Торговые возможности по валютной паре: Минувшая неделя закрылась снижением по евро. Продавцы закрыли ценовой диапазон предыдущей недели с 9 по 13 января на 76%. Циклический анализ указывает на дальнейшее ослабление евро до 17.02.17. Так как недельный и дневной стохастики показывают смешанную картину, то стоит ожидать восстановления цен до 0,8725 к 03.02.17. Затем в течение 12 торговых дней курс евро/фунт может упасть до 0,8366. Сценарий на снижение отменится при закрытии дневной свечи выше 0,8852.

Предыстория

Последняя идея по паре евро/фунт публиковалась 5 ноября. На момент её публикации курс евро/фунт торговался по 0,8371. Обзор был продолжением развития идеи от 7 ноября 2016 года.

После конституционного референдума в Италии курс евро/фунт снизился до 0,8310. На недельном ТФ проявилась модель «голова – плечи», без правого плеча. При достижении ценой поддержки ожидалось, что от 0,8310 начнётся восходящая коррекция до уровня 0,8604, чтобы завершить формирование правого плеча.

Цена успешно достигла расчетного уровня. После отбоя от трендовой линии вниз, по прогнозу следующей целью должен был стать уровень 0,8258. 30 декабря 2016 года цена повышалась до 0,8664. Торги в последний день месяца и 2016 года завершились на отметке 0,8527. После отбоя от трендовой линии сформировался медвежий пинбар. Достигнув уровня 0,8450, кросс развернулся вверх на теме Брекзита. При пробое трендовой линии прогноз на снижение курса евро в первоначальном варианте отменился.

Текущая ситуация

16 января евро подорожал по отношению к британцу до 0,8852. После выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги с него началась новая фаза ослабления евро. Курс EUR/GBP снизился до 0,8610 (-242 пункта). Теперь рассмотрим техническую картину на недельном и дневном периодах.

Точками на графике я показал «голову-плечи». Если честно, то с такими мутируемыми плечами её не хочется рассматривать. Среднесрочный прогноз я не стал делать, потому что решил посмотреть, какая сформируется ценовая модель выше поддержки 0,8248 – 0,8344.

Циклами я обозначил временные точки. Пробой трендовой линии должен состояться ближе к 1 апреля текущего года. Детальный прогноз смотрите на дневном графике.

Неделя закрылась снижением по евро. Продавцы закрыли диапазон предыдущей недели с 9 по 13 января на 76%. Для сильного медвежьего сигнала необходимо закрытие ниже 0,8595. Тем не менее, циклический анализ указывает на ослабление евро до 17.02.17.

Так как недельный и дневной стохастики показывают смешанную картину, то стоит ожидать восстановления цен до 0,8725 к 03.02.17. Затем в течение 12 торговых дней курс евро/фунт может упасть до 0,8366.

Если даже цена в точности пройдёт по первой части прогноза, нет никаких гарантий, что исполнится вторая. При отскоке от 0,8366 выше 0,8600 начнёт формироваться W – модель с целью 0,9225.

В любой момент времени существует множество вариантов движения цены, а необходимо выбрать только один. В данный момент рассматриваю формирование плоскости от минимума 0,8305 с неудавшейся волной С (волновики меня поймут). Также может сформироваться треугольник выше поддержки 0,8248 – 0,8344. Я не жду сильного укрепления евро из-за предстоящих выборов во Франции.

К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,3%. Список утренних аутсайдеров возглавляют бумаги «Татнефти» и «Русала». В положительной зоне остаются акции «ФСК ЕЭС» и «ОГК-2». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили пятничную сессию разнонаправлено, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется в минусе.

Цены на нефть утром в понедельник умеренно снижаются. Баррель североморской нефти Brent стоит сейчас $55,39 (-0,2%). В выходные прошло заседание специального комитета ОПЕК, который занимается контролем за исполнением соглашения по сокращению добычи сырья. По его итогам министр нефти Венесуэлы Нельсон Мартинес отметил, что договоренности в рамках соглашения выполняются на 80%. Это само по себе неплохо, однако рынок заложил в сценарий идеальную работу по снижению суточной выкачки нефти.

