Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Forex: Доллар корректируется перед заседанием ФРС США

2016-06-15 15:19:23 (читать в оригинале)

На торгах в Европе единая валюта и британский фунт укрепились против американского доллара. Валюты приходят в себя после выхода последних опросов по референдуму в Великобритании, который пройдёт 23 июня. Евро укрепился до 1,1235. Курс фунт/доллар восстановился до 1,4213 против вчерашнего минимума 1,4089. Британец получил поддержку от данных по занятости и зарплатам в Великобритании. Число зарегистрированных безработных сократилось, уровень безработицы снизился до 5,0% (прогноз был 5,1%). Темпы роста заработков превысили ожидания рынка.

В 21:00 мск станут известны результаты заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Это ключевое событие дня. Ожидается, что ставки останутся в диапазоне 0,25-0,50%.

Через 30 минут после обнародования решения начнётся пресс-конференция Джанет Йеллен. В июле пресс-конференция не запланирована, поэтому её комментарии будут очень важны для участников рынка. Волатильность ожидается высокой, только неизвестно на каких уровнях закроются основные пары.

В четверг внимание трейдеров будет приковано к заседаниям Банка Японии и Банка Англии.

---

Forex: Новый опрос по Brexit дает передышку фунту; FOREX ждет Джанет Йеллен

2016-06-15 12:33:40 (читать в оригинале)

Аналитики пришли к общему мнению, что снижение дохордности европейских облигаций в последнее время негативно повлияло на евро по отношению к доллару. Вчера впервые в истории доходность немецких 10-летних гособлигаций перешла на отрицательную территорию в связи с беспокойствами о том, что Великобритания может выйти из состава Европейского союза на следующей неделе. "Падение евро к доллару говорит о влиянии отрицательной доходности немецких бондов. Рынки должны подготовиться к функциональным нарушениям в Европейском союзе в случае выхода Великобритании", - сказал аналитик IG Securities Дзюнити Исикава.

Сегодня разрядка обязана новому опросу общественного мнения, который показал, что число сторонников выхода Британии из ЕС ниже числа противников. Это кардинально отличается от всех опросов предыдущих дней.

Только что вышли экономические данные, которые усилили коррекцию фунта выше часового сопротивления на $1.4205 до $1.4213. Следующее сопротивление находится на $1.4220 и $1.4240/50. Его прорыв необходим для дальнейшего облегчения медвежьего давления на фунт, хотя опасения по поводу Brexit сохраняются и будут привлекать продавцов во время любых подъемов. Безработица в Великобритании за февраль-апрель 2016 года составила 5% против уровня января-марта в 5.1%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS). Аналитики прогнозировали показатель на уровне 5.1%.

В остальном, инвесторы сохраняют осторожность перед итогами заседания ФРС США. Сегодня не ожидается никаких изменений в политике регулятора. До выхода последнего отчета по занятости рынок фьючерсов в Чикаго на ставку по федфондам оценивал вероятность ее увеличения на сегодняшнем совещание в чуть более 30 %, а после данных эта вероятность упала почти до ноля. Высказывались также сомнения в целесообразности повышения ставки до британского референдума.

На данный момент фьючерсы на ставку исключают ее повышение в том числе и на июльском заседании. Тем не менее, сегодня будут опубликованы свежие прогнозы ФРС и состоится пресс-конференция председателя ЦБ Джанет Йеллен. Ее слова станут предметом тщательного анализа. Скорее всего, она традиционно не скажет ничего конкретного и не даст никаких намеков на сроки дальнейшего повышения ставки, отослав общественность к макроэкономической статистике.

В этом случае реакция на сегодняшнее событие будет минимальной, и внимание игроков обратится к заседанию Банка Японии и Банка Англии в четверг. Первый — единственный, в отношении которого аналитики допускают возможность изменения политики. Этот ЦБ вообще отличается способностью шокировать рынки своими сюрпризами. Далее внимание будет направлено на комментарии Марио Драги в пятницу, который в принципе мало что может сказать нового. Поэтому главной интригой рынка по-истине останется британский референдум и опросы по поводу мнения жителей альбиона о необходимости развода с ЕС.

