В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 47,00 коп. (-0,72%), до 64,65 руб., курс евро – на 36, коп. (-0,31%), до 72,63 руб. Центральный банк России с 20 сентября понизил официальный курс доллара США к рублю на 7,67 коп., до 64,9173 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,4477 руб., что ниже предыдущего дня на 51,31 коп.

Накануне торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. Нисходящая тенденция по рублёвым парам сохранялась до закрытия в Европе. Укреплению российской валюты способствовали несколько факторов: S&P повысило свой прогноз по рейтингу РФ, снижение внутриполитических рисков после состоявшихся выборов в Госдуму, налоговый период, дорожающая нефть и высокий спрос на российские финансовые инструменты со стороны зарубежных инвесторов.

В ходе американских торгов курс доллар/рубль снижался до 64,35, евро/рубль – до 71,99. Экономический календарь был пустой, поэтому трейдеры для принятия торговых решений использовали любую положительную новость, чтобы на фоне ослабления доллара купить рубль.

В качестве такого ньюсмейкера выступил глава государства. Он положительно оценил результат прошедших выборов 18 сентября. Победа партии «Единая Россия» и сохранение политического курса положительно отразились на динамике курса рубля.

К закрытию торгов курс доллара восстановился до 64,77 руб., евро – до 72,39 руб. Восходящая коррекция рублёвых пар была вызвана снижением нефтяных котировок после их роста на спекуляциях по вопросу заморозки уровня добычи нефти, который будет обсуждаться на заседании производителей в Алжире.

В Азии баррель Brent стоит $45,75 (-0,26%). Цена вернулась к пятничному минимуму $45,47. На текущий момент он является ключевой поддержкой для покупателей фьючерсов на нефть. При отскоке цен от $45,50 курс доллара способен снизиться до 64,15 руб., курс евро – до 71,85 руб. На вторник цель для американской валюты – 64,40 руб., для европейской – 71,05 руб.

Если по нефти Brent состоится прорыв зоны 45,30/50, то сценарий на снижение курсов иностранных валют отменятся. В этом случае придётся ждать завершения заседания FOMC (среда).

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Российский фондовый рынок в понедельник открылся ростом. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,5%, в лидерах утреннего роста отметились акции «Мечела» и «Дикси». В «красной» зоне торгуются бумаги «Акрона» и «ИнтерРАО». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился разнонаправленным. Американские рынки завершили пятничную сессию преимущественными продажами, фьючерс на индекс S&P дорожает.

Цены на нефть держатся в плюсе. Баррель сорта Brent стоит сейчас $46,43 (+1,4%). Сырьевые котировки вышли в положительную зону за счет активизации темы, связанной с Ливией: страна так и не смогла пока начать загрузку в порту Рас-Лануф. Эта информация нивелирует пятничный пессимизм относительно планов Нигерии и Ливии нарастить поставки энергоносителей в ближайшее время.

Рубль начал торги понедельника укреплением в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 64,98 руб. (-0,2%). Итоги парламентских выборов в стране, которые прошли в минувшее воскресенье, никак не повлияли на настроения инвесторов. Пара доллар/рубль проведет сегодняшнюю сессию в диапазоне 64,80-65,35.

Евро/доллар стабилен после пятничной распродажи. Основные торги идут вокруг 1,1165. Сегодня макроэкономический календарь пуст, потому инвесторы, по всей вероятности, предпочтут торги в узком коридоре в преддверии заседания Федрезерва США.

Индекс ММВБ проторгуется в понедельник в рамках отметок 1985-2015 пунктов. Выше рубежа в 2000 пунктов пока закрепиться будет проблематично: потенциал коррекции все еще не исчерпан.

В минувшую пятницу рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) пересмотрело кредитный рейтинг России и прогноз по нему. Напомним, что рейтинг был снижен до «мусорного» на фоне жесткой денежно-кредитной политики, санкций и падения экономики страны. Агентство рассчитывало на расширение санкций и длительную рецессию страны, но, к счастью, России удалось этого избежать.

По итогам пересмотра рейтинг остался неизменным на уровне BB+ по обязательствам в иностранной валюте и BBB- по обязательствам в национальной валюте. Однако прогноз сменился с «негативного» на «стабильный». Вероятно, изменение прогноза в лучшую сторону связано со снижением внешних рисков и улучшением макростатистических показателей.

Так, например, инфляция за 8 месяцев 2016 года составила 3,9%, в прошлом году данный показатель был на уровне 9,8%. В годовом выражении по итогам августа инфляция составила 6,9%. Темпы падения экономики сократились до 0,9%. Наблюдается рост деловой активности в промышленной сфере и сфере услуг. Ключевая ставка также приходит в норму и постепенно снижается.

Изменение прогноза – это все, что можно ждать в этом году от Standard & Poor's или других американских рейтинговых агентств. На изменение самого рейтинга ранее следующего года вряд ли можно рассчитывать.

19 сентября заседание совета директоров проведут «ТМК» и «Мегафон».

В Японии – День почитания старших, биржевые площадки закрыты. В России будет опубликована статистика по безработице. Также подведут итоги голосования на выборах в Государственную Думу.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

Коррекция после пятничного ралли доллара

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро закрылся снижением. После публикации данных по потребительской инфляции в США евромедведи пробили нижнюю границу недельного канала. Индекс потребительских цен в США вышел лучше ожиданий, чем вызвал подорожание доллара по всему рынку.

Мне непонятно было одно, зачем было выкупать американский доллар перед выходными, если на заседании в среду ФРС США оставит монетарную политику без изменения? Согласно последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в США в декабре выросла с 47% до 54,9%. В сентябре осталась на уровне 12%.

Курс евро/доллар снизился до 1,1150. Если смотреть на недельный и дневной ТФ, то там ослабление евро даже незаметно.

Ожидания на сегодня:

В первый день недели я всегда рассматриваю коррекционное движение против пятницы. Если коррекция по евро усилится с открытия торгов в Европе, то можно рассмотреть откат под недельный канал на 1,12313. Если рынок пойдёт по прогнозу, то повышение котировок жду до 1,1203.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• В 11:00 Еврозона – платежный баланс с учётом сезонных колебаний за июль
• В 13:00 Ежемесячный отчет Бундесбанка
• В 17:00 США Индекс рынка жилья от NAHB за сентябрь
• В 17:30 Австралия – Индекс опережающих индикаторов от Conference Board за июль

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1152 (текущий в Азии), максимум – 1,1203, закрытие – 1,1184.

После публикации инфляционных данных в США, курс евро/доллар пробил нижнюю границу пятидневного канала на уровне 1,1212. Также была пробита поддержка на уровне 1,1178. Сегодня эти уровни будут выступать сопротивлениями для покупателей.

Так как осциллятор стохастик находится в зоне продаж, то по прогнозу от 1,1180 жду ослабление евро против доллара США до 1,1160. Поскольку экономический календарь на сегодня пустой, то на американской сессии вполне вероятен рост цен до 45-го градуса 1,1203.

В случае потери быками поддержки на уровне 1,1125/30, евро попадёт под давление по многим парам. А сейчас ещё можно выйти на формирование треугольника с верхней границей на 1,13.

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 34,50 коп. (+0,53%), до 65,12 руб., курс евро снизился на 22,75 коп. (-0,31%), до 72,63 руб. Центральный банк России с 17 сентября понизил официальный курс доллара США к рублю на 22,30 коп., до 64,994 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,0208 руб., что выше предыдущего дня на 19,18 коп.

На фоне снижения нефтяных котировок торги на Московской бирже в пятницу открылись ростом по доллару и евро. Доллар/рубль до закрытия торгов торговался в диапазоне 64,84 – 65,25 руб. Российская валюта смогла удержаться около уровня 65 рублей, несмотря на укрепление американского доллара на рынке форекс, после публикации инфляционных данных в США и решения ЦБ снизить ключевую ставку до 10% годовых.

Ключевая ставка ЦБ РФ остаётся высокой, поэтому рубль будет интересен внутренним и внешним инвесторам. Трейдеры выкупали доллар США на фоне роста вероятности повышения ставки в декабре 2016 года. Индекс потребительских цен в США вышел лучше ожиданий.

Согласно последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в США в декабре выросла с 47% до 54,9%. На текущем заседании (среда), повышение ставки не ожидается (для рубля плюс).

Дополнительную поддержку российской валюте оказало рейтинговое агентство S&P. Оно подтвердило рейтинг России на уровне «BB+», и повысило прогноз с «негативного» до «стабильного».

В Азии баррель Brent стоит $46,45 (+1,04). Это значит, что курс доллара откроется в районе 64,85 руб. Если с открытия торгов в Европе положительная динамика нефтяных котировок сохранится, то курс доллара пойдёт ниже к своему равновесному уровню 64,40/45 руб. На пути продавцов встретится сопротивление на уровне 64,75 руб. Его пробой ожидается на американской сессии.

Выборы в Госдуму завершились. По предварительным данным на 7:12 мск при явке 47,9% победу одержала партия Единая Россия – 54,29% голосов (343 места). Результаты не окажут негативного влияния на рубль.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Торговые возможности по валютной паре: техническая картина и циклы указывают на снижение валютной пары AUD/USD. Крупные спекулянты выходят из длинных позиций. По прогнозу на недельном ТФ жду формирование М – образной модели с целями 0,7415 и 0,7058. Сценарий на снижение курса отменится после пробоя уровня 0,7760.

Предыстория

Последняя идея по австралийскому доллару выходила 15 августа. На момент её публикации австралиец котировался к американцу по 0,7647. Цена отбилась от трендовой линии и сопротивления образующегося от максимумов 0,8163 и 0,7835. По пинбару предлагалось продать австралийский доллар через ордер SellStop – 0,7595 со стопом на 0,7761 и ТП1 – на 0,7380, ТП2 – 0,7056. Курс AUD/USD снижался до 0,7442. До первой цели цена не дошла 62 пункта.

Текущая ситуация

В последнем отчёте COT (Commitments of Traders) за 13 сентября, который опубликовала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), крупные спекулянты (Non-commercial) уменьшили длинные позиции по австралийцу и увеличили короткие. Длинные позиции сократились на 4490 контрактов, до 62,088 тыс. контрактов. Короткие позиции выросли на 394 контрактов, до 26898 контрактов. Чистая длинная позиция уменьшилась на 4,884 тыс., до 35,19 тыс. контрактов.

Мелкие спекулянты решили уйти в кэш. Они сократили длинные позиции на 4,811 тыс., короткие – на 2,416 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция уменьшилась на 2456 контрактов, до 1843 контрактов.

У хеджеров (Commercial) наблюдалась зеркальная картина, так как они работают против основного движения. У них длинные позиции увеличились на 8,449 тыс, до 24,434 тыс. контрактов, короткие – на 1,109 тыс., до 61,467 тыс. контрактов. Открытый интерес повысился на 3,278 тыс. контрактов до 131,947 тыс.

Недельные индикаторы направлены вниз. Цена приближается к трендовой линии. Сплошной черной линией я показал, что ожидаю увидеть от пары AUD/USD по циклам и как может пойти цена при отбое от 0,7415 и прорыве зоны сопротивления 0,7759-0,7835.

В пятницу индекс потребительских цен в США вышел лучше ожиданий и привел курс доллара к повышению. Индекс доллара достиг максимального уровня более чем за две недели.

На этой неделе всё внимание трейдеров будет направлено на результаты заседаний Банка Японии и ФРС США. Согласно последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в США в декабре выросла с 47% до 54,9%.

По прогнозу жду формирование М – образной модели с целями 0,7415 (повысил с 0,7380) и 0,7058. Если после заседания FOMC и выступления Дж.Йеллен доллар подешевеет, то возрастут повышательные риски. Продажи австралийского доллара нужно прекратить рассматривать после пробоя уровня 0,7760. Там по каналу австралиец может подорожать до 0,8389. На 0,7835 можно, наверное, даже лучше поставить стоп-переворот. Короткая позиция закроется, длинная откроется.

Владислав Антонов
www.alpari.ru