Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс EURUSD 16.06.2016

2016-06-16 09:47:37 (читать в оригинале)

Заседание ФРС прошло, можно возвращаться к 1,14

Итоги минувшего торгового дня:
В среду евро/доллар завершил торги в плюсе. ФРС США принял решение оставить уровень основных процентных ставок без изменения в диапазоне 0,25% - 0,50%. За сохранение ставок все проголосовали единогласно. ФРС планирует два повышения ставок в этом году, однако шестеро руководителей прогнозируют только одно. Согласно последним данным CME Group FedWatch фьючерса на ставку, после вчерашнего заседания вероятность её повышения в июле снизилась с 21% до 7%. Значит повышение ставок стоит ожидать в сентябре.

Курс евро/доллар на решение отреагировал ростом до отметки 1,1276, после выступления Дж.Йеллен – до 1,1298. Она ничего нового не сказала.

Индекс промышленного производства в США за май составил -0,4% (прогноз был -0,3%, предыдущее значение 0,6%).

Ожидания на сегодня:
Курс евро/доллар стабилизировался на уровне 1,1262. Поскольку часовой индикатор АО находится в положительной зоне, то в первой половине дня жду снижение курса до 1,1245. Поскольку с вчерашнего максимума последовал резкий откат, то обновление максимума сегодня не рассматриваю. После заседания Банка Англии от евро ожидаю укрепление до 1,1295.

Новости текущего дня:

• В 10:30 мск – Решение ШНБ по процентной ставке. Пресс-конференция председателя совета директоров ШНБ.
• В 11:00 мск запланирован выход экономического бюллетеня ЕЦБ.
• В 11:30 мск в Великобритании выйдет отчёт по объёму розничных продаж за май.
• В 12:00 мск еврозона опубликует окончательные данные по индексу потребительских цен за май .
• В 14:00 мск – решение Банка Англии по процентной ставке, распределение голосов по процентной ставке, выход резюме по денежной политике от Банка Англии, объём выкупа активов Банком Англии.
• В 15:30 мск США – Индекс потребительских цен за май, производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии за июнь, число первичных заявок на пособие по безработице 6-12 июня, сальдо платежного баланса за 1 кв. 2016.
• В 23:00 мск – выступление главы Банка Англии Марка Карни.

Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1245, максимум – 1,1295, закрытие – 1,1276.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Курс евро/доллар пробил трендовую линию. «Евробыки» не сразу её пробили, так как там проходила ещё балансовая линия и 45-й градус. После заседания ФРС США курс евро устремился к 90-му градусу.

На часовом графике видим, что серьёзное сопротивление образовалось на уровне 1,13. Чтобы его преодолеть, нужно взять разгон. Для этого необходимо отступить к 45-му градусу на 1,1245. Ниже опускаться нельзя, там проходит трендовая от минимума 1,1189. Если смотреть на дневной ТФ, то вероятно уйдем верх к 1,1420 по W- образной модели.

---

Курс рубля сохранит колебания около отметки в 65,50 руб.

2016-06-16 09:40:32 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 62,75 коп. (-0,95%), до 65,51 руб., курс евро – на 25,00 коп. (-0,34%), до 73,90 руб. Центральный банк России с 16 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 11,50 коп., до 65,9156 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,9441 руб., что выше предыдущего дня на 37,33 коп.

В среду торги по доллару и евро открылись незначительным снижением. Активность трейдеров на валютном рынке была низкой из-за ожидания результатов заседания FOMC.

Минфин РФ помог рублю удержаться ниже 66 рублей при снижении цен на нефть. Вчера ведомство провело два аукциона на которых оно продало облигации федерального займа на общую сумму 25 млрд рублей.

До публикации отчёта Минэнерго США по запасам нефти курс доллар/рубль несколько часов крутился около уровня 65,80 руб. Когда стало известно, что запасы и добыча нефти сократились, курс доллара снизился до уровня 65,27 руб.

Запасы нефти в США за последнюю неделю сократились на 933 тыс. баррелей - до 531,5 млн баррелей. Добыча нефти сократилась на 29 тыс. баррелей, до 8,716 млн баррелей в сутки, что является самым низким уровнем с сентября 2014 года.

Ослабление доллара усилилось после решения ФРС США оставить уровень основных процентных ставок без изменения в диапазоне 0,25% - 0,50%. За сохранение ставок все проголосовали единогласно. В этом году ФРС планирует два повышения ставок, однако шестеро руководителей прогнозируют только одно. Согласно последним данным CME Group FedWatch фьючерса на ставку, после вчерашнего заседания вероятность её повышения в июле снизилась с 21% до 7%. Исходя из данных, повышение ставок стоит ожидать не раньше сентября. В связи с этим рубль может спокойно сходить ниже 63 руб. после завершения коррекционного движения по нефти.

