Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «форекса»
Forex: Обзор торгов. Медведи по евро оживились, скоро снова заговорим о паритете 2017-02-15 10:46:39
+ развернуть текст сохранённая копия
Что происходит сегодня в Азии?
Фондовый рынок. Акции финансовых компаний толкают региональные индексы вверх. Как и предполагалось, глава ФРС Джанет Йеллен, выступая вчера в Конгрессе, дала инвесторам повод надеяться на повышение ставки в марте. Банки и прочие финансовые институты уже давно с нетерпением ждут нормализации кредитно-денежной политики Центробанка, поскольку нулевая ставка угнетает их рентабельность. В Японии Topix и Nikkei 225 выросли на 1.1%, даже несмотря на падение акций Toshiba на 13.3% после публикации неблагоприятного отчета по прибыли. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1%, а Hang Seng вырос на 0.5%.
Валюты. Индекс доллара вчера вырос на 0.3% на фоне укрепления американской валюты по всему спектру рынка. Сегодня с утра валюты мирно консолидируются в диапазонах, готовясь к насыщенному макроэкономическими событиями календарю европейской и американских сессий, а также ко второму дню Йеллен в Конгрессе. Доллар/иена в начале дня протестировала максимумы в области 114.50, но быстро спустилась к области открытия. Ключевое техническое сопротивление 115.00 уже в пределах досягаемости - но это уже история американской сессии. Австралийский доллар снова отличился: валюта растет второй день подряд, хоть и в пределах довольно узкого двухнедельного диапазона. Текущий курс аусси/доллар - 0.7642, и он еще может спокойно расти до 0.7700.
Сырье. Цены на нефть меняют направление каждый день, но при этом держатся строго в рамках диапазона. Сегодня с утра сорт Brent подешевел на 0.4% до 55.77 долларов за баррель, а WIT - на 0.5% до 52.97. Повод для снижения появился еще вчера на американской сессии - опубликованные данные API показали очередной (и весьма внушительный) рост запасов. Сегодня ждем отчет министерства энергетики, который также, скорее всего, сыграет против длинных позиций на рынке нефти. Но, как мы уже отмечали ранее, быкам волноваться особо не о чем, пока не пройдена зона поддержки 54.00-53.80. Золото понемногу дешевеет с начала недели. Нисходящий тренд может ускориться, если доллар продолжит расти на фоне темы глобальной рефляции и повышения ставок в США.
Макроэкономика. Азиатский макроэкономический календарь сегодня пуст, зато на европейской и американской сессии новостей будет в избытке. Великобритания опубликует отчет по рынку труда, при этом прогнозируемый рост занятости может оказать британской валюте некоторую поддержку, особенно с учетом последних данных по инфляции (в январе индекс потребительских цен вырос до 1.9%, это максимум с июня 2014 года). Однако главные новости придут из США: это отчеты по розничным продажам, потребительской инфляции, объему промышленного производства и индексу деловой активности ФРБ Нью-Йорка. Также сегодня состоится еще одно выступление Йеллен в Конгрессе, хотя на этот раз мы вряд ли узнаем от нее что-то новое. В целом, у доллара есть неплохие шансы продолжить рост сегодня при условии, что публикуемые данные будут поддерживать идею мартовского повышения ставки ФРС.
Евро. В Старом Свете поют о паритете
Евро/доллар сегодня может подойти к технически значимой области поддержки 1.0520/00. Дневное закрытие ниже этого уровня расчистит медведям дорогу до 1.0380 и затем до многолетних минимумов в области 1.0340. Те, кто ждал евро у паритета или ниже в этом году, скорее всего, вздохнули свободнее еще когда валюта отошла от ключевого сопротивления 1.0800, но с прорывом 1.0500 шансы на то, что их прогнозы оправдаются, серьезно вырастут. В ближайшее время нисходящая динамика единой валюты будет обусловлена действием двух факторов:
1. Расширение спреда между европейскими и американскими облигациями на фоне разнонаправленной кредитно-денежной политики. Доходность по 10-летним гос. облигациям США вчера по итогам дня выросла на 4 базисных пункта до 2.47%, хотя в течение дня регистрировалось даже значение 2.5%. При этом в Германии ставки по аналогичным бумагам снизились на 0.1% до 0.33%. Разница очевидна и она не в пользу евро. Рост доллара на фоне усиления инфляционного давления и, соответственно, перспективы ужесточения монетарной политики в США, а также тема фискальных стимулов Трампа (да, она все еще актуальна, пока не доказано обратное), будут усиливать этот дисбаланс.
