Торговые возможности по валютной паре: на минувшей неделе курс AUD/USD приблизился к промежуточному целевому уровню 0,7145. Падение остановилось на отметке 0,7160. Рынок перед новым годом тонкий, поэтому возможен отскок от 0,7145 на 100-150 пунктов в течение 3 недель. Больше нежелательно, иначе начнёт формироваться сложная формация. Мной по-прежнему ожидается снижение курса до 0,7054 к 3 февраля 2017 года.

Предыстория

Последняя идея по австралийскому доллару выходила 21 ноября. На момент её публикации австралиец котировался к американцу по 0,7332. Первая цель 0,7415 была достигнута после победы Д.Трампа на президентских выборах в США. Теперь продавцы направляются к уровню 0,7054. По циклам цена должна его достигнуть к 3 февраля 2017 года.

Текущая ситуация

После коррекции с 0,7311 до 0,7525 ослабление австралийского доллара возобновилось. На минувшей неделе курс AUD/USD приблизился к промежуточному целевому уровню 0,7145 (минимум от 24.05.17).

В последнем отчёте COT (Commitments of Traders) за 20 декабря, который опубликовала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), крупные и мелкие спекулянты значительно увеличили короткие позиции по австралийцу и сократили длинные.

Крупные спекулянты (Non-commercial): длинные позиции (Long) сократились на 2624, до 36796 контрактов, короткие позиции (Short) увеличились на 7194, до 34419 контрактов. Чистая длинная позиция уменьшилась на 9817, до 2377 тыс. контрактов.

Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions) сократили длинные позиции (Long) на 2727, до 22233 контрактов. Короткие позиции (Short) увеличились на 5763 контрактов, 28527. Чистая длинная позиция уменьшилась на 5900, до 6294 контрактов.

Хеджеры (Commercial) уменьшили длинные и короткие позиции. Длинные позиции (Long) уменьшились на 790, до 28243 контрактов, короткие (Short) – на 19098, до 24326 контрактов. Открытый интерес снизился на 5020, до 98351 контрактов.

Как видим из отчета COT, продавцы наращивают короткие позиции по австралийцу. За последние три дня, которые не вошли в отчет, курс AUD/USD снизился на 89 пунктов, до 0,7171. Пара способна задержаться на уровне 0,7145 на 2-3 недели. В пятницу можно было даже частично зафиксировать прибыль.

Рынок перед новым годом тонкий, поэтому возможен отскок от 0,7145 на 100-150 пунктов в течение 3 недель. Больше нежелательно, иначе начнёт формироваться сложная формация. Мной по-прежнему ожидается снижение курса до 0,7054 к 3 февраля 2017 года.

Доллар подорожал после выступления Йеллен

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник курс евро/доллар закрылся снижением. Покупателям не удалось удержать оборону выше 1,0415. После выступления Дж.Йеллен курс евро снизился до 1,0393. Она заявила, что рост занятости в стране является самым серьезным за последние десять лет. Её заявления были восприняты трейдерами как намёки регулятора на дальнейшее повышение ставки в 2017 году.

По результатам голосования коллегии выборщиков президентом США стал Дональд Трамп. Реакции никакой, выступление Йеллен оказалось важнее Трампа.

Ожидания на сегодня:

Для меня ситуация противоречивая, так как общий настрой игроков на ослабление евро, а циклический анализ указывает на продолжение восходящей коррекции. Из-за этого я не стал делать прогноз на вторник. По мне так курс евро может быстро вернуться к уровню 1,0470 (67 гр.), так и упасть до 1,0351 (112 гр.). Экономический календарь пустой. Соответственно для входа в рынок используем технические сигналы.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Швейцария – Сальдо торгового баланса за ноябрь
• 10:00 Германия – Индекс цен производителей за ноябрь
• 12:00 Еврозона – Сальдо платежного баланса за октябрь
• 14:00 Великобритания – Объем розничных и оптовых продаж от CBI за декабрь
• 16:30 Канада – Оптовые продажи за октябрь

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

С максимума 1,0479 курс евро скатился к уровню 1,0393. Кто его знает, если б не выступление Дж.Йеллен, цена смогла бы остаться торговаться выше балансовой линии. От 67 градуса цена снизилась на 67 градусов. Если учитывать, что тренд по единой валюте медвежий, то вполне вероятно увидеть к закрытию дня падение курса до 1,0351.

Я не стал делать прогноз ан вторник, так как циклический анализ указывает на восходящую коррекцию. Тут либо флэт нужно ожидать против циклов идущих вверх, пока они не развернутся вниз. Либо все-таки будет отскок от 67 гр.

Если смотреть как снижается евро от вершины 1,0479, то нисходящему движению не хватает одной импульсной волны. Она может завершиться на отметке 1,0377. Новостей сегодня важных нет, используйте для входа в рынок технические индикаторы.

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 13,50 коп. (-0,22%), до 61,94 руб., курс евро – на 37,25 коп. (-0,57%), до 64,47 руб. Центральный банк России с 20 декабря повысил официальный курс доллара США на 4,16 коп., до 61,7931 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 64,6727 руб., что ниже предыдущего дня на 19,18 коп.

В понедельник, 19 декабря, торги на внутреннем валютном рынке прошли спокойно. С открытия Московской биржи рубль возобновил позитивную динамику по отношению к доллару и евро. Его укрепление было вызвано ростом нефтяных котировок на торгах в Азии. Рост цен на черное золото был ограничен уровнем $55,77. Когда цены стали снижаться, рублёвые пары перешли в боковой тренд, в котором они находились до закрытия торговой сессии. Курс доллара крутился вокруг уровня 61,83 руб., курс евро – вокруг 64,50 руб.

