Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Краткосрочная торговая идея FX NZD/CAD – игра на повышение: двойное основание

2016-04-18 10:07:38 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: Переговоры в Дохе провалились. С открытия торгов в понедельник нефть упала до $41 за баррель, новозеландский доллар укрепился к канадцу до 0,8945. На дневном графике образовалась модель «двойное основание» и бычье поглощение, как 23 марта текущего года. На основании этих сигналов от NZD ожидается укрепление до 0,9056, затем до 0,9162.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре NZD/CAD выходила 12 октября. От максимума 0,8730 ожидалось возвращение новозеландца к 0,8490. Идея оказалась убыточная. Ослабление новозеландца началось с уровня 0,90. Затем курс NZD/CAD вырос с 0,8583 до 0,9571 на фоне дешевеющей нефти.

Рис. 1 Недельный график NZD/CAD

Баррель Brent подорожал с минимума 27,08 на 65,8%. В итоге после отскока от 0,9571 образовалась сильная зона сопротивления. Перед встречей ОПЕК (17 апреля) по заморозке добычи нефти курс новозеландского доллара нащупал поддержку на уровне 0,8770.

В понедельник торги по нефти открылись резким снижением. Баррель Brent подешевел 4,6%, до $41,04. Прошедшие в воскресенье в Дохе переговоры по заморозке добычи нефти не принесли результата. Главной причиной срыва переговоров стало отсутствие на встрече представителей Ирана. Следующая встреча нефтедобывающих стран состоится в июне в Вене.

Курс NZD/CAD торгуется по 0,8945 против пятничного закрытия 0,8863. Рост на текущий момент составляет +82 пункта. По факту на днях имеем «двойное основание» и неудачные переговоры ОПЕК. До июня на фоне дешевеющей нефти курс NZD/CAD способен вернуться к 0,9162 (50% от 0,8752 до 0,9571).

Рис. 2 Дневной график NZD/CAD

Торги в пятницу закрылись по 0,8863, Brent – по $43,01. Здесь я обратил внимание на модель «двойное основание» и свечной паттерн бычье поглощение. Аналогичная ситуация по этой свечной комбинации наблюдалась 23 марта.

Переговоры в Дохе провалились. Нефть упала до $41 за баррель. Новозеландский доллар укрепился к канадцу до 0,8945. Учитывая перечисленные факторы, от NZD ожидается укрепление до 0,9056, затем до 0,9162.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея FX USD/NOK – игра на повышение: возвращение к трендовой линии

2016-04-18 10:03:55 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: Переговоры в Дохе провалились. Баррель Brent подешевел на 4,6%, до $41,04. Следующая встреча нефтедобывающих стран по вопросу заморозки добычи нефти состоится в июне в Вене. Норвежская крона до следующей встречи останется под давлением. Курс доллара держит курс к уровню 8,3911. Первая цель – 8,3350. Если будет пробита трендовая линия (серая), то доллар отправится к 8,50.

Предыстория

Последняя торговая идея по валютной паре USD/NOK выходила 12 октября. В момент публикации обзора цена находилась на уровне 8,5844. После бычьего поглощения в идее рассматривался отскок от трендовой линии, которая была проведена через 6,1720 (22.08.14) и 7,2885 (15.05.15).

При падении цен на нефть до $32,40 ожидался рост курса доллара до $8,61, при падении до $30,90/80 - до 8,7200. Баррель Brent снижался до $29,89 и потом провёл время в боковом тренде до 1 марта. 24 февраля курс USD/NOK достиг отметки 8,76.

Текущая ситуация

Курс доллара снизился к норвежской кроне с 8,76 до 8,1271 на фоне повышения цен на нефть на 24%, до $44,91. Дорожающая нефть позволила Норвегии пополнить нефтяной фонд (Государственный пенсионный фонд – Global), который был создан для латания дыр в бюджете. В фонде сейчас находится $863,5 млрд против $807,66 млрд на 8 февраля 2016 года.

В пятницу вышел еженедельный отчёт компании Baker Hughes. Согласно данным, общее число буровых установок в США за последнюю неделю снизилось на 3 ед. и составило 440 ед. В годовом выражении показатель снизился на 514 единиц. Число нефтяных буровых установок снизилось на 3 ед., до 351 ед. Число буровых для добычи газа не изменилось и осталось на уровне до 104 установок.

Буровые установки в США сокращаются, но перед встречей ОПЕК рынок не отреагировал на них. Согласно последнему отчёту COT (Commitments of Traders) предоставленному Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) крупные игроки ушли с рынка, чтобы не подвергать свои депозиты риску. Перед встречей в Дохе они одновременно сократили длинные и короткие позиции.