2. Европейская политика снова расстраивает инвесторов. Даже несмотря на то, что победа Марин Ле Пен во Франции вряд ли спровоцирует выход страны из Еврозоны, разговоров на эту тему уже достаточно, чтобы охладить интерес трейдеров к европейским активам. Более того, Греция, долгое время остававшаяся в тени, снова напомнила о себе. Проблема с долгами никуда не делась, и теперь, когда подходит время платить по счетам, стороны снова начинают тыкать друг в друга пальцами и обвинять в попытках дестабилизировать ситуацию.
До тех пор, пока не произойдет радикальных изменений по этим направлениям, шансы евро на устойчивый рост оставляют желать лучшего.
Татьяна Чепкова
Тэги: forex, аналитика, статьи, форекс
Искусственный интеллект раскроет главную тайну нефтяного рынка 2017-02-14 14:53:28
+ развернуть текст сохранённая копия
Управление энергетической информации (EIA) еще долгое время будет оставаться золотым стандартом отчетности по запасам нефти в США. Еженедельные отчеты EIA способны в одночасье изменить настроения на рынке, потому что инвесторы верят в достоверность публикуемых им сведений. Однако за пределами США ситуация совсем иная: многие страны не сообщают о своих запасах нефти, или делают это нерегулярно, в весьма размытых и не внушающих доверия формулировках. Никто на самом деле не знает сколько нефти хранится в странах по всему миру, что создает излишнюю неопределенность на стороне предложения.
Однако новые технологии в скором времени помогут нам узнать, сколько же в мире на самом деле нефти, особенно в тех странах, которые предпочитают хранить эту информацию при себе. Речь про искусственный интеллект (ИИ). Кажется эта технология имеет мало общего с нефтью и запасами. Американская компания Orbital Insight, занимающаяся геопространственной аналитикой, использует разновидность ИИ - так называемые сверточные нейронные сети (СНС) - для анализа изображений спутника, выявления и оценки количества сырой нефти в хранилищах. У резервуаров плавающие крыши, поэтому объем хорошо виден. Orbital Insight использует технологию теневого обнаружения и рассчитывает наполненность резервуара, исходя из размера серповидной тени от его крыши.
Такой подход к оценке емкости и наполненности нефтехранилищ позволяет оценить объем нефти в закрытых экономиках. Например, в Китае. Это один из ведущих потребителей нефти и нефтепродуктов, который не делится данными по запасам с остальным миром. Между тем данные об объемах нефти в Китае могут сильно повлиять на состояние мировых рынков. В прошлом году компания Orbital Insight сообщила, что по состоянию на конец 2014 года на территории Китая было обнаружено 2100 коммерческих и стратегических нефтехранилищ емкостью 900 млн баррелей. Это в четыре раза больше 500 резервуаров, зафиксированных в базе данных TankTerminals.com, которая считается отраслевым стандартом в этой области. По оценкам Orbital Insight, в мае 2016 года на территории Китая хранилось около 600 млн баррелей нефти - это не считая подземных хранилищ.
Ранее компания отслеживала данные по хранению в США и Китае, однако теперь она анализирует информацию по всему миру. В ближайших планах запустить проекты по оценке нефтезапасов в России, Бразилии, Индии, Венесуэле, Анголе, Нигерии и Иране. Не исключено, что эта маленькая компания совершит очередную революцию в мире природных ресурсов. Инвесторам стоит присмотреться к ней и имеющимся у нее технологиям повнимательнее. Если анализ изображений спутника сможет выявить количество нефтехранилищ и степень их наполненности в перечисленных странах, мы узнаем главный отраслевой секрет - сколько же нефти сейчас в мире.
Сейчас разные страны по-разному отслеживают движение нефти: некоторые оценивают запасы на основании внутреннего потребления и движения танкеров, кто-то просто выдает какие-то цифры без подробностей, а кто-то собирает и сводит воедино данные, полученные от компаний. «Все эти способы ненадежны, поскольку некоторые компании не всегда предоставляют данные, и потом за этим никто не следит», - отмечает Майкл Коэн, аналитик Barclays.
С другой стороны, Сэнди Филден, директор аналитического отдела по рынку сырья и энергоносителей в Morningstar, советует не обольщаться возможностями ИИ. «Спутниковая технология может кое-что рассказать нам, но далеко не все. Она способна добавить немного прозрачности, но полную картину о запасах мы все равно не получим».
Подготовлено Forexpf.ru по материалам ресурса OilPrice.com
Тэги: forex, аналитика, статьи, форекс
Российский фондовый рынок начал сессию вторника без единой динамики. 2017-02-14 12:22:39
К настоящему времени ведущие биржевые индексы движутся разнонаправлено. В лидерах утреннего ...
