EURUSD: рынок в ожидании решения Банка Англии и выступление М. Карни

Итоги минувшего торгового дня:
В среду торги по евро завершились ростом. К закрытию торговой сессии в Штатах в паре наблюдалась повышенная волатильность и резкое снижение курса. После выстрела вверх на 90 пунктов, до 1,1910, цена скорректировалась на 60 пунктов, до 1,1850. В Азии падение усилилось до 1,1834.

Я Вам говорил, если на рынке сильно укрепляется/ослабляется валюта, а в это время не выходило никаких новостей, значит кто-то выступал или где-то произошло ЧП.

Негативное влияние на курс доллара своими заявлениями оказал представитель ФРС США Буллард. Он заявил, что озабочен слабыми инфляционными данными в стране и не поддерживает дальнейшее повышение ставок в ближайшее время. Представитель ФРС США Местер считает, что трех повышений по 0,25% уровня основных процентных ставок за год достаточно, чтобы экономика не перегрелась.

Согласно данным CME's Fedwatch, повышение ставки в США в сентябре составляет 1,4% (месяц назад вероятность составляла 20%), в декабре – 45,5%.

Американская статистика:

Количество новых рабочих мест в частном секторе в США составило 178 тыс. (прогноз был 185 тыс., предыдущее значение пересмотрено со 158 до 191 тыс.)

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:55 Германия – окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за июль.
• 11:00 Еврозона – выход экономического бюллетеня ЕЦБ, окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за июль.
• 11:30 Великобритания – индекс деловой активности в секторе услуг за июль.
• 12:00 Еврозона – объем розничных продаж за июнь.
• 14:00 Великобритания – решение Банка Англии про процентной ставке и объёму количественного смягчения, доклад Банка Англии по инфляции и экономическому росту, распределение голосов по процентной ставке в комитете по денежной политике Банка Англии, описания денежной политики Банка Англии.
• 14:30 Великобритания – выступление управляющего Банка Англии Марка Карни. США – Количество запланированных увольнений (от Challenger) за июль.
• 15:30 США – Число первичных заявок на пособие по безработице 24-30 июля.
• 16:45 США – Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за июль.
• 17:00 США – Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM, объем производственных заказов за июнь.

Есть признаки разворота, но это не разворот. Цена почти опять скорректировалась до балансовой линии Lb. Внутридневной прогноз делать не стал из-за важных событий. Сегодня внимание инвесторов приковано к ежемесячному отчету ЕЦБ, заседанию Банка Англии и выступлению Марка Карни. Волатильность ожидается высокая, как по евро, так и фунту, особенно в кроссе евро/фунт. Прогноз, который я сделал чисто по техническим факторам, скину в заметки для трейдеров. Это мои мысли движения цены без учета новостей.

Фундаментальные факторы и геополитика оказывают сильное влияние на рынок, чем технические сигналы. ТА используют для идеального входа в рынок под фундаментальные данные.

Теперь на что я хочу обратить Ваше внимание. Индекс доллара достиг зоны поддержки 91,91-93,13 (недельный ТФ). Вчера по нему сформировался внутридневной паттерн, по которому цена может уйти вверх до 93,52. Чтобы реализовался план долларовых покупателей, им нужно удержать два уровня – 92,77 и 92,65. Текущая котировка на DXY – 92,91. Рост выше 93,16 станет первым бычьим сигналом к коррекции.

Что касается евро, то тут поддержка образовалась в зоне 1,1828 (67 гр) - 1,1834 (TR1). По тренду цена может вернуться к 1,1888. Обновление максимума на сегодня не рассматривал.

В среду, 2 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 24,00 коп. (+0,40%), до 60,59 руб., курс евро – на 52,75 коп. (+0,74%), до 71,79 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (+17,24%), евро/рубль – 296,4 млн евро (+14,75%).

Банк России с 3 августа повысил официальный курс доллара США к рублю на 73,65 коп., до 60,5819 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 71,6866 руб., что выше предыдущего дня на 95,53 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по иностранным валютам. К открытию торгов в Штатах курс доллара вырос до 60,84 руб., к евро – до 72,10 руб. Национальная валюта находится под давлением на фоне роста напряженности в российско-американских отношениях.

Президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом закон о расширении санкций против РФ. Несмотря на ужесточении санкций, Минфин России успешно разместил на аукционах два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в объеме 35 млрд руб. при совокупном спросе 72 млрд руб.

На американской сессии ключевым фактором укрепления рубля стал рост цен на нефть после выхода официальных данных Минэнерго США. Отчет зафиксировал сокращение запасов нефти, бензина и дистиллятов. На этих новостях баррель Brent подорожал $52,40. Торги по курсу рубля завершились снижением, он частично смог отыграть дневные потери. Курс доллара снизился до 60,37 руб., курс евро – до 71,64 руб.

