Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Пара евро/доллар стабилизировалась на уровне 1,1315

2016-06-21 15:34:04 (читать в оригинале)

На торгах в Азии курс фунт/доллар вырос на 129 пунктов, до 1,4782. Британский фунт укрепляется на ожиданиях, что в четверг на референдуме число противников Brexit превысит число его сторонников. За 67 часов курс восстановился на 770 пунктов. Пара повышалась в среднем на 11 пунктов в час.

Стоит заметить, что британский фунт слабо реагировал на негативную статистику. Дефицит бюджета в Великобритании за май составил 9,14 млрд фунтов (прогноз был 9,35 млрд фунтов, предыдущее значение 7,6 млрд фунтов).

Падение фунта частично нивелировал отчёт по производственным заказам в Великобритании за июнь, который оказался лучше ожиданий. Индекс промышленных заказов составил -2% против прогноза -10% (предыдущее значение -8%).

На 15:16 мск евро/доллар торгуется выше 1,1312. Несмотря на то, что данные ZEW были благоприятными, «евробыкам» не удалось вернуться к уровню 1,1383. Их сдерживает своим снижением курс кросс-пары евро/фунт.

В июне индексы экономических настроений еврозоны и Германии вышли лучше прогнозных значений. Индекс текущих условий Германии вырос с 53,1 до 54,5 пункта. Индекс деловых ожиданий в Германии вырос с 6,4 до 19,2 пункта (прогноз был 5,0).

В 16:00 и 17:00 мск с речью выступят главы ЕЦБ и ФРС. Марио Драги выступит в Брюсселе, Джанет Йеллен – перед конгрессом США. Хочется верить в то, что их риторика будет нейтральная и не вызовет бегство из рисковых активов.

Ключевым событием для всех бирж остаётся референдум в Великобритании. Пока фунт укрепляется, спекулянты готовы продавать американский доллар. По паре евро/доллар цель сохраняется на уровне 1,1383.

---

Как заработать на британском Брексит? Торговые идеи, связанные с британским фунтом!

2016-06-21 14:26:24 (читать в оригинале)

До судьбоносного референдума о сохранении Великобритании членства в ЕС остаются считанные дни, и нервозность на рынках повышается. Более того, как я и указывал в своем обзоре от 3 июня «Британский фунт на распутье» торговля фунтом в этот период может оказаться рулеткой, хотя, различные экзит-поллы и опросы уже ближе к указанной дате проведения референдума могут дать посылы рынку на более вероятный исход голосования.

Что мы и увидели в начале текущей недели. В понедельник ночью котировки фунта/доллара открылись верхненаправленным гэпом на результатах опросов по сохранению членства Великобритании в Евросоюзе, показывающих, что желающие сохранить членство в ЕС набирают силу, и число сторонников этого сохранения приблизительно сравнялось с числом сторонников выхода. Причем, разные опросы показывают чуть отличные данные при сохранении общей сопоставимости этих цифр.

Таким образом, рискну предположить, что решающее значение могут иметь цифры по итогам референдума с разницей вплоть до долей процента, поэтому сейчас ничего точно нельзя предположить, а в последние дни до референдума те или иные новости и результаты опросов могут непрогнозируемо кидать курс в ту или иную стороны, запутывая участников рынка.

В этой связи предложил бы вернуться к технической картине в паре и предложить некоторые рекомендации по работе с фунтом в этот период.

Чисто технически по фунту/доллару, как я и указывал ранее в обзоре «Британский фунт на распутье», разброс волн можно трактовать по сигналу Волны Вульфа, который предполагает продолжение восходящего движение в паре с целями 1,60-1,65. Если бы мы вошли в длинную позиции согласно сделанной ране торговой рекомендации у на уровне 1,4420, то стопу 1 (1,43) наша позиция закрылась бы, а используем мы стоп 2 (1,3840) мы бы позицию сохранили, и был бы сейчас профит в 230 пунктов!!! (при текущем курсе 1,4650). Т. е. еще раз можно убедиться, насколько увеличение размера проседания может увеличить прибыльность наших систем.

