Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс EURUSD 21.04.2016

2016-04-21 09:45:45 (читать в оригинале)

Курс евро упал перед заседанием ЕЦБ

Итоги минувшего торгового дня:
В среду евробыки сдвинули максимум вторника на три пункта и стали фиксировать прибыль по длинным позициям. На фоне укрепления доллара и падения кросс курса евро/фунт курс евро/доллар к закрытию дня снизился на 95 пунктов, до 1,1295. Трейдеры продавали евро перед заседанием ЕЦБ.

Дополнительное давление на единую валюту оказала американская статистика. Продажи вторичного жилья в США превысили ожидания, составив 5,33 млн в марте против 5,08 млн в феврале (прогноз был 5,3 млн).

Ожидания рынка на сегодня:

Повышение цен на нефть способствует росту спроса на рисковые активы и поддерживает сырьевые валюты. Несмотря на это, австралиец, канадец слабо укрепились к американскому доллару в Азии. Спрос на доллар сохранится до 15:30 мск. Там уже спрос/предложение на валюту будет зависеть от заявлений М.Драги. Сложно представить, чем ещё может удивить участников рынка М.Драги. До 15:30 мск ожидаю укрепление евро до 1,1305.

Новости текущего дня:

В 11:30 мск в Великобритания опубликует индекс розничных продаж, чистый объём заимствований госсектора за март.

В 14:45 мск – решение ЕЦБ по ставкам.

В 15:30 мск состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги, в США выйдет производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии за апрель, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 11 по 17.

В 17:00 мск в Еврозоне выйдет индекс уверенности потребителей за март, в СШ – индекс опережающих индикаторов от Conference Board (март), выступление главы Банка Англии М.Карни.

Технический анализ:

Курс евро/доллар упал до МА линии D1. Евро нащупал поддержку около 90-го градуса. Не факт, что от него цена оттолкнётся. Во время выступления М.Драги пара может сходить к 1,1220 и вернуться обратно к 1,1340 или 1,1360. Пальцем в небо тыкать не буду, поскольку мне неизвестен подготовленный текст М.Драги для пресс-конференции. По прогнозу жду откат к 1,1300-1,1305.

---

Возросли риски падения курса доллара ниже 65 руб.

2016-04-21 09:43:16 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 69,60 коп. (-1,06%), до 65,85 руб., курс евро – на 119,90 коп. (-1,60%), до 73,65 руб. Центральный банк России с 21 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 38,90 коп., до 66,0364 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 75,0107 руб., что выше предыдущего дня на 63,88 коп.

Доллар и евро с открытия торгов на внутреннем валютном рынке обновили свои сессионные максимумы против российской валюты. Курс доллар/рубль вырос до 66,58 руб., евро/рубль – до 75,60 руб. Это была реакция участников рынка на падение цен на нефть из-за завершения забастовки в Кувейте и опубликованного ночью отчёта по росту запасов в США от Американского института нефти. Баррель Brent подешевел до $42,80.

До 17:30 мск нефть торговалась около уровня $43 за баррель. После выхода отчёта Минэнерго США цена на Brent взлетела до $45,85. Рост нефтяных котировок подогревался слухами от агентства Bloomberg, что в мае в Москве состоится встреча стран-производителей нефти. Глава Минэнерго Александр Новак опроверг эту информацию.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 апреля, выросли на 2,1 млн баррелей, до 538,6 млн баррелей (прогноз был +2,4 млн баррелей). Добыча нефти в США за неделю сократилась на 0,27%, или на 24 тыс. баррелей в сутки - до 8,953 млн баррелей в сутки. Запасы нефти на терминале в Кушинге снизились на 0,3 млн баррелей - до 64,3 млн баррелей. Сократились также запасы бензина и дистиллятов.

Что имеем на текущий момент? Нефть в Азии подорожала на 0,79% до 45,90 (максимум 46,00). Если уровень 46 будет пройден (закрытие дня выше 46,50), то откроется дорога к 50 долларам. Налоговый период в России будет поддерживать рубль в течение следующей недели.

При дорожающей нефти и продаже валютной выручки экспортёрами глупо рассматривать ослабление рубля. Коррекции будут, без них никак, но до каких уровней. Учитывая, что Brent в Азии вырос до 46 долларов, то рынок, скорее всего, откроется ниже 65 руб, в районе 64,80 руб. По евро ожидается открытие в районе 73,20 руб.

Допускаю снижение курса доллара до 64,65/70, но неизвестно смогут продавцы закрепиться ниже 65 или нет. На 15:30 мск запланирована пресс-конференция М.Драги. Он единственный из всех глав ЦБ вызывает шторм на валютном рынке форекс. На вечер готовьтесь к высокой волатильности. Если евро укрепится к доллару, то нефть подорожает, соответственно рубль укрепится к доллару и ослабнет незначительно к евро. Поддержка по доллару проходит через уровень 64,42 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Перед заседанием ЕЦБ активность трейдеров на рынке снизилась

2016-04-20 15:22:49 (читать в оригинале)

На 14:22 мск в паре евро/доллар наблюдается боковое движение в диапазоне 1,1348 – 1,1384. Активность трейдеров на рынке остаётся низкая. Они занимают выжидательную позицию в преддверии заседания ЕЦБ по ставкам, которое состоится в четверг. Цены производителей Германии упали больше, чем прогнозировалось. Индекс цен производителей Германии за март упал на 3,1% по сравнению с прошлым годом (прогноз был -2,9%, предыдущее значение -3,0%). В месячном исчислении инфляция осталась без изменений. Низкая инфляция уже никого не удивляет, поэтому статистика была проигнорирована.

Курс фунт/доллар снижался до 1,4344 на данных по рынку труда в Великобритании. Число заявок на пособие по безработице в марте выросло на 6,7 тыс. против -9,3 тыс. месяцем ранее, в то время как уровень безработицы в феврале остался на уровне 5,1%. Средний недельный заработок без учёта премий за февраль остался на уровне 2,2%, а включая премии, упал до 1,8% с 2,1%.

Цена на нефть сорта Brent подорожала с 42,80 до 43,50. Рост нефтяных котировок оказывает положительное влияние на основные пары. Позднее в США выйдут отчёты по продажам жилья на вторичном рынке и запасам нефти. Рост запасов нефти и добычи нефти развернут вниз котировки на нефть и основные пары. Если данные окажутся лучше ожиданий, индекс доллара DXY обновит недельный минимум.

---

Нефть остается ключевым драйвером Forex

2016-04-20 14:35:54 (читать в оригинале)

Сырьевые валюты, такие как австралийский и канадский доллар, остаются недалеко от недавних максимумов в среду, поскольку цены на нефть перестали реагировать на негативные новости, как-то: провал переговоров в Дохе, прекращение забастовки в Кувейте, рост запасов нефти в США. Новости об окончании забастовки нефтяников в Кувейте действительно произвели впечатление на трейдеров нефтью, но любое падение сейчас выкупается, как-будто люди уверены, что $40 — это дно рынка, и завтра цены будут $60.

Такая точка зрения не лишена здравого смысла: сейчас все эксперты наперебой соревнуются в том, кто даст более точный прогноз, когда же спрос догонит предложение. Консенсус — конец этого года. А, как мы знаем, рынки любят играть на опережение и фиксировать позиции по факту. Отсюда и рост цен на нефть и тефлоновые свойства инструмента к медвежьим новостям. Если сегодняшние данные по запасам в Штатах покажут рост, а цены не покажут падения, наша точка зрения подтвердится.

"Достижение австралийцем пиков или продолжение его роста, скорее всего, зависит от двух факторов: динамики цен на нефть и прекращения ослабления американского доллара. Для американского доллара ключевым станет заседание Комитета по открытым рынкам на следующей неделе", - говорит Юнити Исикава из IG Securities в Токио. Новозеландский доллар впервые за десять месяцев оказался выше 70 центов.

Японская валюта в среду попыталась укрепиться к доллару в тот период, когда цены на нефть шли вниз, но как только тенденция поменялась, иена подчинилась ей и теперь снова снижается. Негативная динамика фондовых рынков не побуждает инвесторов к покупке надежных активов, куда большую роль играет динамика нефти, что подтверждает ведущую роль сырьевого рынка. Данные Американского института нефти (API) о росте недельных запасов "черного золота" в США на 3,1 миллиона баррелей вызвали негатив на азиатских, а затем и европейских биржах, что привело к росту спроса на безопасные активы, в том числе и иену, но сейчас, как мы видим, все вернулось на прежние места.

Заявления главы Банка Японии Харухико Куроды о том, что возможное введение дополнительных мер ослабления монетарной политики в стране пока не возымели должного эффекта, рынок не обращает на них внимания. Очередное заседание Банка Японии состоится 27-28 апреля. Пока инвесторы пытаются понять, введет ли регулятор очередную порцию стимулирующих экономику мер. Глава ЦБ страны, выступая в среду, заявил, что подобный сценарий не означает одновременного ослабления валюты и сильной динамики торгов на фондовых рынках Японии. Это высказывание также отчасти ответственно за укрепление иены по отношению к доллару. В январе банк Японии шокировал рынки, приняв беспрецедентное решение понизить процентную ставку до значения в минус 0,1%. Это решение было мотивировано усилиями по стимулированию инфляционного процесса в стране. Курода в своем выступлении в очередной раз повторил, что ЦБ не станет сомневаться в том, продолжать ли ослаблять курс кредитно-денежной политики, если увидит для этого необходимость.