Согласно опубликованным данным, запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 28 июля, уменьшились на 1,5 млн, до 481,9 млн баррелей (прогноз был минус 2,957 млн баррелей). Запасы бензина в США сократились на 2,5 млн, до 227,7 млн баррелей (прогноз был минус 0,636 млн баррелей), запасы дистиллятов – на 0,2 млн баррелей, до 149,4 млн баррелей (прогноз был минус 0,525 млн баррелей). Добыча нефти в США за неделю увеличилась на 20 тыс., до 9,43 млн баррелей в сутки.

В четверг, з августа, на внутреннем рынке ожидается стабилизация курсов по рублёвым парам на текущих уровнях. У Brent есть запас к росту до $52,65. Если покупатели его используют, то курс доллара вернётся к уровню 60,20 руб. Покупатели нацелились на уровень 61,20 руб. Там проходит сильное сопротивление, от которого может начаться фаза укрепления рубля. Чтобы курс рубля перестал падать, ему необходимо по отношению к доллару закрепиться выше 59,95 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.com

EURUSD: ситуация неоднозначная

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник торги по паре евро/доллар завершились снижением. Цена снизилась с максимума 1,1845 до 1,1786 (-59 пунктов). Волатильность на валютном рынке подскочила после выхода второй порции американской статистики. Индекс деловой активности Института менеджмента в США за июль оказался ниже предыдущего значения и прогноза.

Рост курса евро не получил продолжения, поскольку на американской сессии рухнули цены на нефть. Их падение негативно отразилось на канадском долларе, а через него под давлением оказались другие основные валюты.

Снижение цен на нефть началось на европейской сессии на фоне укрепления американского доллара в рамках коррекции. При падении цен ниже $52,30 сработал технический фактор – пробой трендовой линии. Нисходящее ускорение ценам до $50,86 придало сообщение Reuters, что страны ОПЕК пятый месяц подряд увеличивают добычу нефти, нарушая условия сделки, заключенной в декабре.

В июле картель нарастил производство еще на 90 тысяч баррелей в сутки. Основные объемы пришли на рынок из Нигерии и Ливии. Эти страны освобождены от квот.

Курс евро/доллар отскочил от 1,1786 до 1,1837. Здесь покупатели решили воспользоваться резким падением доходности 10-летних американских облигаций на 3,01%, до 2,251%. И на этот раз покупателям не удалось развить бычий импульс. Цена вернулась к уровню 1,18.

Американская статистика:

• Индекс деловой активности Института менеджмента в США за июль составил 56,3 (прогноз был 56,5, предыдущее значение 57,8).
• Индекс затрат на строительство в США за июнь составил -1,3% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение 0,3%).
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в июне составил 0,1%, (прогноз был 0,1%, предыдущее значение 0,1%);
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в июне составил 1,5% (прогноз был 1,3%, предыдущее значение 1,4%);
• Доходы физических лиц в июне составили 0,0% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение 0,4%);
• Расходы физических лиц за июнь составили 0,1% (прогноз был 0,1%, предыдущее значение 0,1%);
• Базовый индекс расходов на личное потребление в июне 0,0% (прогноз был 0,1%, предыдущее значение 0,1%).

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:15 Швейцария – Объем розничных продаж за июнь.
• 10:30 Швейцария – Индекс PMI в производственном секторе за июль.
• 11:30 Великобритания – Индекс PMI в строительном секторе за июль.
• 12:00 Еврозона – Индекс цен производителей за июнь.
• 15:15 США – Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP за июль.
• 17:30 США – Изменение запасов нефти 24-30 июля.

На торгах в Азии цена не дошла до балансовой линии 4 пункта. Евро подорожал к доллару от 1,1790 до 1,1830. В центре внимания оказался новозеландский доллар. Из-за публикации отчета по рынку труда Новой Зеландии за 2-й кв. он подешевел к доллару США на 0,5%. Трейдеры отреагировали продажами на снижение уровня занятости. Евро получил поддержку через кроссы. Кросс евро/фунт тоже оказался на стороне покупателей.

Ситуация противоречивая, поэтому прогноз сделал до американской сессии. Думаю, что его придется корректировать.

Что мне не дает покоя? Евро скорректировался. Пара отбилась от зоны, где проходила линия Lb и 45 гр от максимума 1,1845. Доходность американских облигаций упала и растет неохотно. Т.е. выполнены условия для обновления максимума 1,1845. А вот франк, австралиец, новозеландец, канадский доллар и йена торгуются в минусе. Если по ним разворота вверх не будет, евро/доллар упадет вслед за ними. Поэтому мне нужно посмотреть с какими объемами пройдет торговля под сопротивлением 1,1830 (проекция от H1.1845 и H1.1839).

Внимание участников рынка сосредоточено на пятничном обзоре состояния рынка труда в США за июль. Соответственно в среду значимым событием для рынка станет отчет по занятости от ADP. Позднее выступят президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс и президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер.