Евро/доллар в начале новой недели заметно дорожает. Основные утренние торги идут вокруг 1,0740. Пока доллару не помогают комментарии Дональда Трампа, который в минувшую пятницу официально вступил в должность американского президента. Обещания сделать США сильной и здоровой страной воспринимаются рынком привычно спокойно, при этом о долларе и его позиции Трамп не говорил.

Российский рубль торгуется разнонаправлено в парах с иностранными валютами этим утром. За доллар США к настоящему времени дают 59,62 руб. (-0,2%). Торги понедельника пара доллар/рубль проведет в диапазоне 59,50-60,15.

Индекс ММВБ проторгуется сегодня в границах отметок 2140-2175 пунктов. Рублевый индикатор слабеет девятую сессию кряду.

На прошлой неделе прозвучало очень важное заявление. ЦБ РФ может начать скупать валюту на рынке из-за укрепления цен на нефть. Об этом в интервью Bloomberg сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его мнению, волатильность рубля плохо сказывается на российских экспортерах, из-за чего правительство считает важным «обеспечить б?льшую предсказуемость рублю, его меньшую подверженность малопредсказуемым изменениям цен на нефть».

Данные заявления, с нашей точки зрения, абсолютно ожидаемы. Сильный рубль, конечно, порадовал бы россиян. Заграничные поездки, доступ к качественным импортным товарам. Однако он не нужен бюджету и сырьевому экспортному лобби. Особенно на фоне того, что вопрос с инфляцией фактически решен, в текущем году она должна составить около 4%. В вопросах курсовой политики краткосрочные интересы правительства и экспортных компаний совпадают. Сейчас международные резервы ЦБ РФ составляют $378 млрд, в свое время мегарегулятор озвучивал цель по резервам в размере $500 млрд и, видимо, к этой цифре будет теперь стремиться.

Центробанк опять будут ругать за покупку американских облигаций, особенно на фоне вероятного повышения ставки Федрезервом, что автоматически ведет при прочих равных к падению всех долларовых долговых бумаг. Решение, конечно, спорное и неоднозначное. Международные резервы ЦБ находятся на достаточно приемлемом уровне. Отношение суверенного долга к ВВП у России одно из самых лучших в мире. Отказ от сильного рубля имеет два главных минуса. Окончательная дедолларизация экономики вновь будет отложена в долгий ящик. Также как и идея единой евразийской валюты. Для ее ввода сейчас сложилась достаточно благоприятная рыночная конъюнктура. Поддержка доллара США со стороны ЦБ также замедлит снижение процентных ставок. Злые языки заметят, что во время валютного кризиса конца 2014 года Банк России отказался поддерживать рубль, доверившись невидимой руке рынка. Однако, когда ситуация изменилась, решил «вписаться» за доллар США.

Внеочередное общее собрание акционеров проведет «ТГК-2». С речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Канада представит данные по объему оптовых продаж. Индекс доверия потребителей выйдет в ЕС.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

EUR/USD: Европа против Азии

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу 20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа. Курс евро восстановился с минимума 1,0625 до 1,0709. В своей речи он обещал осуществить изменения в экономике и национальной безопасности. Евро дорожал пи растущей доходности американских облигаций, хотя должен дешеветь.

Ожидания на сегодня:

В понедельник в Азии курс евро поднялся до 1,0750 на фоне снижения доходности американских облигаций. По последним данным myfxbooks, соотношение long/short составляет 72%/27 % или 10883/4113 лотов соответственно. Увеличение коротких позиций стало быстро увеличиваться с уровня 1,0710. Если учитывать, что стопы по внутридневным сделкам составляют в среднем с 30-60 пунктов, то вполне реально увидеть заскок в район 1,0760/70.

Поскольку сегодня понедельник, а торги в Нью-Йорке закрылись ростом по евро, и в Азии рост продолжился, то по прогнозу жду нисходящую коррекцию в район 1,0702.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 14:00 Германия – Выход ежемесячного доклада Бундесбанка
• 14:30 выступление главы ЕЦБ М.Драги
• 16:15 член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью
• 16:30 Канада – Изменение объема оптовых продаж за ноябрь
• 18:00 Еврозона – Индекс уверенности потребителей за январь

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0694 (текущий в Азии на открытии), максимум – 1,0758, закрытие – 1,0714.

