В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 6,00 коп. (-0,09%), до 63,82 руб., курс евро вырос на 49,25 коп. (+0,72%), до 68,65 руб. Центральный банк России с 6 декабря понизил официальный курс доллара США на 22,86 коп., до 63,9242 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 67,766 руб., что ниже предыдущего дня на 70,43 коп.

В понедельник торги на Московской бирже открылись ростом по валютам. Через час курс рубля уже находился в положительной зоне. В течение дня он демонстрировал позитивную динамику против американского доллара, который снижался до поддержки $63,50 на фоне роста стоимости Brent до $55,29. Пробитие данной поддержки будет указывать на переход цены в новый диапазон 62,60 – 63,50 руб.

Что касается единой валюты, то в понедельник рубль к евро закрылся в отрицательной области. Рынок проигнорировал провал итальянского референдума. Стремительное восстановление курса евро на Форекс от уровня 1,0505 до 1,0796 (+291 пункт) негативно сказалось на российской валюте. Курс евро/рубль вырос на 0,72%, до 68,65.

В Азии 6 декабря за баррель Brent дают $54,54 (+0,66%). По нефти ближайшая целевая зона находится между уровнями $57,20-$57,60 за баррель. С каждым днём повышается вероятность дальнейшего укрепления рубля против американской валюты. На фоне коррекционных движений нефтяных цен, курс доллар/рубль будет резко отскакивать вверх, так как российским компаниям и банкам предстоят выплаты по внешнему долгу.

В субботу на этой неделе состоится встреча стран-производителей нефти, не входящих в ОПЕК, с представителями картеля. Сюрпризов от этой встречи не ожидается, что должно удержать нефтяные котировки на достигнутом уровне как минимум до пятницы.

Поддержка 63,50 руб. сильная, тем не менее, сегодня рассматриваем её пробой и снижение курса доллара до 63,35 руб. При быстром ослаблении американской валюты целевой уровень нужно снизить до отметки 63,20 руб. Через неделю поддержку рублю начнет оказывать налоговый период.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Понедельник продолжает удивлять трейдеров своей волатильностью. На открытии азиатской сессии американский доллар укрепился по всему рынку на фоне провала итальянского референдума. Премьер-министр Маттео Ренци обещал сегодня подать президенту Италии Серджо Маттарелле прошение об отставке.

Евро подешевел по всему рынку. Падение к американскому доллару составило 1,5 фигуры (1 фигур = 100 пунктов с 4 знаками), до 1,0505, к йене – на 2 фигуры, до 118,72, к фунту – на 68 пунктов, до 0,83,05. Это основные кросс пары, которые влияют на основную пару евро/доллар.

Западные СМИ пишут, то итоги референдума были ожидаемы исходя из последних социальных опросов итальянцев. Оптимистичные заявления представителей еврозоны относительно банковской системы и экономики Италии улучшили аппетит трейдеров к риску. К тому же ЕЦБ сообщил, что не покупал итальянские облигации. Доходность итальянских облигаций выросла, но осталась ниже пятничных значений.

С открытия европейской сессии кроссы по евро развернулись вверх. Кросс евро/фунт вырос на 130 пунктов, до 0,8436, евро/йена – на 3,5 фигуры, до 122,49.

Основные европейские индексы вышли все в плюс. Итальянский индекс FTSE MIB остался торговаться в небольшом минусе. Золото потеряло 0,96% и торгуется по 1165. Европейская статистика оказалась неоднозначная. После дневного ралли евро, теперь стоит снова ожидать нисходящей коррекции. На часовом периоде балансовая линия проходит через 1,0636. Вот к нему и нужно вернуться, чтобы рынок сбалансировался по основным парам.

Европейская статистика:

Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании в ноябре составил 55,2 (прогноз был 55,4, предыдущее значение 54,5)

Индекс деловой активности в сфере услуг в еврозоне в ноябре составил 53.8 (прогноз был 54,1, предыдущее значение 54,1)

Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии в ноябре составил 55.1 (прогноз был 55,0, предыдущее значение 55,0)

Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции в ноябре составил 51,6 (прогноз был 52,6, предыдущее значение 52,6)

Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии в ноябре составил 53,3 (прогноз был 51,9, предыдущее значение 51,0)

Индекс деловой активности в сфере услуг в Испании в ноябре составил 55.1 (прогноз был 55,4, предыдущее значение 54,6)

EUR/USD: итальянский референдум разочаровал евробыков

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро/доллар закрылся на уровне открытия азиатской сессии – 1,0659. До выхода отчета NFP курс снижался до 1,0625, после публикации цена восстановилась до 1,0681. Отчёт по рынку труда в США оказался слабый. Для повышения курса доллара его показатели оказались не столь хороши.

