В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 82,50 коп. (-1,25%), до 65,09 руб., курс евро – на 119,25 коп. (-1,62%), до 72,60 руб. Центральный банк России с 3 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 61,18 коп., до 65,8684 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,7199 руб., что выше предыдущего дня на 103,71 коп.

В пятницу российская валюта вернула все понесенные потери за четверг. Спрос на рубль возрос, когда вышел разочаровывающий отчёт NFP (Non-Farm Payrolls). В августе в Штатах в несельскохозяйственном секторе было создано 151 тыс. новых рабочих мест, тогда как ожидалось 180 тыс. Индекс среднего почасового заработка снизился. Показатели уровня вовлеченности населения в состав рабочей силы и безработицы, не изменились.

Доллар оказался под давлением, так как данные по занятости оказались недостаточно хороши для того, чтобы ФРС США повысил ставку в сентябре. На фоне снижения курса доллара подорожала нефть, вслед за ней – рубль.

Настроения спекулянтов резко изменились через пять минут после выхода статистики. Дополнительную поддержку доллару США могли оказать данные по новым заказам в промышленности и длинные выходные в США.

Когда доллар США стали активно выкупать, нефть в это время дорожала на заявлениях президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова пойти на сделку с ОПЕК по ограничению добычи.

В Азии баррель Brent стоит $46,70 (-0,05%), доллар дешевеет. Ожидается, что торги на Московской бирже откроются снижением по доллару и евро. Ослабление американского доллара окажет положительное воздействие на нефтяные котировки. Следовательно, восстановление нефтяных котировок до зоны $47,30-47,50 вернёт курс доллара к 64,80 руб.

В США по случаю национального праздника выходной день, поэтому ничего не должно мешать рублю вернуться под отметку 65 руб. за доллар.

Торговые возможности по валютной паре: кросс евро/фунтзакрылся у нижней границы канала «А». В понедельник валюты в 80% случаях корректируются против пятничного движения. От 0,8370/76 ожидается отскок. При закрытии дневной свечи на уровне 0,8437 и выше даст нам сигнал к покупкам евро. Добавиться можно будет при пробитии уровня 0,8515. Идея на рост отменится при закрытии недельной свечи ниже 0,8344 (минимум августа).

Предыстория

Последняя идея по паре евро/фунт публиковалась 20 июня. На момент её публикации евро торговался по 0,8656. После Brexit трейдеры конвертировали фунт в евро и другие валюты. В последнем обзоре я написал, что ожидаю повышение кросса до 0,9081 на ожиданиях очередного снижения ставки Банком Англии. Перед ростом допускалось снижение курса 0,8480. Курс евро/фунт за две недели снизился с 0,8656 до 0,8385. Неожиданно для всех в Британии стала выходить позитивная статистика и смешанная по еврозоне. В связи с этим британец укрепился по всему рынку, евро оказался под давлением.

Текущая ситуация

Сценарий на укрепление евро остаётся в силе. Он отменится при закрытии недельной свечи ниже 0,8344. Сегодня я решил дополнить предыдущий обзор, поскольку на недельном графике сформировалась интересная техническая картина.

Когда я говорил о пилообразной модели, то не сказал, что тройная вершина может сформироваться в усечённой формации, либо в восходящем канале имеющего одну ширину ценового диапазона. В нашем случае это канал «А».

Канал «А» строится он очень просто. Шаг 1: проводится линия через вершины 0,8627 (06.07.16) и 0,8725 (16.08.16). Шаг 2: параллельная линия прикладывается к минимуму 0,8248 (14.07.16). Канал готов. Вариант с усечённой формацией можно отбросить, так как курс евро/фунт упал ниже 0,8480.

В пятницу рынок закрылся у нижней границы канала «А». В понедельник валюты в 80% случаях корректируются против пятничного движения. При закрытии дневной свечи на уровне 0,8437 и выше даст нам сигнал к покупкам евро. Добавиться можно будет при пробитии уровня 0,8515.

При закрытии недельной свечи на уровне 0,8522 и выше сформируется свечной паттерн «бычье поглощение» уже на недельном ТФ. Идея на рост отменится при закрытии недельной свечи ниже 0,8344 (минимум августа).

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Торговые возможности по валютной паре: по итогам недели цена отбилась от трендовой линии. Пока она не пробита можно работать от неё на отбой по недельному пинбару. Цель по коротким позициям 0,9560. Стоп ставить за 0,9885. При закрытии недельной свечи выше 0,9885 сценарий на снижение отменится, так как активируется сценарий на рост с целью 1,0035.

Предыстория

Последняя идея по швейцарскому франку публиковалась 16 мая 2016 года. На момент её публикации франк котировался к доллару по 0,9751. Мной ожидался пробой сильного сопротивления 0,98 с последующим ростом до 0,9940. Цель была достигнута 27 мая. 30 мая курс доллара повысился до уровня 0,9956. С него началась новая коррекционная фаза.

Хоть в ноябре прошлого года покупателям удалось сдвинуть годовой максимум, пара остаётся торговаться в январском диапазоне 0,8300 – 1,0240. Напомню, 15 января 2015 года швейцарский франк подорожал к доллару на 19%. Спрос на франк вырос после решения Национального Банка Швейцарии понизить отрицательную учётную ставку на 50 базисных пунктов – с -0.25% до -0.75% и отвязать фиксированный курс национальной валюты от евро, который был установлен в 2011 году на уровне 1,2000.

С конца мая текущего года пара 95 дней торгуется в диапазоне 0,9520 – 0,9956. Обратите внимание на то, что по итогам недели сформировался пинбар и цена отбилась от трендовой линии. Это два медвежьих сигнала.

В пятницу американский доллар отыграл все потери, которые он понёс после публикации данных по рынку занятости в США. Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе за август увеличилось на 151 тыс. при прогнозе 180 тыс. Показатель за июнь был пересмотрен с 290 до 271 тыс., в июле – с 255 до 275 тыс. Общий пересмотр за июнь и июль составил +1 тыс.

Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы не изменился и составил 62,8%. Безработица сохранилась на уровне 4,9% (прогноз был 4,8%, предыдущее значение 4,9%). Индекс среднего почасового заработка в США за август составил 0,1% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,3%).

Изначально франк на новостях укрепился к доллару на 0,57%, потом подешевел на 0,82%. Данные по занятости оказались недостаточно хороши для того, чтобы ФРС США повысил ставку в сентябре, но соответствуют повышению процентной ставки в декабре. Дополнительную поддержку доллару США могли оказать данные по новым заказам в промышленности. Их рост составил меньше прогноза, но значительно выше предыдущего значения.

Так что же нам ждать от доллара на этой неделе? По недельным индикаторам нужно ждать пробой трендовой линии. Если число трейдеров ожидающих повышение ставки в сентября будет расти, то курс доллар с лёгкостью вернётся к верхней границе диапазоне 0,9956. Согласно последним данным CME Group's FedWatch Tool, после выхода Non-Farm Payrolls вероятность повышения ставок в сентябре снизилась с 24% до 21%, в декабре — с 42,1% до 41,4%.

На дневном ТФ индикаторы указывают на снижение курса доллара. При противоречивой ситуации старших таймфреймов, дневные индикаторы должны подстроиться под недельные. При совпадении направления индикаторов на двух периодах, образуется мощный бычий импульс, который позволит покупателям закрепиться выше трендовой линии.

Пока трендовая линия не пробита можно работать на отбой от трендовой линии по пинбару. Цель по коротким позициям 0,9560. Стоп ставить за 0,9885. При закрытии недельной свечи выше 0,9885 сценарий на снижение отменится, так как активируется сценарий на рост с целью 1,0035.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

К настоящему времени ведущие биржевые индексы демонстрируют слабое укрепление, в лидерах утреннего спроса фигурируют акции «ММК» и «М.Видео». Список аутсайдеров возглавляют бумаги «Мечела», которые отступают в рамках коррекции. Внешний фон к сегодняшней сессии сложился нейтральным. Американские рынки завершили предыдущие торги умеренными покупками, фьючерс на индекс S&P на премаркете чуть снижается.

Исторически сентябрь для рынков США является самым сложным месяцем года, среднее снижение индекса S&P составляет 0,4-0,6%, и не только потому что в этом месяце завершается финансовый год. Пока продавцы не торопятся с решительными шагами, но, может быть, это до поры до времени.

Цены на нефть накануне обновили трехнедельный минимум на отметке $45,32. Баррель североморской нефти Brent стоит сегодня с утра $45,61 (+0,3%), шансы на углубление продаж сохраняются значительными. Ближайшая сильная поддержка стоит на $45,00.

Российский рубль начал торги пятницы попыткой укрепления в парах с иностранными валютами ввиду утреннего отскока по нефти. За доллар США сейчас дают 65,80 руб. (-0,1%). Предполагаемый торговый диапазон парой доллар/рубль на сегодня составляет 65,75-66,25.

Евро/доллар вырос вечером в четверг, сегодня с утра пробует продолжить восходящее движение, но ожидание публикации вечерней статистики по рынку труда в США сдерживает энтузиастов. Выше 1,12 закрепиться пока не удается, хотя такая вероятность тоже присутствует.

Из событий сегодняшнего дня внимание стоит обратить на собрания акционеров «НМТП», «Московской биржи», «Северстали» и совета директоров «Трансконтейнера». Интересные новости могут прийти со стартующего во Владивостоке Восточного экономического форума. В его рамках Владимир Путин проведёт встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

За последние дни уже появилось несколько новостей о российских компаниях с «восточным акцентом». Сбербанк намерен выпустить корпоративные облигации в юанях, а японская Mitsui проявляет интерес к «Русгидро». При этом возможна покупка квазиказначейского пакета «Русгидро». Есть информация, что 4,88% акций российской компании могут быть проданы за 21,7 млрд руб., что предполагает 30% премию к текущим котировкам. В конце августа на этом фоне акции «Русгидро» выросли на 15%. Если сделка с Mitsui состоится, акции «Русгидро» вырастут ещё на 5-10%.

Индекс ММВБ проторгуется в пятницу в диапазоне 1965-1980 пунктов.

Сегодняшний день обещает быть насыщенным статистикой и движениями валютных пар. Еврозона днем выпустит показатели по индексу цен производителей, но инвесторы, вероятно, предпочтут дождаться середины дня, когда США опубликуют блок данных по рынку занятости в августе. По уровню безработицы ожидается ухудшение до 4,8%, число рабочих мест вне с/х сектора может вырасти на 180 тыс. Валютный рынок традиционно очень бурно реагирует на статистику, выходящую за пределы ожиданий.

Александр Разуваев
www.alpari.ru