И на текущий момент я бы предложил следующие рекомендации и комментарии к рынку:

- итоги референдума все равно остаются непредсказуемыми, поэтому, если по теханализу произойдет верхненаправленное движение курса, мы сможем сказать, смотрите – теханализ-то работает, произойдет движение вниз – это же фундамент, он может поломать все технические сигналы, и это как раз такой случай;

- общая рекомендация закрыться до опубликования итогов референдума, либо же иметь позиции с минимальными рисками, согласно сигналам своих систем,

-как вариант, установить отложенные приказы на покупку/продажу пары по выходу курса из диапазона до опубликования итогов референдума (ограничен красным горизонтальным пунктиром) 1,3850-1,4750, ибо сохранение таких приказов на опубликовании новости об итогах референдума будет нести огромные риски, т. к. выход из диапазона на новости может произойти гэпом на много фигур, и наши стопы нас не спасут,

- еще один возможный вариант развития событий на рынке, несущий серьезные риски, когда на опубликовании итогов референдума рынок воспримет эти итоги неоднозначно, и могут последовательно произойти выносы курса и вверх и вниз на много фигур, что в итоге приведет к закрытию по стопам и длинных и коротких позиций, и в итоге потеряют все.

Как работать в этот период – личное дело каждого трейдера. Вместе с тем, возможно, этот обзор поможет кому-то переосмыслить рынок и принять более взвешенное решение о работе или неработе по фунту и евро в этот период.

Вместе с тем, по теханализу хочу также обратить внимание на еще одну пару, связанную с фунтом, а именно по GBPNZD. Тут техническая картина очень наглядная и хорошо технически трактуема:

- курс оттолкнулся от уровня поддержки синего нисходящего канала, который был прорван ранее, и к которому курс вернулся с обратной стороны,

- а также оттолкнулся от уровня поддержки канала, выделенного зеленым цветом. Более того, этот разброс волн в канале так же похож и на сигнал Волны Вульфа (правда не совсем классический, т.к. вершина 4 лежит не между вершинами 1 и 2), который предполагает развитие восходящего движения в рамках шестой волны.

Поэтому до опубликования итогов референдума (на ближайшие несколько дней) рекомендовал бы рассмотреть вариант открытия длинных позиций в паре с текущих уровней со стопами ниже уровня последнего локального минимума 1,9940 и с уровнем тейк-профита в районе области значений курса, отмеченной голубым цветом - 2,1000-2,2000.

Дмитрий Короткевич
www.alpari.ru

---

BofAML: как поведут себя основные валюты в случае «Брекзита»?

2016-06-21 14:16:37 (читать в оригинале)

Решение британцев покинуть ЕС приведет к обвалу рискованных активов по всему спектру рынка, а больше всего пострадают фунт/доллар и фунт/иена. Что касается доллар/иены, то, по мнению наших стратегов, пара имеет все шансы провалиться ниже отметки Y100, а то и снизиться в область Y95. В этом случае вероятность проведения Банком Японии валютной интервенции вырастет. Подешевеет и евро/доллар, и его первоначальной реакцией может стать падение на 3-5%.

Главным бенефициаром подобного развития событий среди европейских валют станет франк. Вырастет давление и на евро/датскую крону, но, по нашим прогнозам, ЦБ Дании в полной мере сохранит привязку кроны к евро и будет увеличивать свой баланс.

Судьба фунта будет зависеть от того, как быстро правительство Великобритании сумеет заключить новые торговые договоры, так как это является ключевым вопросом финансирования дефицита по текущим операциям. Лишь в этом случае фунту удастся продемонстрировать умеренную коррекцию. В любом случае, «Брекзит» приведет к снижению британской валюты в долгосрочной перспективе.

---

Форекс: Япония сдалась; Forex ждет Йеллен и новых опросов по Brexit

2016-06-21 11:45:53 (читать в оригинале)

Британский фунт стерлингов и не думает отступать после ралли на протяжении последних трех сессий, несмотря на то, что один из вчерашних соцопросов показал превосходство лагеря сторонников Brexit – выхода Великобритании из состава Евросоюза. Два опроса в понедельник указали на то, что противники Brexit восстановили ряд потерь в преддверии референдума. Вероятность "остаться" на голосовании в этот четверг выросла до 78 % после падения до 60 % на прошлой неделе, согласно последним данным крупнейшей мировой бирже ставок Betfair. "Опросы, похоже, указывают на рост поддержки варианта "остаться", но суть в том, что мы не узнаем ничего точно, пока не увидим результаты", - отметил Кёсуке Судзуки из Societe Generale.

Американская национальная валюта будет ждать выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен в 17.00 мск в банковском комитете Сената во вторник. В среду же она представит полугодовой отчет в американском Сенате. В четверг Йеллен представит этот отчет в Палате представителей. У частники рынка надеются получить намеки относительно дальнейшего курса монетарной политики в стране. "Йеллен может подчеркнуть обеспокоенность по поводу экономики США, что окажет давление на доллар", - считает главный стратег SMBC Friend Securities Тошихико Матсуно.

