Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Краткосрочная торговая идея FX EUR/CAD – игра на повышение: ожидается повышение курса до 1,5077

2016-06-06 09:55:21 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: Курс EUR/CAD восстановился до верхней границы канала «1-1». Поскольку курс NZD/CAD пробил трендовую линию на дневном ТФ, а пары EUR/CAD и NZD/CAD имеют положительную корреляцию, то высока вероятность выстрела вверх до 1,5077. Цель находится у верхней границы канала «2-2» и сопротивления R3 на уровне 1,5077.

Покупать лучше с отката к уровню 1,4605 и закрытия дневной свечи выше канала «1-1». В первом случае риски будут значительно ниже, так как стоп придётся ставить под 1,4434, или как минимум под нижнюю границу канала «2-2» 1,4510. Сценарий на рост отменится при закрытии дневной свечи ниже 1,4510.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре EUR/CAD выходила 11 апреля. На момент её публикации курс евро составлял 1,4798. На ожиданиях дальнейшего восстановления цен на нефть и сформированного пинбара я рассматривал ослабление евро до уровня 1,4024. За две недели курс EUR/CAD снизился на 587 пунктов. До расчётной цели цена не дошла 157 пунктов. Пара развернулась с уровня 1,4181.

Текущая ситуация

Бычий тренд по нефти зародился 21 января с минимума $27,08. За двадцать недель нефть сорта Brent подорожала на 83,78%, до $49,77 за баррель. При этом нисходящий тренд по кроссу сильно отличается по волновой структуре. На незначительных коррекционных откатах по нефти курс EUR/CAD восстанавливался больше, чем дешевела нефть.

Рис. 1 Дневной график валютной пары EUR/CAD.

За время повышения нефтяных котировок с 10 по 26 мая курс EUR/CAD сформировал коррекционную модель в виде плоскости (от максимума 1,4824 до минимума 1,4434). По этой формации можно построить канал «1-1».

За семь дней пока нефть торговалась на уровне $49,62 в боковом тренде, кросс восстановился до верхней линии канала «1-1».

После провальной встречи ОПЕК и увеличивающихся буровых установках Brent может снизиться до $48,20, но не факт. Этого снижения хватит восстановиться кроссу до 1,4818. При падении цен на нефть до трендовой линии в область $47,15, покупателям откроется область 1,5029 (максимум 5 апреля).

Не стоит по кроссу входить большими объёмами в длинные позиции. После выхода слабой статистики в США в пятницу, доллар распродают на ожиданиях, что ФРС не станет повышать процентные ставки в июне и июле. А поскольку между нефтью и долларом отрицательная корреляция, нефть может двинуться к уровню 54 доллара. Соответственно, кросс евро/канадец развернётся вниз. Тем более, трендовая линия не пробита, как по паре NZD/CAD. А поскольку между валютными парами EURCAD и NZD/CAD положительная корреляция, то высока вероятность выстрела вверх до 1,5077. Пока не знаю, какие события будут этому способствовать, но техническая картина указывает на укрепление евро против канадского доллара.

Цель получена с помощью инструмента расширенное Фибоначчи. Расстояние от 1,4181 до 1,4824 прикладывается к минимуму 1,4434. Цель находится у верхней границы канала «2-2» и сопротивления R3.

---

Краткосрочная торговая идея FX NZD/CAD – игра на повышение: развитие идеи от 23 мая

2016-06-06 09:52:16 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: на минувшей неделе была пробита трендовая линия. Укрепление новозеландца замедлилось на 90-м градусе. Выше пятничного максимума находится мощная зона сопротивления 0,9013-0,9049. Чтобы её пройти, покупателям нужно взять разгон.

Если курс NZD/CAD скорректируется до 0,8856 (45 гр.), то при отскоке целевая зона будет находиться в зоне 0,9156-0,9231 на 90 и 112 градусах. Стоп по длинной позиции лучше размешать под канал «1-1». С учётом предыдущих коррекций под 0,8750. При закрытии дневной свечи ниже трендовой линии, сценарий на рост отменится. Если цена выше пойдёт к 112-му градусу без отката, от покупок следует отказаться.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре NZD/CAD выходила 23 мая. На момент её публикации курс новозеландского доллара к канадцу составлял 0,8862. На недельном периоде ожидался пробой трендовой линии с последующим ростом пары до отметки 0,9050. Идея не реализовалась. В понедельник курс NZD/CAD отбился от линии, упав к концу торговой недели до 0,8693.