"Иена имеет тенденцию укрепляться к доллару в периоды повышенного неприятия риска. Курс доллара к иене будет снижаться из-за растущих опасений, что Великобритания проголосует за выход из ЕС. Тем не менее, если Банк Японии объявит о введении дополнительных мер смягчения монетарной политики, курс может резко подняться до 108,70 иены за доллар", - сказал валютный стратег Commonwealth Bank of Australia в Сиднее Элиас Хаддад.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 15.06.2016

2016-06-15 09:39:13 (читать в оригинале)

Участники рынка смирились с выходом Британии из ЕС

Итоги минувшего торгового дня:
По итогам вчерашних торгов евро/доллар закрылся снижением на 83 пункта на уровне 1,1206. Единая валюта попала под давление после падения доходности 10-летних облигаций в Германии ниже нулевой отметки. В данный момент она составляет -0,001% против -0,027% при максимальном падении.

На американской сессии евро и фунт обновили свои минимумы против доллара после релиза новых опросов, которые показали увеличение сторонников «Брекзита».

Вчера были опубликованы опросы TNS и YouGov. По данным TNS: 47% британцев готовы проголосовать за выход из ЕС, 40% - остаться в ЕС, 13% - не определились с выбором. В онлайн-опросе приняло участие 2497 человек. По данным YouGov: 46%- хотят выйти, 39% - остаться, 15% - не определились.

Опросы отразили увеличение сторонников выхода Британии из ЕС в сравнении с предыдущими значениями, а британец на них несильно ослабился к доллару США и евро. Походу рынок достиг точки кипения. Участники рынка смирились с выходом Британии из ЕС и переключились на заседание ФРС.

Ожидания на сегодня:

Во вторник началось двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США. Его результаты будут известны в 21:00 мск. Ожидается, что ставки будут оставлены без изменения. После заседания состоится пресс-конференция председателя ФРС Дж.Йеллен и опубликованы прогнозы.

Если доходность по немецким 10-ти летним облигациям выйдет в положительную зону, то евро/доллар двинется вверх к 1,1240 (трендовая линия). После выступления Дж.Йеллен неизвестно где закроется евро.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск в Великобритании выйдет индекс изменения средней заработной платы, индекс изменения средней заработной платы за апрель, изменение числа заявок на пособие по безработице май
• В 12:00 мск еврозона опубликует торговый баланс с учетом сезонных колебаний за апрель.
• В 15:30 мск Канада – изменение объема продаж у производителей за апрель. США – индекс цен производителей за май, производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка июнь.
• В 16:15 мск в США – изменение объёма промышленного производства за май.
• В 17:30 мск США – Изменение запасов нефти 6-12 июня -3,2 млн. баррелей
• В 21:00 мск США – Решение FOMC по ставке, экономический прогноз и заявления FOMC.
• В 21:30 мск США – пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен.
• В 23:00 мск США – чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг за апрель.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз до 21:00 мск: минимум – 1,1189 (текущий в Азии), максимум – 1,1236, закрытие – n/a.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

На фоне снижения доходности 10-ти летних облигаций в Германии евро пролетел 45 и 67-й градус. Продавцы отыграли больше 70%, которые они понесли 3 июня на слабых данных по рынку труда в США.

Как я уже сказал выше, участники рынка адаптировались к негативным опросам на Брекзит. А это значит, внутренне они готовы к покупкам евро. Ведь, если британцы проголосуют за выход из ЕС, процесс выхода очень долгий и займёт не один год. Трейдерам важен процесс до референдума, а не после.

По часовым индикаторам CCI и стохастик сформировались бычьи дивергенции, поэтому по прогнозу рассматриваю укрепление евро, а не ослабление. Также в расчёт взял проявившуюся модель «двойное основание». Так скажем, для коррекции условия выполнены. Осталось пройти 1,1220.

Прогноз сделал до 21:00 мск. Мне неизвестно как отреагирует рынок на выступление Йеллен. Если давление на евро усилится, то евро двинется к уровню 1,1144. Ниже этого уровня проходит трендовая линия (проведена через минимумы 1,0516 и 1,0821).

---

Брекзит давит на нефть, нефть на рубль

2016-06-15 09:36:01 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 86,00 коп. (+1,32%), до 66,14 руб., курс евро – на 74,00 коп. (+1,01%), до 74,15 руб. Центральный банк России с 15 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 132,29 коп., до 66,0306 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,3174 руб., что выше предыдущего дня на 112,65 коп.

После праздника «День России» торги на Московской бирже по доллару и евро открылись ростом. Ожидания по коррекции оправдались, только она прошла на 50 копеек выше запланированного уровня из-за ценового разрыва при открытии биржи.