Снизились зарплата и доля экономически активного населения. За счет последнего показателя уменьшилась безработица. Количество созданных рабочих мест совпало с прогнозом.

Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе за сентябрь увеличилось на 178 тыс. при прогнозе 175 тыс. Показатель за сентябрь был пересмотрен с 191 до 208 тыс., за октябрь – с 161 до 142 тыс. Общий пересмотр за сентябрь и октябрь составил -2 тыс.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей снизился с 62,8 до 62,7%. Безработица снизилась до 4,6% (прогноз был 4,9%, предыдущее значение 4,9%). Индекс среднего почасового заработка в США за сентябрь составил -0,1% (прогноз был 0,2%.

Ожидания на сегодня:

Торги в понедельник открылись ростом по доллару. Евро/доллар рухнул на 150 пунктов. Рынок отреагировал на результаты конституционного референдума в Италии. Согласно предварительным данным, итальянцы проголосовали против проведения реформы конституции. Премьер-министр Италии Маттео Ренци уже заявил, что намерен подать в отставку.

На момент написания обзора за евро дают 1,0552 доллара. В понедельник рынок вяло реагирует на макростатистику, поэтому я её игнорирую. По прогнозу жду умеренное снижение в область 1,0511. После такого падения рынок сразу уходит в боковое движение. Посмотрите последние торговые дни с 23 ноября.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:55 Германия – окончательный индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь
• 12:00 Еврозона – окончательный индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь
• 12:30 Еврозона – Индекс делового доверия инвесторов от Sentix за декабрь
• 12:30 Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь
• 13:00 Еврозона – Розничные продажи октябрь в течение дня
• 16:30 США – Выступление члена FOMC Дадли
• 17:45 США – Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь
• 18:00 США – Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM за ноябрь
• 18:00 США – Индекс условий рынка труда за ноябрь
• 22:05 США – Выступление члена FOMC Булларда

Внутридневной прогноз: минимум – 1.0505 (текущий в Азии), максимум – 1,0666 (текущий в Азии), закрытие – 1,0531.

После итальянского референдума курс евро с открытия торговой сессии в Азии рухнул на 1,5 фигуры, до 1,0505. Падение было остановлено 157-м градусом и МА линией D3.

Линия D3 является сильной поддержкой, поэтому я не ожидаю сильного ослабления евро в понедельник. Допускаю, что перед тем как вернуться к балансовой линии Lb, пара ещё раз снизится до 157-го градуса.

Торговые возможности по валютной паре: На фоне начала коррекции по доллару и закрытия недельной свечи Brent закрыл неделю выше $54, по паре USDCAD ожидается снижение до 1,3115 к 20.12. От минимума 1,2764 (18.08.16) до минимума 1,3006 (19.10.16) составляет 44 торговых дня. Если к 10 октября прибавить 44 дня, то получаем 20 декабря. Как видим, 20 декабря идеальное время для минимума 1,3120.

Предыстория

По канадцу предыдущая идея выходила 10 октября 2016 года. Тогда курс USD/CAD торговался по 1,3293. На дневном графике я выделял две идентичные коррекционные модели. По второй от сопротивления 1,3325 ждал фазы ослабления доллара против канадского доллара до уровня 1,2868. Сопротивление устояло. Курс доллара снижался на 287 пунктов, до 1,3006. От него цена отскочила к уровню 1,3465 на фоне обвала нефтяных котировок. После президентских выборов в США (8 ноября) курс USD/CAD поднялся до 50% - 1,3577.

Текущая ситуация

За последние два дня канадец укрепился на 152 пункта. Его укрепление было вызвано ростом нефтяных котировок после решения ОПЕК сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. После заседания картеля Баррель Brent подорожал на 18,5%, до $54,40.

В пятницу, 2 октября, вышел отчёт по рынку труда в США. Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе за сентябрь увеличилось на 178 тыс. при прогнозе 175 тыс. Показатель за сентябрь был пересмотрен с 191 до 208 тыс., за октябрь – с 161 до 142 тыс. Общий пересмотр за сентябрь и октябрь составил -2 тыс.

Уровень вовлеченности населения в состав рабочей снизился с 62,8 до 62,7%. Безработица снизилась до 4,6% (прогноз был 4,9%, предыдущее значение 4,9%). Индекс среднего почасового заработка в США за сентябрь составил -0,1% (прогноз был 0,2%,

Ноябрьский отчёт вышел слабый. Так скажем, для повышения курса доллара его показатели оказались не столь хороши. Снизились зарплата и доля экономически активного населения. За счет последнего показателя уменьшилась безработица. Количество созданных рабочих мест совпало с прогнозом.

Ценовые уровни из прошлого обзора:

От минимума 1,2461 построены две дуги. Первая завершается на уровне 38,2% (1,3313) от падения с 1,4690 до 1,2461, вторая – на уровне 50,0% (1,3577).

