EUR/USD: Европа против Азии

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу 20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа. Курс евро восстановился с минимума 1,0625 до 1,0709. В своей речи он обещал осуществить изменения в экономике и национальной безопасности. Евро дорожал пи растущей доходности американских облигаций, хотя должен дешеветь.

Ожидания на сегодня:

В понедельник в Азии курс евро поднялся до 1,0750 на фоне снижения доходности американских облигаций. По последним данным myfxbooks, соотношение long/short составляет 72%/27 % или 10883/4113 лотов соответственно. Увеличение коротких позиций стало быстро увеличиваться с уровня 1,0710. Если учитывать, что стопы по внутридневным сделкам составляют в среднем с 30-60 пунктов, то вполне реально увидеть заскок в район 1,0760/70.

Поскольку сегодня понедельник, а торги в Нью-Йорке закрылись ростом по евро, и в Азии рост продолжился, то по прогнозу жду нисходящую коррекцию в район 1,0702.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 14:00 Германия – Выход ежемесячного доклада Бундесбанка
• 14:30 выступление главы ЕЦБ М.Драги
• 16:15 член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью
• 16:30 Канада – Изменение объема оптовых продаж за ноябрь
• 18:00 Еврозона – Индекс уверенности потребителей за январь

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0694 (текущий в Азии на открытии), максимум – 1,0758, закрытие – 1,0714.

По пятнице мои ожидания полностью оправдались. Курс евро в первой половине дня снизился, во второй вырос. Как я уже написал выше, евро на торгах в Азии подорожал к доллару на фоне снижения доходность американских облигаций.

От минимума 1,0625 цена восстановилась почти на 112 градусов. Т.к. доля продавцов на рынке составляет 72%, думаю, рынок протянет курс до зоны 1,0755/60.

Сегодня понедельник. По прогнозу рассматриваю реверсивное движение против последних двух сессий (США+Азия). По моим оценкам курс евро будет снижаться до середины вторника. На сегодня целевой уровень по 45-му градусу. Во вторник вероятен тест 67-го градуса. Далее уже нужно смотреть по ситуации. Следим также за основным кроссом евро/фунт, который при повышении будет удерживать евро от падения с долларом. При таком раскладе фунт будет дешеветь к доллару быстрее, чем евро.

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 3,50 коп. (+0,06%), до 59,75 руб., курс евро – на 21,75 коп. (+0,34%), до 63,91 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (-44,6%), евро/рубль – 200,6 млн евро (-45,3%). Центральный банк России с 21 января повысил официальный курс доллара США на 31,76 коп., до 59,6697 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,7272 руб., что выше предыдущего дня на 54,69 коп.

В пятницу торги рублем прошли спокойно. Торговый объём сократился на 45% по сравнению с четвергом. Пара доллар/рубль провела торговую сессию в диапазоне 38 коп., между уровнями 59,57-59,95 руб. Евро подорожал на 21,75 коп., до 63,91 руб.

В день инаугурации Дональда Трампа волатильность по российской валюте была низкая. Рубль проигнорировал подорожание цен на нефть на 2,4%. Участники внутреннего валютного рынка переваривали слова вице-премьера Игоря Шувалова по поводу возможных покупок валюты банком ЦБ РФ. Рынок быстро привыкает к вербальным интервенциям, после чего перестает на них реагировать.

В выходные в Вене прошла встреча участников соглашения ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти. Они договорились о том, как будут контролировать выполнение его условий. Страны реализовали план по сокращению нефтедобычи почти на 80%.

В Азии 23 января нефть сорта Brent торгуется в плюсе на 0,18%. Встреча в Вене прошла успешно, а нефть не дорожает. Это связно с увеличением числа нефтяных буровых установок в США. По данным Baker Hughes, число буровых установок в США за неделю, завершившуюся 20 января, выросло на 35 единиц, до 694. Число нефтяных установок выросло на 29 единиц, до 551, для добычи газа — на 6 единиц, до 142 штук.

На предстоящей неделе банкам предстоят крупные рублевые платежи в бюджет. Пик налоговых выплат приходится на 25 января (НДС, акцизы, НДПИ). ЦБ РФ 23 января проведет аукцион РЕПО в иностранной валюте сроком на 28 дней. 16 января регулятор предложил банкам $2 млрд. Вряд ли он предложит такой объем сегодня.

Условия для укрепления рубля остаются благоприятными. В первой половине дня от доллара ожидается снижение до 59,45 руб., во второй – рост до 59,66 руб. Продавцы станут активными при прорыве уровня $56,30 по нефти Brent. По паре евро/рубль ждем возвращение к уровню 63,40 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru