4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -57.6976

Пояснения:

Исходя из технической картины, сложившейся по золоту 11 октября, видно, что цена скорректировалась к уровню Мюррея «1/8» и может возобновить движение вниз. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что прогнозирует нисходящее направление движения в ближайшие дни. Первой целью для движения вниз, таким образом, является уровень Мюррея «0/8» - 1250,00, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для нисходящего движения будет уровень Мюррея «-1/8» - 1234,38. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, если индикатор изменит направление движения на восходящее, это будет означать новый виток коррекции, а шорты станут временно не актуальными. Длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1250,00

S2 – 1234,38

S3 – 1218,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1265,63

R2 – 1281,25

R3 – 1296,88

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1250,00. Следующим таргетом в случае преодоления первого является 1234,38. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от 1250,00. T/P можно размещать чуть выше ближайших целей. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

EUR/USD: пытается отбиться от дневной поддержки

Итоги минувшего торгового дня:
После пятничного пейролса в понедельник курс евро/доллар скорректировался на 72 пункта, до 1,1131. Экономический календарь был пустой. В Канаде и США биржи не работали. Продавцам никто не мешал опустить курс ниже балансовой линии на часовом периоде.

Ожидания на сегодня:

Во вторник тоже отсутствуют новости, которые бы могли вытолкнуть курсы из сформировавшихся диапазонов. Курс евро/доллар вернулся к поддержке 1,1120. От неё можно рискнуть купить евро, но рискованно. Возможен ход к трендовой линии на 1,1097.

По прогнозу жду отскок к 1,1176. Думаю, цена останется выше 1,1120 до выхода протоколов заседания сентябрьского заседания Комитета отрытого рынка ФРС США. После их публикации возможны резкие ценовые колебания на рынке. И то вряд ли изменится ситуация на рынке пока не пройдут президентские выборы в США.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 12:00 Германия – Индекс экономических настроений ZEW за октябрь, Еврозона – Индекс экономических настроений ZEW за октябрь
• 13:00 США – Индекс малого бизнеса NFIB за сентябрь
• 15:15 Канада – Начало строительства за сентябрь
• 17:00 США – Индекс условий рынка труда за сентябрь
• 19:00 выступление члена правления ЕЦБ Ив Мерша
• 21:00 Ежемесячный отчет об исполнении бюджета

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1120 (текущий в Азии), максимум – 1,1176, закрытие – 1,1167.

С вершины 1,1205 курс евро скорректировался на 67-ь градусов. Сильный уровень поддержки для отскока цены. Но у меня есть внутренние опасения, что прогноз не сработает. Посмотрите на ценовые колебания за 30 сентября и 04 октября. После стремительного роста на 1 фигуру, цена его потом полностью перекрывала и обновляла минимумы.

В Азии цена вернулась к поддержке 1,1120. Сейчас покупатели пытаются от неё отбиться. На момент написания обзора курс евро стоит 1,1136. Я не буду входить по рынку в покупки, чтобы не обжечься. Возможен ход пары к трендовой линии на 1,1097.

На графике я показал ценовую модель «голова-плечи» через которую цена может уйти вверх. По ней необходимо, чтобы курс евро восстановился до 1,1140/45. На откате от 1,1130 можно подобрать евро, поскольку будет пробита трендовая линия нисходящего свинга.

Можно по-другому поступить. После теста уровня 1,1140 и отката к 1,1130/35 выставить на уровень 1,1145 ордер BuyStop со стопом под 1,1120. Минимальная цель для отскока 1,1173. При оптимистическом раскладе – 1,12.

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 20,75 коп. (-0,33%), до 62,00 руб., курс евро - на 66,50 коп. (-0,95%), до 69,02 руб. Центральный банк России с 11 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 8,53 коп., до 62,3884 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,7253 руб., что выше предыдущего дня на 49,41 коп.

В понедельник торги для рубля начались неудачно. В первой половине дня доллар и евро вышли в плюс из-за отсутствия роста нефтяных котировок. На фоне общего укрепления американского доллара курс рубля снизился до уровня 62,53 руб., евро – до 69,82 руб.

После выступления российского прызидента на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле цена на нефть марки Brent взлетела на 3,5%, до $53,71. Следом за нефтью российская валюта подорожала к доллару до 61,81 руб., к евро – до 68,99 руб.

Во вторник с длинных выходных на рынок вернутся американцы. В понедельник они отмечали «День Колумба». Brent в данный момент торгуется в узком диапазоне. После коррекции должна начаться новая волна роста цен. Ближайшая цель $54,35. При таком развитии событий курс доллара снизится до 61,65/70 руб., евро – до 68,60 руб.

Если цена на нефть закрепится выше отметки $53,80, то курс доллара отправится к уровню 60,80 руб. Если курс доллара достигнет его к концу недели, значит с 17 октября идём тестировать психологический уровень 60 руб. Если сопротивление $53,80 по нефти устоит, во что верится с трудом, то по рублёвым парам начнётся коррекционная фаза.

Во вторник выйдет отчёт по запасам нефти от Американского института нефти (API). Высока вероятность сокращения запасов сырой нефти в США, так как из-за урагана «Мэтью» танкеры не могли разгрузиться и заполнить хранилища.

Благоприятный отчёт API позволит покупателям закрепиться выше зоны $53,80-$54,00. Её пробой покупателям откроет дорогу в ценовой коридор $60- $66. Уверен, что за ней размещено много защитных стопов по коротким позициям. Если начнётся их исполнение, цена на нефть взлетит до 55 долларов.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

К настоящему времени ведущие биржевые индексы движутся разнонаправленно, в лидерах утренней продажи отметились акции «Башнефти» и «М.Видео». В положительной зоне торгуются бумаги «Полюс Золота» и «Полиметалла». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Американские рынки завершили пятничную сессию ограниченными продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете подрастает.

Цены на нефть держатся в минусе, но полномасштабная коррекция все еще задерживается, так как нет веского повода для распродажи. Баррель североморской нефти Brent стоит сейчас $51,63 (-0,5%).

Евро/доллар в понедельник продолжает начатое ранее снижение. Основные торги идут вокруг 1,1170, масштабных продаж не заметно, но общие настроения складываются все-таки не в пользу евровалюты. Предполагаемый диапазон торгов в основной валютной паре на понедельник составляет 1,1150-1,1190. Российский рубль в начале новой недели отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 62,40 руб. (+0,3%). Пятничный проход ниже 62,0 руб. показался инвесторам чрезмерным, сегодня все возвращается на свои места. Доллар проторгуется в понедельник в границах 62,15-62,75 руб.

Индекс ММВБ проведет сессию понедельника в диапазоне 1970-1990 пунктов.

Геополитическое противостояние России с США и в целом с Западом нарастает, существуют даже опасения, что возможен опосредованный конфликт, как в свое время в Корее или Вьетнаме. Все также прекрасно понимают, что Россия и США – две основные ядерные державы. Однако, с нашей точки зрения, действительно серьезного повода для беспокойства не существует. Армагеддон однозначно откладывается.

Рынки всегда играют на опережение. Сто лет назад, перед крахом Российской Империи, акции российских компаний вообще обнулились. После победы большевиков брокеры попытались организовать стихийный рынок в центре Москвы, однако быстро попались на глаза чекистам, и инициатива закончилась для них очень печально.

Сейчас мы не видим обвала котировок акций ни в России, ни в мире. Конечно, возможна новая санкционная война. Однако и Россия, и Запад уже сделали все, что можно было сделать без серьезных убытков для себя. Вес России в глобальной экономике не очень велик, но приостановка экспорта из России нефти, газа или титана будет очень болезненна для Запада.

В глобальном плане сухим остатком от конфликта России с Западом, вероятно, станет создание зоны свободной торговли между Евразийским Союзом и ШОС. В плане котировок акций российских компаний и рубля действующий политический дисконт, с нашей точки зрения, абсолютно справедливо отражает геополитические риски. Забавно, что это очень выгодно российскому бюджету, ведь ему особенно на фоне снижения инфляции однозначно нужен слабый рубль.

На открытии снизились акции «НОВАТЭКа» и «ММК». Завтра компании закроют реестр по выплате полугодовых дивидендов, а в связи с системой торгов T+2 «дивидендный разрыв» мы увидели уже сегодня. Выплаты акционерам составят 6,9 руб. и 0,72 руб. на акцию соответственно (доходность 1% и 2,4%). Кроме того, сегодня последний день с дивидендами торгуются акции «НЛМК» (1,08 руб., 1,2%), завтра гэп вниз мы увидим уже в них.

В центре внимания продолжает оставаться покупка «Башнефти» «Роснефтью». Минэкономразвития подготовило проект распоряжения по сделке, он может быть опубликован уже на этой неделе. Планируется закрыть сделку в октябре, чтобы бюджет получил средства в этом году. Как стало известно, «Роснефть» предложила за этот актив наибольшую цену. Ожидается, что синергетический эффект от присоединения составит 150-180 млрд руб. за счёт оптимизации нефтяных потоков и комплексного развития месторождений.

Перед участниками рынка сейчас стоят главные вопросы: какими будут действия «Роснефти» после получения контрольного пакета «Башнефти»; будет ли проводиться выкуп обыкновенных акций у миноритариев; будет ли увеличена долговая нагрузка компании; будут ли уменьшены дивиденды (это может стать негативом для привилегированных акций). На фоне опасений привилегированные акции «Башнефти» последние дни под давлением, сегодня они снижаются на 0,8%.

Сегодня пройдёт внеочередное собрание акционеров «АвтоВАЗа». На повестке дня вопрос проведения дополнительной эмиссии для рекапитализации компании в объёме около 85 млрд руб. В Стамбуле состоится российско-турецкая встреча по торгово-экономическому сотрудничеству c участием Владимира Путина. Возможно, на этой неделе будет подписано соглашение по «Турецкому потоку». Переговоры идут непросто, но проект нужен обеим странам. России – как альтернативный вариант поставок газа в Европе, Турции – как возможность стать газовым хабом Европы.

Китайские биржи открылись после недельного празднования Национального дня, юань упал к доллару до шестилетнего минимума. Сегодня эстафету праздников перехватили Гонконг и Япония – биржи там не работают, йена торгуется лишь на межбанковском рынке. В США сегодня празднуется День Колумба, торговая активность будет также пониженной. Из выходящей статистики внимание стоит обратить на сальдо торгового баланса Германии за август и индекс доверия инвесторов еврозоны от Sentix.

Александр Разуваев
www.alpari.ru