После выхода данных по запасам нефти курс доллар/рубль пробил трендовую линию. После заседания ФРС США цена снижалась до уровня 65,06 руб. Торговая сессия закрылась на отметке 65,51 руб. Отскок вверх был вызван снижением цен нефть и коррекцией по другим основным парам с долларом США.

Поскольку ФРС повысит ставку не раньше сентября, то единственная угроза для рубля исходит от референдума в Великобритании и дешевеющей нефти. На сегодня перебрал разные сценарии с учётом запланированных событий и остановился на укреплении рубля до уровня 65 руб. через откат к 65,70/75 руб.

Рис.1 Часовой график USDRUB

www.alpari.ru

---

Forex: Доллар корректируется перед заседанием ФРС США

2016-06-15 15:19:23 (читать в оригинале)

На торгах в Европе единая валюта и британский фунт укрепились против американского доллара. Валюты приходят в себя после выхода последних опросов по референдуму в Великобритании, который пройдёт 23 июня. Евро укрепился до 1,1235. Курс фунт/доллар восстановился до 1,4213 против вчерашнего минимума 1,4089. Британец получил поддержку от данных по занятости и зарплатам в Великобритании. Число зарегистрированных безработных сократилось, уровень безработицы снизился до 5,0% (прогноз был 5,1%). Темпы роста заработков превысили ожидания рынка.

В 21:00 мск станут известны результаты заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Это ключевое событие дня. Ожидается, что ставки останутся в диапазоне 0,25-0,50%.

Через 30 минут после обнародования решения начнётся пресс-конференция Джанет Йеллен. В июле пресс-конференция не запланирована, поэтому её комментарии будут очень важны для участников рынка. Волатильность ожидается высокой, только неизвестно на каких уровнях закроются основные пары.

В четверг внимание трейдеров будет приковано к заседаниям Банка Японии и Банка Англии.

---

Forex: Новый опрос по Brexit дает передышку фунту; FOREX ждет Джанет Йеллен

2016-06-15 12:33:40 (читать в оригинале)

Аналитики пришли к общему мнению, что снижение дохордности европейских облигаций в последнее время негативно повлияло на евро по отношению к доллару. Вчера впервые в истории доходность немецких 10-летних гособлигаций перешла на отрицательную территорию в связи с беспокойствами о том, что Великобритания может выйти из состава Европейского союза на следующей неделе. "Падение евро к доллару говорит о влиянии отрицательной доходности немецких бондов. Рынки должны подготовиться к функциональным нарушениям в Европейском союзе в случае выхода Великобритании", - сказал аналитик IG Securities Дзюнити Исикава.

Сегодня разрядка обязана новому опросу общественного мнения, который показал, что число сторонников выхода Британии из ЕС ниже числа противников. Это кардинально отличается от всех опросов предыдущих дней.

Только что вышли экономические данные, которые усилили коррекцию фунта выше часового сопротивления на $1.4205 до $1.4213. Следующее сопротивление находится на $1.4220 и $1.4240/50. Его прорыв необходим для дальнейшего облегчения медвежьего давления на фунт, хотя опасения по поводу Brexit сохраняются и будут привлекать продавцов во время любых подъемов. Безработица в Великобритании за февраль-апрель 2016 года составила 5% против уровня января-марта в 5.1%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS). Аналитики прогнозировали показатель на уровне 5.1%.

В остальном, инвесторы сохраняют осторожность перед итогами заседания ФРС США. Сегодня не ожидается никаких изменений в политике регулятора. До выхода последнего отчета по занятости рынок фьючерсов в Чикаго на ставку по федфондам оценивал вероятность ее увеличения на сегодняшнем совещание в чуть более 30 %, а после данных эта вероятность упала почти до ноля. Высказывались также сомнения в целесообразности повышения ставки до британского референдума.

На данный момент фьючерсы на ставку исключают ее повышение в том числе и на июльском заседании. Тем не менее, сегодня будут опубликованы свежие прогнозы ФРС и состоится пресс-конференция председателя ЦБ Джанет Йеллен. Ее слова станут предметом тщательного анализа. Скорее всего, она традиционно не скажет ничего конкретного и не даст никаких намеков на сроки дальнейшего повышения ставки, отослав общественность к макроэкономической статистике.

В этом случае реакция на сегодняшнее событие будет минимальной, и внимание игроков обратится к заседанию Банка Японии и Банка Англии в четверг. Первый — единственный, в отношении которого аналитики допускают возможность изменения политики. Этот ЦБ вообще отличается способностью шокировать рынки своими сюрпризами. Далее внимание будет направлено на комментарии Марио Драги в пятницу, который в принципе мало что может сказать нового. Поэтому главной интригой рынка по-истине останется британский референдум и опросы по поводу мнения жителей альбиона о необходимости развода с ЕС.

"Иена имеет тенденцию укрепляться к доллару в периоды повышенного неприятия риска. Курс доллара к иене будет снижаться из-за растущих опасений, что Великобритания проголосует за выход из ЕС. Тем не менее, если Банк Японии объявит о введении дополнительных мер смягчения монетарной политики, курс может резко подняться до 108,70 иены за доллар", - сказал валютный стратег Commonwealth Bank of Australia в Сиднее Элиас Хаддад.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 15.06.2016

2016-06-15 09:39:13 (читать в оригинале)

Участники рынка смирились с выходом Британии из ЕС

Итоги минувшего торгового дня:
По итогам вчерашних торгов евро/доллар закрылся снижением на 83 пункта на уровне 1,1206. Единая валюта попала под давление после падения доходности 10-летних облигаций в Германии ниже нулевой отметки. В данный момент она составляет -0,001% против -0,027% при максимальном падении.

На американской сессии евро и фунт обновили свои минимумы против доллара после релиза новых опросов, которые показали увеличение сторонников «Брекзита».

Вчера были опубликованы опросы TNS и YouGov. По данным TNS: 47% британцев готовы проголосовать за выход из ЕС, 40% - остаться в ЕС, 13% - не определились с выбором. В онлайн-опросе приняло участие 2497 человек. По данным YouGov: 46%- хотят выйти, 39% - остаться, 15% - не определились.

Опросы отразили увеличение сторонников выхода Британии из ЕС в сравнении с предыдущими значениями, а британец на них несильно ослабился к доллару США и евро. Походу рынок достиг точки кипения. Участники рынка смирились с выходом Британии из ЕС и переключились на заседание ФРС.

Ожидания на сегодня:

Во вторник началось двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США. Его результаты будут известны в 21:00 мск. Ожидается, что ставки будут оставлены без изменения. После заседания состоится пресс-конференция председателя ФРС Дж.Йеллен и опубликованы прогнозы.

Если доходность по немецким 10-ти летним облигациям выйдет в положительную зону, то евро/доллар двинется вверх к 1,1240 (трендовая линия). После выступления Дж.Йеллен неизвестно где закроется евро.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск в Великобритании выйдет индекс изменения средней заработной платы, индекс изменения средней заработной платы за апрель, изменение числа заявок на пособие по безработице май
• В 12:00 мск еврозона опубликует торговый баланс с учетом сезонных колебаний за апрель.
• В 15:30 мск Канада – изменение объема продаж у производителей за апрель. США – индекс цен производителей за май, производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка июнь.
• В 16:15 мск в США – изменение объёма промышленного производства за май.
• В 17:30 мск США – Изменение запасов нефти 6-12 июня -3,2 млн. баррелей
• В 21:00 мск США – Решение FOMC по ставке, экономический прогноз и заявления FOMC.
• В 21:30 мск США – пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен.
• В 23:00 мск США – чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг за апрель.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз до 21:00 мск: минимум – 1,1189 (текущий в Азии), максимум – 1,1236, закрытие – n/a.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

На фоне снижения доходности 10-ти летних облигаций в Германии евро пролетел 45 и 67-й градус. Продавцы отыграли больше 70%, которые они понесли 3 июня на слабых данных по рынку труда в США.

Как я уже сказал выше, участники рынка адаптировались к негативным опросам на Брекзит. А это значит, внутренне они готовы к покупкам евро. Ведь, если британцы проголосуют за выход из ЕС, процесс выхода очень долгий и займёт не один год. Трейдерам важен процесс до референдума, а не после.

По часовым индикаторам CCI и стохастик сформировались бычьи дивергенции, поэтому по прогнозу рассматриваю укрепление евро, а не ослабление. Также в расчёт взял проявившуюся модель «двойное основание». Так скажем, для коррекции условия выполнены. Осталось пройти 1,1220.

Прогноз сделал до 21:00 мск. Мне неизвестно как отреагирует рынок на выступление Йеллен. Если давление на евро усилится, то евро двинется к уровню 1,1144. Ниже этого уровня проходит трендовая линия (проведена через минимумы 1,0516 и 1,0821).