"Есть вероятность того, что Банк Японии увеличит программу выкупа активов", - сообщил глава по исследованиям рынка Азии в ING Groep N.V. Тим Кондон. "Ожидания масштабных мер поддержки рынка со стороны японского центробанка очень высоки, - отметила аналитик Royal Bank of Canada Сью Трин. - Главный риск заключается в том, что все хорошие новости уже учтены в котировках, и малейшая плохая новость может повлечь за собой обвал рынка".

Позднее сегодня будут опубликованы статистические данные из США по вторичному рынку жилья. Согласно прогнозам экспертов, количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в марте выросло на 3,5% по сравнению с февралем, до 5,30 миллиона сделок. Евро торгуется на уровне $1.1367 к доллару, продолжив восстановление с минимума $1.1234, установленного на прошлой неделе. По словам трейдеров, многое теперь зависит от результатов заседания Европейского центробанка в четверг.

---

Российский фондовый рынок в среду открылся снижением.

2016-04-20 12:12:26 (читать в оригинале)

К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,3%. Список утренних аутсайдеров возглавляют акции «Медиахолдинга» и «Роснефти». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «Россетей» и КАМАЗа. Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченным ростом, фьючерс на индекс S&P на премаркете теряет вес. Рынок нефти утром держится в «красной» зоне.

Баррель сорта Brent стоит сейчас $43,21 (-1,8%). Сырье сокращает предыдущий виток оптимизма на фоне сообщений о предстоящем завершении забастовки нефтепроизводителей в Кувейте и новостях об очередном факте роста запасов нефти в США. Данные API, вышедшие накануне, показали увеличение запасов черного золота за прошлую неделю на 3,1 млн баррелей. Это вторая подряд неделя роста показателя после единичного факта коррекции. Предыдущая фаза роста длилась восемь недель.

Сегодня вечером выйдут аналогичные данные от Минэнерго США. Средние ожидания предполагают увеличение запасов нефти до 538,9 млн баррелей, то есть на 2,4 млн баррелей. Не исключено, что здесь окажется незначительное превышение прогнозных уровней. Этот момент может стать еще одним поводом для продаж в сырье.

Российский рубль закономерно отступает в парах с иностранными валютами. На волне сокращения спекулятивной премии в сырье корреляция между нефтью и рублем обычно снижается, и сейчас это очень хорошо видно. За доллар США дают 66,13 руб. (+0,4%). Предполагаемый диапазон торгов в паре доллар/рубль на среду составляет 65,80-67,00.

Индекс ММВБ проведет торги середины недели в коридоре 1900-1935 пунктов.

Акции госкомпаний стали еще привлекательнее, по крайней мере для тех, кто делает ставку на дивидендные выплаты. Во вторник в Госдуме премьер-министр РФ Медведев объявил о том, что подписал распоряжение, согласно которому норматив выплат дивидендов для госкомпаний будет составлять до 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ.

Данная мера принята правительством вовсе не в интересах миноритариев и не для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность ряда компаний, все гораздо проще – дело в бюджете. От повышения уровня дивидендных выплат бюджет сможет выиграть порядка 100 млрд рублей. Еще одна причина повышения норматива по выплатам связана с желанием правительства повысить прозрачность деятельности компаний, чтобы можно было четко понимать, на какие цели направляются средства.

Рассчитать точно, сколько же будут платить госкомпании, трудно, так как текст распоряжения достаточно расплывчатый. Более того, из новых правил возможны исключения. Например, «Роснефтегаз» уже получил преференции и направит на дивиденды всего 25% от чистой прибыли по РСБУ. Однако, несмотря на ряд нюансов распоряжения, мы предполагаем, что по ряду компаний выплаты должны увеличиться.

20 апреля заседание совета директоров проведет «Уралкалий». Производственные результаты за первый квартал 2016 года опубликует Evraz.

Данные по торговому балансу вышли в Японии. Статистику по производственной инфляции опубликуют в Германии. Великобритания обнародует данные по безработице. Данные по продажам на вторичном рынке жилья и запасам сырой нефти выйдут в США.

Александр Разуваев
www.alpari.ru