Торговые возможности по валютной паре: на минувшей неделе курс AUD/USD приблизился к промежуточному целевому уровню 0,7145. Падение остановилось на отметке 0,7160. Рынок перед новым годом тонкий, поэтому возможен отскок от 0,7145 на 100-150 пунктов в течение 3 недель. Больше нежелательно, иначе начнёт формироваться сложная формация. Мной по-прежнему ожидается снижение курса до 0,7054 к 3 февраля 2017 года.

Предыстория

Последняя идея по австралийскому доллару выходила 21 ноября. На момент её публикации австралиец котировался к американцу по 0,7332. Первая цель 0,7415 была достигнута после победы Д.Трампа на президентских выборах в США. Теперь продавцы направляются к уровню 0,7054. По циклам цена должна его достигнуть к 3 февраля 2017 года.

Текущая ситуация

После коррекции с 0,7311 до 0,7525 ослабление австралийского доллара возобновилось. На минувшей неделе курс AUD/USD приблизился к промежуточному целевому уровню 0,7145 (минимум от 24.05.17).

В последнем отчёте COT (Commitments of Traders) за 20 декабря, который опубликовала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), крупные и мелкие спекулянты значительно увеличили короткие позиции по австралийцу и сократили длинные.

Крупные спекулянты (Non-commercial): длинные позиции (Long) сократились на 2624, до 36796 контрактов, короткие позиции (Short) увеличились на 7194, до 34419 контрактов. Чистая длинная позиция уменьшилась на 9817, до 2377 тыс. контрактов.

Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions) сократили длинные позиции (Long) на 2727, до 22233 контрактов. Короткие позиции (Short) увеличились на 5763 контрактов, 28527. Чистая длинная позиция уменьшилась на 5900, до 6294 контрактов.

Хеджеры (Commercial) уменьшили длинные и короткие позиции. Длинные позиции (Long) уменьшились на 790, до 28243 контрактов, короткие (Short) – на 19098, до 24326 контрактов. Открытый интерес снизился на 5020, до 98351 контрактов.

Как видим из отчета COT, продавцы наращивают короткие позиции по австралийцу. За последние три дня, которые не вошли в отчет, курс AUD/USD снизился на 89 пунктов, до 0,7171. Пара способна задержаться на уровне 0,7145 на 2-3 недели. В пятницу можно было даже частично зафиксировать прибыль.

Рынок перед новым годом тонкий, поэтому возможен отскок от 0,7145 на 100-150 пунктов в течение 3 недель. Больше нежелательно, иначе начнёт формироваться сложная формация. Мной по-прежнему ожидается снижение курса до 0,7054 к 3 февраля 2017 года.

EUR, JPY и CAD, вероятно, повторно протестируют или даже достигнут новых циклических минимумов в следующем году, говорят аналитики TD во главе с Марком Маккормиком. Доллар получит наилучшие возможности для укрепления против низкодоходных валют в первом полугодии 2017. Банк Японии и ЕЦБ проводят аккомодационную монетарную политику, и такая мягкая денежно-кредитная политика, скорее всего, усилит падение евро и иены. TD имеет длинную позицию в паре USD/CAD, ждет тестирования уровня 1.3650. Глядя на AUD/USD, эксперты ждут, что пара протестирует 0.7150. "AUD выглядит особенно уязвимым из-за более жестких условий глобальной ликвидности и возобновления опасений по поводу девальвации юаня", - написали они.

В краткосрочной перспективе, USD мог бы увидеть "мягкую просадку", так как ликвидность рынка ухудшится в конце года; USD также далеко превысил те уровни, которые соответствуют расширившемуся спрэду доходностей. USD/JPY, скорее всего, скорректируется при первом же откате процентных ставок в США или снижении склонности к риску. TD будет повторно входить в лонги по паре на 112. Рост USD в следующем году будет обусловлен повышением реальных и номинальных процентных ставок, возвращением капитала резидентами США, расхождением в бизнес-циклах, широкими возможностями для фискального стимулирования, более жесткими глобальными условиями ликвидности. ФРС не делала каких-либо заявлений по поводу сильного USD на декабрьской встрече, что предполагает, что регулятор не обеспокоен курсом нацвалюты.