+ развернуть текст сохранённая копия
К настоящему времени ведущие биржевые индексы движутся разнонаправлено. В лидерах утреннего спроса обращают на себя внимание акции «Соллерс» и «ТГК-1». В «красной» зоне торгуются бумаги «РУСАЛа» и «Мечела». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился положительным. Американские рынки завершили предыдущую сессию неплохим приростом. Фьючерс на индекс S&P на премаркете слегка снижается.
Цены на нефть держатся в символическом плюсе. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $55,65 (+0,1%). Сегодня и завтра рынок будет ждать публикации обновленных отчетов API и EIA по запасам черного золота и нефтепродуктов.
Евро/доллар утром во вторник предпринимает попытки отскока после снижения минувшим вечером. Основные торги в паре идут вокруг 1,0610. Инструмент снижался восемь сессий подряд, поэтому символическая коррекция вполне закономерна.
Российский рубль продолжает укрепляться в парах с иностранными валютами, и отсутствие корреляции с нефтяными ценами еще раз доказывает, что на площадке хозяйничают поклонники carry trade. За доллар США в начале сессии дают 57,71 руб. (-0,4%). Торги вторника для пары доллар/рубль пройдут в диапазоне 57,50-58,55.
Индекс ММВБ проторгуется сегодня в пределах 2140-2165 пунктов. Сильная поддержка для рублевого индикатора стоит на 2135 пунктах, и вероятность прохода в эту сторону выглядит довольно серьезной.
Сегодня утром предварительные данные по темпам роста ВВП за четвертый квартал 2016 года опубликовала Германия. Данные оказались хуже ожиданий и самыми низкими за последние 1,5 года. Как правило, четвертый квартал в Германии демонстрирует наиболее сильные показатели по темпам роста экономики. На этот раз ВВП по итогам четвертого квартала 2016 года в квартальном сопоставлении прибавил 0,4% вместо ожидаемых 0,5%. В годовом выражении темпы роста составили 1,2% вместо предполагаемых 1,7%. Окончательные данные будут опубликованы на следующей неделе 23 февраля.
Однако есть основания утверждать, что экономика Германии демонстрирует нестабильность. Во-первых, данная ситуация связана с общей нестабильностью в ЕС и мире. Германия торгует со множеством стран мира и со многими торговый оборот в последнее время снижается, в том числе и с Россией из-за санкций. Во-вторых, монетарная политика ЕЦБ по ослаблению евро дает слабый эффект – евро падает очень медленно, в итоге услуги и товары немцев зачастую проигрывают в конкурентной борьбе.
В этом году пройдут выборы в Бундестаг. Недовольство правящей партией в Германии нарастает, ухудшение макроэкономических показателей лишь распаляет недовольных, а поэтому мы предполагаем, что итоги выборов могут быть неожиданными.
Во вторник финансовую отчетность по РСБУ за 2016 год опубликует «Интер РАО». Индекс потребительских цен опубликовал Китай. Объемы промышленного производства вышли в Японии, чуть позже аналогичные данные представит ЕС. Индекс экономических настроений опубликует Германия. Также статистику по инфляции раскроют Швейцария и Великобритания. Италия и ЕС представят темпы роста ВВП в четвертом квартале 2016 года. С речью выступит глава ФРС США.
Александр Разуваев
www.alpari.ru
Тэги: forex, аналитика, валют, прогноз, форекс
Технический анализ Форекс EURUSD 14.02.2017 2017-02-14 11:12:45
EUR/USD: высоки риски пробоя трендовой линии
Итоги минувшего торгового дня:
+ развернуть текст сохранённая копия
EUR/USD: высоки риски пробоя трендовой линии
Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник торги по евро завершились в минусе. Курс евро/доллар на американской сессии снизился до 1,0592. Евро подешевел на фоне роста доходности американских облигаций. Доходность 10-летних облигаций выросла до 2,4519%. Евро также стал чувствительным к новостям о Греции, которая не может достичь соглашения с международными кредиторами.
Греции нужно получить одобрение на получение очередного транша финансовой помощи в размере 86 млрд евро.
Ожидания на сегодня:
В понедельник экономический календарь был пустой. Сегодня трейдеры будут ждать выступления в конгрессе США главы ФРС Дж.Йеллен, а также релиза инфляционных показателей США за январь.
На торгах в Азии курс евро вырос до 1,0612. Росту способствовало снижение доходности на американские облигации. Если доходность на торгах в Европе снизится, к выступлению Йеллен евро подорожает к доллару США. С технической точки зрения по паре назрела серьезная коррекция, поэтому по коротким позициям стоит снизить торговые объемы. Цель на вторник – 1,0640 (45 гр.)