Быки пробили трендовую линию на минувшей неделе после провальной встречи ОПЕК, угасания бычьего импульса по Brent, а также опубликованной статистики в Новой Зеландии и Канаде. В Новой Зеландии экономические данные выходили лучше, чем в Канаде.

1 июня в Новой Зеландии состоялся 165-й молочный аукцион, от которого новозеландский доллар получил поддержку. Индекс цен на молочную продукцию вырос на 3,4% против 1,4% на 164-м аукционе. Экономика Новой Зеландии ориентирована на экспорт молочной продукции, поэтому валюта очень чувствительна к ценовым колебаниям на неё. Следующий аукцион состоится 15 июня.

Каратель не стал замораживать добычу нефти и устанавливать потолок. Непредвиденные перебои с поставками нефти в Канаде, Нигерии и Кувейте понизили предложение на рынке и положительно сказались на динамике чёрного золота. Нефть торгуется около 50 долларов. Всех такая цена устраивает.

Текущая ситуация

В пятницу вышла негативная американская статистика. Доллар США сначала обвалился на отчёте по занятости, потом после выхода слабого ISM в сфере услуг. В США в мае было создано 38 тыс. новых рабочих мест, тогда как ожидалось 160 тыс. Показатели за март и апрель были пересмотрены в сторону понижения на 59 тыс. Индекс ISM упал c 55,7 до 52,9.

Доллар против евро ослабился на 228 пунктов или 2,05%. Золото подорожало на $31,51 или 2,5%. Было странным видеть дешевеющую нефть вместе с американским долларом, так как они имеют между собой отрицательную корреляцию. По итогам пятницы стоимость нефти снизилась на -0,28%. За неделю нефть подорожала на 0,07%. Рост нефтяных котировок был сдержан отчётом Baker Hughes.

Согласно последним данным, общее число буровых установок в США за неделю с 30 мая по 3 июня выросло на 4 ед. и составило 408 штук. В годовом выражении показатель уменьшился на 460 единиц. Нефтяных буровых установок увеличилось на 8 единиц, теперь их 325 штук. Газовых установок уменьшилось на 5 ед., до 82 штук.

Рис. 1 Дневной график NZD/CAD

В пятницу курс NZD/CAD закрылся в плюсе. Покупатели использовали момент, пока Brent забуксовал на уровне $50 за баррель. Дополнительную поддержку новозеландский доллар получает от предстоящего заседания Резервного Банка Новой Зеландии, которое состоится 9 июня.

Ожидается, что процентная ставка не изменится. На последнем заседании глава ЦБ Грэм Уилер заявил, что больше снижать ставку не имеет смысла. Если она останется на уровне 2,25% курс NZD/CAD может подняться после заседания на 100-150 пунктов. Теперь рассмотрим разметку по важным уровням.

Трендовая линия была пробита в среду. Пятничный рост остановился на 90-м градусе. Кроссу по тренду нравится ходить по углам Ганна – 90 и 112 градусов. Откаты завершались на углах 45,67 и 90 градусах. При смене тренда курс корректировался на 45 и 67 градусов. Так как от минимума 0,8693 рост пары составил 90 градусов, то покупки новозеландца стоит рассматривать от уровня 0,8856 (45-й градус). Думаю, по нефти будет ещё одна волна роста.

Выше пятничного максимума находится мощная зона сопротивления 0,9013-0,9049. Чтобы её пройти, покупателям нужно взять разгон после пробоя трендовой линии. Если курс скорректируется до 0,8856, то при отскоке целевая зона будет находиться в зоне 0,9156-0,9231 на 90 и 112 градусах. Стоп по длинной позиции лучше размешать под канал «1-1». С учётом предыдущих коррекций под 0,8750. При закрытии дневной свечи ниже трендовой линии, сценарий на рост отменится. Если цена выше пойдёт к 112-му градусу без отката, от покупок следует отказаться.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

По доллару с рублём ожидается коррекционная фаза

2016-06-06 09:49:05 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 134,00 коп. (-2,0%), до 65,62 руб., курс евро – на 15,25 коп. (-0,2%), до 74,52 руб. Центральный банк России с 4 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 10,38 коп., до 66,8529 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,561 руб., что ниже предыдущего дня на 25,81 коп.

В пятницу торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. Рыночная активность оставалась низкой до 15:30 мск пока не вышел американский отчёт по рынку занятости. Данные для большинства участников трейдеров стали сюрпризом.

Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе за май увеличилось на 38 тыс. при прогнозе 160 тыс. Показатели за апрель и март были пересмотрены в сторону снижения в общей сложности на 59 тыс.

Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы снизился на 0,2%, до 62,6%. Из-за него безработица снизилась до 4,7% (прогноз был 4,9%, предыдущее значение 5,0%).

Курс доллара обрушился ко всем основным валютам. Добил его в пятницу индекс ISM в сфере услуг, который упал c 55,7 до 52,9.

Курс доллар/рубль упал с сессионного максимума 67,17 до 65,22 руб. Евро/рубль по итогам дня упал на 0,2%, до 74,52 руб. Рубль укрепился к доллару в 8 раз больше, чем к евро. Такое расхождение вызвано укреплением евро на 230 пунктов, до 1,1373 на рынке Форекс.

В вечернее время рубль отвязался от нефти, так как баррель Brent в это время дешевел. Бочка нефти в рублях подешевела с 3290 до 3209 руб. Рост нефтяных котировок был сдержан отчётом Baker Hughes.

Согласно последним данным, общее число буровых установок в США за неделю с 30 мая по 3 июня выросло на 4 ед. и составило 408 штук. В годовом выражении показатель уменьшился на 460 единиц. Нефтяных буровых установок увеличилось на 8 единиц, теперь их 325 штук. Газовых установок уменьшилось на 5 ед., до 82 штук.

Курс доллар/рубль вернулся под отметку 66 руб. До тех пор, пока цена находится выше отметки 65,35 руб. курс доллара может вернуться обратно на 67,65 руб. Нефть замедлилась в росте, но бычий тренд остаётся сильным. Он зародился 21 января текущего года с минимума $27,08. За двадцать недель нефть сорта Brent подорожала на 83,78%, до $49,77 за баррель. По нефти цель сохраняю на уровне $53,00-54,00 за баррель.

В понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы. Рубль не исключение. Поскольку нефть торгуется в плюсе, то с открытия не исключаю падения курса доллара до 65,45 руб. При закрытии часовой свечи выше 65,70 руб. рост продолжится до отметки 65,97 руб. Закрытие дня около 65,75 и ниже станет хорошим знаком к ослаблению доллара до трендовой линии в район 65,35. Повышение цен на нефть выше $51 откроет продавцам квест с целью 64 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Отчет по занятости в США – ключевое событие для рынка на вечер!

2016-06-03 14:53:56 (читать в оригинале)

Торги в Европе проходят спокойно. Курс британского фунта консолидируется на уровне 1,4418. Курс евро снизился до 1,1136. По последним котировкам торгуется по 1,1143. Рынок находится в ожидании публикации отчёта по рынку труда в США (Non-farm Payrolls). В связи с этим участники рынка проигнорировали европейскую статистику.

Для справки начинающим трейдерам:

Non-farm Payrolls (NFP) – это отчёт, который показывает, сколько было создано новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за месяц. Рayrolls – это платёжная ведомость, по которой выдаётся зарплата работникам. Отчёт по рынку занятости в США публикуется в первую пятницу каждого месяца в 16:30 мск. До перевода стрелок выходит в 15:30 мск.

NFP оказывает сильное влияние на валютный рынок, поэтому трейдеры опасаются этих данных. После публикации NFP, если отклонения фактического значения от прогноза были значительные, рынок за считанные секунды срывается с места. Работа на NFP рискованна, поэтому многие трейдеры перед публикацией отчёта пытаются закрыться и во время выхода новости наблюдают за рынком со стороны.

