К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,4%, список утренних аутсайдеров возглавляют акции «Россетей» и «Магнита». В положительной зоне торгуются бумаги «ФосАгро» и «Распадской». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренным. Американские рынки завершили пятничные торги ограниченным снижением, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. В США сегодня выходной день.

Цены на нефть незначительно снижаются. Баррель североморской нефти Brent стоит сейчас $55,38 (-0,1%). Число буровых установок в США, по расчетам Baker Hughes, сократилось на 7 штук на прошлой неделе, но предыдущий их рост выглядел избыточным, поэтому на статистику рынок не обратил особенного внимания.

Евро/доллар утром в понедельник проседает. Основные торги в паре идут вокруг 1,0610. Сегодняшний торговый день обещает быть достаточно спокойным: днем инвесторы отыграют статистику по еврозоне, вечером займутся процессами консолидации в диапазоне 1,0590-1,0625.

Российский рубль начал новую неделю января ограниченным укреплением в парах с иностранными валютами. За доллар США сейчас дают 59,62 руб. (-0,05%). Сегодняшнюю сессию пара доллар/рубль проторгуется в рамках отметок 59,50-60,10.

Индекс ММВБ останется в понедельник в диапазоне 2170-2210 пунктов. Нижняя граница среднесрочного коридора сдвигается, что выглядит вполне логично.

Газета Financial Times анонсировала выход ПАО «Детский мир» на IPO. Дополнительная эмиссия не запланирована, размещение состоится в рамках существующих акций. Часть своих пакетов реализуют АФК «Система», но оставит за собой контроль, Российско-китайский инвестиционный фонд и менеджмент АФК «Системы». Доля вторичных акций, которые пойдут на IPO, составит порядка 30%, цена размещения не озвучена. Однако в начале 2016 года «Детский мир» при продаже 9,75% акций Российско-китайскому инвестиционному фонду оценили в 42,2 млрд рублей.

Ограничения на отчуждение акций (lock up) будут действовать в течение 365 дней для менеджмента компании и 180 дней для остальных продающих акционеров и компании.

Акции допущены к торгам на Московской бирже и включены в Третий уровень Списка ценных бумаг. Однако акции могут быть переведены в Первый уровень по итогам предложения и при условии выполнения требования к минимальному количеству акций в свободном обращении (free-float) в размере 10%, соответствующее заявление компания уже подала на биржу.

Британская газета пишет о том, что в размещении могут поучаствовать иностранные банки, такие как Goldman Sachs, Credit Suisse и Morgan Stanley, которые вероятно станут координаторами и букраннерами сделки. Также букраннерами IPO будут UBS и Sberbank CIB.

Размещение акций на Московской бирже должно состояться до конца февраля.

В течение дня заседание совета директоров проведут «Газпром», «КАМАЗ» и «ТМК». Внеочередное общее собрание акционеров состоится в «ФосАгро». Американские фондовые площадки сегодня не работают, в США празднуют День Мартина Лютера Кинга. Во второй половине дня с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

EUR/USD: идём к 90-му градусу

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу торги по евро против доллара США закрылись ростом. На фоне восстановления кросс курса евро/фунт покупателям удалось поднять курс до отметки 1,0673. После публикации американской статистики курс рухнул на 1,0596, перекрыв дневной рост. К закрытию торгов цена отскочила от сессионного минимума, но на торгах в Азии все равно вернулась к нему.

Ожидания на сегодня:

Торги в понедельник открылись ростом по американскому доллару. В парах евро/доллар и фунт/доллар зафиксированы гэпы. Британец подешевел по всему валютному рынку в ответ на статью Sunday Times опубликованную в выходные дни. Ссылаясь на конфиденциальные источники, в ней говорится, что во вторник 17 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о планах жесткого варианта Brexit. Она готова отказаться от единого рынка ЕС, чтобы сохранить контроль над границами страны.

Евро не так сильно упал из-за роста кросс пары. Но что-то мне подсказывает, что курс евро двинется к нижней линии канала «А». Цель на понедельник – 1,0567.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 13:00 Еврозона – Сальдо торгового баланса ноябрь
• 21:30 Великобритания – Выступление главы Банка Англии Карни
• США - День Мартина Лютера Кинга

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0565, максимум – 1,0636 (текущий в Азии), закрытие – 1,0581.

