В среду 14 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 45,50 коп. (+0,80%), до 57,43 руб., курс евро – на 56,00 коп. (+0,88%), до 64,44 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,7 млрд (+123,80%), евро/рубль – 282,0 млн евро (+59,32%).

Центральный банк России с 15 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 17,52 коп., до 57,0303 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,9481 руб., что выше предыдущего дня на 12,07 коп.

Торги открылись ростом по доллару и евро. Высокая активность трейдеров наблюдалась в течение двух часов после открытия, потом рублёвые пары перешли в боковое движение. До выхода американской статистики курс доллара консолидировался на уровне 57,05 руб., курс евро – на 63,92 руб.

Волатильность подскочила на слабых данных за май по потребительским ценам и розничным продажам в США. Они придали спекулянтам интригу перед оглашением решения ФРС США по ставкам. На новостях курс доллара упал до 56,83 руб., курс евро вырос до 64,23 руб. Рубль подешевел к евро на фоне роста пары евро/доллар до 1,1296.

После публикации данных Минэнерго США (EIA) рубль растерял всю прибыль с долларом и увеличил потери против евро. Обвал нефтяных котировок на 3%, до $46,76 вернул курс доллара к уровню 57,14 руб. Курс евро подскочил до уровня 64,45 руб.

Согласно последним данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,66 млн баррелей (прогноз был -2,2 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 328 тыс. баррелей. Добыча нефти в Штатах увеличилась на 12 тыс., до 9,330 млн баррелей.

Давление на российскую валюту усилилось после заседания FOMC и выступления Дж.Йеллен. Комитет открытого рынка ФРС США повысил основную ставку на 0,25% до 1%- 1,25%. Регулятор пересмотрел в сторону повышения прогноз на индекс ВВП в 2017 году и планирует начать уменьшение баланса облигаций в текущем году. К закрытию торговой сессии курс доллара повышался до 57,57 руб., курс евро – до 64,67 руб.

Рублёвая стоимость бочки нефти Brent снизилась до 2657 рублей. Рубль отказывается дешеветь к доллару США теми же темпами что и нефть. Рубль сейчас поддерживает налоговый период. После пробоя сопротивления уровня 57,20 руб., доллару открылась дорога к 58,20 руб. После вчерашнего укрепления доллара вероятна коррекция до 57,25/30 руб.

Помимо снижения нефтяных котировок появился ещё один негативный фактор для рубля. Сенат США на заседании в среду подавляющим большинством голосов одобрил законопроект, расширяющий санкции в отношении России.

Если нефтяные котировки начнут коррекционную фазу после обвала, курс доллара опять вернётся к уровню 57 руб. Закрытие дня ниже 57,20 руб. отменит начало ралли доллара против рубля. Пара евро/рубль взяла курс к уровню 65,30 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Азиатские фондовые индексы падают, недовольные снижением цен на нефть и умеренно агрессивным тоном Федрезерва на вчерашнем заседании; австралийский доллар растет после выхода отчета по рынку труда, остальные валюты консолидируются в узких диапазонах; нефть продолжает дешеветь на данных Минэнерго по запасам.

Федрезерв расстроил азиатские рынки…

Рынки ждали осторожного повышения, то есть надеялись, что ЦБ поднимет ставку, но при этом отметит риски снижения инфляции и охлаждения экономики. Но Федрезерв заявил о том, что не видит причин для беспокойства и тем более не собирается сворачивать с выбранного курса, а также планирует начать сокращение баланса в этом году. Иными словами, регулятор закрывает глаза на неблагоприятные факторы и концентрируется на хорошем. Стакан по-прежнему наполовину полон.

Американские фондовые рынки восприняли новость с хладнокровным спокойствием, но вот азиатским индексам решимость центробанка не понравилась. Иностранные инвесторы испугались - и не без оснований - за свои прибыли в условия потенциального роста дифференциала доходности с американскими активами. Кроме того, сработал и технический фактор: азиатские индексы стремительно росли с начала года, некоторые из них достигли рекордных или многолетних максимумов, поэтому и коррекция здесь более выраженная. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1.4% на фоне падения в сегменте энергетических и финансовых компаний. Topix к середине торговой сессии снизился на 0.5%, а гонконгский Hang Seng упал на 0.9%.

…но валюты остались равнодушны

Если кто-то рассчитывал на прорыв, всплеск волатильности и небо в алмазах, увы, надежды не оправдались. Доллар быстро восстановился после первой негативной реакции на отчет по инфляции, вернувшись в прежние диапазоны. Сегодня с утра все выглядит так, словно ничего и не было: ни слабого отчета по инфляции, ни решения по ставкам ФРС.