Показатель непрогнозируемый, и фактическое значение почти всегда отклоняется от прогноза в среднем на 30-40 тысяч. Речь, подчеркнём, идёт о среднем отклонении от прогнозного значения. Отклонения могут достигать и 100 тысяч. К тому же постоянно пересматриваются показатели за предыдущие два-три месяца.

Реакция рынка на апрельский отчёт

В пятницу, 6 мая, вышел разочаровывающий отчёт по рынку труда в США. Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе за апрель увеличилось на 160 тыс. при прогнозе 202 тыс. Показатель за февраль был пересмотрен в сторону уменьшения с 245 до 233 тыс. За март значение было пересмотрено с 215 до 208 тыс. Общий пересмотр составил минус 19 тыс.

Безработица осталась на прежнем уровне 5,0% (прогноз был 5,0%, предыдущее значение 5,0%). Индекс среднего почасового заработка в США за апрель составил 0,3% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение было пересмотрено с 0,3% на 0,2%). Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы снизился на 0,2%, до 62,8%.

На новостях европейская валюта укрепилась к доллару на 55 пунктов, до 1,1479, с которого последовали её продажи. К закрытию торгов в Штатах курс снизился до 1,1386. Курс фунт/доллар отреагировал на отчёт повышением на 58 пунктов, до 1,4543 с которого он свалился на 129 пунктов, до 1,4414. Падение курса евро было сдержанным из-за роста кросс курса евро/фунт.

Для меня осталось тайной, почему быки быстро сдались и выкупили доллар обратно. В понедельник укрепление доллара продолжилось.

Прогноз NFP за май

Ожидается, что в экономике США в мае было создано 164 тыс. новых рабочих мест, безработица снизится на 0,1, до 4,9%, средней почасовая заработная плата – до 0,2%.

Ранее опубликованные макропоказатели в США, оказывающие положительное влияние на NFP:

Последний отчёт ADP показал, что в мае частный сектор создал 173 тыс. рабочих мест против ожидавшихся 175 тыс. Апрельское значение было пересмотрено в сторону увеличение на 10 тыс., до 166 тыс. Индекс ADP не имеет положительной корреляции с NFP, но при отсутствии других новостных драйверов перед заседанием ФРС США оказывает влияние на долларовые пары.

Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM в мае вырос с 50,8 до 51,3 (+0,5). Индекс занятости сохранился на уровне 49,1.

Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за май повысился с 89,0 до 94,7. Индекс потребительских ожиданий вырос с 77,6 до 84,9.

Опубликованные данные, которые оказывают отрицательное влияние:

Индекс доверия потребителей в мае составил 92,6 против прогноза 96,0 (предыдущее значение было пересмотрено с 94,2 до 94,7).

Какие колебания возможны при разных значениях NFP по основным парам в 15:30 мск?

Показатель NFP оказывает сильное влияние на валютный рынок. После его публикации курсы срываются с места и в течение нескольких секунд пролетают десятки пунктов, в результате чего повышается волатильность. Между ценами Bid и Ask расширяется спред. Об этом надо знать и не удивляться непостоянству, а также проскальзываниям по стоповым ордерам в момент выхода новостей.

Кроме NFP важны и другие компоненты: доля рабочей силы и уровень зарплат. Их снижение вызывает падение доллара, а рост – повышение. ФРС для увеличения ставок хочет видеть стабильный рост потребительской инфляции и зарплат.

Поскольку в 15:30 мск на движение валют оказывают влияние несколько показателей, рассматриваются разные варианты:

1. Если показатель NFP совпадёт с прогнозом в 164 тыс., безработица останется на уровне 5,0%, а предыдущие показатели будут незначительно пересмотрены (неважно в какую сторону), то евро/доллар и фунт/доллар снизятся на 20-40 пунктов. Эти данные расценят положительными для ФРС США.

2. Если показатель NFP окажется выше 164 тыс. на 30 тыс. и больше, а безработица останется на уровне 5,0% или снизится до 4,9, то от доллара ожидается рост к евро на 60-70 пунктов, к фунту – на 100 пунктов.