На минувшей неделе негативное влияние на курс американской валюты оказали заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Булларда. В пятницу он сообщил, что перспективы роста американской экономики остаются неопределенными в долгосрочной перспективе, и регулятор должен повысить базовую процентную ставку только один раз в этом году. По итогам своего июньского заседания ФРС США сохранила прогноз по повышению ставки в 2016 году до среднего уровня в 0.9%, ожидая, таким образом, два повышения до конца текущего года.

Иена дешевеет во вторник относительно доллара США и евро после существенного укрепления за последние несколько дней. За предыдущие семь сессий курс иены к доллару вырос на 3% на фоне высокого спроса на активы "тихой гавани" в связи с опасениями возможного выхода Великобритании из Евросоюза.

"Мы будем видеть то рост, то ослабление иены, до тех пор, пока исход британского референдума неизвестен", - отмечает аналитик IG Securities Юничи Исикава. Между тем, вчерашние увещивания МВФ, который предостерег власти Японии от интервенций на валютном рынке, кажется возымели эффект. Министр финансов Японии Таро Ассо во вторник заявил, что власти страны не намерены “просто так” проводить интервенцию на валютном рынке, резко поменяв риторику по сравнению с прошлыми высказываниями.

“В любом случае, у нас нет никакого намерения просто проводить интервенцию на валютном рынке”, - сказал Таро Асо во время регулярной пресс-конференции. Эти комментарии Асо последовали за наблюдавшимся в течение многих месяцев усилением “вербальной интервенции”, которая на определенном этапе заставила некоторых участников рынка всерьез ожидать интервенции Японии с целью снижения иены. Однако власти США и Европы призвали Токио позволить рыночным силам определять курс иены.

Международный валютный фонд вчера высказался против прямой интервенции Японии, заявив, что курс иены соответствует экономическим условиям, несмотря на недавний рост. Напомним, не далее как в минувшую пятницу министр говорил о необходимости принятия властями мер для предотвращения дальнейшего "одностороннего и вызванного спекуляциями" укрепления иены. Поразительные перемены, не правда ли.

---

Российский фондовый рынок во вторник открылся снижением.

2016-06-21 11:43:39 (читать в оригинале)

К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,6%, в лидерах утренней распродажи отметились акции «Акрона» и «ПИКа». В положительной зоне торгуются бумаги «Медиахолдинга» и «Роснефти». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию в «зеленой» зоне, фьючерс на индекс S&P на премаркете движется вверх.

Цены на нефть корректируются. Баррель сорта Brent стоит сейчас $50,28 (-0,7%). Сегодня и завтра будут публиковаться обновленные данные по запасам нефти и нефтепродуктов за минувшую неделю, что вполне может стать краткосрочным драйвером для сырьевого рынка.

Однако все внимание рынков капитала по-прежнему сосредоточено на британском референдуме, до которого осталось два дня. Инвесторы внутри валютной площадки сейчас не особенно напряжены: спрос на американский доллар как на безопасную валюту низкий, что указывает на спокойное рыночное настроение. Евро/доллар торгуется с небольшим повышением около 1,1347. Предполагаемый диапазон движения в основной валютной паре на сегодня составляет 1,1310-1,1375.

Российский рубль не оставляет попыток укрепиться даже на фоне нефтяного отката. За доллар США в первый час торгов дают 64,10 руб. (-0,3%). При пробое ниже 64,0 руб. появится шанс на движение в область 63,70 руб., но пока нефть снижается, вряд ли это удастся сделать.

Индекс ММВБ сегодня настроен на консолидацию в диапазоне 1880-1905 пунктов.

«НОВАТЭК» привлечет новый займ в размере $600 млн. Такое решение приняли акционеры компании, одобрив сделки и соглашения, которые связаны с привлечением проектного финансирования с участием российских и международных финансовых институтов в размере до $19 млрд. Данные средства будут направлены на строительство завода по сжижению газа «Ямал СПГ». Ранее «НОВАТЭК» уже заключил кредитные соглашения для привлечения средств из Фонда национального благосостояния. Также кредиторами проекта являются «Газпромбанк», Сбербанк, Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая. Общая сумма заимствований составила $18,4 млрд. Акции компании не отреагировали на решение акционеров.

Во вторник миссия МВФ посетит Белоруссию. Реестр акционеров для получения дивидендов закроет «Интер РАО». Годовое общее собрание акционеров проведут «Аптечная сеть 36,6» и «Ростелеком».

Протокол заседания по денежно-кредитной политике опубликовали Банк Японии и Резервный банк Австралии. Индекс экономических настроений ZEW представит Германия и ЕС. С речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги и глава ФРС США Джанет Йеллен. В Штатах выйдут данные по коммерческим запасам нефти.

Александр Разуваев
www.alpari.ru