К закрытию торгов баррель Brent подешевел на 1,97%, до 64,67 руб. При этом рубль сохранил преимущество к валютам и закрылся в плюсе. Спрос на российскую валюту сохранялся в преддверии налогового периода, пик которого придётся на 26 декабря.

Во второй половине дня негативное влияние на российскую валюту оказала новость об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Покушение на российского посла обвалило турецкую лиру на 0,91%, до 3,5362, рубль – на 0,44%, до 62,05 руб. Сильно рубль не подешевел.

На торгах в Азии 20 декабря за баррель Brent дают $54,74 (-0,45%). Технически цена на нефть готова двигаться вверх, но рост неустойчив. Успех покупателей в данный момент будет зависеть от того, сможет ли американский доллар перед рождественскими праздниками возобновить ралли против основных валют или нет.

Если нефтяные котировки на европейской сессии перейдут в фазу роста, то при повышении цен до $55,75, курс доллара снизится до 61,45 руб., курс евро – до 64,10 руб. Налоговый период будет оказывать локальную поддержку рублю до конца недели. Если нефтяные котировки снизятся на фоне укрепления доллара, курс американской валюты вернётся к 62,50 руб., европейской – к 65,16 руб. На сегодня взят худший сценарий для рубля.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

К настоящему времени ведущие биржевые индексы снижаются в среднем на 0,3%. В лидерах продаж отметились акции «МегаФона» и «Акрона». В положительной зоне торгуются бумаги «ДИКСИ» и «Распадской». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился смешанным. Американские рынки завершили пятничную сессию ограниченным снижением, фьючерс на индекс S&P едва заметно прибавляет. Цены на нефть вышли в плюс.

Баррель сорта Brent стоит сейчас $55,46 (+0,5%). Рост возобновился, несмотря на пятничный отчет Baker Hughes, который проиллюстрировал увеличение численности буровых установок к почти годовым максимумам.

Евро/доллар к началу новой недели ограниченно подрастает. Основные торги идут вокруг 1,0460. Особенного желания выкупать предыдущие продажи у инвесторов нет, но и поводов для углубления атаки «медведей» тоже нет. Если новостной поток останется сдержанным, то евро/доллар попробует закрепиться в диапазоне 1,0430-1,0480.

Российский рубль в понедельник вернулся к укреплению в парах с иностранными валютами после небольшой паузы. За доллар США к настоящему времени дают 61,81 руб. (-0,4%). Сырьевой фактор и эффект поддержки со стороны очередного налогового периода позволяют российской валюте предпринять очередную попытку роста. Однако потенциал этого движения все-таки выглядит достаточно ограниченным.

Индекс ММВБ проторгуется в понедельник в коридоре 2200-2250 пунктов.

Банк России продолжает отзывать лицензии у банков. Сегодня утром стало известно, что еще четыре российских банка лишились возможности осуществлять деятельность на рынке РФ. На этот раз «счастливчиками» стали московский банк «Миръ», вологодский «Вологдабанк», краснодарский «ИДЕЯ Банк» и нижегородский «Форус Банк».

Все четыре банка нарушали законодательство и вели рискованную политику, некоторые из них замешаны в проведении сомнительных операций. Кроме того, банки предоставляли неправильную отчетность, неадекватно оценивали свои риски и не выполняли нормативы. В списке участников банковской системы данные организации далеко не на первом месте. Так, «Миръ» занимал 381-е место, «Вологдабанк» — 429-е, «ИДЕЯ Банк» — 264-е, а «Форус Банк» — 374-ю строчку рейтинга.

Несмотря на то, что до нового года осталось всего пара недель, у Центробанка еще есть возможность приостановить деятельность трех-четырех игроков.

Сегодня заседание совета директоров проведет «Роснефть». Индекс деловой активности в сфере услуг представит США. С речью выступит глава ФРС Джанет Йеллен.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

EUR/USD: по V модели рост до 1,0527

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро/доллар закрылся ростом. Трейдеры закрывали короткие позиции перед выходными. Пара совершала колебания в пределах 1,0401-1,0474. В итоге сформировалась V- образная модель.

Ожидания на сегодня:

Стоит заметить, что V- модель появлялась перед заседанием ФРС США 13 декабря. Следом за ней сформировалась ещё одна такая модель. К чему я? Сегодня понедельник, рынок может сформировать ещё V модель.

Почему я тогда я рассматриваю рост до 1,0527? В пятницу евро торговался разнонаправленно. Если по евро было однонаправленное движение пары вверх или вниз, то в понедельник мой бы прогноз был против пятничного движения. А учитывая, что сегодня понедельник и никаких заседаний ЦБ нет, то от евро жду восстановления до линии U3.

Активность трейдеров на рынке будет снижаться в связи с приближающимися рождественскими праздниками. Снижение ликвидности может способствовать резким движениям курсов валют в разные стороны.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 12:00 Германия – Индекс делового климата Ifo за декабрь
• 14:00 Еврозона – Ежемесячный отчет ЦБ Германии
• 16:30 Австралия – Индекс опережающих индикаторов от СВ за октябрь
• 17:45 США – Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0436 (текущий в Азии), максимум – 1,0527, закрытие – 1,0486.

В пятницу рост пары сдержал 90-й градус. После коррекции на 67 градусов, цена на восстановилась до 1,0474. На часовом гарфике мы имеем восходящий канала. По нему я ожидаю повышение курса евро до трендовой линии 1,0527 или 112-го градуса.

В сегодняшней идее по евро я показал срезы с истории имеющие высокую корреляцию с текущим движением цены. Есть риски, что по паттерну 2005 года, с понедельника перед новым годом начнётся коррекция до 1,0672. За евро дают1,0459. Цена на момент публикации торгуется около линии lb. Цена сбалансирована и готова отклониться от средней линии на 1%.