Доллар подорожал после выступления Йеллен

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник курс евро/доллар закрылся снижением. Покупателям не удалось удержать оборону выше 1,0415. После выступления Дж.Йеллен курс евро снизился до 1,0393. Она заявила, что рост занятости в стране является самым серьезным за последние десять лет. Её заявления были восприняты трейдерами как намёки регулятора на дальнейшее повышение ставки в 2017 году.

По результатам голосования коллегии выборщиков президентом США стал Дональд Трамп. Реакции никакой, выступление Йеллен оказалось важнее Трампа.

Ожидания на сегодня:

Для меня ситуация противоречивая, так как общий настрой игроков на ослабление евро, а циклический анализ указывает на продолжение восходящей коррекции. Из-за этого я не стал делать прогноз на вторник. По мне так курс евро может быстро вернуться к уровню 1,0470 (67 гр.), так и упасть до 1,0351 (112 гр.). Экономический календарь пустой. Соответственно для входа в рынок используем технические сигналы.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Швейцария – Сальдо торгового баланса за ноябрь
• 10:00 Германия – Индекс цен производителей за ноябрь
• 12:00 Еврозона – Сальдо платежного баланса за октябрь
• 14:00 Великобритания – Объем розничных и оптовых продаж от CBI за декабрь
• 16:30 Канада – Оптовые продажи за октябрь

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

С максимума 1,0479 курс евро скатился к уровню 1,0393. Кто его знает, если б не выступление Дж.Йеллен, цена смогла бы остаться торговаться выше балансовой линии. От 67 градуса цена снизилась на 67 градусов. Если учитывать, что тренд по единой валюте медвежий, то вполне вероятно увидеть к закрытию дня падение курса до 1,0351.

Я не стал делать прогноз ан вторник, так как циклический анализ указывает на восходящую коррекцию. Тут либо флэт нужно ожидать против циклов идущих вверх, пока они не развернутся вниз. Либо все-таки будет отскок от 67 гр.

Если смотреть как снижается евро от вершины 1,0479, то нисходящему движению не хватает одной импульсной волны. Она может завершиться на отметке 1,0377. Новостей сегодня важных нет, используйте для входа в рынок технические индикаторы.

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 13,50 коп. (-0,22%), до 61,94 руб., курс евро – на 37,25 коп. (-0,57%), до 64,47 руб. Центральный банк России с 20 декабря повысил официальный курс доллара США на 4,16 коп., до 61,7931 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 64,6727 руб., что ниже предыдущего дня на 19,18 коп.

В понедельник, 19 декабря, торги на внутреннем валютном рынке прошли спокойно. С открытия Московской биржи рубль возобновил позитивную динамику по отношению к доллару и евро. Его укрепление было вызвано ростом нефтяных котировок на торгах в Азии. Рост цен на черное золото был ограничен уровнем $55,77. Когда цены стали снижаться, рублёвые пары перешли в боковой тренд, в котором они находились до закрытия торговой сессии. Курс доллара крутился вокруг уровня 61,83 руб., курс евро – вокруг 64,50 руб.

К закрытию торгов баррель Brent подешевел на 1,97%, до 64,67 руб. При этом рубль сохранил преимущество к валютам и закрылся в плюсе. Спрос на российскую валюту сохранялся в преддверии налогового периода, пик которого придётся на 26 декабря.

Во второй половине дня негативное влияние на российскую валюту оказала новость об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Покушение на российского посла обвалило турецкую лиру на 0,91%, до 3,5362, рубль – на 0,44%, до 62,05 руб. Сильно рубль не подешевел.

На торгах в Азии 20 декабря за баррель Brent дают $54,74 (-0,45%). Технически цена на нефть готова двигаться вверх, но рост неустойчив. Успех покупателей в данный момент будет зависеть от того, сможет ли американский доллар перед рождественскими праздниками возобновить ралли против основных валют или нет.

Если нефтяные котировки на европейской сессии перейдут в фазу роста, то при повышении цен до $55,75, курс доллара снизится до 61,45 руб., курс евро – до 64,10 руб. Налоговый период будет оказывать локальную поддержку рублю до конца недели. Если нефтяные котировки снизятся на фоне укрепления доллара, курс американской валюты вернётся к 62,50 руб., европейской – к 65,16 руб. На сегодня взят худший сценарий для рубля.

Владислав Антонов
www.alpari.ru