Негативное влияние на российскую валюту оказала дешевеющая нефть из-за возможного выхода Великобритании из ЕС. Инвесторы в качестве защитных активов выбрали доллар США, иену и гособлигации Германии. Доходность 10-летних облигаций в Германии упала ниже нулевой отметки впервые за всю историю. В данный момент доходность составляет -0,001% против -0,027% при максимальном падении.

Доллар/рубль закрепился между горизонтальных уровней 65,88 и 66,34 руб. Восходящий канал изменил наклон. Ослабление рубля ускорилось, поэтому пришлось построить новый ценовой канал.

Во вторник началось двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США. Его результаты будут известны в 21:00 мск. Ожидается, что ставки будут оставлены без изменения. После заседания состоится пресс-конференция председателя ФРС Дж.Йеллен и опубликованы прогнозы. В связи с этим прогноз сделал только до заседания.

В Азии цена на Brent снижалась до $48,89. Нефть подешевела поздно вечером на данных от Американского института нефти на росте запасов нефти. Я полагаю, что доллар/рубль переместится в ценовой диапазон 66,34-66,78. До выступления Йеллен по доллару ожидается укрепления против рубля до 66,78 руб. Пробой трендовой линии проведенной через минимумы 64,10 и 65,77, полностью отменит мой прогноз.

Рис.1 Часовой график USDRUB

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Во вторник утром основные российские фондовые индексы снижаются.

2016-06-14 12:03:15 (читать в оригинале)

В лидерах падения оказались акции Сбербанка и «Мечел». Котировки первого банка страны падают на фоне сегодняшнего закрытия реестра акционеров для получения дивидендов. Тем не менее, после того как коррекция завершится, акции Сбербанка сохранят высокий потенциал к росту. В лидерах роста отметились акции «Сургутнефтегаза» и «Транснефти».

Снижение российских фондовых индексов происходит на фоне падения цен на нефть и ослабления рубля. Нефть марки Brent (августовские контракты) спустилась до $49,7 за баррель. Сегодня Американский институт нефти опубликует данные по коммерческим запасам нефти, позитивная статистика может поддержать нефтяные котировки.

На фоне коррекции на рынке нефти рублевые пары стремятся вверх. Во вторник за доллар США на рынке предлагают почти 66 руб., за евро – 74,3 руб. Кроме того, продолжить укрепление российской валюте не позволило решение ЦБ РФ. Напомним, что в минувшую пятницу Центробанк понизил ключевую ставку до 10,5%, что заставило рублевые пары вернуться в торговый коридор, очерченный ранее.

Американские площадки завершили торговую сессию понедельника снижением. Сегодня утром на премаркете индекс S&P 500 незначительно растет. В целом картина складывается не в пользу американского рынка, один из основных индексов вот-вот рванет вниз. Мы предполагаем, что в ближайшие недели S&P 500 может снизиться до 1800 пунктов.

Минсельхоз США повысил оценку экспорта пшеницы из России в 2016-2017 сельскохозяйственных годах на 500 тыс. тонн, до рекордных 25 млн тонн. Прогноз был изменен в связи с ростом урожая. На текущий момент Россия является лидером по экспорту зерна. С начала текущего сельскохозяйственного года по 8 июня Россия экспортировала 33,04 млн тонн зерновых, включая 23,904 млн тонн пшеницы. В следующем году Россия, вероятно, сохранит этот статус.

Инвесторы отреагировали негативно на изменение прогноза, чикагские фьючерсы на пшеницу продолжили снижение. В целом стоимость зерна на текущий момент находится на минимальных отметках, в связи с его переизбытком. До конца года ситуация на рынке вряд ли изменится, так как ожидается большой урожай.

Во вторник реестр акционеров для получения дивидендов закроют «НЛМК» и «Акрон». Годовое общее собрание акционеров проведет «Группа ГМС».

Индекс делового доверия в мае представила Австралия. Данные по промышленному производству опубликовала Япония, эти же данные сегодня намерен представить и ЕС. Испания, Италия и Великобритания обнародуют статистику по инфляции. Данные по розничным продажам и товарно-материальным запасам выйдут в США.

Индекс ММВБ в течение дня будет торговаться в диапазоне 1876-1900 пунктов.

Александр Разуваев
www.alpari.ru