Вторая пара дуг – это расширенные уровни Фибоначчи. Они строились по значениям 1,2461 – 1,3188 – 1,2654. По нему я взял два уровня 100% от волны 1,2461 до 1,3188, и 161,8%. Первый – 1, 3397, второй – 1,3856.

Третья пара дуг – это расширенные уровни Фибоначчи, которые построены по значениям 1,2654 – 1,3086 – 1,2678. Уровень 100% – 1,3103, 161,8% - 1,3377. На них уже можно не смотреть.

На дневном графике ниже я показал два канала. В пятницу цена вышла из «2» канала. Восходящее движение от минимума 1,2764 имеет сложную волновую структуру. Из-за этого не получается идеально провести трендовую линию по минимумам. В связи с этим лучше обратить внимание не на пробой канала 2, а на то, как цена будет проходить уровень 1,3230. Сейчас объясню почему.

Под каналом «1» я из стрелок показал фазы по циклам. По ним у меня получилась такая картинка: снижение курса доллара до 09.12.16, рост до 13.12.16, снижение до 20.12.16, рост до 13.01.17. Учитывая, что по доллару началась коррекция, а Brent закрыл неделю выше $54, то до 1,3115 к 20.12 должны успеть сходить.

От минимума 1,2764 (18.08.16) до минимума 1,3006 (19.10.16) составляет 44 торговых дня. Если к 10 октября прибавить 44 дня, то получаем 20 декабря. Для минимума 1,3120 идеальное время.

Согласно последним данным CME Group's FedWatch Tool, вероятность повышения ставок в декабре составляет 92,7%. 14 декабря состоится заседание FOMC. Рынок уже учел в ценах её повышение на 0,25%, поэтому если ФРС повысит ставку, то сильного укрепления от доллара не ждите. От 1,3120 можно будет рассмотреть восстановление цен до 1,342.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Торговые возможности по валютной паре: после конституционного референдума в Италии курс евро/фунт снизился до 0,8310. Достигнута поддержка. На недельном ТФ проявилась модель голова – плечи, без правого плеча. По моим расчетам от 0,8310 должна последовать восходящая коррекция. Отскок от 0,8310 до 0,8604 должен сформировать правое плечо модели. После отбоя от трендовой линии вниз, можно будет целиться в 0,8258, а после успешного пробоя линии «2» - в 0,7986. Если курс евро/фунт снизится до 0,8184 без отката, то тогда мы вряд ли увидим уровень 0,7986. Там, скорее всего, от линии «2» будет резкий отскок вверх.

Предыстория

Последняя идея по паре евро/фунт публиковалась 7 ноября. На момент её публикации за евро давали 0,8898 фунтов. На недельном ТФ было сформировано четыре медвежьих сигнала. На их основании я ожидал разворот и ослабление евро до 0,7986 к 08.02.2017.

К текущему моменту мои ожидания по кроссу полностью оправдываются. Состоялся пробой трендовой линии и выход вниз из канала «B». После этого падение курса евро ускорилось. Поскольку нижняя граница канала «А» - 0,8547 в качестве поддержки была слабой, продавцы двинулись к уровню 0,8344. По времени цена должна его достигнуть ближе к 13.12.16.

Текущая ситуация

Падение курса евро против британского фунта началось после президентских выборов в США в ожидании конституционного референдума в Италии. Международные СМИ окрестили его историческим. Гражданам предложено высказаться в поддержку или отклонить конституционную реформу, предполагающую устранение верхней палаты парламента (сената) в его нынешнем виде.

Дополнительную поддержку фунт получил от британской статистики и сделанных заявлений министра по делам выхода Великобритании из ЕС Дэйвис. Он заявил, что правительство рассмотрит возможность платежей в бюджет ЕС для того, чтобы иметь доступ к европейским рынкам.

Согласно предварительным данным, итальянцы проголосовали против проведения реформы конституции. Премьер-министр Италии Маттео Ренци уже заявил, что намерен подать в отставку. Курс евро/доллар с открытия рынка упал на 1,5 фигуры, до 1,0505. Курс евро/фунт снизился до 0,8310. Достигнута поддержка. По моим расчетам от неё должна последовать восходящая коррекция, которая по циклам будет длиться до конца года.

Если сейчас посмотреть на график, то в глаза сразу бросается модель голова-плечи. Отскок от 0,8310 до 0,8604 должен сформировать правое плечо модели. После отбоя от трендовой линии вниз, можно будет целиться в 0,8258, а после успешного пробоя линии «2» - в 0,7986. Если курс евро/фунт снизится до 0,8184 без отката, то тогда мы вряд ли увидим уровень 0,7986. Там, скорее всего, от линии «2» будет резкий отскок вверх.

Владислав Антонов
www.alpari.ru