Новости текущего дня (время GMT+3):
- 10:00 Германия – Предварительный данные по приросту ВВП 4 кв. 2016, окончательный индекс потребительских цен за январь
- 11:15 Швейцария – Индекс цен производителей за январь, Индекс потребительских цен за январь
- 12:30 Великобритания – Индекс потребительских цен за январь, индекс цен производителей (закупочных) за январь, индекс розничных цен за январь, базовый индекс потребительских цен за январь, индекс цен на жилье за декабрь, индекс цен производителей (отпускных) за январь
- 13:00 Еврозона – Предварительный прирост ВВП 4 кв. 2016, Германия – Индекс экономических настроений ZEW за февраль, промышленное производство за декабрь, Индекс экономических настроений ZEW за февраль
- 14:00 США – Индекс малого бизнеса NFIB за январь
- 16:30 США – Индекс цен производителей январь, Базовый индекс цен производителей январь
- 18:00 США – Выступление главы ФРС США Йеллен, Отчет по монетарной политике ФРС
- 21:00 США – Выступление члена FOMC Каплан
Внутридневной прогноз: минимум – 1.0588 (текущий в Азии), максимум – 1.0640, закрытие – 1.0626.
Курс евро/доллар от балансовой линии снизился до 1,0588. Сейчас формируется уменьшенная модель коррекционного движения за 10-13 февраля. Мишки не дотянули до 67 градуса. В принципе ничего страшного нет. Развернулась вниз доходность 10-летних американских облигаций, развернулась вверх пара евро/доллар.
При снижении доходности до 2,4350% укрепление евро ускорится. По US10Y на 1H проявилась модель «двойная вершина». Если она сегодня реализуется, то трендовая линия по евро будет пробита. Сначала жду восстановление курса евро до 1,0621 или 1,0625 (lb). После непродолжительной коррекции фаза укрепления евро должна продолжиться. При построении прогнозного сценария на вторник я больше опирался на часовой ТФ US10Y.
Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс
Рубль готовится к штурму уровня 57,50 руб. 2017-02-14 11:09:07
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами ...
+ развернуть текст сохранённая копия
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 26,00 коп. (-0,45%), до 57,28 руб., курс евро – на 50,00 коп. (-0,81%), до 61,45 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (-2,70%), евро/рубль – 248,8 млн евро (-19,79%). Центральный банк России с 14 февраля понизил официальный курс доллара США на 78,38 коп., до 58,0619 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 61,7662 руб., что ниже предыдущего дня на 91,62 коп.
В начале недели рубль продолжил отвоевывать позиции у доллара США и евро. По итогам дня иностранные валюты обновили многомесячные минимумы. Курс доллара снизился до 57,84 руб., курс евро – до 61,32 руб.
После пробоя долларом поддержки 58,55 руб. российская валюта на время отвязалась от нефти. Высокий спрос на рублёвую ликвидность поддерживают зарубежные инвесторы, а также закрытие коротких позиций по рублю по стопам. Теперь он укрепляется к валютам, как при дорожающей, так и при дешевеющей нефти. В понедельник баррель Brent подешевел на 1,89%, до $55,53.
Цена на черное золото снизилась, несмотря на позитивные данные и прогнозы ОПЕК по нефтяному рынку. Инвесторы обеспокоены увеличением запасов и добычи нефти в США. Они решили занять выжидательную позицию в преддверии выхода отчетов Американского института нефти и Минэнерго США.
Сегодня, 14 февраля, нефть сорта Brent торгуется по $55,62 (+0,16%). В рублях бочка нефти стоит 3233 руб. На текущий момент уровень 3180 является хорошей поддержкой. Если она не устоит, цена на бочку снизится до 3065 руб. Сколько тогда будет стоить доллар? При снижении цен на нефть до $53,50 доллар подешевеет до 57,28 руб. Если нефть останется на текущем уровне $55,75, то курс доллара составит 54,97 руб.
Учитывая, что приближается налоговый период, а ЦБ РФ и ФРС США не собираются менять ставки в ближайшие месяцы, цель в районе 55 руб. становится реальностью. На торгах во вторник ожидается снижение курса доллара до 57,68 руб., курса евро – до 60,55 руб. Выступление главы ФРС США Дж. Йеллен не должно оказать негативного влияния на рубль.
Владислав Антонов
www.alpari.ru
Тэги: forex, аналитика, валют, прогноз, рубля, форекс
Главная / Главные темы / Тэг «форекса»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|
