EUR/USD: цена восстановилась на 61,8%

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник по итогам дня курс евро/доллар закрылся ростом. Курс восстановился с сессионных минимумов 1,0433 до 1,0463 на фоне продаж американского доллара. Рынок тонкий (низколиквидный), поэтому «евробыков» даже не смогли удержать сильные данные по потребительскому доверию в США и рост доходности на американские облигации. Походу трейдеры закрывают короткие позиции на новогодние каникулы.

Индекс доверия потребителей в США за декабрь составил 113,7 (прогноз был 108,5, предыдущее значение пересмотрено с 107,1 до 109,4).

Ожидания на сегодня:

В Азии курс евро подрос до 1,0475. Три дня пара находится в ценовом диапазоне 1,0429 – 1,0500 от 22 декабря. Рынок низколиквидный, поэтому на нём может реализоваться абсолютно любой прогнозный сценарий. В данный момент я не вижу курс евро растущим. С учетом коррекции на 61,8% от падения цены с 1,0500 до 1,0427, мне хочется рассмотреть формирование разворотного внутридневного паттерна.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Швейцария – Индикатор потребительских расходов UBS за ноябрь
• 12:30 Великобритания – Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA за ноябрь
• 18:00 США – Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья за ноябрь

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0454, максимум – 1,0483, закрытие – 1,0466.

Во вторник спрос на евро в кроссах смешал все карты. На американской сессии евро подорожал до 1,0463, а Азии – до 1,0475. Как я уже сказал выше, цена скорректировалась на 61,8% от падения цены с 1,0500 до 1,0427.

Пока не верится в то, что покупатели смогут перекрыть тень дневной свечи от 22.12.16. После пинбаров, молотов и падающих звезд, цена часто откатывается на 61,8-76,4%, поэтому придерживаюсь сценария на её возвращение к уровню 1,0429 в течение двух торговых дней. Для этого нужно сформировать ценовую модель, которая у меня на графике.

Если ослабление евро к доллару и фунту начнётся с открытия европейской сессии, будет даже лучше. Под угрозой пробоя окажется трендовая линия берущая своё начало на минимуме 1,0352 от 20 декабря. При пробое трендовой линии евро может оказаться на уровне 1,0435 к закрытию торгов в Европе.

Ещё раз повторюсь, чтобы мы на сегодня не планировали, из-за тонкого рынка может реализоваться любой сценарий. На валютном рынке тон задают спекулянты и подключенные торговые роботы. Чем больше роботов сгенерируют сигнал на продажу, тем сильнее будет падение пары евро/доллар. Аналогичная ситуация будет и для роста. Чем дольше будет стоять цена на текущем уровне, тем выше вероятность укрепления евро.

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 32,00 коп. (-0,52%), до 60,67 руб., курс евро – на 33,75 коп. (-0,53%), до 63,43 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,2 млрд, евро/рубль – 224,1 млн евро. Центральный банк России с 28 декабря понизил официальный курс доллара США на 4,97 коп., до 60,8587 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,65604 руб., что ниже предыдущего дня на 15,55 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Рубль продолжил отвоёвывать позиции у валют на фоне повышения нефтяных котировок и отсутствия негативного фона.

На американской сессии курс доллар/рубль снижался до 60,58, курс евро/рубль – до 63,28. Цена на нефть марки Brent повышалась на 2,20%, до $56,23 за баррель. На текущий момент бочка нефти стоит 3396 руб., что неплохо для бюджета.

Накануне российская валюта укреплялась без резких откатов. В первой половине дня ЦБ РФ сгладил падение доллара, погасив спрос на валюту аукционом РЕПО. Во вторник регулятор провёл еще один аукцион валютного РЕПО сроком на 14 дней, на котором банки получили $2,632 млрд. В понедельник, 26 декабря, ЦБ выдал банкам $5 млрд.

Рыночная ситуация благоприятна для курса рубля, чтобы протестировать отметку в 60 руб. за доллар США, но не все так просто. В конце года у крупных спекулянтов на Чикагской бирже пропал интерес к российской валюте. С ноября они в два раза сократили длинные позиции по рублю с 32,755 тыс. до 16,865 тыс. контрактов. Это указывает на то, что продавцам будет сложно проходить уровень 60 руб. У рубля осталась поддержка от аукционов Минфина. Сегодня Минфин РФ проведет два аукциона, на которых разместит ОФЗ в объёме 25 млрд рублей.

Есть пару дней, чтобы протестировать уровень 60 руб. за доллар. Потом, в преддверии длительных праздников, а также из-за нежелания переносить позиции на 2017 год, трейдеры начнут закрывать открытые позиции, что приведет рубль к ослаблению.

Во вторник Brent удалось пройти зону сопротивления $55,60 – $55,85. Цена незначительно снизилась после вчерашнего роста, но теперь для покупателей мишенями выступают уровни $56,80 и $59,60. Повышение котировок ожидается с открытия американской сессии. На фоне восстановления цен на нефть и аукционов Минфина РФ по доллару США ожидаем снижение до 60,47 руб., по евро – до 63,15 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Британцы продолжают отдыхать, а европейские трейдеры вернулись на рынок после длинных рождественских выходных. На торгах в Европе единая валюта при поддержке кросс пары евро/фунт пыталась прорваться к 1,0460. На момент написания обзора попытка покупателей не увенчалась успехом. С уровня 1,0455 цена снизилась до 1,0446.

