Начало сороковой неделя ознаменовалась очередным падением цен на нефть. Так, преодолев отметку в 50 долларов за баррель нефти марки Brent в конце прошлой недели,  в понедельник на Лондонской сырьевой бирже ICE Futeres цена опустилась до уровня 49,97 (7:55 мск). Разница в цене между закрытием торгов и открытием составила 0,4%. На нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цены […]

The post Цены на нефть марки Brent пробили отметку в $50/баррель и пошли на снижение appeared first on Торгпроминфо.

EUR/USD: зажался в треугольнике

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу я не стал делать внутридневной прогноз. И правильно. Всё равно бы не смог спрогнозировать курс евро, так как на него оказывал влияние европейский фондовый рынок. С открытия торгов в Европе акции банка Deutsche Bank рухнули на 9%, до 9,89 евро. Вместе с ними курс евро/доллар снизился до 1,1153.

Затем цена на акции взлетела на 18,20%, до 11,69 евро. Акции банка Deutsche Bank подорожали на слухах, что стоимость урегулирования спора банка с властями США может составить $5,4 млрд, а не как сообщалось ранее $14 млрд.

Курс евро/доллар восстановился с 1,1153 до 1,1251. В итоге на дневном периоде сформировался пинбар, указывающий на дальнейшее повышение котировок евро.

Ожидания на сегодня:

На часовом периоде мы имеем шипообразную или V- образную модель. На дневном периоде – пинбар. По понедельникам я рассматриваю движение против пятницы.

В эту пятницу не было однонаправленного движения, поэтому моя тактика может не сработать. На часовом периоде сформировался треугольник. Из него ожидаю выхода вверх с последующим снижением курса до 1,1217. На сегодняшние новости внимания не обращаю. А вот за акциями Deutsche Bank стоит последить, так как резкие ценовые колебания тут же отразятся на курсе евро.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:15 Швейцария – Объём розничных продаж за август, Испания – индекс деловой активности в производственном секторе PMI за сентябрь
• 10:30 Швейцария – индекс деловой активности PMI от SVME за сентябрь
• В 10:45 Италия – индекс деловой активности в производственном секторе PMI за сентябрь
• 10:50 Франция – индекс деловой активности в производственном секторе PMI Франции за сентябрь
• 10:55 Германия – индекс деловой активности в производственном секторе PMI Германии в сентябре
• 11:00 еврозона – индекс деловой активности в производственном секторе PMI за сентябрь
• 11:30 Протокол заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике, индекс деловой активности в производственном секторе PMI Великобритании в сентябре
• 16:30 Канада – индекс деловой активности в производственном секторе PMI от RBC в сентябре
• 16:45 США – Индекс деловой активности в производственном секторе PMI за сентябрь
• 17:00 США – Расходы на строительство в августе, индекс занятости в производственном секторе от ISM, индекс новых производственных заказов от ISM в сентябре, индекс деловой активности в производственном секторе PMI от ISM в сентябре, индекс цен в производственном секторе от ISM

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1217, максимум – 1,1262, закрытие – 1,1228.

В пятницу сформировался пинбар. Его отработку ожидаю во вторник.

От вершины 1,1251 сформировался треугольник. Из него цена должна выйти вверх в направлении предыдущего импульса. Так как сегодня понедельник – день коррекций, то после роста котировок до 1,1262 жду откат к уровню 1,1217 на линию lb. Здесь мне больше нечего добавить.

Торговые возможности по валютной паре: по основному сценарию ожидается повышение котировок до верхней границы канала 0,7565 к 21 октября. При сохранении циклического движения цена должна на этом уровне развернуться вниз. Первая цель 0,7269 (50% от восходящего движения с 0,6803 – 0,7735). Вторая – 0,7060. Если фаза роста не затянется, курс должен снизиться до 0,7060 к 21 ноября. Сценарий отменится при закрытии свечи ниже 0,7305 даже не поднявшись выше 0,7465.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре CAD/CHF выходила 25 августа 2014 года. На момент её публикации за канадский доллар давали 1,4225 франков. Идея делалась на четырёхчасовом графике со сроком жизни – 1 неделя. В ней я рассматривал укрепление канадского доллара от 0,8330 до 0,8390. По факту курс CAD/CHF снизился до 0,8328 и отскочил к 0,8647. Цель была достигнута. В начале сентября курс канадского доллара достиг отметки 0,8591.

Текущая ситуация

С середины апреля текущего года пара находится в боковом тренде диапазоном 280 пунктов. Направление пары менялось примерно через каждые 30-35 торговых дней. На фоне роста нефтяных котировок и ослабления франка к доллару курс канадского доллара повышался. Когда швейцарский франк дешевел против американского доллара, курс CAD/CHF снижался. Связь кросса с основной парой USD/CHF была сильнее, чем с Brent. Смотрите ниже рисунок 2.

28 сентября канадец отбился от поддержки на новостях, что ОПЕК достигла соглашения по ограничению добычи нефти. Детальная информация появится на следующем заседании ОПЕК, которое состоится 30 ноября в Вене. Решение картеля спровоцировало рост нефтяных котировок и сырьевых валют. Теперь посмотрим, что у нас получается по технике.

В пятницу баррель Brent подорожал на 1,96%, до $50,01. За неделю котировки повысились на 8,8%, за месяц – на 6,5%. На фоне повышения нефтяных котировок и ослабления швейцарского франка к американскому доллару курс CAD/CHF закрылся в плюсе на уровне 0,7392 (+0,61%).

27 сентября канадец отскочил от нижней границы канала. Между последними основаниями расстояние составляет 40 торговых дней. При такой внутренней волновой структуре следовало бы рассматривать снижение курса. Однако благодаря неформальной встречи ОПЕК и бычьего сигнала от осциллятора стохастик (28 сентября), походу ослабление канадца откладывается на конец ноября.

Обратите внимание на сноску. Если цена на Brent двинется к отметке $55 долларов за баррель, то фаза роста курса канадца может затянуться до 21 ноября. По основному сценарию я рассчитываю увидеть повышение котировок до верхней границы канала 0,7565 к 21 октября. При сохранении циклического движения цена должна вернуться к 0,7269 (50% от восходящего движения с 0,6803 – 0,7735).

Нижние цели находятся на уровнях 0,7060 и 0,70111. Если ли фаза роста не затянется, курс должен снизиться до 0,7060 к 21 ноября, иначе временная метка сдвинется на 5 января 2017 года. Цели находятся на уровне Фибоначчи 76,4% от восходящего движения с 0,6803 – 0,7735.

На этом графике я совместил основные валютные пары, которые оказывают влияние на кросс CAD/CHF. В паре USD/CHF сформировался свечной паттерн бычье поглощение. Цена на сорт марки Brent готовится пробивать отметку в 50 долларов за баррель.

Торговые возможности по валютной паре: С 6 июля пара находится в боковом тренде. Ценовой диапазон канала составляет 6820 пунктов. По вилке Эндрюса может спокойно расшириться до 10700 пунктов. Ожидаю движение цены по циклам с прошлой коррекции (см график). По идее сейчас от нижней границы должен начаться рост до 1,3445. Покупать фунт стоит, когда на осцилляторе стохастик сформируется бычий сигнал. После этого нужно искать вход на 30 мин. и 1h графиках. Идея отменится при закрытии цены ниже 1,2789.

Предыстория:

Последняя идея по валютной паре GBP/USD выходила 13 июня. На момент её публикации за один фунт давали 1,4250. Перед референдумом в Великобритании было рискованно вставать в длинные позиции. До официальных результатов курс GBP/USD повышался от 1,4090 до 1,5018.

На предварительных данных британского референдума британская валюта обрушилась к американскому доллару на 11,93% (1792 пункта), до 1,3226. К 6 июля фунт потерял к доллару ещё 437 пунктов, снизившись до 1,2789.

Трейдеры продавали фунт по всему рынку. Сильное удешевление фунта вызвало укрепление доллара США. Масла в огонь подлили рейтинговые агентства Moody's и S&P. Moody's снизило прогноз по долговому и долгосрочному рейтингам Великобритании со «стабильного» на «негативный». S&P заявило, что Великобритания, скорее всего, потеряет свой рейтинг "ААА".

После референдума Британский фунт лихорадило 7 торговых дней. С 6 июля пара перешла в боковой тренд, в котором она находится по настоящее время. Ценовой диапазон канала составляет 6820 пунктов. В настоящий момент британец торгуется по 1,2933. Пара находится у нижней границы канала.

В пятницу британцу не удалось укрепиться к доллару США, так как его придавил кросс евро/фунт, который резко вырос на фоне появившейся информации о том, что стоимость урегулирования спора банка Deutsche Bank с властями США может составить только $5,4 млрд, а не как сообщалось ранее $14 млрд. Акции банка на слухах подорожали на 17%, по итогам дня – на 7,59% до 11,69 евро.

Теперь поговорим о том, что интересного в этой паре на дневном графике. Первое, что сразу мне бросилось в глаза, это схожесть коррекционной фазы перед падением. Я взял циклы с прошлой коррекции и наложил их на текущий боковик.

По идее сейчас должен быть рост до 1,3445. Покупать фунт не стоит, пока не сформируется сигнал на осцилляторе стохастик. Он же является флэтовым индикатором.

Так как я рассматриваю симметричность коррекционных моделей (находятся в эллипсах), то применил вилку Эндрюса (один из инструментов для работы с циклами). Центральная линия вилки (начало от минимума 1,3835 от 29.02.16) делит пополам нисходящую волну от 1,5018 до 1,2789. Она пересекается с трендовой линией на уровне 1,3882. Т.е. верхняя граница может сдвинуться до этого уровня.

Поскольку ФРС США собирается повышать ставки не раньше декабря, а в начале 2017 года Британия грозится запустить Brexit по статье 50 Лиссабонского договора о функционировании ЕС, то до конца года пара останется в канале или снизится до линии Эндрюса, которая идёт от 1,2789.

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 27,50 коп. (-0,44%), до 62,80 руб., курс евро - на 14,25 коп. (-0,22%), до 70,67 руб. Центральный банк России с 30 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 23,79 коп., до 63,396 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,9338 руб., что ниже предыдущего дня на 5,15 коп.

Торги на Московской бирже 30 сентября открылись ростом по доллару и евро. Курс доллар/рубль вырос до 63,52 руб., евро/рубль – до 71,10 руб. Участники рынка продавали рубль на фоне снижения цен на нефть и опасений в отношении банковского сектора еврозоны.

Под давлением российский рубль находился четыре часа. Рост нефтяных котировок возобновился с уровня $48,88 за несколько часов до открытия американской сессии. К закрытию торгов в Европе баррель Brent подорожал до $50,24, доллар/рубль снизился до уровня 62,64 рубля.

Помимо растущих котировок на нефть на доллар США оказали давление слухи, что стоимость урегулирования спора банка Deutsche Bank с властями США может составить $5,4 млрд, а не как сообщалось ранее $14 млрд. Акции банка подорожали на 17%, по итогам дня – на 7,59% до 11,69 евро.

Курс доллар/рубль остановился на поддержке, которая образовалась от минимумов 62,68 рубля от 19.04.16 и 62,73 рубля от 14.07.16. Возвращение цены к отметке 62,64 рубля усилило спрос на российскую валюту со стороны спекулянтов.

Положительная динамика по рублю наблюдается и на Чикагской бирже. По последним данным отчёта COT (Commitments of Traders) представленного в пятницу 30 сентября Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), крупные спекулянты продолжают ставить на укрепление рубля.

В понедельник следите за динамикой цен на нефть. Покупатели собрались штурмовать уровень 50 долларов за баррель. Если Brent подорожает до $50,75 за баррель, курс доллар/рубль снизится до 62,45/50 руб.

Под уровнями 62,60/50 руб. размещены защитные стопы трейдеров, которые ставили и ставят на ослабление рубля. Достаточно туда бросить спичку, чтобы их активировать. Срабатывание стопов спровоцирует падение курса доллара до 61,65 рубля без каких-либо фундаментальных причин.

Владислав Антонов
www.alpari.ru