Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 03.06.2016

2016-06-03 09:36:46 (читать в оригинале)

Евро корректируется перед NFP

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг курс евро/доллар закрылся снижением. Напомню, что ЕЦБ на вчерашнем заседании оставил ставки на прежних отметках: ключевую ставку рефинансирования на уровне 0,0%, ставку по депозитам на уровне -0,40%, а ставку по кредитам ЕЦБ на уровне 0,25%. После оглашения решения ЕЦБ курс евро/доллар подрос на 5 пунктов, до 1,1189, поскольку решения совпало с ожиданиями рынка. Фокус внимания сразу сместился на пресс-конференцию М.Драги.

На ней Марио Драги вновь пообещал удерживать процентные ставки на текущем или еще более низком уровне продолжительный период времени. Регулятор не может справиться с инфляцией. Драги выразил надежду, что инфляция, в конце концов, вырастет до целевого уровня 2%. После выступления главы ЕЦБ курс евро упал до 1,1145.

Ожидания рынка на сегодня:

Сегодня всё внимание направляем на отчёт по американскому рынку труда (Non-Farm Payrolls). Отчёт выйдет в 15:30 мск. Вчерашние статданные вышли неплохие:

Количество заявлений на пособие по безработице в США составило 267 тыс. против прогноза 270 тыс. и 268 тыс. неделей ранее.

Количество новых рабочих мест в частном секторе в США (ADP) составило 173 тыс. по сравнению с прогнозом 175 тыс. и предыдущим значением 166 тыс.

Детальный обзор по Non-Farm Payrolls я сделаю в 15:00 мск. До выхода официального релиза по евро ожидается коррекция в область 1,1165.

Новости текущего дня:

• С 10:45 до 11:00 мск будут опубликованы европейские индексы PMI в сфере услуг за май (Италия, Франция, Германия, еврозона).
• В 11:00 мск в Японии выйдет индекс PMI в сфере услуг за май.
• В 11:30 мск Великобритания опубликует индекс деловой активности в секторе услуг за май.
• В 12:00 мск еврозона – объём розничных продаж за апрель.
• В 15:30 мск Канада – сальдо торгового баланса за апрель, производительность труда за 1 кв. 2016 г. США – изменение средней почасовой заработной платы, изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы за май, а также сальдо торгового баланса за апрель.
• В 16:45 мск в США выйдет индекс PMI в сфере услуг за май.
• В 17:00 в США выйдет индекс деловой активности для непроизводственной сферы от ISM за май.
• В 17:00 мск США – объем производственных заказов за апрель.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

За 3,5 дня на часовом периоде сформировалась усечённая формация. Евробыки испытали трудность с продвижением цены вверх около 90-го градуса в верхней части формации. После выступления главы ЕЦБ Марио Драги курс евро пробил нижнюю границу фигуры и резко обвалился до уровня 1,1145. Хоть продавцам дорога была открыта до отметки 1,11, падение было сдержанным.

От максимума 1,1220 курс евро упал на 67 градусов. Этот уровень всегда выступает хорошей поддержкой при снижении цены, или сопротивлением при её росте. С уровня 1,1141 началась восходящая коррекция.

В день пейролса я всегда делаю прогноз до 15:30 мск. Показатель NFP трудно прогнозируемый из-за постоянных пересмотров предыдущих значений, поэтому неизвестно где будет курс через минуту после публикации отчёта по занятости. При очень слабом показателе (ниже прогноза на 20 тыс.) курс может вернуться к отметке 1,1220, при сильном – упасть до 1,1088. Вертикальная линия находится на 15:00 мск. Ценовой диапазон на NFP показал на графике.

---

По рублю цель 66,34 руб.

2016-06-03 09:31:55 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 18,00 коп. (-0,27%), до 66,96 руб., курс евро – на 39,50 коп. (-0,53%), до 74,68 руб. Центральный банк России с 3 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 13,35 коп., до 66,7491 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,8191 руб., что выше предыдущего дня на 60,93 коп.

Торги в четверг по доллару и евро открылись незначительным снижением, поскольку Brent торговался в положительной области. Ближе к открытию американской сессии курс доллара восстановился до 67 руб., курс евро – до 75,20 руб. Затем их рост ускорился, когда стало известно, что Картель не принял никаких решений по заморозке добычи нефти. Я думаю, что участники встречи вообще не обсуждали потолок добычи нефти при текущем курсе на Brent $50. Их такая цена устраивает.

По результатам встречи баррель Brent подешевел до $48,82, курс доллара вырос до 67,71 руб., курс евро – до 75,71 руб. Когда в новостях появилась информация, что новым генсеком ОПЕК стал представитель Нигерии, нефть стала дорожать вместе с рублём.

В 18:00 мск рост нефтяных котировок усилился после публикации отчёта Минэнерго США по запасам нефти. За последнюю неделю её запасы сократились на 1,37 млн баррелей. Суточная добыча снизилась на 32 тыс., до 8,735 млн баррелей в сутки.

Цена на нефть вернулась к 50 долларам за баррель, курс доллара закрылся на уровне 66,96 руб., курс евро – на 74,68 руб.

Сегодня ключевым событием для всех финансовых рынков является отчёт по американскому рынку труда (Non-Farm Payrolls). Данный показатель оказывает сильное влияние на курс доллара и золото. Через них на нефть и рубль. В такие дни я стараюсь не делать прогнозы, поскольку NFP непрогнозируемый индикатор. Его постоянно пересматривают. В связи с чем на рынке форекс образуются резкие движения в диапазоне от 50 до 150 пунктов (4 знака после запятой). Тем не менее, я рискну опереться на технический анализ и сделать прогноз на пятницу.

За счёт вчерашнего закрытия и верхней тени на днях образовался слабенький пинбар. Курс доллара торгуется около поддержки (пунктирная линия). До 15:30 мск ожидается боковое движение. После публикации NFP, когда все успокоятся, по доллару жду ослабление до 66,34 руб. Ускорение укрепление рубля стоит ждать, когда нефтяные котировки превысят отметку в $50.30. Ближайшая цель по нефти $51.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Форекс: ЕЦБ сохранил ставки на прежних уровнях

2016-06-02 15:18:48 (читать в оригинале)

В начале европейской торговой сессии американский доллар продолжил сдавать позиции евро. По состоянию валютного рынка на 13:28 мск курс евро/доллар держится на уровне 1,12 против сессионного максимума 1,1219. Единая европейская валюта стала терять поддержку от своего союзника евро/фунт. Курс евро/фунт в Азии обновил максимум и сейчас находится в коррекционной фазе. Пара четырнадцать часов торгуется в узком коридоре в ожидании результатов заседания ЕЦБ. Падение курса евро/фунт ниже 0,7740 негативно отразится на основной паре евро/доллар.

По итогам заседания ЕЦБ оставил три ставки на прежних отметках: ключевую ставку рефинансирования на уровне 0,0%, ставку по депозитам на уровне -0,40%, а ставку по кредитам ЕЦБ на уровне 0,25%. Программа покупки корпоративных облигаций стартует 8 июня, первая операция в рамках нового этапа TLTRO – 22 июня. После оглашения решения ЕЦБ курс евро/доллар подрос на 5 пунктов, до 1,1189.

Теперь фокус внимания трейдеров сместился на пресс-конференцию Марио Драги, которая состоится в 15:30 мск. На прошлой пресс-конференции М.Драги говорил об улучшении финансовых условий и ситуации с кредитованием в регионе. Курс евро вырос на 80 пунктов. На этом ралли евро закончилось. Тон выступления стал «голубиным». Курс евро снизился на 130 пунктов. Он выразил опасения по поводу выхода Британии из ЕС, а также возвращения потребительских цен в зону дефляции.

После выступления М.Драги участники рынка сфокусируются на пятничных данных с рынка труда в США.

Опубликованные новости:

Индекс промышленных цен в еврозоне упал на -0.3% м/м, 4,4% г/г (прогноз был +0,1% м/м и -4,1% г/г, предыдущее значение +0,3% м/м и -4,1% г/г) .

Индекс деловой активности в строительстве в Великобритании упал с уровня 52,0 до 51,2 (прогноз был 52,0).

---

Форекс: Внимание — на Драги, ОПЕК, данные по безработице

2016-06-02 12:54:33 (читать в оригинале)

Иена остается в районе локальных максимумов в четверг на фоне бегства от риска и разочарования недостаточностью мер японского правительства после решения отложить повышение налога с продаж. Доллар, который в понедельник достигал месячного максимума 111.455 иены на фоне ожиданий скорого повышения ставки в США, сильно упал после этого, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил в среду о решении отложить повышение налога с продаж на два с половиной года. Разочарование инвесторов вызвало отсутствие в его словах четких планов по стимулированию экономки Японии.

"Некоторые участники рынка были разочарованы тем, что в заявлении премьер-министра по налогу не было четких планов по стимулированию экономики", - сказал валютный стратег Barclays Bank Синьитиро Кадота. Иена поднимается по отношению ко всем основным валютам также на фоне опасений, связанных с потенциальным выходом Великобритании из Европейского союза (Brexit).

Основное внимание сегодня направлено на заседание Европейского центробанка, хотя мало кто ожидает весомых результатов, поскольку регулятор, скорее всего, сохранит монетарную политику без изменений. В Вене сегодня также проходит встреча стран-членов ОПЕК, но и здесь не ожидается серьезных изменений в политике картеля. Единственное ключевое решение, которое ЕЦБ может принять, состоит в отказе от минимальный критериев рейтинга долговых бумаг, что позволило бы использовать суверенный долг Греции в качестве залога по операциям кредитования в еврозоне. Кроме того, интерес будет представлять пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Там он представит пересмотренные прогнозы по экономическому росту и инфляции. В марте ЕЦБ прогнозировал инфляцию на уровне 0.1% в 2016 году, 1.3% в 2017 году, а в 2018 году — на уровне 1.6%. Те прогнозы базировались на предположениях о том, что цены на нефть изменятся в среднесрочном периоде. Не исключено, что Драги что-то напрямую скажет про евро, хотя это редкость.

Если указанные события станут рядовыми, далее ожидания инвесторов переключатся на завтрашние данные по безработице и числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США, которые также создают дополнительную неопределенность на валютном рынке. Статистика по рынку труда может стать ключом к тому, какое решение по ставке примет Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании в июне. Сегодня аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные по числу рабочих мест в частных компаниях США в мае. Аналитики ожидают их рост на 175 тысяч по сравнению с апрелем. Следом Минтруд США сообщит данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Эксперты ожидают рост показателя на 2 тысячи - до 270 тысяч.

Экономическая активность в большинстве федеральных округов США в апреле-мае продолжала расти, однако темпы подъема были неоднородными, согласно данным Федеральной резервной системой (ФРС). Региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), отразил подъем экономической активности в семи из двенадцати округов как сдержанный (modest) или умеренный (moderate). При этом в двух регионах рост замедлился. Информация Beige Book усиливает неопределенность, связанную с июньским заседанием Федрезерва. Трейдеры оценивают шансы на повышение ставки ФРС в июне в 22%, в июле - 53,2%.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 02.06.2016

2016-06-02 09:42:44 (читать в оригинале)

Перед заседанием ЕЦБ евро вернулся к 1,12

Итоги минувшего торгового дня:
В преддверии заседания ЕЦБ курс евро подобрался к уровню 1,12. На американской сессии цена два раза возвращалась к уровню 1,1150 после выхода статистики в Штатах. Однако высокий спрос на евро в кроссах позволил евробыкам отыграть все понесённые потери на новостях. Предварительные данные индекса ISM отразили в мае рост. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM в мае вырос до 51,3 по сравнению с 50,8 в апреле и прогнозом 50,4.

Мощную поддержку покупатели получали от растущего кросс курса евро/фунт. Результаты последнего опроса на Брекзит надавили на фунт. Пара фунт/доллар обвалилась к минимуму 1.4385. Судя по продаже фунта по всему рынку, участники рынка опасаются выхода Великобритании из ЕС. Я же считаю, что опросами манипулируют рынком и на этом зарабатывают деньги.

Ожидания рынка на сегодня:

В Азии курс евро в моменте подскочил до 1,1213. Бычий импульс продолжения не получил. В настоящее время пара корректируется. В среду покупатели преодолели два важных уровня – 1,1156 (трендовая линия) и 1,1185 (сопротивление). На графике пробои выделены кружками. Это бычьи сигналы.

Трейдеры ждут результаты заседания ЕЦБ и выступление М.Драги. Он представит пересмотренные прогнозы по экономическому росту и инфляции. Марио Драги оказывает сильное влияние на курс евро/доллар. Он способен отправить курс на 400 пунктов вверх, так и вниз. Его речь может, как увеличить депозит, так и обнулить. Поскольку технические сигналы бессильны перед фундаментальными, то сегодня обзор без прогноза.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания опубликует индекс PMI в строительном секторе за май.
• В 12:00 мск в Еврозоне выйдет индекс цен производителей за апрель.
• В 14:45 мск ЕЦБ обнародует решение по процентной ставке.
• В 15:15 мск США – Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP за май.
• В 15:30 мск состоится пресс-конференция Марио Драги, в США выйдет отчёт по числу первичных заявок на пособие по безработице 23-29 мая.
• В 15:35 мск выступит член FOMC Джером Пауэлл.
• В 18:00 мск США - Изменение запасов нефти.
• Саммит ОПЕК.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Курс евро/доллар пробил два важных уровня. На графике пробои выделены. После пробоя трендовой линии при поддержке кроссов евро укрепился до 1,1213. Рост пары замедлился у линии сопротивления проведённой по максимумам. Важные границы на графике выделены треугольником. По нижней границе поддержка проходит через 1,1189.

Учитывая перекупленность евро с фунтом (торгуется у линии U3 МА канала), высока вероятность по кроссу увидеть нисходящую коррекцию.

Во время выступления Марио Драги на рынке ожидается высокая волатильность. Диапазон колебаний в паре евро/доллар может составить от 100 до 200 пунктов. В пятницу Штаты опубликуют отчет по занятости. Из-за внешних факторов в четверг и пятницу рискованно торговать.