3. Если показатель NFP окажется ниже 164 тыс. c пересмотром предыдущих значений в сторону снижения, то от курса доллара стоит ожидать падения к основным валютам в пределах 80 пунктов. Возможны даже качели в разные стороны как 6 мая. Сначала ослабление доллара, потом укрепление.

Значения по колебаниям цен приведены приблизительные, поскольку в отчёте содержится много показателей: безработица, доля рабочей силы, пересмотр уровня зарплат и предыдущих значений. В основе предположений лежит опыт по предыдущим NFP с 2001 года.

Важно помнить, что чем больше отклоняется фактическое значение от прогноза, тем сильнее рыночные колебания. Сначала участники рынка реагируют на сам NFP, потом на уровень безработицы и только затем на пересмотренные значения за последние два месяца.

---

Реакция рынка Forex на данные по занятости в США может быть слабой

2016-06-03 13:45:07 (читать в оригинале)

Евро остается в рамках диапазонов последних дней, поскольку как заседание ЕЦБ, так и заседание ОПЕК оказались рядовыми и ничего нового, в сравнении с ожиданиями, не принесли. Европейский центральный банк воздержался от существенных изменений своей политики накануне, заявив, что для того, чтобы предпринимать новые шаги, нужно оценить эффект от ранее введенных мер; пока еще рано принимать госдолг Греции в обеспечение по операциям регулятора. Было замечено некоторое падение единой валюты в реакции на эти новости.

"Евро попал под давление продаж в большей степени потому, что участники ожидали, что ЕЦБ больше скорректирует в сторону повышения долгосрочный прогноз инфляции, особенно в связи с ростом цен на нефть",- сказал Элиас Хаддад, стратег по валютным торгам Commonwealth Bank. "Не пересмотренные в сторону повышения прогнозы инфляции оставляют шанс для более агрессивной политики смягчения регулятора, которая окажет давление на евро",- добавил Хаддад. ЕЦБ повысил прогноз инфляции на 2016 год до 0.2 %с 0.1 % в марте и сохранил прогноз на 2017 год на уровне 1.3 %, сообщил президент банка Марио Драги в четверг. Эти прогнозы всё ещё ниже целевого показателя около 2.0 %.

Ещё одним событием, приковавшем к себе внимание рынков, стала встреча ОПЕК. Цены на нефть снизились более чем на 1 % в четверг после появления информации о том, что страны-члены ОПЕК по итогам саммита не договорились об установлении квот, поскольку Иран заявил об их бессмысленности без введения квот для каждого члена картеля индивидуально. Более того, большинство участников встречи выразили удовлетворение в том, что рынок самостоятельно регулирует баланс спроса и предложения.

Но, поскольку в последний месяц рынок нефти выработал нудную медленную уверенную бычью тенденцию, все это падение было выкуплено после выхода смешанных данных по запасам в Штатах. Думается, такая картина рынка, когда выкупаются любые просадки и проливы сохранится до появления резкой свечи роста на дневном графике или долгого стояния в районе какого-то уровня, например, $60 за баррель. Валюты, зависящие от цен на сырьё, канадский доллар и рубль, двигались в рамках той динамики, которую им задавала нефть.

Американская валюта сегодня готовится к статистике по занятости вне сельскохозяйственного сектора. В 15:30 мск в пятницу Минтруда США обнародует официальные данные о безработице в мае. По оценкам аналитиков, число рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 155 тыс., а уровень безработицы снизился с 5% до 4.9%.

Согласно опубликованным в четверг данным отраслевой организации ADP, число рабочих мест в США увеличилось в мае на 173 тыс. после повышения на пересмотренные 166 тыс. в марте (ранее - 156 тыс.). Майская динамика индикатора в целом совпала с ожиданиями рынка. На прогнозы повлияла забастовка работников компании Verizon в мае. Сейчас они закончили забастовку. В государственной статистике они учитывались как безработные в прошлом месяце, однако отчет ADP не учитывал их как безработных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. - до минимальных за пять недель 267 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя до 270 тыс. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил в четверг вечером, что рассчитывает на сохранение темпов роста занятости в США от 100 тыс. до 150 тыс. новых рабочих мест.