единой валюты до 1,0774. Рост замедлился около 157 градуса.

Циклический и графический анализы указывают на ослабление евро. В данный момент я не вижу технических факторов, которые бы поддержали покупателей около МА линии U3. Выше я написал, что перед ростом нужно скорректироваться до балансовой линии. При сильном тренде вообще нежелательно повышаться выше линии U2. А то чем стремительнее рост, тем резче откаты.

Не исключаю, что сформируется конечный треугольник. Только в этом случае цена быстро вернётся к уровню 1,0706. Максимум по нему ожидается в районе 1,0785/90. Я на пятницу рассматриваю коррекционное движение до 45-го градуса 1,0724. В качестве поддержек выступят уровни: 1,0748 (22 гр), 1,0739 (канал от 1,0746). При выборе сценария меня беспокоил только один момент. По данным myfxbook коротких позиций составляет 80%. Чем быстрее будет пройден уровень 1,0748, тем выше шанс достигнуть расчетной цели. На индикаторах АО и CCi (20) сформировались медвежьи дивергенции.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;

(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;

(+) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;

(+) Представитель ЕЦБ Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 7:20 мск составляет: 80%/19%, лотов: 28751/6966 (днем ранее – 24314/11716), позиций: 72135/23227 (днем ранее – 62780/33193);

(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,447% (за 16.03.17: +7,9%).

(+) EURGBP (W): CCi (20), АО, АС и стохастик (5,3,3) – направлены вверх. Пробой трендовой линии;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

(+) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – направлены вверх;

(+) EURUSD (D): АО, АС и стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) В четверг, 16 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в мае после заседания FOMC снизилась с 93,5% до 6,4%, в июне выросла с 49,6% до 54,0%, в июле – 58,3% до 62%;

(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции);

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 07.03.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили длинные и увеличили короткие позиции. Long-позиции уменьшились на 5,404 тыс., до 137,358 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции увеличились на 8,820 тыс., до 196,124 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция увеличилась с 44,542 58,766 тыс. контрактов;

(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,542% (за 16.03.17: +1,68%). В Азии доходность 10-летних американских облигаций выросла на 0,44%, до 2,535%;

(-) EURUSD (M): AO и АС – направлены вниз;

(-) EURUSD (D): CCI (20) – направлен вниз;

(-) EURGBP (D): АО, АС, CCI (20) и стохастик (5,3,3) – направлены вниз;

Заложено в цене:

(-) Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений).