EURUSD: рынок в ожидании американской статистики

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг курс евро/доллар закрылся снижением. Ралли от минимума 1,1110 остановилось, но движение не развернулось. Цена вернулась к трендовой линии на 1,1206, которая была пробита 31 мая на уровне 1,1216. Классика технического анализа: пробой трендовой линии, затем откат к ней для проверки истинности пробоя.

Курс евро/доллар просел до 1,1202 на сильных данных ADP. Количество новых рабочих мест в частном секторе в США превзошло ожидания рынка. Перед публикацией отчета по американскому рынку труда (NFP) кто-то решил выйти из длинных позиций.

По данным CME Group's FedWatch, после вчерашней статистики вероятность повышения ставки в июне выросла с 91,2% до 95,8%, в июле – с 91,6% до 95,9%, в сентябре – с 93,8% до 97,2%. Можно сказать, что 14 июня ФРС США повысит ставку на 0,25%.

Американская статистика:

• Количество новых рабочих мест в частном секторе в США в мае составило 253 тыс. (прогноз 185 тыс., предыдущее значение 174 тыс.)
• Индекс затрат на строительство в США за апрель составил -1,4% (прогноз был +0.5%, предыдущее значение +1,1%).
• Индекс деловой активности Института менеджмента в США за май составил 54.9 (прогноз был 54,5, предыдущее значение 54,8).
• Количество заявлений на пособие по безработице в США выросло до 248 тысяч. (прогноз 239 тыс., предыдущее значение 235 тыс.)

Ожидания на сегодня:

Четырнадцать часов пара торгуется на балансовой линии lb в узком диапазоне. Рынок находится в ожидании публикации NFP. В этот день я не делаю прогнозы, т.к. пейролс оказывает сильное влияние на валютный рынок. Тем не менее, под обзором я дам несколько сценариев при различных значениях NFP и уровне безработицы. Полагаю, что боковой тренд около lb сохранится до 15:30 (gmt+3).

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:30 Великобритания – индекс PMI в строительном секторе за май;
• 12:00 Еврозона – индекс цен производителей за апрель;
• 15:30 Канада – сальдо торгового баланса апрель, производительность труда за 1 кв. 2017;
• 15:30 США – изменение средней почасовой заработной платы за май, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май, уровень безработицы за май, сальдо торгового баланса за апрель;
• 16:45 мск США – с речью выступит член FOMC Патрик Т. Харкер;
• 20:00 Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes.

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

В четверг курс евро закрылся снижением. Покупатели не смогли удержать оборону на 22 градусе. Трендовая линия от 1,1109 была пройдена. После выхода данных от ADP евро подешевел до 45 градуса и балансовой линии (средняя простая линия с периодом 55).

На часовом периоде пара сбалансирована. Цена отклонится от неё после публикации данных по американскому рынку труда. Амплитуда колебаний будет зависеть от отклонения фактического значения от прогнозного и пересмотра значений за предыдущие два месяца.

Показатель NFP непрогнозируемый, поэтому в этот день прогнозы не делаю. Если отталкиваться от последней консолидации, то рынку легче двигаться вниз, чем вверх. Покупателей сдерживает вчерашний отчет ADP. При прогнозе 185 тыс. было создано новых рабочих мест 253 тыс. Данные по частному сектору не коррелирует с официальными данными Минтруда США, но трейдеры обращают на них внимание и корректируют свои позиции.

В четверг, 1 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 17,50 коп. (-0,31%), до 56,38 руб., курс евро – на 41,50 коп. (-0,65%), до 63,22 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,0 млрд (-3.22%), евро/рубль – 262,9 млн евро (-3,42%). Центральный банк России со 2 июня понизил официальный курс доллара США на 15,03 коп., до 56,5373 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,531 руб., что выше предыдущего дня на 12,03 коп.

Торги на Московской бирже открылись незначительным снижением по доллару и евро на фоне восстановления цен на нефть. В Азии черное золото подорожало в ответ на значительное сокращение его запасов в США. Свежие данные предоставил в среду Американский институт нефти.

С открытия европейской сессии баррель Brent подешевел на 1,86%, до $50,45. Вслед за нефтяными котировками ослабилась российская валюта. Участники рынка нервничали в ожидании выхода отчёта Минэнерго США. Они не верили, что при еженедельном увеличении буровых установок в стране значительно сократятся запасы нефти и нефтепродуктов. Курс доллара вырос до 56,71 руб. в течение четырех часов, курс евро – до 63,64 руб. На этом укрепление валют прекратилось. После публикации отчета по запасам нефти рубль перешел в контрнаступление. Курс доллара упал до 56,11 руб., курс евро – до 62,94 руб.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 26 мая, сократились на 6,4 млн баррелей, до 509,9 млн баррелей (прогноз был -513 тыс. баррелей). Запасы бензина сократились на 2,858 млн, до 237,024 млн баррелей (прогноз был -1,5 млн). Наряду с этим запасы дистиллятов увеличились на 394 тыс. баррелей, до 146,733 млн (прогноз был -650 тыс. баррелей). Добыча нефти в США за неделю выросла на 22 тыс., до 9,342 млн баррелей в сутки.

Данные по запасам были «бычьими», но к закрытию торгов нефть обновила сессионный минимум. Котировки снизились на объявлении решения Д.Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. В это время ничего не выходило, никто не выступал. С чем связана такая реакция трейдеров - неясно.

Сегодня, 2 июня, нефть сорта Brent торгуется по $50,37. В пятницу все внимание трейдеров приковано к отчету по рынку занятости в США. Учитывая, что нефть к закрытию торговой сессии растеряла всю прибыль и подешевела до $50,21, курс доллара проведет время до 15:30 мск около уровня $56,45. По прогнозу ожидается укрепление доллара до 56,60/70 руб.

Следим за нефтяным рынком. Позиции покупателей сильно ослабли, но если отчет NFP окажется хуже ожиданий, у них будет шанс вернуть цену к уровню $52 за баррель. При сильных данных NFP и общего укрепления доллара нефтяные котировки снизятся до $49,60 за баррель.

Факторы к значительному укреплению рубля отсутствуют, но это не мешает ему оставаться сильным.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Сегодня с Вами хочу поговорить о криптовалюте биткойн (bitcoin). Его сокращенное название btc. Биткойн – децентрализованная цифровая валюта, созданная посредством работы миллионов компьютеров по всему миру с помощью специальной программы. Она используется в сети интернет и никем не контролируется.

Её нельзя напечатать, как это делают Центральные банки для покрытия государственного долга, обесценить, закрыть торги по ней. Курс биткойна не зависит от экономических показателей разных стран, ставок ЦБ и не подвержен инфляции. Зависит исключительно от средней величины транзакций за день, сложности её добычи и интереса к ней.

В течение первых четырех лет было получено 10,5 млн btc. Каждые четыре последующих года их выпуск уменьшался вдвое. Алгоритм такой. В следующие 4 года было произведено 5,250 млн btc, следующие 4 года – 2,625 млн btc и так далее. В коде биткоина стоит ограничение. Максимум можно добыть 21 млн биткоинов. Биткоин может делиться до бесконечности на более мелкие части. Один сатоши это 0.00000001 btc (назвали в честь создателя). Любой желающий может запустить скрипт по добыче биткоинов (майнинг) у себя на компьютере, только сейчас добыча стала дорогой и невыгодной.

5 октября 2009 года биткоин получил первый курс по отношению к доллару США. За 1309.03 btc давали 1 доллар. В июле 2010 за 1 биткоин давали $0,080, ноябре 2010 —$0,50. 9 февраля 2011 года 1 биткоин стоил $1.

Криптовалюта быстро дорожала к иностранным валютам, когда она становилась объектом обсуждения. Она хорошо зарекомендовала себя как ликвидный актив. Ей стали расплачиваться в интернет магазинах, платить за рекламу и спекулировать на биржах.

Относительно недавно появилась пара BTC/USD, где основной валютой является bitcoin. Высокая волатильность пары привлекла на рынок много спекулянтов. Инвесторы стали рассматривать Bitcoin в качестве средства сбережений. А теперь посмотрим, как выглядит дневной график курса BTC/USD.

В начале января курс биткойна впервые с 2013 года превысил 1000 долларов. 2 мая текущего года цена преодолела отметку в $1500, 20 мая – $2000, 25 мая – $2500. Спрос на биткоины вырос в начале апреля на фоне его легализации в Японии. Биткоин официально стал платёжным средством на территории всей страны. Объём торгов на биткоин-биржах с использованием японской иены превысил 45%.

25 мая курс биткоина добрался до исторического максимума — $2690, с которого он рухнул на 32,7% (-$880) в течение трех дней. В ноябре 2013 года курс падал на 61% с $1090 до $420 в течение трех дней. Волатильность по паре высокая, поэтому не стоит удивляться таким резким откатам. Надулся пузырь, лопнул. Поддерживать цифровую валюту некому.

В мае месяце спрос на биткойны мог вырасти на фоне политических скандалов в США, объявленных досрочных парламентских выборах в Великобритании, а также президентских выборов во Франции. В 2017 году биржи криптовалютами отметили значительное увеличение инвесторов и активных транзакций в биткоинах. С начала года курс вырос на 130%.

После падения до $1810 цена восстановилась до $2335. На дневном графике на уровне $2353,84 проходит фибоуровень 61,8%. Это промежуточное сопротивление, потом цена двинется к $2482. По тренду покупатели быстро выкупают валюту. Дальнейшая судьба криптовалют будет зависеть от того, как они будут интегрированы в финансовые системы отдельных государств. В России власти страны рассматривают возможность легализации в 2018 году операций с биткоинами и другими криптовалютами в рамках борьбы с незаконными денежными переводами.

Любая новость признания биткоина в качестве платёжного средства будет толкать курс вверх. Считаю, что по тренду откаты на 50% - 76,4% нужно выкупать. После преодоления максимума $2690 покупателям откроется цель $2929,36 (127,2% от нисходящей волны с $2690 до $1810). В новых обзорах буду рассматривать внутридневные графики.

К настоящему времени ведущие биржевые индексы теряют в среднем 0,4%. Лидерами утренних продаж стали акции «Сургутнефтегаза» и НЛМК. Бумаги «Сургутнефтегаза» теряют более 5% на фоне опровержения слухов о повышении оценки free float агентством FTSE. В положительной зоне удерживаются бумаги «РусГидро» и «префы» «Транснефти».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию небольшими продажами, фьючерс на индекс S&P500 на премаркете незначительно растет. Цены на нефть восстанавливаются после вчерашнего стресса, но не так быстро, как хотелось бы. Баррель Brent (июльские контракты) торгуется по $51,34 (+1,1%). С одной стороны, происходит техническая коррекция, с другой – котировки поддерживает статистика от API. За прошлую неделю, как показывают наблюдения Американского института нефти, запасы черного золота резко упали на 8,7 млн баррелей. Сегодня аналогичных данных ждут и от Минэнерго США.

Пара евро/доллар в четверг утром снижается. Основные торги в первой половине дня идут вокруг отметки 1,1240. Неоднозначная статистика из США дала покупателям возможность вернуться к покупкам.

Российский рубль укрепляется в парах с иностранными валютами. За доллар США на бирже предлагают 56,47 руб. Американская валюта накануне не сумела воспользоваться снижением цен на нефть и не закрепилась выше отметки 57 руб. Сегодняшняя сессия пройдет в непосредственной близости от этой отметки, а именно в районе 56,50 руб.

Сегодня днем в Санкт-Петербурге начнет свою работу Международный экономический форум, который каждый год проходит в Северной столице. В этом году запланирована насыщенная трехдневная программа, в рамках которой представители бизнеса и политики из разных стран обсудят наиболее важные вопросы относительно возможного сотрудничества с российскими партнерами, а также вопросы развития мировой экономики в будущем.

Отдельное внимание будет уделено торговым взаимоотношениям России с Францией, Японией, США, Швецией, Германией, Италией, Ираном и Латинской Америкой. Будут обсуждаться дальнейшие планы по развитию ШОС, ЕАЭС и БРИКС, перспективы данных организаций, возможности для инвестиций и расширения взаимодействия со странами, не входящими в объединения.

Особое место на форуме займут Сербия и Индия. На полях форума состоится целый ряд мероприятий, на которых будет сфокусировано внимание на перспективах развития данных стран и их инвестиционной привлекательности. Представители Сербии расскажут о потенциале своей страны и о том, почему инвестировать в нее выгодно.

От Индии ожидается премьер-министр, который выступит в рамках пленарного заседания. На форуме страна представит несколько своих штатов, где сосредоточены наиболее привлекательные проекты для инвестиций. В этом году представителям бизнеса Индии на форуме отведен отдельный павильон.

В связи с началом форума волатильность на российском фондовом рынке может возрасти, так как внимание к заявлениям первых лиц будет пристальным. Также волатильность возрастет и в рублевых парах.

Однако на заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной рубль не отреагировал. В рамках форума в интервью американскому телеканалу CNBC глава мегарегулятора заявила, что возможности для дальнейшего снижения ставки есть. Однако ЦБ РФ будет принимать решение, исходя из текущей экономической ситуации, инфляционных ожиданий, цен на нефть и других факторов. Текущего уровня инфляции не достаточно, чтобы сказать, что цель достигнута, здесь важно удержать показатель на целевом уровне длительное время. На нефтяные котировки Эльвира Набиуллина также смотрит консервативно и прогнозирует, что в ближайшее время ценовой диапазон будет в пределах $40-50 за баррель.

Ближайшее заседание Центробанка состоится 16 июня 2017 года, мы не исключаем, что регулятор может снизить ставку еще на 0,25%.

В корпоративном секторе ГОСА сегодня проведут «Дикси» и «Новошип». Реестр акционеров для получения дивидендов закроет «Дорогобуж».

Индекс ММВБ проторгуется в четверг в границах 1885-1910 пунктов. За май рублевый индикатор потерял 6,7%, с января и по текущий момент – более 18%. Потенциал падения еще не исчерпан, но, возможно, ПМЭФ внесет нотку позитива на российский фондовый рынок.

Анна Кокорева
www.alpari.ru

EURUSD: покупатели заняли выжидательную позицию

Итоги минувшего торгового дня:
Чем ближе досрочные выборы в Британии (8 июня) и заседание FOMC (14 июня), тем сложнее предсказывать поведение участников рынка и цены. На динамике валютных пар отражаются социальные опросы по выборам, доходнфость американских и европейских облигаций, динамика фондовых индексов и склонность к риску. Все настолько быстро меняется, что трейдеры закрывают глаза на слабую статистику.

Вчера опрос YouGov показал, что консерваторам может не хватить 16 мест до большинства в 326 мест. Опрос, проводимый Kantar, отразил увеличение разрыва между партиями. В первой половине дня фунт/доллар упал на 90 пунктов, во второй – вырос на 150 пунктов. Дополнительный импульс покупателям придала снижающая доходность американских облигаций.

Соответственно ралли пары евро/доллар продолжилось. Курс евро сначала вышел из семидневного канала на уровне 1,1192, затем на американской сессии пробил трендовую линию на уровне 1,1217 на фоне падения доходности американских облигаций.

Макроэкономическая статистика США не смогла оказать поддержки доллару: индекс PMI Чикаго снизился до уровня 55,2, а незавершенные сделки по продаже жилья зарегистрировали падение на 1,3%.

Ожидания на сегодня:

На момент написания обзора за евро дают 1,1243 доллара. В среду рост пары застопорился на уровне 1,1252. В Азии покупатели сдвинули максимум на 1,1257. В течение четырнадцати часов формируется боковой тренд диапазоном в 22 пункта. Прогноз делать сейчас не стал, так как хочется посмотреть на открытие торгов в Лондоне. Сделаю позже. Азиатские трейдеры пытаются продолжить ралли, но что-то без объемов пока безуспешно.

Сегодня Штаты опубликуют данные ADP, индекс деловой активности в производственном секторе от ISM и отчет по занятости за май. Перед пятничным пейролсом важные отчеты.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 08:45 Швейцария – Изменение ВВП за 1 кв. 2017;
• 09:00 Великобритания – Индекс цен на жилье от Nationwide за май;
• 09:30 Австралия – Индекс цен на экспортируемое сырьё за май;
• 10:15 Швейцария – Объем розничных продаж за апрель;
• 10:30 Швейцария – Индекс PMI в производственном секторе за май;
• 10:55 Германия – Окончательные данные по индексу PMI в промышленности за май;
• 11:00 Еврозона – Окончательные данные по индексу PMI в промышленности за май;
• 11:30 Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе за май;
• 14:30 США – Количество запланированных увольнений (от Challenger) за май;
• 15:15 США – Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP за май;
• 15:30 США – Число первичных заявок на пособие по безработице 22-28 мая, пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства за 1 кв. 2017, пересмотренные данные по затратам на рабочую силу за 1 кв. 2017;
• 16:30 Канада – Индекс деловой активности в производственном секторе за май;
• 16:45 США – Окончательные данные по индексу PMI в промышленности за май;
• 17:00 США – Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM за май, объем расходов на строительство за апрель;
• 17:00 США – Индекс цен для производителей от ISM за май;
• 18:00 США – Изменение запасов нефти 22-28 мая.

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Что мы имеем к настоящему времени? Первое, выход из семидневного канала. Второе, пробой трендовой линии нисходящего коррекционного движения от 1,1268. Третье, медвежьи дивергенции между ценой и индикаторам АО и CCI после обновления максимума в Азии.

Цена находится в восходящем боковом тренде на 112-м градусе. Нижняя граница боковика проходит через уровень 1,1234. Через 1.1218 проходит трендовая линия, которая берет свое начало от минимума 1,1109.

Из зоны 112 гр – 135 гр может начаться нисходящая коррекция. Но пока цена находится выше трендовой линии, покупатели быстро выкупят откат. Не раз наблюдали. Сейчас неплохо снижается курс британского фунта. Кросс евро/фунт своим ростом сглаживает динамику пары евро/доллар. Доходность 10-летних американских облигаций растет, но в данный момент это восходящая коррекция и падение может возобновиться с открытия европейской сессии. Если флэт затянется, не нарушив границ, тогда придётся ждать выхода американской статистики. Перед пятничным пейролсом она должна стать сигнальщиком, закрывать евробыкам длинные позиции или нет.