В пятницу волатильность на валютном рынка была высокая, так как кросс евро/фунт создавал шум для основной пары.

Сегодня, 16 января, в США выходной день. Американцы отмечают национальный праздник «День Мартина Лютера Кинга». В связи с этим ликвидность будет невысокая.

Курс евро снизился с максимума 1,0673 до 1,0596. Падение уложилось в 67 градусов. От него откат составил 45-ть градусов. Учитывая утреннее открытие и первый день торговой недели, от пары евро/доллар ожидаю снижение до 90 гр. – 1,0570.

Следите за кроссом евро/фунт. Если из Британии поступят новости опровергающие статью Sunday Times, то евро/фунт развернётся вниз. Снижение кросса – давление на евро. Считаю, что курс евро двинется к нижней линии канала «А». Цель на понедельник – 1,0567/70.

Торговые возможности по валютной паре: на дневном графике зафиксировался пробой трендовой линии. Несмотря на сформированный «молот» по прогнозу ожидается снижение курса USD/CAD до 1,2815/20 к 8 февраля 2017 года. По свечной формации «молот» есть риски уйти вверх. В связи этим не стоит торопиться с продажами доллара.

В понедельник в США выходной день, поэтому возможно ложное движение вверх. Пусть дневной стохастик разгрузится и перейдёт в зону продаж. Идеально будет, если цена останется торговаться ниже трендовой линии. Если она закроется выше неё, то стоит ждать нового ослабление доллара. Перед резким снижением должен сформироваться флэт в диапазоне молота.

Предыстория

По канадцу предыдущая идея выходила 5 декабря 2016 года. Тогда за доллар США давали 1,3285 канадских долларов. На фоне начала по нему коррекции и закрытия недельной свечи Brent выше $54, по паре USD/CAD ожидалось снижение до 1,3115 к 20.12.16. Курс доллара снизился до 1,3080 к 14 декабря. Также отлично отработался отскок от трендовой линии. От линии курс доллара восстановился до 1,3599, хотя ожидался рост лишь 1,3426.

Текущая ситуация

Курс USD/CAD снизился с максимума 1,3599 до 1,3029. Стоит заметить, что около уровня 1,36 сформировалась «двойная вершина», которая при пробое трендовой линии получила подтверждение.

Выход из канала «1» произошёл на следующий день после выступление избранного президента США Д.Трампа. Пробой трендовой линии и снижение курса ниже минимума 1,3080 от 14.12.16 заставили меня сделать прогноз на снижение в район 1,2815/20 к 8 февраля 2017 года.

Из-за сформированного «молота» было непросто сделать такой выбор. Молот, есть бычий сигнал, но срабатывает не во всех случаях. Для его отмены цена должна перекрыть тень молота в течение трёх дней.

Курс USD/CAD восстанавливался с 1,2461 до 1,3588 через W модели. Не исключаю, что от 1,3588 сформируется большая W модель. В связи этим торопиться с продажами доллара не стоит. В понедельник в США выходной день, поэтому возможно ложное движение вверх.

Теперь о том, почему я выбрал для формирования минимума 8 февраля. Во время восходящей коррекции минимумы образовывались в среднем через 40 дней. Если к 14 декабря прибавить 40 дней получим 8 февраля. Если даже курс доллара не дойдёт до 1,2820, то разворот по моим данным должен совпасть с датой.

Торговые возможности по валютной паре: На недельном периоде быстрая линия стохастика пересекла медленную. Медвежий сигнал образовался по тренде. Нужно быть готовым к прорыву зоны поддержки 1,4074 – 1,4136. После успешного прорыва ожидается ослабление евро до 1,3774 у 17 февраля и 1,3400 к 6 марта. Чтобы цена развернулась вверх, у поддержки должен сформироваться пинбар. Откаты до 1,4300 стоит использовать для продажи евро.

Предыстория

Последняя идея по кросс-паре евро/австралиец выходила в прошлом году 17 октября. На момент её публикации за евро давали 1,4309 австралийских долларов. Так как цена вышла вниз из треугольной формации и была пробита трендовая линия, от единой валюты ожидалось ослабление против австралийца до 1,3774.

После пробоя трендовой линии цена снизилась с уровня 1,4309 до 1,4128 (-181 пункт). В конце октября началась длительная консолидация, которая развивалась под трендовой линией. В предыдущем обзоре я написал, что если дневная свеча закроется выше 1,4500, от продаж стоит воздержаться.

4 ноября курс EUR/AUD закрылся на уровне 1,4509. Несмотря на то, что после роста курс снижался до 1,4074, расчетную цель медведи не достигли. Валютный рынок лихорадило перед президентскими выборами в США. Цена отказалась идти по моему сценарию, тем не менее, при возвращении цены под уровень 1,45 можно было по осциллятору стохастик продать евро не один раз.

9 ноября на президентских выборах в США победу одержал Дональд Трамп. Во время подведения итогов доллар обрушился ко всем валютам. Курс евро/доллар повышался до 1,1299 (+309 пунктов), фунт/доллар – до 1,2546 (+192). Золото подорожало на 5,45%, до $1337 за тройскую унцию. Когда стали известны результаты выборов, трейдеры перешли к закрытию коротких позиций по доллару. Курс EUR/AUD в моменте подскакивал до отметки 1,4882.

Выборы прошли, а кросс остаётся торговаться в боковом тренде. Теперь давайте посмотрим, что интересного есть в EUR/AUD и можно ли её использовать в торговле.

Рис. 1 Недельный график за 2016 год.

Графики по ширине маленькие, поэтому чтобы не сбились метки, разделил недельный ТФ на два графика. На рис.1 представлены котировки за 2016 год. Сразу бросается в глаза, что кросс провел целый год в ценовом диапазоне 2015 года между уровней 1,3679 – 1,6585. Другой интересный момент, цена меняла направление после появления сигнального бара - пинбар. Чтобы цена развернулась вверх, у поддержки должен сформироваться пинбар.

Рис. 2 Недельный график. Разметка временных линий на 2017 год

Теперь посмотрим на разметку 2017 года. Два месяца кросс торговался в боковом тренде под трендовой линией TR1. Цена не закрывалась выше трендовой линии, поэтому её корректировка не выполнялась. За 2,5 месяца на уровне 1,4074 образовалась новая поддержка. Если её рассмотреть на дневном графике, то получается зона 1,4074 – 1,4136.

Цена от линии TR1 и TR2 вернулась к зоне поддержки. Минимум 1,4074 от 10.11.16 является годовым минимумом 2016 года. Если опять же опираться на дневной ТФ, то от неё стоит ожидать отскок. Вероятно, отскок будет для вида, но учитывая медвежий сигнал от стохастика по тренду, нужно быть готовым к прорыву зоны поддержки.

Прогноз смотрите на дневном графике. На рис. 2 стоит обратить внимание на вертикальные временные линии: 06.03, 29.03, 26.06, 28.08, 08.11. Из них ключевые – 29.04 и 08.11. Так как январь открылся снижением, то минимум должен образоваться 6 марта. Расчетные даты получил от планетарного и циклического анализа.

Рис. 3 Дневной график

В предыдущем обзоре у меня было две цели – 1,3774 и 1,3679. Первую оставил на прежнем уровне, вторую понизил до 1,3400 из-за длительного флэта. Как я написал выше, на недельном ТФ от стохастика получен медвежий сигнал. Так как цена находится у поддержки, то вероятно она будет пройдена. А вот на дневном ТФ, стохастик находится в зоне покупок, только есть один важный момент. Его сигнал нейтрализуется нахождением CCI в зоне ниже -100.

По моим оценкам курс евро снизится до 1,4074 и после отката в район 1,4182 продавцы начнут проверять поддержку на прочность. При достижении уровня 1,3943, цена способна вернуться к уровню 1,4289, но необязательно.

На истории в 2016 я выделил прямоугольником участок, который ожидаю увидеть в 2017 году до 6 марта после теста уровня 1,3943.