Новозеландский доллар уже упал с небес на землю…

Среди региональных валют сегодня сильно пострадал новозеландский доллар. Валюта подешевела на 0.6% по отношению к доллару США после публикации отчета по ВВП, не дотянувшего до прогнозов (0.5% кв/кв против ожидаемого роста на 0.7%). Кроме того, Резервный банк Новой Зеландии опубликовал экономический бюллетень, отметив слабое инфляционное давление и сдержанный рост потребления среди домохозяйств. В общем «новозеландцу» пришлось попрощаться с областью 0.7300 и вернуться ближе к 0.7200. Отметим, что NZDUSD растет уже пятую неделю подряд не имея на то убедительных фундаментальных оснований, поэтому коррекция здесь будет весьма кстати.

…а австралийскому это только предстоит

Австралийский доллар, напротив, выбился в лидеры роста за счет публикации позитивного отчета по рынку труда в Австралии. Пара, AUDUSD пытается закрепиться над сопротивлением 0.7600, и если ей это удастся. В последний раз ему удавалось закончить день выше этой отметки можно рассчитывать на движение в область следующего локального сопротивления 0.7660. Последний раз «австралиец» отмечался на этом уровне в начале апреля. Между тем в среднесрочной перспективе он по-прежнему уязвим из-за неблагоприятной динамики на сырьевых рынках и потенциального охлаждения экономики Китая — главного торгового партнера Австралии.

Нефть падает…

Рынок нефти все еще под впечатлением вчерашнего отчета Министерства энергетики США, показавшего резкое увеличение запасов бензина и менее значительное чем ожидалось сокращение запасов сырой нефти. Кроме того, Международное энергетическое агентство вчера сообщило о том, что совокупный объем предложения на мировых рынках в мае вырос на 585 тыс. баррелей в день и достиг максимального уровня с февраля 2016 года. В общем, для полноты медвежьей картины осталось дождаться пятничного отчета Baker Huges по числу работающих буровых установок. Вчера баррель нефти Brent подешевел на 3.5% и сумел закрыться ниже отметки 47.00 впервые с ноября прошлого года. Сегодня в Азии цены пытаются развить восходящую коррекцию и вернуться в область выше упомянутого уровня, но динамика выглядит совсем неубедительно. То же самое происходит и с нефтью WTI, которая сейчас продается по цене 44.84 доллара за баррель.

…и увлекает за собой рубль

Рубль по отношению к доллару вчера подешевел на 0.5% и сегодня с утра продолжает падать. Неожиданно агрессивный настрой ФРС в сочетании с падением цен на нефть, судя по всему, все-таки сломили самоуверенность быков, заставив их ликвидировать длинные позиции в рубле пока не поздно. На прорыве уровня 57.00 в игру включились технические факторы, ускорив движение. Последний раз доллар/рубль закрывал день выше этой отметки в середине мая, и если ему удастся закрепиться в новом диапазоне, шансы на движение к следующему знаковому уровню 58.00 резко возрастут, особенно с учетом предстоящего снижения ставки Центробанка России и дальнейшего падения цен на нефть.

Татьяна Чепкова

На торгах в Европе американский доллар подорожал к евро, британскому фунту, швейцарскому франку, японской йене, и подешевел к австралийскому, новозеландскому и канадскому долларам. Индекс доллара вырос до 97,06. На валютном рынке всплеск волатильности наблюдался до выхода британской статистики. Курс фунт/доллар подскочил на 55 пунктов, до 1,2797 после одиннадцатичасовой консолидации. После публикации противоречивых данных по рынку труда курс упал 1,2723 (-74 п.). Число заявок на пособия по безработице оказалось в три раза меньше ожиданий, тогда как рост заработных плат Великобритании замедлился.

Участники рынка соблюдают осторожность в ожидании решения ФРС по ставкам. Повышение ставки на 0,25% полностью заложено в цены, поэтому набольший интерес для них будет представлять пресс-конференция Дж.Йеллен. Если члены Комитета по открытым рынкам ФРС США не повысят ставку или отложат её дальнейшее повышение в текущем году, тогда доллар обвалится по всему рынку. В этом случае ценовые колебания составят от 150 до 250 пунктов.

Европейская статистика:

Индекс промышленного производства в еврозоне вырос до уровня 0,5% м/м, 1,4% г/г (прогноз был 0,5% м/м, 1,3% г/г, предыдущее значение 0,2% м/м, 2,2% кв/кв )

Количество безработных в Великобритании увеличилось на 7,3 тыс. (прогноз был 20,3 тыс., предыдущее значение пересмотрено с 19,4 тыс. до 22,0 тыс.). Безработица осталась на уровне 4.6% (прогноз 0,4%, предыдущее значение 4,6%).

Средний уровень заработной платы без учета премий в апреле составил 1,7% (прогноз был 2,0, предыдущее значение 1,8%). Средний уровень заработной платы с учетом премий в апреле составил 2,1% (прогноз был 2,4%, предыдущее значение 2,3%).