Вчера по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 57,00 коп. (+0,95%), до 60,35 руб., курс евро – на 71,26 коп. (+0,73%), до 71,26 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,9 млрд (-21,6%), евро/рубль – 258,3 млн евро (-9,3%).

Центральный банк России с 2 августа понизил официальный курс доллара США к рублю на 21,79 коп., до 59,8454 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,7317 руб., что выше предыдущего дня на 27,10 коп.

Торги на Мосбирже открылись ослаблением рубля против американской и европейской валют. К закрытию биржи евро/рубль закрепился выше отметки 71,00 руб. впервые с ноября прошлого года. Курс доллара восстановился до 60,35 руб. Драйверами снижения курса рубля выступили падение цен на нефть и геополитические риски.

Снижение цен на нефть началось на европейской сессии на фоне укрепления американского доллара в рамках коррекции. При падении цен барреля Brent ниже $52,30 сработал технический фактор – пробой трендовой линии. Нисходящее ускорение ценам до $50,86 придало сообщение Reuters, что страны ОПЕК пятый месяц подряд увеличивают добычу нефти, нарушая условия сделки, заключенной в декабре.

В июле картель нарастил производство еще на 90 тысяч баррелей в сутки. Основные объемы пришли на рынок из Нигерии и Ливии. Эти страны освобождены от квот.

В среду утром Brent торгуется по $51,28 (-0,25%). После резкого снижения котировок рынок обычно уходит во флэт на 24-40 часов. В Азии нефть находится под давлением, так как Американский институт нефти отразил в своем отчете увеличение запасов нефти в США.

Согласно еженедельным данным, запасы сырой нефти в США за неделю до 28 июля выросли 1,78 млн баррелей. Котировки упали несильно, поскольку запасы бензина сократились на 4,83 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 1,23 млн. Сегодня аналогичный отчет опубликует Минэнеро США.

Курс доллара несколько раз пытался пройти уровень 60,35 руб. Политические страсти между Россией и США накаляются, что по-прежнему плохо для рубля. Если нефть продолжит сползать к $50,25 за баррель Brent, то доллар подорожает до 60,70 руб. Пара евро/рубль держит курс к 72 руб.

Минфин РФ на аукционах 2 августа планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 35 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. При текущей ситуации это вряд ли чем поможет рублю.

Владислав Антонов
www.alpari.com

EURUSD: вероятен рост до 67 гр.

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг 27 июля курс евро/доллар закрылся снижением. Укрепление американской валюты проходило на фоне фиксации прибыли и роста доходности 10-летних облигаций США. Курс евро упал с достигнутого максимума 1,1777 до 1,1650 (-127 пунктов). После закрытия торгов в Европе цена восстановилась до линии lb (простая средняя линия с периодом 55). Теперь поговорим о том, что нас ждет в пятницу.

Американская статистика:

Индекс заказов на товары длительного пользования в США за июнь составил 6,5% (прогноз был 3,1%, предыдущее значение -0,1%).

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 22.07 составило 244 тыс. (прогноз был 241 тыс., предыдущее значение 234 тыс.).

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Швейцария – экономический барометр KOF июль.
• 12:00 Еврозона – индекс уверенности потребителей (окончательные данные) июль, индекс настроения в деловых кругах июль, индекс делового оптимизма в промышленности июль, индекс настроений в экономике июль
• 15:00 Германия – индекс потребительских цен за июль
• 15:30 Канада – прирост ВВП за май.
• 15:30 США – прирост ВВП за 2 кв. 2017, дефлятор ВВП за 2 кв. 2017, индекс стоимости рабочей силы за 2 кв. 2017.
• 17:00 США – пересмотренный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета июль, пересмотренные инфляционные ожидания от Мичиганского университета июль.
• 20:20 США – выступление члена FOMC Кашкари.

Рынок развернулся от МА линии U3 и 135-го градуса. Курс евро скорректировался от 1,1777 почти на 112 градусов. Ослабление швейцарского франка спровоцировало фиксинг по всем валютным парам. Сегодня в Азии франк продолжает всех удивлять. Без каких-либо очевидных фундаментальных катализаторов курс доллар/франк вырос на 75 пунктов, до 0,9721. Включая вчерашнее ралли, рост составил больше двух фигур. Если нет объяснений ослаблению франку, это значит ЦБ Швейцарии проводит валютные интервенции. Меня удивило, что франк один ослабился на азиатской сессии.

В пятницу внимание инвесторов будет направлено на публикацию предварительного значения индекса ВВП в США и Канаде за 2 квартал. Волатильность будет высокая. Я данные в прогнозе не учитывал, поскольку и так противоречивая картина между кроссом евро/фунт и циклами по паре евро/доллар. Думаю, по тренду евро вернётся к 1,1704, а закрытие будет около линии lb.