Толчок к укреплению евро придали котировки на золото. За семь часов оно подорожало на $19, до 1,1151,07. Никаких новостей за ростом цен не стояло. Спрос на золото мог повысить Китай, так как его укрепление началось с азиатской сессии. Поскольку после всплеска волатильности курс XAU/USD снизился на $7, основные пары успокоились.

Курс фунт/доллар торгуется в минусе. Цена консолидируется на уровне 1,2265 в диапазоне 25 пунктов между 1,2260 – 1,2285.

Скоро на рынок после праздника вернутся американцы. Из статистики стоит обратить внимание на отчет по уровню потребительскому доверию в США. Спекулянты его могут использовать для раскачки рынка на низкой ликвидности. Также выйдут индексы деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда и в промышленном секторе от ФРБ Далласа.

На вечер по паре евро/доллар придерживаюсь утреннего прогноза – откат к уровню 1,0450/55 и ослабление евро до 1,0417.

EUR/USD: ожидается отступление к район 1,0417

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник торги по евро закрылись незначительным ростом против американского доллара. По итогам дня курс евро вырос на 2 пункта, до 1,0451. В Европе и США биржи были закрыты по случаю национальных праздников, поэтому волатильность на валютном рынке была очень низкая. Ценовой диапазон дневной свечи составил 26 пунктов.

Ожидания на сегодня:

Во вторник курс евро торгуется снижением. На момент написания обзора за евро дают 1,0441 долларов (-0,10%). После рождественских праздников объёмы возрастут, но не намного. Трейдеры вернутся на рынки после нового года.

В Азии цена снижалась до 1,0432. Борьба на тонком рынке ведётся около балансовой линии lb (простая средняя линия с периодом 55). По прогнозу жду откат к уровню 1,0450/55 и ослабление евро до 1,0417.

Наибольшая активность трейдеров ожидается на американской сессии. Доходность американских облигаций растёт, поэтому цена может уйти вниз с открытия европейской сессии без восходящей коррекции.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• Канада, Великобритания – выходной день.
• 17:00 США – Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller за октябрь
• 18:00 США – Индекс настроения потребителей от The Conference Board декабрь, промышленный индекс от ФРБ Ричмонда за декабрь

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0417, максимум – 1,0456, закрытие – 1,0427.

Ожидания по вчерашнему дню полностью оправдались. После утреннего ослабления евро ниже вчерашнего минимума заставляют меня рассматривать на вторник снижение курса до 1,0417.

Во время рождественских праздников рынок тонкий. Если спекулянты начнут скупать доллар США на фоне роста доходности американских облигаций, то курс евро снизится до 90-го градуса – 1,0397. Закрытие часовой свечи выше 1,0460, отменит сценарий на снижение к уровню 1,0417.

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 5,00 коп. (-0,08%), до 60,99 руб., курс евро – на 3,00 коп. (-0,05%), до 63,77 руб. Торговый объем в паре доллар/рубль составил $1,4 млрд, евро/рубль – 216,5 млн евро.

Центральный банк России с 27 декабря повысил официальный курс доллара США на 5,56 коп., до 60,9084 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,65604 руб., что выше предыдущего дня на 18,60 коп.

В понедельник 26 декабря биржи в Европе и США не работали по случаю празднования католического Рождества. Московская биржа не проводила торги по инструментам: USDRUB_TOD, USD_TODTOM, EURUSD_TOD, EURUSDTDTM, EURRUB_TOD, EUR_TODTOM. Также были остановлены торги на рынках нефти и золота.

В первой половине дня рубль получил поддержку от Банка России, который увеличил вливания валюты на денежный рынок, чтобы не допустить расширения объёма спекулятивных операций во время выплат внешнего долга. В понедельник ЦБ предоставил банкам в кредит $5 млрд в рамках валютного РЕПО на 28 дней. Спрос на валюту составил $6,4 млрд.

В пик налоговых платежей и закрытом нефтяном рынке курс доллара США снижался до 60,76 руб., курс евро – 63,49 руб. Из-за низких объёмов во второй половине дня рубль сдал позиции валютам. Курс доллара восстановился до 60,99 руб., евро – до 63,77 руб.

Во вторник торги по нефти открылись ростом. Баррель Brent торгуется по $55,07 (+0,10%). Черному золоту с технической точки зрения ничего не мешает вернуться к уровню $55,75. Рост ускорится при прохождении уровня $55,30.

Налоговый период завершился. После аукционов ЦБ в среду рубль получит поддержку от аукционов Минфина. Хоть риски к ослаблению рубля на тонком рынке существуют (подорожание золота на $5), на фоне дорожающей нефти на вторник рассматривается по доллару США возвращение к минимуму 60,47 руб. от 13 декабря 2016 года. По паре евро/рубль ждем прорыв зоны поддержки 63,42 – 63,49 и снижение курса до 63,30 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru