Если создать джоб на бэкап базы на локальный диск вот с таким степом:
BACKUP DATABASE [test] TO [test] WITH INIT , NOUNLOAD , NAME = N'test_backup', NOSKIP , STATS = 10, NOFORMAT
то при отстутствии девайса test выходит сообщение об ошибке.

Чобы это избежать, можно создать процедурку, которая проверяет наличие девайса и в случае его отсутствия создает новый:

SET @dev = 'd:\MSSQL\BACKUP\'+@base+'.BAK'
if exists (select * from master.dbo.sysdevices where name = @base)
begin
exec master.dbo.sp_dropdevice @base
end
exec master.dbo.sp_addumpdevice N'disk', @base, @dev

Если надо прочитать отдельные элементы XML файла, то можно воспользоваться следующим примером:

SELECT @xml = CONVERT(xml, BulkColumn, 2) 
FROM OPENROWSET(BULK 'C:\file.xml', SINGLE_BLOB) as x

select(select  y.r.value('@value','varchar(3)')
from @xml.nodes('report/title/item') as y(r)
where y.r.value('@name','varchar(3)') = 'pole1') as pole1,
(select  y.r.value('@value','varchar(3)')
from @xml.nodes('report/title/item') as y(r)
where y.r.value('@name','varchar(3)') = 'pole2') as pole2,
y.r.value('@code','varchar(3)') as code,
y.r.value('@shifr','varchar(3)') as shifr,
y.r.value('@year','varchar(4)') as year,
y.r.value('@period','varchar(2)') as period
from @xml.nodes('report') as y(r)

А вот так читаем файлы в каталоге, предварительно получив их имена в переменную @file

declare @x nvarchar(max), @file nvarchar(100), @sql nvarchar(max)
set @file = N'C:\x.txt'
SET @sql = N'SET @y = (SELECT * FROM OPENROWSET(BULK N'''+@file+''', SINGLE_NCLOB) as x)'
exec sp_executesql @sql, N'@y nvarchar(max) output', @y = @x output
select @x