Торговые возможности по валютной паре: данная идея строится на исторических паттернах. Если в качестве прогноза взять паттерн 2005 года, то с понедельника есть вероятность скорректироваться перед новым годом до 1,0672. Корреляция двух периодов составляет 0,9.Значение высокое, поэтому разворот может быть неожиданный для всех.

Есть и другие периоды, на которых падение EURUSD может продолжиться. Здесь нужно смотреть, где закроется рынок в понедельник. Может получиться так, что после коррекции ослабление евро продолжится. Данная идея против тренда. Если не хотите рисковать, не стоит покупать евро. Дождитесь тогда отката и продайте евро с целями в районе 1,0225. Коррекция может затянуться на несколько недель.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре EUR/USD выходила 22 августа. На момент публикации обзора курс евро/доллар торговался по 1,1319. В конце лета на недельном ТФ проявилась треугольная формация. После Brexit курс евро/доллар восстановился на 88%, от снижения с 1,1428 до 1,0912. После пробоя трендовой линии (H1.1616 – L1.1428) от евро ожидалось укрепление к доллару до верхней границы треугольника 1,1525-1,1575. Воспользоваться идеей не удалось, поскольку цена сразу опустилась ниже 1,1233. При закрытии недельной свечи ниже 1,1148 сценарий на рост отменился.

Текущая ситуация

После Brexit диапазон недельной свечи составил 516 пунктов. Цена из него вышла на 17-й неделе. После победы Д.Трампа на президентских выборах в США курс евро снизился до 1,0569 в течение двух недель. После расширения программы QE ЕЦБ и заседания FOMC курс евро снизился до 1,0367.

Продавцы пробили важные уровни: 1,0900 (трендовая линия L0,8231 – L1,0517), 1,0553 (поддержка от L1,0462 – L1,0517) и минимум 1,0462 от 13 марта 2015 года. Если посмотреть на график, то до паритета дорога открыта. В этом обзоре у меня 4 графика – один недельный и три дневных. На них не прогнозы, а найденные на истории схожие периоды с высокой корреляцией, на которые можно опираться при принятии торговых решений. Теперь обо всём по порядку.

Обратите внимание на то, что цена остановилась у нижней границы канала «А». Именно из-за этого я начал искать схожие движения в прошлом, чтобы найти ключики к будущему.

Для поиска паттернов я взял нисходящее движение с максимума 1,0616. Его продолжительность составила 32 недели. На истории мне удалось найти схожий участок, имеющий положительную корреляцию 0,9. На недельном ТФ это период с 22.11.04 по 04.07.2005. Сняв точную копию с того движения цены я перенес её на вершину от 02.05.2016.

Как видим, по ценовой амплитуде есть расхождения, а по времени срез указывает на восходящее коррекционное движение продолжительностью восемь недель. Если временной фактор сработает, то цена отскочит от нижней границы канала «А» в район 1,0672. Этот же период можно рассмотреть ниже на дневном графике.

Выше на недельном графике я показал период с 22.11.04 по 04.07.2005 и корреляцией 0,9. На дневном графике он же. Период с 03.05.2016 до 16.12.2016 составляет 163 торговых дня.

Здесь меня больше интересует временной фактор, так как цена остановилась на нижней границе канала «А». Если в качестве прогноза взять паттерн 2005 года, то с понедельника есть вероятность скорректироваться перед новым годом до 1,0672. Тем более при трехдневном укреплении евро сформируются бычьи сигналы на индикаторах АО, CCI и стохастику.

Если в качестве прогноза взять срез 2000 года, то у продавцов в запасе 13 дней, чтобы максимально приблизиться к паритету. У этого среза с 23.02.200 по 09.10.2000 корреляция составляет 0,88, поэтому он находится на втором месте.

Этот срез сделан с 2004 года. Я сравнивал нисходящее движение с 03.05.2016 – 16.12.2016 с аналогичными периодами других лет (с 03.05.2015 – 16.12.2015, с 03.05.2014 – 16.12.201 и т.д). Корреляция 2004 года составила минус 0,81. Чтобы движения были в одну сторону, я зеркально перевернул шаблон и получил прогноз. Если по шаблону 2000 года у продавцов на падение есть тринадцать дней, то по 2004 году – всего лишь пять.

Торговые возможности по валютной паре: На минувшей неделе курс NZD вышел из канала «2» и снизился до нижней границы канала «1» и канала «3». Поддержка сильная, поэтому можно рассмотреть движение против медвежьего тренда от нижней линии канала «1» и«2» с целью до 0,7240. На уровень стопа лучше ставить ордер SellStop с целью 0,6744, чтобы длинная позиция закрылась, а короткая открылась. Для покупателей хорошим знаком будет, если неделя закроется выше 0,7083. Другой вариант, отказаться от длинных позиций и работать по нисходящему тренду с целями 0,6744 и 0,6672. Для длинных позиций против тренда можно снизить рабочий лот.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре NZD/USD выходила 29 августа. На момент её публикации курс новозеландского доллара котировался по 0,7230. По недельному пинбару ожидалось снижение курса до 0,7015/17 к 10.10.16. Идея оказалась убыточная, так как новозеландец подешевел к доллару через две недели после её публикации. Падение началось с аналогичной разворотной свечи только с бычьим телом и тенью на максимуме 0,7485. Цена пришла к уровню 0,7035 в расчетное время 10/10/16 (прогноз был 0,7015).

Текущая ситуация

Курс новозеландского доллара вырос до 0,7485 в виде сложной волновой структуры. После победы Д.Трампа на президентских выборах в США и заседания FOMC, курс NZD/USD снизился с 0,7485 до 0,6931 (-554 пункта или -7,4%).

На минувшей неделе курс NZD вышел из канала «2» и снизился до нижней границы канала «1» и канала «3». Если Вы посмотрите на график, то после большой медвежьей свечи обычно следует ещё одна. С технической точки зрения от поддержки хочется купить новозеландский доллар с целью 0,7240, однако высоки риски падения до 0,6744. В этой ситуации можно рассмотреть разные тактики – в понедельник покупка NZD со стоп переворотом в Sell под уровнем 0,6900 и целью 0,6744. Если длинную позицию не выбьет по стопу и неделя закроется выше 0,7083, то можно сидеть до 0,7240. Другой вариант, отказаться от длинных позиций и работать по нисходящему тренду с целями 0,6744 и 0,6672. Опять же, для длинных позиций можно значительно снизить лот. После завершения восходящей коррекции стоит ожидать возобновления снижения курса NZD/USD.

К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,5%. Список утренних лидеров спроса возглавляют акции «ТГК-1» и «Мечела». Под давлением держатся бумаги «Русала» и «Яндекса». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно положительным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченными покупками, фьючерс на индекс S&P на премаркете едва заметно повышается.

Цены на нефть держатся в символическом плюсе. Баррель сорта Brent стоит сейчас $54,14 (+0,2%). Сырьевой рынок пока не приспособился к факту дорогого доллара, потому вернуться к более выраженному росту не в силах.

Евро/доллар утром в пятницу ограниченно дорожает, по всей видимости, в рамках отскока от минимумов четырнадцати лет. Основные торги идут вокруг 1,0438. Макроэкономический календарь на сегодня статистикой не переполнен. Днем еврозона опубликует параметры по торговому балансу за октябрь и ноябрьской инфляции. США выпустят статданные по числу начатых строительств в прошлом месяце.

Российский рубль начал финальные торги этой недели разнонаправленным движением в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 61,83 руб. (+0,2%). Предполагаемый торговый диапазон пары доллар/рубль на сегодня составляет 61,50-62,50. Днем пройдет очередное заседание ЦБ РФ, но, по всей вероятности, денежно-кредитная политика и ключевая ставка сохранятся без изменений, как это было анонсировано ранее.

Российский фондовый рынок за последние месяцы забрался довольно высоко. Небольшой откат вниз назрел, но поводов к коррекции пока не видно. Вчерашнее снижение индекса ММВБ до 2200 пунктов было довольно быстро выкуплено. Сегодня индекс ММВБ вернулся в район 2250 пунктов и не исключено, что сегодня предпримет попытку обновить свой максимум (сейчас он находится на уровне 2258,1 пункт). Акции Сбербанка удерживают рубеж 175 руб. (в этом году празднуется 175-летие банка), а акции «Роснефти» – психологическую отметку 400 руб.

На открытии в лидерах роста были акции «Мечела» (+2%) на фоне подписания между Россией и Японией меморандума о развитии Эльгинского угольного комплекса. Мировые цены на уголь в этом году выросли в три раза, а Эльга – крупнейшее в России месторождение коксующегося угля (запасы 2,2 млрд тонн), но непростое в разработке. Пока подписан лишь меморандум, но если участие Японии в развитии проекта подтвердится, то для «Мечела» это безусловный позитив.

Акции «Юнипро» (бывшая «Э.Он.Россия») сегодня снижаются на 3,5%. Но это объясняется исключительно закрытием реестра по выплате дивидендов за девять месяцев в размере 11,58 коп. на акцию (соответствует дивидендной доходности 3,9%). Мы рекомендуем использовать текущую просадку для покупок акций «Юнипро». Эти бумаги отстают от общего роста энергетического сектора и в течение нескольких месяцев могут закрыть дивидендный гэп.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

EUR/USD: ситуация неопределенная

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг курс американского доллара продолжил свой рост против основных валют. Курс евро/доллар снижался до 13-летнего минимума 1,0367 (-165 пунктов). Курс доллар/йена достиг десятимесячного максимума 118,66 (+153 пункта). Курс фунт/доллар упал до отметки 1,2376 (-174 пункта). Золото подешевело на $19,9, до $1122,75 за тройскую унцию.

Интерес к доллару возрос на фоне роста доходности американских облигаций и ожидания дальнейшего повышения процентной ставки ФРС США в 2017 году. К закрытию дня курс евро/доллар восстановился на 64 пункта, до 1,0431.

Ожидания на сегодня:

Курс евро/доллар в четверг, как только выбрался из зоны зашкала, на американской сессии опять вернулся в неё. Сейчас наблюдается схожая картина. Сформировалось бычье поглощение. Цена вышла из зоны зашкала. Что ждать в Европе? Сегодня пятница – день непредсказуемый. Перед выходными можно ожидать два сценария. Первый, продолжение коррекции до 1,0469. Второй, ослабление евро до 1,0384 или 1,0359. Ниже уровня 1,0359 я не вижу евро из-за отсутствия важных данных по США.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 13:00 Еврозона – Окончательные данные по индексу потребительских цен за ноябрь
• 13:00 Еврозона – Окончательные данные по базовому индексу потребительских цен за ноябрь
• 13:00 Еврозона – Торговый баланс с учетом сезонных колебаний за октябрь
• 14:00 Великобритания – Индекс ожидаемого объёма заказов в промышленности от CBI за декабрь
• 15:00 Великобритания – Выход квартального бюллетеня Банка Англии
• 16:30 Канада – Иностранные покупки ценных бумаг за октябрь
• 16:30 США – Число выданных разрешений на строительство за ноябрь
• 16:30 США – Закладки новых домов за ноябрь

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0412, максимум – 1,0470, закрытие – 1,0436.

Курс евро выбрался из зоны зашкала. В данный момент за него дают 1,0426 долларов. На графике я выделил свечной паттерн бычье поглощение. По нему цель находится на уровне 1,0469. Диапазон свечной формации я приложил к её максимуму и получил цель.

На этом уровне расположен 90-й градус. Вчера откат по такой модели не удался, но может реализоваться в пятницу перед выходными. Именно поэтому мой основной сценарий остался на рост. Другой сценарий, на снижение к 45-му градусу. Это на случай, если медведи ещё раз попытаются обновить минимум.

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 35,25 коп. (-0,57%), до 62,10 руб., курс евро – на 101,25 коп. (-1,55%), до 65,25 руб. Центральный банк России с 16 декабря повысил официальный курс доллара США к рублю на 82,89 коп., до 61,6368 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 64,6139 руб., что ниже предыдущего дня на 14,04 коп.

В четверг торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок. Курс доллар/рубль снижался до 61,32 руб., евро/рубль – до 64,15 руб. Спустя 4 часа курс доллара вернулся к уровню 62,09 руб. Баррель Brent подешевел до $53,12.

Американский доллар продолжил укрепляться против основных валют. Интерес к нему вырос на фоне роста доходности американских облигаций и ожидания дальнейшего повышения процентной ставки ФРС США в 2017 году.

На рынке Форекс курс евро/доллар снижался до 13-летнего минимума 1,0367 (-165 пунктов). Курс доллар/йена достиг десятимесячного максимума 118,66 (+153 пункта). Курс фунт/доллар упал до отметки 1,2376 (-174 пункта). Золото подешевело на $19,9, до $1122,75 за тройскую унцию.

Курс рубля отреагировал снижением на повышение ставки ФРС США в среду, но смог закрыться ростом в четверг, что не смогли продемонстрировать основные валюты (фунт, евро, швейцарский франк, йена). Хоть американский регулятор повысил ставку на 0,25%, разница в процентных ставках продолжает играть в пользу рубля.

Вечернее восстановление нефтяных котировок с $53,12 до $54,45 положительно сказалось на российской валюте. Перед закрытием торговой сессии курс доллар/рубль снизился до 61,74 руб., евро/рубль – до 64,25 руб.

В Азии за баррель Brent дают $54,26 (+0.20%). Дорожающий доллар будет оказывать давление на покупателей фьючерсов на нефть, но техническая картина на ближайшие пятнадцать часов указывает на повышение котировок в область $55,27. Если цены на нефть продолжат умеренный рост, то курс доллара вернётся к уровню 61,20 руб. Учитывая динамику цен на черное золото, укрепление доллара выше 62,50 руб. в данный момент мало вероятно.

В пятницу состоится заседание ЦБ РФ. Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 10%. Банк России ранее заявлял, что ключевая ставка на текущем уровне останется до конца 2016 года. При сокращении инфляции снижение ключевой ставки планируется в I-II квартале 2017 года. Заседание ЦБ РФ не оказывает влияния на рублёвые пары и не является значимым событием для курса рубля сегодня.

Владислав Антонов
www.alpari.ru