Крупные спекулянты (Non-Commercial) за неделю сократили чистую позицию на покупку контрактов по нефти на 362 контракта до 349,1 тыс. контрактов. Длинные позиции уменьшились на 6,72 тыс., до 544,039 тыс. контрактов, короткие – на 7,05 тыс., до 194,25 тыс. контрактов.

Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions) сократили длинные позиции и увеличили короткие. За неделю длинных уменьшилось на 3,648 тыс. до 106,694 тыс., коротких увеличилось на 12,3 тыс. до 124,133 тыс. На текущий момент в этой группе преобладают короткие позиции. Чистая короткая позиция составляет 17,439 тыс. против 1,477 тыс. неделей ранее.

В понедельник торги по нефти открылись резким снижением. Баррель Brent подешевел на 4,6%, до $41,04. Прошедшие в воскресенье в Дохе переговоры по заморозке добычи нефти провалились. Главной причиной срыва переговоров стало отсутствие на встрече представителей Ирана. Следующая встреча нефтедобывающих стран состоится в июне в Вене.

Курс USD/NOK торгуется по 8,3037 против 8,2484 в пятницу. Курс доллара держит курс к 8,3911. Первая цель – 8,3350. Если будет пробита трендовая линия (серая), то доллар отправится к 8,50.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Переговоры ОПЕК провалились, доллар двинулся к уровню 68 руб.

2016-04-18 09:59:38 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 33,70 коп. (+0,50%), до 66,44 руб., курс евро – на 50,50 коп. (+0,68%), до 74,95 руб. Центральный банк России с 16 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 45,02 коп., до 66,0452 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,3405 руб., что выше предыдущего дня на 45,35 коп.

В пятницу перед встречей ОПЕК в Дохе нефтяные котировки снизились. Соответственно рубль на этом фоне ослабился. Курс доллар/рубль восстановился до уровня 66,63 руб., евро/рубль – до 75,35 руб.

В воскресенье переговоры между странами-экспортерами нефти в Дохе провалились. Саудовская Аравия решила сыграть в свою игру и потребовала участия в соглашении по заморозке добычи нефти всех крупных производителей. Следующая встреча нефтедобывающих стран по этому вопросу состоится в июне в Вене.

Согласно последнему отчёту COT (Commitments of Traders) предоставленному Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) крупные игроки перед встречей в Дохе ушли в деньги, одновременно сократив длинные и короткие позиции.

Крупные спекулянты (Non-Commercial) за неделю сократили чистую позицию на покупку контрактов по нефти на 362 контракта до 349,1 тыс. контрактов. Длинные позиции уменьшились на 6,72 тыс., до 544,039 тыс. контрактов, короткие – на 7,05 тыс., до 194,25 тыс. контрактов.

На СМЕ по фьючерсу на рубль резко возросли короткие позиции. Учитывая падение цен на нефть, на этой неделе их будет открыто ещё больше.

Баррель Brent подешевел на 5,0%, до $40,83. На 7:49 мск нефть стоит $41,26. Сегодня понедельник, поэтому вряд ли гэп будет перекрыт. В связи с этим ожидаю открытие торговой сессии на Московской бирже на уровнях 67,50/60 руб. для доллара и 76,00 руб. для единой валюты.

Поскольку сегодня понедельник и выйдет мало макроданных в европе и США, то нового обвала цен на нефть можно ожидать на американской сессии. Рискну предположить, что курс доллар/рубль на торгах в Нью-Йорке достигнет отметки 68,20, евро/рубль – 76,75 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Страны-производители нефти добились худшего из возможных результатов

2016-04-18 09:08:17 (читать в оригинале)

Лидеры ключевых нефтяных держав, собравшись в Дохе на минувших выходных, не смогли договориться. Совсем. Даже о каких-нибудь полумерах. Этим они наглядно продемонстрировали всему миру свою разрозненность и не способность действовать в своих интересах. От этой встречи и так не ждали ничего экстраординарного, хотя некоторые источники из заинтересованных стран предсказывали заморозку уровней добычи. Но даже эти слабые надежды были беспощадно разрушены Саудовской Аравией, которая упрямо настаивала на том, что Иран должен участвовать во всех соглашениях - требование за гранью разума, учитывая то, что страна только что избавилась от санкций, долгое время сдерживавших ее нефтяную отрасль.

С точки зрения производителей оптимальным исходом встречи было бы соглашение, включающее Иран и способное изменить мнение инвесторов относительно объемов предложения нефти на рынке. Приемлемым результатом можно было бы считать договоренность о заморозке уровней добычи на текущих, близких к рекордным уровнях, с оговоркой, что Иран присоединится к нему, как только вернется к досанкционным объемам экспорта. Что в итоге мы получили? Новое подтверждение тому, что саудиты готовы терпеть страдания и лишения, лишь бы не давать своим региональным конкурентам - в первую очередь Ирану - преимущества, обусловленные ростом цен и увеличением экспорта.

Воскресное заседание в Катаре, фактически, запустило процесс перезагрузки на рынках сырой нефти, отбросив нас в те времена, когда никто не питал никаких иллюзий и надежд на дисциплину и согласованность действий среди производителей. Это значит, что рынку придется продолжать самостоятельные поиски точки равновесия, не рассчитывая на поддержку со стороны Организации стран-производителей нефти (ОПЕК) и других крупных игроков, таких как Россия. В начале торговой сессии в Азии нефть марки Brent подешевела почти на 7%, однако затем частично восстановила потери до -4%.

Скорее всего, в ближайшие несколько сессий цены на этот энергоресурс продолжат падать на фоне ликвидации длинных позиций, открытых в ожидании договоренности со стороны производителей. Еще какое-то время, вероятно, страны-производители будут осыпать друг друга упреками, поскольку Россия и Венесуэла были не довольны поведением саудитов, которое они расценивают как саботаж практически достигнутого соглашения.

В будущем договориться будет сложнее

Исход вчерашнего заседания сильно затруднит дальнейшее взаимодействие и сотрудничество. Ближайший шанс исправить ситуацию представится 2 июня, на заседании ОПЕК. Пока же доверие к ОПЕК уничтожено, и теперь чтобы его вернуть простого соглашения будет мало, потребуется на деле доказать скептически настроенному рынку серьезность своих намерений. Однако, как показали события в Дохе, Саудиты вряд ли согласятся на что-нибудь, если в этом не будет участвовать Иран, что само по себе маловероятно.

Пока страны ОПЕК стоят не на жизнь, а на смерть, рынку придется самостоятельно искать пути к равновесию и гармонии. Между тем, успехи, которых удалось добиться в этом отношении, почти никак не связаны с Россией или ОПЕК, поскольку эти страны выкачивают нефть рекордно (или почти рекордно) высокими темпами. Скорее тут дело в том, что другие производители начали сокращать объемы добычи под гнетом низких цен. В первую очередь это относится к компаниям, работающим на американских сланцевых месторождениях и на канадских нефтеносных песках.

Эти процессы продолжатся, однако будут идти медленными темпами, а это значит, что переизбыток предложения сохранится в течение долгого времени. Конечно нужно также учитывать спрос, который находится на другой стороне этого уравнения. Но и здесь улучшение будет постепенным, хотя и более конструктивным, особенно если китайской экономике удастся набрать скорость, а спрос в Индии будет расти столь же стремительно. Однако пока рынок будет воспринимать отсутствие дисциплины среди производителей в сочетании с очевидными трениями между Саудовской Аравией и Ираном/Россией как доказательство того, что нефти самое место на медвежьей территории.

Подготовлено Forexpf.ru по материалам агентства Reuters

---

Forex: Доллар дешевеет вместе с нефтью

2016-04-15 15:00:16 (читать в оригинале)

Сильные данные из Китая подержали только сырьевые валюты. ВВП Китая в I квартале вырос на 6,7% г/г против 6,8% в IV квартале 2015 года. Показатель совпал с прогнозом. Промышленное производство в марте выросло на 6,8% г/г после роста на 5,4% в январе-феврале. Евро и фунт вообще никак не отреагировали на китайскую статистику. Перед встречей ОПЕК в Дохе цена на нефть снизилась до 42,99. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Трейдеры уходят в защитные активы, которыми являются йена и золото.

Новости по Европе и Британии остались незамеченными. Объём строительства Великобритании в феврале сократился на 0,3% м/м и 0,3% г/г (прогноз был 0,0% м/м и 0,7% г/г, предыдущие значения пересмотрены с -0,2% м/м -0,8% г/г до -0,4% м/м – 0,9% г/г).

Профицит торгового баланса еврозоны за февраль (без учета сезонных поправок) вырос до 19,0 млрд евро с 6,2 млрд. евро в январе. Профицит торгового баланса за январь – февраль составил 27,1 млрд евро против 27,0 в январе-феврале 2015 года.

Нефть подешевела на новости о том, что министр нефти Ирана на встрече не будет присутствовать. Иран отправит своего представителя в ОПЕК.

Вечером США опубликуют данные по промышленному производству и потребительскому доверию. Если данные выйдут в пределах прогнозных значений, то не стоит от них ожидать резких колебаний. Лучше следите за динамикой цен на нефть.