По пятнице мои ожидания полностью оправдались. Курс евро в первой половине дня снизился, во второй вырос. Как я уже написал выше, евро на торгах в Азии подорожал к доллару на фоне снижения доходность американских облигаций.

От минимума 1,0625 цена восстановилась почти на 112 градусов. Т.к. доля продавцов на рынке составляет 72%, думаю, рынок протянет курс до зоны 1,0755/60.

Сегодня понедельник. По прогнозу рассматриваю реверсивное движение против последних двух сессий (США+Азия). По моим оценкам курс евро будет снижаться до середины вторника. На сегодня целевой уровень по 45-му градусу. Во вторник вероятен тест 67-го градуса. Далее уже нужно смотреть по ситуации. Следим также за основным кроссом евро/фунт, который при повышении будет удерживать евро от падения с долларом. При таком раскладе фунт будет дешеветь к доллару быстрее, чем евро.

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 3,50 коп. (+0,06%), до 59,75 руб., курс евро – на 21,75 коп. (+0,34%), до 63,91 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (-44,6%), евро/рубль – 200,6 млн евро (-45,3%). Центральный банк России с 21 января повысил официальный курс доллара США на 31,76 коп., до 59,6697 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,7272 руб., что выше предыдущего дня на 54,69 коп.

В пятницу торги рублем прошли спокойно. Торговый объём сократился на 45% по сравнению с четвергом. Пара доллар/рубль провела торговую сессию в диапазоне 38 коп., между уровнями 59,57-59,95 руб. Евро подорожал на 21,75 коп., до 63,91 руб.

В день инаугурации Дональда Трампа волатильность по российской валюте была низкая. Рубль проигнорировал подорожание цен на нефть на 2,4%. Участники внутреннего валютного рынка переваривали слова вице-премьера Игоря Шувалова по поводу возможных покупок валюты банком ЦБ РФ. Рынок быстро привыкает к вербальным интервенциям, после чего перестает на них реагировать.

В выходные в Вене прошла встреча участников соглашения ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти. Они договорились о том, как будут контролировать выполнение его условий. Страны реализовали план по сокращению нефтедобычи почти на 80%.

В Азии 23 января нефть сорта Brent торгуется в плюсе на 0,18%. Встреча в Вене прошла успешно, а нефть не дорожает. Это связно с увеличением числа нефтяных буровых установок в США. По данным Baker Hughes, число буровых установок в США за неделю, завершившуюся 20 января, выросло на 35 единиц, до 694. Число нефтяных установок выросло на 29 единиц, до 551, для добычи газа — на 6 единиц, до 142 штук.

На предстоящей неделе банкам предстоят крупные рублевые платежи в бюджет. Пик налоговых выплат приходится на 25 января (НДС, акцизы, НДПИ). ЦБ РФ 23 января проведет аукцион РЕПО в иностранной валюте сроком на 28 дней. 16 января регулятор предложил банкам $2 млрд. Вряд ли он предложит такой объем сегодня.

Условия для укрепления рубля остаются благоприятными. В первой половине дня от доллара ожидается снижение до 59,45 руб., во второй – рост до 59,66 руб. Продавцы станут активными при прорыве уровня $56,30 по нефти Brent. По паре евро/рубль ждем возвращение к уровню 63,40 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Масштабные социологические исследования, проводимые институтом Гайдара, показали небывалый рост оптимизма у руководителей промышленных предприятий в 2017 году. Наибольшие ожидания роста находятся в области надежд на повышение спроса, а также на рост инвестиционной активности в реальном секторе экономики, который давно отложен. «Индекс прогнозов промышленности поднялся на чрезвычайно высокий уровень оптимизма, которого не наблюдалось с сентября 2011 […]

The post Индекс промышленного оптимизма в 2017 году достиг максимума с начала кризиса appeared first on Торгпроминфо.